BrioQuant Anchored VWAP
- Indikatoren
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Mitchell Dean Ede
Trader and toolmaker, working with the markets since 2010. BrioQuant builds clean MetaTrader 5 chart tools for traders who want useful context without clutter: each indicator focuses on one job, uses clear inputs and avoids trade signals or profit promises. Products and support are published and - Version: 1.10
BrioQuant Anchored VWAP stellt den volumengewichteten Durchschnittspreis ausgehend von einem gewählten Ankerpunkt dar, optional mit Standardabweichungsbändern.
Neben den üblichen Kalenderankern kann der VWAP zu Beginn jeder Handelssitzung neu verankert werden. Asien, London und New York erhalten jeweils einen eigenen, sich entwickelnden VWAP, der bei Eröffnung der jeweiligen Sitzung zurückgesetzt und bei deren Schließung beendet wird. Die Stundenangaben stimmen mit dem Indikator „BrioQuant Trading Sessions“ überein, sodass beide im selben Chart angezeigt werden.
Anker-Modi
- Sitzung – Asien, London oder New York, oder „Auto“, um der aktuell geöffneten Sitzung zu folgen
- Täglich, wöchentlich und monatlich, mit konfigurierbarer Startzeit
- Rollierende N-Bars – ein kontinuierlicher VWAP ohne Zurücksetzen
- Manuell – eine verschiebbare vertikale Linie, die an einem beliebigen Balken verankert wird
Abweichungsbänder
- Drei Bandpaare, jedes mit eigenem Multiplikator, separat ein- oder ausschaltbar
- Die Standardwerte sind 1,0, 2,0 und 3,0
- Die Bänder basieren auf der volumengewichteten Standardabweichung des Kurses um den laufenden VWAP
- Berechnet mit einem gewichteten Welford-Akkumulator, der bei hochpreisigen Instrumenten die Genauigkeit bewahrt, wo die Quadratsummenmethode diese verliert
Niveaus der vorherigen Periode
- Der Schluss-VWAP einer abgeschlossenen Sitzung oder eines abgeschlossenen Zeitraums wird im Chart als horizontales Niveau angezeigt
- Die Anzahl der beibehaltenen Niveaus ist konfigurierbar
Berechnung
- Der sich bildende Balken wird auf Basis des vorherigen Balkens neu berechnet, anstatt zur laufenden Summe addiert zu werden, sodass die Werte bei wiederholten Ticks nicht abdriften
- Geschlossene Balken werden nicht neu gezeichnet
- Durch Festlegen des Instanz-Tags können mehrere Kopien auf einem Chart laufen
- Chart-Objekte werden entfernt, wenn der Indikator entfernt wird
Eingaben
- Anker – Sitzung, Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Gleitend oder Manuell
- Sitzung – Auto, Asien, London oder New York
- Stundeneingaben erfolgen in – Serverzeit (Broker) oder GMT mit automatischem Offset
- Handelszeiten – standardmäßig Asien 1–10, London 10–19, New York 16–23 in Serverzeit
- Startzeit des Tages – für die Anker „Täglich“, „Wöchentlich“ und „Monatlich“
- Balken – Länge des gleitenden Fensters, bis zu 5.000
- Verwendeter Kurs – Typisch, Gewichtet, Median oder Schlusskurs
- Verwendetes Volumen – Tick oder Real
- Ausweichwert für das tatsächliche Volumen – Verwendung des Tick-Volumens, wenn das tatsächliche Volumen nicht verfügbar ist
- Bänder 1 bis 3 – ein- oder ausgeschaltet, jeweils mit eigenem Multiplikator
- Geschlossene VWAPs übernehmen – ein- oder ausgeschaltet, und wie viele beibehalten werden sollen
- Instanz-Tag – Legen Sie ein eindeutiges Tag fest, wenn zwei oder mehr Kopien auf einem Chart ausgeführt werden
Volumen und Zeit
Das Tick-Volumen ist die Standardeinstellung, da die meisten Forex-Broker kein echtes Volumen melden. Wird das echte Volumen für ein Symbol ausgewählt, das dieses nicht bereitstellt, weist der Indikator im Chart darauf hin, anstatt es ohne Vorwarnung durch das Tick-Volumen zu ersetzen.
Die Handelszeiten werden standardmäßig in Broker-Serverzeit angegeben. Die Option „GMT“ gleicht die Broker-Uhr anhand der aktuellen Zeitverschiebung an. MetaTrader stellt keine historischen Sommerzeitpläne der Broker zur Verfügung, sodass Ankerpunkte um eine Stunde vor oder nach einer vergangenen Sommerzeitumstellung liegen können. Verwenden Sie die Serverzeit, wenn es auf die genaue Historie ankommt.
