Gold Night Drift
- Experts
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Donizeti Aparecido Alves Ferreira Junior
Desenvolvedor de software e fundador da D7 Bots, dedicado a ferramentas de trading algorítmico para MetaTrader 5. - Versão: 2.2
- Ativações: 5
GoldNightDrift é um Expert Advisor MT5 cuja configuração auditada negocia XAUUSD usando M30 internamente como timeframe de decisão. É uma estratégia somente LONG baseada em horário overnight no padrão auditado. Não usa tendência de preço, oscilador, rompimento ou sinal externo: entra à tarde em Nova York e carrega a posição até a manhã seguinte, buscando capturar um drift overnight de inventário/liquidez no ouro.
A versão 2.02 possui símbolo próprio configurável, InpTradeSymbol , com padrão XAUUSD. O gráfico hospedeiro fornece apenas callbacks do terminal; séries, ATR, cotações, especificações do ativo, posições, sizing e ordens usam o símbolo-alvo configurado em M30 internamente. Prefixos ou sufixos do broker podem ser informados no input sem substituir o XAUUSD pelo ativo do gráfico.
Lógica de negociação
- Ativo-alvo: XAUUSD por padrão, com nome exato do broker configurável em InpTradeSymbol .
- Timeframe econômico: M30 interno, independente do timeframe do gráfico hospedeiro.
- Direção: somente BUY no padrão auditado.
- Entrada: primeira nova barra M30 do alvo abrindo às 13:30 de Nova York, de segunda a quinta-feira.
- Sexta-feira é excluída para não misturar o efeito overnight com exposição de fim de semana.
- Saída econômica principal: primeiro tick válido do alvo às ou após 08:30 de Nova York no dia civil seguinte.
- ATR: 20 períodos, usando a última barra M30 concluída do alvo.
- Stop de emergência padrão: 8,0 × ATR(20) abaixo da entrada.
- Alvo protetivo padrão: 1,0R acima da entrada, usando a distância executável do stop. A saída por horário continua sendo o horizonte econômico.
- Filtro de spread: spread atual do alvo no máximo 0,10 × ATR(20) concluído.
- Trailing, breakeven e saída genérica por tempo decorrido ficam desligados no padrão.
- O espelhamento de direção fica desligado no padrão.
- O lote é calculado pelo patrimônio atual e distância executável ao stop via OrderCalcProfit , arredondado para baixo conforme o passo de volume do ativo-alvo e reduzido se necessário por margem.
- InpRiskPercent continua em 1,00% por padrão. A interface aceita valores finitos positivos até 10,00%, inclusive 5–10%. Toda a evidência histórica abaixo usou 1,00%; risco maior não está representado nesses resultados e pode elevar materialmente perdas e drawdown.
Não há calendário externo de feriados. O EA exige dados sincronizados do alvo, sessão de negociação do alvo aberta e cotação pertencente à barra M30 corrente do alvo. Cotação com timestamp posterior ao horário atual do servidor/tester é rejeitada. Não existe fallback para o símbolo do gráfico nem para outro mercado.
Evidência histórica no Strategy Tester
Os números abaixo são backtests no MetaTrader 5 Strategy Tester, não resultados de negociação real. Os testes comerciais auditados usaram MetaQuotes-Demo, model 1, depósito inicial virtual de USD 10.000 e a mesma configuração científica congelada.
In-sample: 01/01/2020 a 31/12/2024
- Lucro líquido: USD +2.653,26
- Trades: 1.012
- Profit Factor: 1,25
- Drawdown máximo de saldo: 7,03%
- Frequência observada: 16,627 trades por 30 dias
O resultado anual do IS não foi uniformemente positivo:
- 2020: USD +741,11
- 2021: USD -317,97
- 2022: USD +187,14
- 2023: USD +609,03
- 2024: USD +1.433,95
Out-of-sample: 01/01/2025 a 03/10/2026
- Lucro líquido: USD +856,76
- Trades: 238
- Profit Factor: 1,28
- Drawdown máximo de saldo: 5,54%
- Frequência observada: 11,156 trades por 30 dias
O agregado OOS foi positivo, mas os anos diferiram:
- 2025: USD +1.164,79
- 2026 até 3 de outubro: USD -308,03
Profit Factor, drawdown, WFA, Monte Carlo, estresse e demais diagnósticos históricos continuam como evidência reportada, não promessa ou garantia adicional.
Limites de horário, broker e execução
A estratégia converte o horário do servidor para UTC e depois para Nova York, incluindo DST dos EUA e da Europa. O padrão auditado usa offset de inverno do servidor UTC+2 com DST europeu habilitado. Broker com convenção de horário diferente precisa de verificação antes do uso.
O EA verifica as sessões de negociação do XAUUSD configurado e aguarda enquanto o mercado-alvo estiver fechado. Os dados do alvo precisam estar sincronizados; a cotação deve ser suficientemente atual para a barra M30 ativa e nunca pode estar no futuro em relação ao servidor/tester.
A evidência é MetaQuotes-Demo / model 1. Não é evidência Vantage, validação com ticks reais nem lucro ao vivo. As métricas reconciliadas não expõem totais separados de comissão/swap/taxa. Tamanho de contrato do XAUUSD, tick value, spread, stops level, volume mínimo, margem, sessões e nome do símbolo variam por broker e podem alterar materialmente a execução.
GoldNightDrift não usa DLL, WebRequest, Telegram, serviço externo de sinais nem feed externo em runtime. A versão 2.02 não adiciona trades artificiais, mercado de fallback nem ramo de negociação específico para validador.
O relógio dos ticks do gráfico hospedeiro pode alterar a execução exata. Na comparação técnica IS registrada, o host de referência XAUUSD M30 produziu 1.012 trades e US$ +2.653,26, enquanto um host EURUSD produziu 1.011 trades e US$ +2.525,84. Esses totais diferentes não são paridade de host. As curvas e estatísticas históricas desta página pertencem ao host científico XAUUSD M30; use XAUUSD M30 como gráfico hospedeiro para reproduzir o teste de referência.
A versão 2.02 foi compilada e testada tecnicamente. Configurações de risco entre 5% e 10% são aceitas pela interface, mas não estão representadas pela evidência histórica de 1,00%.
Simulação histórica não garante resultado futuro.
