Volume Delta Grid EA
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- Version: 1.2
Volume Delta Grid EA
Der Volume Delta Grid EA ist ein fortschrittliches, automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das Order-Flow-Konzepte im institutionellen Stil – insbesondere Relative Volume (RVOL) und Volume Delta– mit dynamischen Grid- und Basket-Management-Strategien kombiniert.
Anstatt sich auf nachlaufende Kursoszillatoren zu verlassen, identifiziert dieser EA Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit für Ausbrüche und Trendfortsetzungen, indem er den Kauf- und Verkaufsdruck innerhalb einzelner Kerzen analysiert. Anschließend verwaltet er die Trades mithilfe eines hochgradig anpassbaren Grid-Systems, das sowohl einen aggressiven Trendfolge- als auch einen defensiven Erholungsmodus bietet.
🌟 Kernstrategie & Signal-Engine
Der EA eröffnet Trades ausschließlich beim Schließen einer Kerze, wenn ein neues Signal bestätigt wird. Ein gültiges Signal erfordert das Zusammenspiel von drei Elementen:
- RVOL (Relatives Volumen): Das Volumen des aktuellen Balkens muss das durchschnittliche Volumen der letzten X Balken um einen bestimmten Schwellenwert (z. B. das 1,5-fache des normalen Volumens) übersteigen, was auf institutionelles Interesse oder hohe Liquidität hindeutet.
- Volumen-Delta: Der EA berechnet den prozentualen Anteil des Kauf- gegenüber dem Verkaufsvolumen innerhalb der Kerze auf der Grundlage der Kursbewegung im Verhältnis zum Hoch/Tief.
- Kaufsignal: Das Delta muss positiv sein (Käufer haben die Kontrolle).
- Verkaufssignal: Das Delta muss negativ sein (Verkäufer haben die Kontrolle).
- Trendfilter: Ein Crossover-System mit zwei EMAs (schnell/langsam) stellt sicher, dass der EA nur Signale in Richtung des vorherrschenden Trends berücksichtigt.
⚙️ Hauptmerkmale
1. Dynamische Grid-Mechanik
Der EA kann als Single-Shot-System oder als mehrstufiges Grid-System betrieben werden und lässt sich an Ihren Handelsstil anpassen:
- Grid aus: Handelt eine Position pro Signal.
- Trend-Add (Pyramiding): Fügt einem gewinnbringenden Portfolio neue Positionen hinzu, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt, und maximiert so die Gewinne bei starken Trends.
- Recovery-Average: Fügt Positionen hinzu, wenn sich der Kurs gegen Sie bewegt (Drawdown), und verbessert so den durchschnittlichen Einstiegskurs für einen schnelleren Break-even- oder Gewinnausstieg.
- Grid-Abstand: Kann auf eine feste Anzahl von Punkten festgelegt werden oder sich mithilfe des ATR (Average True Range) dynamisch an die Marktvolatilität anpassen.
2. Erweiterte Handelsverwaltung
- Kombiniertes Trailing SL & TP: Verfügt über eine einzigartige Trailing-Engine, die nicht nur den Stop-Loss nachzieht, um Gewinne zu sichern, sondern auch den Take-Profit weiter nach oben verschieben kann, wenn sich der Trend fortsetzt.
- Gewinnsicherung: Bevor der Haupt-Trailing-Stop aktiviert wird, kann der EA sofort einen vordefinierten kleinen Gewinn (Breakeven + X Punkte) sichern, sobald der Trade in die Gewinnzone rückt.
- Korb-Ausstiege: Verwalten Sie mehrere Grid-Positionen als eine Einheit. Der EA kann den gesamten Korb an Trades basierend auf dem variablen Dollar-Gewinn ($), dem Dollar-Verlust ($) oder den insgesamt erzielten durchschnittlichen Punkten schließen.
- Signalumkehr: Schließen Sie optional einen laufenden Korb sofort, wenn ein gültiges entgegengesetztes Signal auftritt.
3. Flexible Lot-Größe
- Manueller Modus: Feste Lotgrößen für jeden Trade.
- Auto-Risk-Modus: Berechnet die Lotgröße basierend auf einem Prozentsatz Ihres Kontoguthabens und der Stop-Loss-Distanz.
- Lot-Multiplikator: Optionale Lot-Multiplikation im Martingale-Stil für Grid-Ebenen (begrenzt durch einen „Max Lot“-Sicherheitsparameter).
4. Umfassendes On-Chart-Dashboard
Der EA verfügt über ein integriertes, unauffälliges HUD (Heads-Up-Display), das Echtzeit-Analysen direkt in Ihrem Chart anzeigt, darunter:
- Aktueller RVOL, Kerzenvolumen und kumulatives Delta.
- Kauf- vs. Verkaufsanteile über mehrere Zeitrahmen (M15, M30, H1, H4).
- Gesamtmarkttrend und aktueller Signalstatus.
- Live-Grid-Statistiken: Aktuelle Basket-Niveaus, Gesamtlots und schwankender Gewinn/Verlust sowohl auf der Kauf- als auch auf der Verkaufsseite.
🎯 Optimale Anwendungsfälle
- Händler von Prop-Firmen: Die Verwendung des EAs im „Grid Off“-Modus mit automatischer Risikoprozentsatz-Einstellung und „Basket Money Exits“ bietet einen strengen, volumenbasierten algorithmischen Handelsansatz.
- Trendtrader: Die Verwendung des „Trend-Add“-Grid-Modus mit ATR-Abstand ermöglicht es, während aktiver Marktsitzungen stark von Trend-Assets wie XAUUSD (Gold) oder Indizes zu profitieren.
- Reversal-/Range-Trader: Verwenden Sie den „Recovery-Average“-Modus mit strengen Gesamt-Basket-SLs, um Währungspaare im Seitwärtstrend zu handeln.
Hinweis: Dieser EA wurde strukturell optimiert, um redundante Anfragen an den Broker-Server (wie z. B. ungültige Trailing-Stop-Änderungen) zu vermeiden, wodurch eine reibungslose Ausführung gewährleistet wird und die Validierungsanforderungen des MQL5-Marktes erfüllt werden.
Hello! An excellent EA, based on the equally excellent TPS SMC indicator; the only thing I find missing is a time filter—otherwise, there is nothing that needs changing.