Lodestar Autonomous Multi Market EA

Elf Positionen in sieben Märkten. Ein Risikoregler. Volatilitätsziel, das gemessen wurde – nicht versprochen.

Die meisten Expert Advisors versprechen eine Rendite und bescheren Ihnen einen Drawdown, dem Sie nie zugestimmt haben. Lodestar funktioniert genau umgekehrt: Sie legen das Risiko fest, und die Engine skaliert täglich elf Positionen, um dieses einzuhalten. Bei einer geforderten jährlichen Volatilität von 20 % erzielte der Roboter über sechseinhalb Jahre hinweg 18,9 %.

Gemessen von 2020 bis 2026: Aus 100.000 $ wurden 186.011 $ – +9,93 % pro Jahr, Sharpe-Ratio 0,58, größter Drawdown −31,2 %, ein Verlustjahr in sieben Jahren.
Handelsobjekte: US500, Nasdaq, DAX, Nikkei, Gold, Silber, Rohöl sowie eine permanente viergliedrige Short-Dollar-Absicherung.
Mindestkapital: 25.000 $.
Prognosen: keine. Das Market-Timing-Signal ist deaktiviert, und weiter unten erfahren Sie, warum.

Was geschah, als der Markt tatsächlich einbrach?

Ein Backtest-Durchschnitt sagt nichts über die Tage aus, die darüber entscheiden, ob Sie investiert bleiben. Hier sehen Sie also den Vergleich zwischen Lodestar und dem einfachen Kauf und Halten derselben sieben Märkte über denselben Zeitraum, mit den Daten desselben Brokers und denselben Finanzierungskosten für beide Seiten.

Bei dem entscheidenden Einbruch verlor es ein Viertel dessen, was der Markt verlor – und schloss das Jahr 2020 dennoch mit +22,3 % ab. Im Bärenmarkt 2022 fiel es etwa genauso stark wie alles andere; Volatilitätssteuerung ist keine Prognose und schützt nicht vor einem langsamen Abwärtstrend. Beide Portfolios erreichten jedoch im November 2021 ihren Höchststand, und Lodestar erzielte im März 2024 ein neues Hoch, während die „Buy-and-Hold“-Strategie bis Juni 2025 warten musste. Fünfzehn Monate früher aus dem gleichen Tief heraus.

Auf keiner Seite dieser Tabelle kommt ein Modell zum Einsatz. Die eine Spalte zeigt die eigene Test-Kapitalkurve des binären Modells; die andere besteht aus sieben Tagesendständen mit derselben Übernachtfinanzierung, die auf dieselbe pessimistische Weise berechnet wurden.

Der Risikoregler

Die meisten Portfolio-EAs verwenden feste Lotgrößen oder einen festen Prozentsatz des Kapitals, sodass Ihr tatsächliches Risiko mit dem Markt schwankt, anstatt dort zu bleiben, wo Sie es festgelegt haben. Lodestar passt die Größe jeder Position täglich anhand der über 60 Tage gemessenen Volatilität an. Der Regler ist das Ergebnis.

Lesen Sie die drei Zeilen als einen Satz: Fragen Sie nach einem Risikoniveau, und Sie bekommen es. Mit der Einstellung 30 lässt sich zwar mehr Geld verdienen – dafür musst du jedoch einen Drawdown von 42,6 % und eine niedrigere Sharpe-Ratio in Kauf nehmen. Der Standardwert liegt bei 20, weil dort die risikobereinigte Rendite ihren Höchstwert erreicht, nicht weil es die größte Zahl ist.

Jedes Jahr, auch in schlechten Jahren

Strategietester, 01.01.2020 – 24.07.2026, 100.000 $, jeder Tick, keine Voreinstellungsdatei. Das passiert, wenn man die Strategie auf ein Diagramm zieht und nichts ändert.

2020 +22,3 % | 2021 +7,7 % | 2022 −21,4 % | 2023 +13,7 % | 2024 +26,3 % | 2025 +20,4 % | 2026 +4,0 % (bis zum 23. Juli)

Das Konto erreichte im November 2021 einen Stand von 146.949 $, gab im Laufe des Jahres 2022 einen Großteil davon wieder ab und erreichte im März 2024 ein neues Hoch. Von diesem neuen Höchststand bis zum Ende des Tests legte es weitere +25,9 % zu; 2024 und 2025 zusammen betrugen +52,1 %.

