Golden Zone Trading Robot

Übersicht

Der Golden Zone Trading Robot ist ein automatisierter Trading-EA, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.

Dieser EA vereint zwei unabhängige Einstiegsstrategien in einem einzigen System:

• Bollinger-Band-Mean-Reversion-Strategie (BB)
• Strategie für den Ausbruch aus Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie deren erneute Prüfung (SR)

Die BB- und SR-Strategien verwenden jeweils einen eigenen, unabhängigen Zeitrahmen und eine eigene Magic Number, sodass sie einzeln aktiviert/deaktiviert, backgetestet, optimiert und feinabgestimmt werden können.

Der EA verfügt zudem über eine Handelslogik, die auf den drei wichtigsten Handelssitzungen basiert – Tokio, London und New York. Handelsrichtung, Take-Profit, Stop-Loss, maximale Haltedauer und andere Parameter können für jede Sitzung unabhängig voneinander konfiguriert werden, sodass sich der EA an das unterschiedliche Kursverhalten von Gold zu verschiedenen Tageszeiten anpassen kann.

Zwei unabhängige Handelsstrategien

1. Bollinger-Band-Strategie (BB)

Die BB-Strategie beurteilt Einstiegspunkte in erster Linie anhand des Kurskontakts mit den Bollinger-Bändern und der Rückkehr zum Mittelwert (Gegen-Trend-Handel).

Zusätzlich zu den Bollinger-Bändern selbst können folgende Filter kombiniert werden:

• RSI
• ATR
• Trendfilter
• Gleitender Durchschnitt
• ADX
• Anzahl der Bandberührungen
• Pin-Bar-Bedingung

BB-Periode, Abweichung, TP, SL, maximale Haltezeit und Ausstiegsbedingungen können ebenfalls unabhängig voneinander für die Handelssitzungen in Tokio, London und New York konfiguriert werden, sodass die BB-Strategie an die unterschiedliche Volatilität der jeweiligen Zeiträume angepasst werden kann.

2. Unterstützungs-/Widerstandsstrategie (SR)

Die SR-Strategie analysiert historische Kursdaten, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren, und beurteilt anschließend Einstiegsmöglichkeiten auf der Grundlage von Ausbrüchen und erneuten Tests dieser Zonen. Der Zeitrahmen, der zur Erkennung von S/R-Zonen verwendet wird, kann von dem Zeitrahmen getrennt werden, der zur Beurteilung der tatsächlichen Einstiegsmöglichkeiten dient.

Zu den wichtigsten Einstellungen gehören:

• Zeitrahmen für die S/R-Analyse
• Zeitrahmen für den Einstieg
• Lookback-Bars
• Breakout-Puffer
• Toleranz für erneuten Test
• Maximale Anzahl der Balken für den Retest
• Maximale Retest-Dauer
• ATR-Rebound
• Filter für die Anzahl der Berührungen
• Bestätigung durch Rebound-Kerze
• Sitzungsbasiertes TP/SL
• Maximale Haltezeit
• Spezieller SR-Trailing

Unterstützungs- und Widerstandszonen können direkt im Chart angezeigt werden, sodass Sie visuell überprüfen können, welche Kursbereiche der EA für seine Entscheidungen heranzieht.

Sitzungsbasierter Handel

Der „Golden Zone Trading Robot“ unterstützt die drei wichtigsten Handelssitzungen: Tokio, London und New York.

Jede Handelssitzung kann individuell ein- und ausgeschaltet werden, wobei Start- und Endzeiten konfigurierbar sind. Für jede Strategie können zudem pro Handelssitzung folgende Einstellungen angepasst werden:

• Kauf-/Verkaufsrichtung
• TP
• SL
• ATR-basiertes TP/SL
• Maximale Haltedauer
• Verschiedene Ausstiegsbedingungen

Da sich die Volatilität und Liquidität von Gold je nach Tageszeit erheblich ändern, ist die Verwendung derselben Parameter für alle Handelssitzungen nicht ideal – dieser EA ermöglicht Einstellungen, die auf die Besonderheiten der jeweiligen Handelssitzung zugeschnitten sind.

Ausstiegs- und Trailing-Funktionen

Der „Golden Zone Trading Robot“ verfügt über zahlreiche Ausstiegs- und Trailing-Funktionen für das Positionsmanagement.

Break-Even: Wenn ein festgelegtes Risiko-Ertrags-Verhältnis (RR) erreicht ist, kann der Stop-Loss in die Nähe des Einstiegskurses verschoben werden. Außerdem kann ein Offset konfiguriert werden, um beim Verschieben des SL einen bestimmten Gewinn zu sichern.

