BrioQuant Anchored VWAP
- Indicadores
- Versión: 1.11
- Actualizado: 30 agosto 2026
BrioQuant Anchored VWAP representa gráficamente el precio medio ponderado por volumen a partir de un punto de referencia elegido, con bandas de desviación estándar opcionales.
Además de los puntos de referencia habituales del calendario, puede volver a fijarse al inicio de cada sesión bursátil. Asia, Londres y Nueva York cuentan cada una con su propio VWAP en desarrollo, que se reinicia al abrirse la sesión y se detiene al cerrarse. Los datos horarios coinciden con el indicador «BrioQuant Trading Sessions», de modo que ambos se alinean en el mismo gráfico.
Modos de anclaje
- Sesión: Asia, Londres o Nueva York, o «Auto» para seguir la sesión que esté abierta en ese momento
- Diario, semanal y mensual, con una hora de inicio configurable
- N barras móviles: un VWAP continuo sin reinicio
- Manual: una línea vertical arrastrable, anclada en cualquier barra
Bandas de desviación
- Tres pares de bandas, cada uno con su propio multiplicador, que se pueden activar o desactivar por separado
- Los valores por defecto son 1,0; 2,0 y 3,0
- Las bandas utilizan la desviación estándar ponderada por volumen del precio en torno al VWAP en curso
- Calculado con un acumulador ponderado de Welford, que mantiene la precisión en instrumentos de alto precio, donde el método de la suma de cuadrados la pierde
Niveles del período anterior
- El VWAP de cierre de una sesión o período finalizado se mantiene en el gráfico como un nivel horizontal
- El número de niveles que se conservan es configurable
Cálculo
- La barra en formación se recalcula a partir de la barra anterior, en lugar de sumarse al total acumulado, por lo que los valores no se desvían con los ticks repetidos
- Las barras cerradas no se vuelven a dibujar
- Se pueden ejecutar varias copias en un mismo gráfico configurando la etiqueta de instancia
- Los objetos del gráfico se eliminan cuando se elimina el indicador
Relacionado
POC, VAH y VAL: cómo leer un perfil de volumen en MetaTrader 5 explica qué muestra el volumen por precio y por qué el volumen por tick en el mercado de divisas es un indicador aproximado en lugar de una medida, lo cual se aplica igualmente al VWAP de esta página.
Parámetros
- Ancla: Sesión, Diario, Semanal, Mensual, Continuo o Manual
- Sesión: Automático, Asia, Londres o Nueva York
- Las horas se introducen en: hora del servidor (bróker) o GMT con desfase automático
- Horario de la sesión: Asia 1-10, Londres 10-19, Nueva York 16-23 por defecto, en hora del servidor
- Hora de inicio del día: para los puntos de referencia diarios, semanales y mensuales
- Barras: longitud de la ventana móvil, hasta 5000
- Precio aplicado: típico, ponderado, mediana o cierre
- Volumen aplicado: por tick o real
- Recurso de volumen real: utiliza el volumen por tick cuando el volumen real no esté disponible
- Bandas 1 a 3: activadas o desactivadas, cada una con su propio multiplicador
- Conservar VWAP cerrados: activado o desactivado, y cuántos conservar
- Etiqueta de instancia: establece una etiqueta única cuando se ejecuten dos o más copias en un mismo gráfico
Volumen y tiempo
El volumen por tick es el valor predeterminado, ya que la mayoría de los brókers de divisas no facilitan el volumen real. Si se selecciona el volumen real en un símbolo que no lo proporciona, el indicador lo indica en el gráfico en lugar de sustituirlo por el volumen por tick sin previo aviso.
El horario de la sesión se muestra, por defecto, en la hora del servidor del bróker. La opción GMT ajusta la hora del bróker utilizando la diferencia horaria actual. MetaTrader no proporciona el historial de cambios de horario de verano de los brókers, por lo que los puntos de referencia pueden tener un desfase de una hora en cualquier sentido respecto a un cambio anterior de horario de verano. Utiliza la hora del servidor cuando sea importante contar con un historial exacto.
Dime qué haría que esto fuera más útil. Publica el cambio que deseas en los comentarios: los leo todos e intento implementar lo que puedo.