Zwei Dinge sollten Sie vor dem Kauf abwägen, denn wir möchten, dass Sie diese Informationen lieber von uns erfahren:

1. 28 Monate sind eine lange Zeit. So lange lag das Konto unter seinem Höchststand vom November 2021. Die „Buy & Hold“-Strategie blieb 43 Monate lang auf diesem Niveau, dies ist also der kürzere Weg, wenn auch kein bequemer. Wenn eine anderthalbjährige Phase mit einer seitwärts verlaufenden bis fallenden Wertentwicklungskurve Sie dazu veranlassen würde, den Roboter am Tiefpunkt abzuschalten, gibt es die Einstellung „10“ genau aus diesem Grund – sie reduziert den schlimmsten Drawdown auf 14,1 %.

2. Der Startzeitpunkt ist wichtiger als der Durchschnitt. Über alle 1.436 zwölfmonatigen Haltedauern im Test betrachtet: schlechteste Wertentwicklung −27,9 %, Median +13,8 %, beste Wertentwicklung +44,3 %, und 30 % der Startzeitpunkte lagen ein Jahr später immer noch im Minus. Bei einem Volatilitätsziel von 20 % sind zwölf Monate einfach nicht lang genug, um einen Durchschnittswert zu ermitteln. Es handelt sich hier um ein mehrjähriges Anlageinstrument.

Der Test erreichte einen Höchststand von 201.755 $ und endete bei 186.011 $, da der Zeitraum zufällig in einer Kursschwäche endete. Wir veröffentlichen den Schlusskurs anstelle des Höchststands.

Finanzierung: Die Kosten, auf die Sie tatsächlich Einfluss nehmen können

Die Übernachtfinanzierung ist der größte Einzelposten bei den Abzügen in jeder Multi-Asset-Portfoliostrategie, und fast niemand zeigt sie Ihnen. Lodestar stellt Ihre tatsächlichen Haltekosten live im Diagramm dar, als Prozentsatz des Eigenkapitals pro Jahr.

Im Einzelnen setzt sich jeder Index-Swap aus dem veröffentlichten Leitzins der Zentralbank zuzüglich einer pauschalen Hausmarge von 4,4 % pro Jahr zusammen – die sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite berechnet wird. Den Leitzins können Sie nicht ändern. Die 4,4 % können Sie jedoch beeinflussen, indem Sie einen anderen Broker wählen – und nach diesem Buch ist jeder Punkt, den Sie bei der Marge einsparen, etwa zwei Punkte jährlicher Rendite wert. Wettbewerbsfähige Handelsabteilungen bieten Basis + 2 % an.

Zwei weitere Hinweise zu Ihren Gunsten: Bevorzugen Sie CASH-Index-CFDs gegenüber Futures-CFDs, da Sie bei CASH-Kontrakten die Dividendenanpassung auf die Long-Index-Positionen erhalten. Und der Tester von MetaTrader berechnet den heutigen Finanzierungssatz für jedes vergangene Jahr, einschließlich der Jahre, in denen die Zinsen nahe Null lagen – daher waren die tatsächlichen historischen Kosten niedriger als in allen Annahmen auf dieser Seite angenommen.

Warum das Mindestkapital von 25.000 $ realistisch ist

Elf Positionen erfordern elf Mindestlots. Gold kostet pro Mindestlot etwa 4.000 $ an Engagement, Öl etwa 4.500 $ – auf einem kleinen Konto lassen sich die teuren Märkte also schlichtweg nicht eröffnen, und diejenigen, die dabei wegfallen, sind nicht gerade die, die Sie wählen würden.