Trailing-Stop Sobald die konfigurierte Bedingung erfüllt ist, folgt der Stop-Loss automatisch dem Kurs. Der Trailing-Abstand kann entweder anhand einer festen Pip-Zahl oder einer ATR-basierten Methode festgelegt werden. Bei der ATR-Methode wird der Trailing-Abstand entsprechend der aktuellen Marktvolatilität angepasst.

Erweitertes Trailing: Es kann eine zusätzliche Stufe konfiguriert werden, um den Trailing-Abstand zu verringern, wenn der Gewinn weiter steigt. Die BB-Strategie umfasst Break-Even, ATR-Trailing, minimalen/maximalen Trailing-Abstand sowie eine Einstellung „Nach Gewinnausweitung straffen“. Die SR-Strategie verfügt ebenfalls über eine eigene, unabhängige Trailing-Konfiguration.

Risikomanagement

Feste Lotgröße / Dynamische Lotgröße Zusätzlich zur standardmäßigen festen Lotgröße kann die dynamische Lotgröße die Lotgröße auf Basis des Kontostands und des Risikoprozentsatzes berechnen. Es kann auch eine maximale Lot-Obergrenze festgelegt werden.

Risikoprofil Mit den Risikoeinstellungen lassen sich Lot-Multiplikatoren und bestimmte Einstiegsbedingungen anpassen, sodass Sie je nach Ihrer Handelsstrategie von einem konservativen zu einem aggressiveren Ansatz übergehen können.

Schutz vor täglichem Drawdown Neue Trades können gestoppt werden, sobald die tägliche Verlustrate einen festgelegten Schwellenwert erreicht. Je nach Einstellung können offene Positionen auch zwangsweise geschlossen werden, wenn das tägliche DD-Limit erreicht wird.

Wöchentlicher Drawdown-Schutz Auch für wöchentliche Verluste kann eine Obergrenze festgelegt werden. Wenn das wöchentliche DD-Limit erreicht ist, wird der Handel gestoppt und kann so konfiguriert werden, dass er in der folgenden Woche automatisch wieder aufgenommen wird.

Schutz vor maximalem Drawdown: Ein auf dem Höchststand basierender Schutz vor maximalem Drawdown kann den Handel einschränken, sobald der Drawdown vom Höchststand des Kontoguthabens einen festgelegten Schwellenwert überschreitet – eine zusätzliche Schutzebene, die unabhängig von den täglichen/wöchentlichen Drawdown-Limits ist.

Abkühlungsphase nach aufeinanderfolgenden Verlusten Nach einer konfigurierten Anzahl aufeinanderfolgender Verluste können neue Einstiegsgeschäfte für einen festgelegten Zeitraum ausgesetzt werden – eine Funktion, die darauf abzielt, das Risiko wiederholter Einstiegsgeschäfte in Phasen zu verringern, in denen die Strategie und die Marktbedingungen vorübergehend nicht aufeinander abgestimmt sind.

Spread- und Nachrichtenfilter

Spread-Filter Neue Einstiegspositionen können eingeschränkt werden, wenn der Spread einen festgelegten Schwellenwert überschreitet. Dies hilft dabei, Einstiegspositionen zu vermeiden, wenn sich die Handelskosten plötzlich erhöhen.

Nachrichtenfilter Neue Einträge können vor und nach der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsnachrichten ausgesetzt werden. Zu den konfigurierbaren Optionen gehören:

• Hohe Auswirkung
• Mittlere Auswirkung
• Dauer der Pause vor der Veröffentlichung
• Pausendauer nach der Veröffentlichung
• Zielwährungen

Wochentagsparameter

Der Golden Zone Trading Robot ermöglicht die Verwendung einer unterschiedlichen .set-Datei für jeden Wochentag – von Montag bis Freitag. Sie können für alle Tage dieselben Parameter verwenden oder für jeden einzelnen Tag optimierte Einstellungen nutzen.

Discord-Benachrichtigungen

Der EA verfügt über eine Benachrichtigungsfunktion über Discord-Webhook. Zu den Benachrichtigungstypen gehören Ein- und Ausstiege, Orderfehler, Drawdown-Ereignisse, Wirtschaftsnachrichten und Informationen zur Handelssitzung. Die Farben der Benachrichtigungen können für Kauf- und Verkaufstransaktionen unterschiedlich festgelegt werden, wodurch sich die Aktivitäten des EAs leichter überwachen lassen, ohne ständig den MT5-Bildschirm im Auge behalten zu müssen.

