CME Basis Reversal EA

CME Basis Reversal EA ist ein automatisiertes Handelsprogramm für Gold-CFDs auf MetaTrader 5. Es nutzt die Differenz zwischen einem Referenzkurs für COMEX-Gold-Futures und dem XAUUSD-CFD-Kurs des Brokers, um auf Futures basierende „Round Number“-Niveaus in die Kurskoordinaten des CFD-Charts zu übertragen. Die Einstiegslogik sucht nach Umkehr-Trades, wenn der Kurs nach einer konfigurierten Annäherungsdistanz ein umgerechnetes „Round-Number“-Niveau überschreitet.

Der EA basiert auf der „RN Reversal and Recovery“-Strategie. Er kombiniert Einstiegsfilterung, Zustandsrekonstruktion und Recovery-Positionsmanagement. Sein Dashboard im Chart zeigt die aktive Handelssequenz und den Status der Datenquelle an.

So funktioniert die Handelslogik

1. Auslesen der Referenzkurse für Gold-Futures von einem externen Kursanbieter und des aktuellen XAUUSD-CFD-Kurses aus MT5.

2. Berechnung der Basis (Differenz) zwischen Futures und CFD anhand kompatibler Kurszeitstempel.

3. Bewertung des virtuellen Kurses im Verhältnis zu 50-Dollar-„Round-Number“-Intervallen und einem minimalen Annäherungspuffer.

4. Bei einem qualifizierten Kursüberschreiten wird nach Überprüfung des Spreads und der Ausführung eine erste Umkehrorder platziert.

5. Wenn ein Trade mit Verlust geschlossen wird, werden anhand der verifizierten Broker-Handelshistorie und der konfigurierten Wiederherstellungseinstellungen die Schritte zur Wiederherstellung gesteuert.

6. Rekonstruieren Sie die aktuelle Sequenz anhand der Handelshistorie des Brokers nach einem Neustart des EAs oder des Terminals, sofern die erforderlichen Datensätze verfügbar sind. Sind diese nicht vorhanden, können zusätzliche Wiederherstellungsaufträge blockiert werden, anstatt sich auf einen unbestätigten Sequenzstatus zu verlassen.

Hauptfunktionen

- Basis-Kalibrierung von Futures zu CFDs mit automatischer Auswahl des GC-Kontrakts.

- FastBull-Kursquelle mit TradingView-Backup für verzögerte Kurse und Verarbeitung der zuletzt bekannten Basis.

- Round-Number-Reversal-Einstiege mit Spread- und Annäherungsabstandssteuerung.

- Verfolgung der Wiederherstellungssequenz, Positionsgrößenbestimmung und ein geldbasiertes Gewinnziel.

- Abgleich der Handelshistorie unter Berücksichtigung von Gewinn, Provisionen, Swaps und Gebühren.

- Optionale Obergrenze für die Wiederherstellungsmenge, Zuweisung der freien Margin und Schwellenwert für Eigenkapitalverluste.

- Handelsstatus direkt im Chart, Basis-/Quelleninformationen und Wiederherstellungsprotokoll.

- Unterstützung des Strategietesters unter Verwendung einer manuell festgelegten Referenzbasis.

Installation und erste Nutzung

1. Installieren Sie den Expert Advisor über den MQL5-Markt in MetaTrader 5.

2. Binden Sie ihn in ein XAUUSD-Chart auf einem kompatiblen Broker-Konto ein und aktivieren Sie den Algo-Handel.

3. Erlauben Sie unter „Extras“ > „Optionen“ > „Expert Advisors“ WebRequest für die HTTPS-Hosts api.fastbull.com und scanner.tradingview.com. Ohne entsprechenden Zugriff auf die externen Kursdienste funktionieren Live-Basis-Aktualisierungen möglicherweise nicht.

4. Überprüfen Sie das XAUUSD-Symbol, die Stellenanzahl, die Punktgröße, die Handelsvolumenschritte, den Spread und die Kontraktspezifikationen des Brokers.

