BrioQuant Anchored VWAP

BrioQuant Anchored VWAP stellt den volumengewichteten Durchschnittskurs ausgehend von einem gewählten Ankerpunkt dar, optional mit Standardabweichungsbändern.

Neben den üblichen Kalenderankern kann es zu Beginn jeder Handelssitzung neu verankert werden. Asien, London und New York erhalten jeweils einen eigenen, sich entwickelnden VWAP, der bei Eröffnung der jeweiligen Sitzung zurückgesetzt wird und bei deren Schluss beendet wird. Die Stundenangaben stimmen mit dem BrioQuant-Indikator „Trading Sessions“ überein, sodass beide im selben Chart übereinstimmen.

Anker-Modi

• Sitzung – Asien, London oder New York oder „Auto“, um der aktuell geöffneten Sitzung zu folgen
• Täglich, wöchentlich und monatlich, mit einer konfigurierbaren Startzeit
• Rollierende N-Bars – ein kontinuierlicher VWAP ohne Zurücksetzen
• Manuell – eine verschiebbare vertikale Linie, die an einem beliebigen Balken verankert ist

Abweichungsbänder

• Drei Bandpaare, jedes mit eigenem Multiplikator, separat ein- oder ausschaltbar
• Die Standardwerte sind 1,0, 2,0 und 3,0
• Die Bänder basieren auf der volumengewichteten Standardabweichung des Kurses um den laufenden VWAP
• Berechnet mit einem gewichteten Welford-Akkumulator, der bei hochpreisigen Instrumenten die Genauigkeit bewahrt, wo die Methode der Summen der Quadrate diese verliert

Niveaus der vorherigen Periode

• Der Schluss-VWAP einer abgeschlossenen Sitzung oder eines abgeschlossenen Zeitraums wird im Chart als horizontales Niveau angezeigt
• Die Anzahl der beibehaltenen Niveaus ist konfigurierbar

Berechnung

• Der sich bildende Balken wird ausgehend vom vorherigen Balken neu berechnet, anstatt zur laufenden Summe addiert zu werden, sodass die Werte bei wiederholten Ticks nicht abdriften
• Geschlossene Balken werden nicht neu gezeichnet
• Durch Festlegen des Instanz-Tags können mehrere Kopien auf einem Chart ausgeführt werden
• Chart-Objekte werden entfernt, wenn der Indikator entfernt wird

Verwandte Themen

POC, VAH und VAL: „So lesen Sie ein Volumenprofil in MetaTrader 5“ erklärt, was das Volumen nach Kurs anzeigt und warum das Tick-Volumen im Devisenhandel eher ein Näherungswert als eine Messgröße ist – was ebenso für den VWAP auf dieser Seite gilt.

Eingaben

• Anker – Sitzung, Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Rollierend oder Manuell
• Sitzung – Auto, Asien, London oder New York
• Stundenangaben erfolgen in – Serverzeit (Broker) oder GMT mit automatischer Zeitverschiebung
• Handelszeiten – standardmäßig Asien 1–10, London 10–19, New York 16–23 in Serverzeit
• Startzeit des Tages – für die Anker „Täglich“, „Wöchentlich“ und „Monatlich“
• Balken – Länge des gleitenden Fensters, bis zu 5000
• Verwendeter Kurs – Typisch, Gewichteter, Median oder Schlusskurs
• Verwendetes Volumen – Tick oder Real
• Ausweichwert für reales Volumen – Verwendung des Tick-Volumens, wenn kein reales Volumen verfügbar ist
• Bänder 1 bis 3 – ein- oder ausgeschaltet, jeweils mit eigenem Multiplikator
• Geschlossene VWAPs übernehmen – ein- oder ausgeschaltet, und wie viele beibehalten werden sollen
• Instanz-Tag – Legen Sie ein eindeutiges Tag fest, wenn zwei oder mehr Instanzen auf einem Chart laufen

Volumen und Zeit

Das Tick-Volumen ist die Standardeinstellung, da die meisten Forex-Broker kein echtes Volumen melden. Wenn das echte Volumen für ein Symbol ausgewählt wird, das dieses nicht bereitstellt, weist der Indikator im Chart darauf hin, anstatt es ohne Vorwarnung durch das Tick-Volumen zu ersetzen.

Die Handelszeiten werden standardmäßig in Broker-Serverzeit angegeben. Die GMT-Option gleicht die Broker-Uhr anhand des aktuellen Zeitversatzes an. MetaTrader stellt keine historischen Sommerzeitpläne der Broker zur Verfügung, daher können Ankerpunkte um bis zu einer Stunde von einer vergangenen Sommerzeitumstellung abweichen. Verwenden Sie die Serverzeit, wenn es auf exakte historische Daten ankommt.

Sagen Sie mir, was diese Funktion noch nützlicher machen würde. Schreiben Sie die gewünschte Änderung in die Kommentare – ich lese jeden einzelnen und setze um, was ich kann.