Parameterübersicht

Allgemeine Parameter

Wichtige BB-Parameter

Wichtige SR-Parameter

Leitfaden zur Parameteroptimierung und -anpassung

Da der Golden Zone Trading Robot über eine Vielzahl von Einstellungen verfügt, empfiehlt sich ein schrittweiser Optimierungsansatz anstelle einer Optimierung aller Parameter auf einmal. Im MT5-Strategietester können Sie die zu optimierenden Eingabeparameter auswählen, deren Start-, Schritt- und Stoppwerte festlegen und zwischen dem schnellen genetischen Algorithmus und einer vollständigen/erschöpfenden Suche wählen.

SCHRITT 1 – Wählen Sie den Testzeitraum Wählen Sie einen Zeitraum, der möglichst viele unterschiedliche Marktbedingungen umfasst – Aufwärtstrend, Abwärtstrend, Seitwärtsbewegung, hohe Volatilität und niedrige Volatilität. Anstatt den höchsten Gewinn in einem kurzen Zeitfenster anzustreben, sollten Sie nach einer Einstellung suchen, die unter verschiedenen Marktbedingungen nicht übermäßig stark einbricht.

SCHRITT 2 — BB und SR separat optimieren Optimieren Sie BB (BB=EIN, SR=AUS) → optimieren Sie SR (BB=AUS, SR=EIN) → abschließende Überprüfung (BB=EIN, SR=EIN). So lässt sich leichter feststellen, welche Strategie für Gewinn, Verlust und Drawdown verantwortlich ist.

SCHRITT 3 — Optimieren Sie zuerst die Schlüsselparameter

• BB: BB-Periode → BB-Abweichung → RSI → TP/SL → Maximale Haltedauer; passen Sie anschließend Trailing, Trendfilter und andere Ein- und Ausstiegsfilter an, sobald ein stabiler Bereich gefunden wurde.
• SR: Lookback → Breakout-Puffer → Retest-Toleranz → Touch-Anzahl → TP/SL → Maximale Haltedauer; anschließend ATR-Rebound, Trailing und zusätzliche Bestätigungsbedingungen anpassen.

SCHRITT 4 — Optimierung nach Handelssitzung Überprüfen Sie nacheinander Tokio → London → New York und beachten Sie dabei jeweils Richtung → TP → SL → Haltedauer. Da sich die optimalen Einstellungen je nach Handelssitzung unterscheiden, bewerten Sie jede Sitzung einzeln.

SCHRITT 5 — Mindestqualitätskriterien festlegen Der EA enthält „Optimize_MinTrades“, „Optimize_MinPF“ und „Optimize_MaxDDPercent“. Anstatt einfach das Ergebnis mit dem höchsten Gesamtgewinn zu wählen, sollten Sie den Profit-Faktor, die maximale DD, die Anzahl der Trades, den Recovery-Faktor, den erwarteten Ertrag, die Equity-Kurve und die Ergebnisse des Forward-Tests gemeinsam bewerten.

SCHRITT 6 — Suchen Sie nach einem stabilen Parameterbereich Bei der Optimierung geht es nicht nur darum, den einzelnen Wert mit der besten Performance zu finden. Wenn beispielsweise Werte von 18–24 alle die Bewertung „Gut“ erzielen, während 36 einen Gewinnsprung zeigt und 38 die Bewertung „Schlecht“ erhält, ist ein Bereich wie 18–24 (in dem benachbarte Werte ebenfalls stabil sind) einem einzelnen Ausreißer bei 36 vorzuziehen. Da der genetische Optimierer Kandidaten auf der Grundlage des gewählten Bewertungskriteriums auswählt, spielt es auch eine Rolle, was Sie maximieren möchten.

SCHRITT 7 – Forward-Test Validieren Sie die Parameter in einem Zeitraum, der nicht für die Optimierung verwendet wurde (z. B. Optimierung im März–Juni, Forward-Test im Juli–September). Einstellungen, die während der Optimierung sehr gut abschneiden, sich im Forward-Test jedoch deutlich verschlechtern, sollten zurückgestuft werden. Bevorzugen Sie Einstellungen, die sowohl im Backtest als auch im Forward-Test relativ gut bestehen.

SCHRITT 8 – Verfeinern des stabilen Bereichs Beginnen Sie mit einer breiten, groben Suche (z. B. 50 → 100 → 150 → 200). Sobald ein stabiler Bereich identifiziert wurde (z. B. etwa 100–150), grenzen Sie den Bereich ein und verringern Sie die Schrittweite (z. B. 100 → 110 → 120 → 130 → 140 → 150).