5. Konfigurieren Sie das Anfangs-Lot, den maximalen Spread, den Stop-Loss, den Annäherungspuffer, die Wiederherstellungsgrenzen und andere Risikoparameter für das Konto.

6. Testen Sie das System zunächst auf einem Demokonto. Beobachten Sie das Dashboard, die Meldungen unter „Experten“ und im „Journal“, die berechnete Basis, die Orders und das Wiederherstellungsprotokoll, bevor Sie den Live-Einsatz in Betracht ziehen.

Eingaben und Datenbeschränkungen

Die manuelle Diff-Eingabe wird für Berechnungen im Strategietester verwendet oder wenn die automatische Basis-Funktion deaktiviert ist. Die Ergebnisse des Strategietesters verwenden den eingegebenen Basiswert und geben nicht die vollständige historische Schwankung der Basis zwischen Futures und CFDs wieder.

Live-Basisnotierungen stammen von externen Referenzanbietern; es handelt sich nicht um ein offizielles direktes CME-Echtzeit-Datenabonnement. Verfügbarkeit, Aktualität, Zeitpunkt, Kontraktzuordnung und Zugangsbedingungen hängen von diesen Anbietern ab. Während eines Ausfalls behält der EA möglicherweise die letzte gültige Basis bei; dieser Wert kann veraltet sein. Der EA analysiert derzeit weder das CME-Open-Interest noch Optionspositionen oder den Orderfluss.

Risikohinweis

Der Recovery-Handel kann nach Verlusten die Positionsgröße und das Risiko erhöhen. Eine Recovery-Sequenz kann fehlschlagen, erhebliche nicht realisierte Verluste anhäufen, die freie Margin aufbrauchen oder eine Kontolikvidation verursachen. Die optionale Schwelle für Eigenkapitalverluste ist standardmäßig deaktiviert und muss bei Bedarf bewusst konfiguriert werden. Es gibt keine garantierten Gewinne oder eine Garantie dafür, dass frühere Verluste wieder ausgeglichen werden. Broker-Einstellungen und Marktbedingungen beeinflussen die Handelsergebnisse. Historische Tests und Demo-Ergebnisse lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.

Dieses Produkt richtet sich an Nutzer, die sich mit automatisiertem CFD-Handel, Referenzpreisen für Futures, Abhängigkeiten von externen Daten und den Risiken von Erholungsstrategien auskennen. Die Standardparameter sind für Gold-CFDs (XAUUSD) optimiert. Bei anderen Symbolen als Gold verwendet der EA preisskalenangepasste Abstände zu runden Zahlen sowie Stop- und Zielabstände, ohne die Basis der Gold-Futures anzuwenden. Das Verhalten bei anderen Symbolen als Gold wurde nicht durch den veröffentlichten Gold-Research-Backtest validiert und sollte separat in der Demoversion getestet werden. Ein separates Nasdaq-spezifisches Produkt ist nicht enthalten. Dies ist ein eigenständiges Produkt, das weder mit der CME Group verbunden ist noch von dieser empfohlen wird.

Veranschaulichung eines historischen Strategietests

Die Screenshots beziehen sich auf einen separaten RN Rev15-Backtest der Version 1.00 vom 01.01.2020 bis zum 17.09.2026 mit einer modellierten synthetischen Futures-Basis. Sie stellen keine Tests der aktuellen MQL5-Market-Version 1.00 (Binärdatei) dar. Der Test verzeichnete einen maximalen simulierten Kapitalrückgang von 84,12 %, und seine Ergebnisse sollten nicht als Live-Handel oder zukünftige Erwartungen interpretiert werden.

Kompatibilität mit dem Broker-Volumen: Der EA überprüft das Mindest- und Höchstlot sowie die Volumenschritte für jedes Symbol. Anfangsorders können nur im Rahmen der konfigurierten Parameter „InpMaxInitialLotAfterFit“ und der Steuerungen für das anfängliche Margin-Budget auf das Broker-Minimum nach oben angepasst werden. Ein Broker mit einem höheren Mindestlot kann das finanzielle Risiko erheblich erhöhen. Auch Recovery-Orders müssen den Volumenspezifikationen des Brokers entsprechen.