Die letzte Spalte ist der springende Punkt. Bei 2.000 $ werden die vier Währungspositionen, die als Absturzpuffer dienten, gar nicht erst eröffnet – und genau diese Absicherung ist die Komponente, die in jedem von uns durchgeführten Robustheitstest standgehalten hat. Unterhalb der Untergrenze hängt das Ergebnis davon ab, wo Ihr Eigenkapital im Verhältnis zum Lot-Raster des jeweiligen Marktes liegt, was das Ergebnis nicht nur geringer, sondern auch unvorhersehbar macht. Wenn Ihr Kontostand unter 25.000 US-Dollar liegt, ist dies noch nicht das richtige Produkt für Sie.

Was Lodestar nicht tut

Es sagt die Richtung nicht voraus. Ein Market-Timing-Signal ist integriert und standardmäßig deaktiviert, da es sich nicht gegen „verwirbelte“ historische Daten durchsetzen konnte: Bei blockweise gemischten Kursen – die zwar die Drift und die Volatilität beibehalten, aber jegliche Vorhersagbarkeit zunichte machen – erzielte die Timing-Regel bei den Rauschdaten ein besseres Ergebnis als bei den realen Daten. Wir haben den Code im Produkt belassen, damit Sie ihn aktivieren und dies selbst überprüfen können.

Kein Martingale, kein Grid, kein „Averaging Down“, kein versteckter Erholungsmodus. Nach einem Verlust verdoppelt sich nichts. Die Positionsgröße ergibt sich ausschließlich aus der gemessenen Volatilität und aus nichts anderem.

Es handelt sich nicht um ein defensives Produkt. Es verspricht ein bestimmtes Risikoniveau, und die erste Tabelle belegt, dass es dieses auch einhält.

Die Konsole und die Bremsen dahinter

Live-Finanzierungs-Tracker – Ihr tatsächlicher annualisierter Swap-Verlust in Prozent des Eigenkapitals, dargestellt im Chart.
Ein Schutz-Stop bei jeder Position, etwa sechs durchschnittliche Tages-Spannen entfernt, der auf dem Server Ihres Brokers läuft, sodass er auch dann funktioniert, wenn Ihr Computer ausgeschaltet ist. Es handelt sich um eine Lückenbremse für unvorhergesehene Ereignisse, nicht um die Risikokontrolle – das Risiko wird durch die POSITIONSGRÖSSE gesteuert.
Tägliche Verlustbremse bei 12 % – schließt alle Positionen und bleibt bis zum nächsten Tagesbalken in der Nullposition.
Gesamt-Drawdown-Stopp bei 50 % – in der Nullposition und gestoppt, bis ein Mensch das System wieder aktiviert. Automatische Neustarts nach einem 50-prozentigen Verlust sind der Grund, warum Menschen den Rest verlieren.
Es arbeitet nicht gegen Sie. Schließen Sie einen seiner Trades manuell, und es lässt diesen Markt bis zur nächsten Neugewichtung in Ruhe.
Neustartsicher, an Ihre Kontonummer gebunden. Nach einem Neustart müssen Sie nichts tun.
Ein zwölfseitiges Handbuch ist in die Konsole integriert, dazu gibt es auf jeder Karte ein Hilfefeld.

Anforderungen

MetaTrader 5, Hedging oder Netting. Nur an EINEN Chart anhängen – zum Beispiel US500 auf D1 – und es verwaltet alle elf Positionen von dort aus. Führen Sie nicht mehrere Instanzen aus.
Symbole: US500, USTEC, DE40, JP225, XAUUSD, XAGUSD, XTIUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURUSD, GBPUSD. Die Schreibweise Ihres Brokers wird automatisch erkannt (US500 = SPX500 = US500.cash usw.), und jeder Markt, den Ihr Broker nicht anbietet, wird übersprungen, wobei das Risiko auf die übrigen Märkte verteilt wird. Leerverkäufe müssen bei den vier Devisenpaaren erlaubt sein.
Zeitzone: keine Einstellung erforderlich. Das Programm arbeitet mit Tageskerzen und meldet beim Start die Uhrzeit Ihres Brokers.
Kapital: mindestens 25.000 $. Ein VPS ist nicht erforderlich, aber das Terminal muss für die tägliche Neugewichtung laufen.

Risikohinweis.
Dies ist ein Tool, keine Anlageberatung.