SCHRITT 9 – Kombinierter BB- und SR-Test Nachdem Sie BB und SR einzeln optimiert haben, führen Sie einen erneuten Test durch, bei dem beide aktiviert sind (BB=EIN + SR=EIN). Überprüfen Sie den Gesamtgewinn, den Gewinnfaktor, den maximalen DD, die Anzahl der Trades, das Kauf-/Verkaufsverhältnis, die Kapitalkurve, die maximale Anzahl aufeinanderfolgender Verluste und die Performance pro Sitzung – wobei Sie den kombinierten Drawdown und die Kapitalkurve so bewerten, wie sie gleichzeitig auf demselben Konto laufen würden, anstatt den Gewinn jeder Strategie isoliert zu beurteilen.

SCHRITT 10 – Abschließende Überprüfung auf einem Demokonto Vor dem Live-Einsatz sollte die endgültige .set-Datei auf einem Demokonto überprüft werden, wobei besonders auf Spread, Slippage, Stop-Level, Kontraktgröße, Ausführung, Ausführungsmodus, Handelszeiten und den Zeitpunkt von Nachrichten zu achten ist. Der Tester von MT5 unterstützt zudem Real-Tick-Tests für eine realitätsnahe Simulation der tatsächlichen Marktbedingungen.

Wann sollten Parameter neu abgestimmt werden?

Es wird nicht empfohlen, Parameter bereits nach wenigen Verlusttrades zu ändern. Eine Neubewertung sollten Sie in Betracht ziehen, wenn:

• sich die zukünftige Performance über einen längeren Zeitraum verschlechtert hat
• Der Drawdown hat begonnen, den erwarteten Bereich deutlich zu überschreiten
• der Profitfaktor deutlich gesunken ist
• sich die Anzahl der Trades erheblich verändert hat
• Die Performance ist ausschließlich in einer bestimmten Handelssitzung eingebrochen
• Die Volatilitätsmerkmale des Marktes haben sich erheblich verändert

Eine häufige Anpassung der Parameter als Reaktion auf kurzfristige Verluste kann zu einer Überanpassung führen.

Empfohlener Optimierungsablauf

① Testzeitraum festlegen → ② BB eigenständig optimieren → ③ BB im Forward-Test testen → ④ SR eigenständig optimieren → ⑤ SR im Forward-Test testen → ⑥ Nach Sitzungen optimieren → ⑦ Einen stabilen Bereich auswählen → ⑧ Feinabstimmung→ ⑨ Kombinierter BB- und SR-Test → ⑩ Abschließender Forward-Test → ⑪ Überprüfung auf einem Demokonto → ⑫ Risikoeinstellungen bestätigen und live gehen

Empfohlene Umgebung

• Symbol: XAUUSD
• Zeitrahmen: M3 / M5 / M15
• Anfängliche Optimierung: Bei einer großen Anzahl von Parametern steht eine umfassende Suche mithilfe des genetischen Algorithmus zur Verfügung (MT5 unterstützt sowohl den schnellen genetischen Algorithmus als auch die vollständige/erschöpfende Suche)
• Forward-Test: Nach der Optimierung empfohlen
• Broker-Konto: Ein Broker, der die Standard-Orderausführung für Gold unterstützt
• Vor dem Live-Handel: Überprüfen Sie Spread, Stop-Level und Ausführungsbedingungen auf einem Demokonto

Wichtige Hinweise zur Optimierung

Das Ziel der Optimierung besteht nicht einfach darin, die Parameter mit dem höchsten historischen Gewinn zu finden. Entscheidend ist vielmehr die gemeinsame Bewertung eines angemessenen Gewinns, einer ausreichenden Anzahl von Trades, eines akzeptablen Drawdowns, eines stabilen Parameterbereichs sowie solider Forward-Test-Ergebnisse – das Ziel ist es, einen „stabilen Parameterbereich“ zu finden, nicht einen einzelnen, überangepassten Spitzenwert.

Risikohinweis

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Gewinne. Backtest-Ergebnisse, Optimierungsergebnisse und Forward-Test-Ergebnisse basieren auf historischen Marktdaten und bieten keine Garantie für zukünftige Handelsergebnisse.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Marktbedingungen, Volatilität, Liquidität, Spread, Slippage, Ausführungsbedingungen, Broker-Spezifikationen und anderen Faktoren abweichen. Bevor Sie diesen EA auf einem Live-Konto einsetzen, führen Sie bitte ausreichende Demo-Tests durch und konfigurieren Sie Lotgröße, Drawdown und andere risikobezogene Parameter entsprechend Ihrer eigenen Risikotoleranz.