Adaptive Regime Scalper
- Experten
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Adaptive Regime Scalper ist ein Expert Advisor für Gold im M1-Zeitrahmen
. Sein Ziel ist es, eine stochastische Einstiegsmethode
unter verschiedenen Marktbedingungen einsetzbar zu halten, indem die Filter angepasst werden, anstatt
einen festen Regelsatz zu verwenden.
So funktioniert es
Bei jedem abgeschlossenen Balken berechnet der Expert Advisor einen Regime-Wert
aus zwei unabhängigen Messgrößen: dem Verhältnis der aktuellen ATR zu ihrem eigenen
langfristigen Durchschnitt sowie den nach Wilder geglätteten ADX. Der Wert wird über
mehrere Kerzen gemittelt und einem von drei Regimen zugeordnet: Seitwärtsbewegung, Trend oder
stark. Jedes Regime hat seine eigenen Einstiegsniveaus für Überkauft und Überverkauft
sowie einen eigenen minimalen ADX-Wert. Dasselbe stochastische Signal kann
daher in einem Trend akzeptiert und in einer ruhigen Seitwärtsphase abgelehnt werden.
Einstiegsbedingungen
Ein Handel wird in Betracht gezogen, wenn sich die Haupt- und Signallinie des Stochastik-Indikators kreuzen.
Die Kreuzung wird ausschließlich anhand geschlossener Kerzen ermittelt, und die Order wird zum
Eröffnung des nächsten Balkens, sodass das Signal nicht nachgezogen wird. Ein optionaler
Bestätigungskerze kann nach dem Kreuz erforderlich sein. Das Signal muss dann
einen schnellen EMA-Richtungsfilter, einen EMA-200-Trendfilter und den
Mindest-ADX-Wert des aktuellen Regimes.
Ausstiegsbedingungen
Jede Position wird mit einem Stop-Loss und einem Take-Profit eröffnet, die
Broker-Seite gesetzt. Eine Position wird außerdem geschlossen, wenn ein entgegengesetztes Signal
auftritt, wenn die Volatilität während einer Seitwärtsphase abnimmt oder durch die
Gewinnmitnahmeregel, die eine bereits im Gewinn befindliche Position schließt,
, sobald der Stochastik-Indikator einen Extremwert erreicht.
Risikomanagement
Der Expert Advisor verwendet weder Grid- noch Martingale-Strategien und auch kein Averaging bei
Verlustpositionen. Jede Position verfügt vom Zeitpunkt ihrer Eröffnung an
eröffnet wird. Die Anzahl der gestapelten Positionen pro Richtung ist
durch einen Eingabewert begrenzt. Bevor eine Order gesendet wird, wird das Volumen mit der
freien Margin des Kontos verglichen und gegebenenfalls reduziert; passt selbst das
Mindestvolumen nicht passt, wird das Signal übersprungen.
Optionale Module, die standardmäßig alle deaktiviert sind: ATR-basierter automatischer
Loss und Take-Profit, Positionsgrößenbestimmung nach Risikoprozentsatz, Break-Even,
Trailing-Stop, Sitzungs- und Wochenendfilter sowie ein On-Chart-Panel.
Testergebnisse
Die folgenden Zahlen stammen aus dem Strategietester und sind keine Ergebnisse aus dem
eines echten Handels. Dieses Produkt verfügt noch nicht über eine Live-Handelsbilanz.
Symbol: Gold, Mikro-Kontrakt mit 1 Unze pro Lot
Zeitrahmen M1
Modellierung jedes Ticks auf Basis realer Ticks
Zeitraum: 1. Februar 2025 bis 15. Juli 2026
Einlage: 10.000 USD
Festes Volumen: 0,20 Lot, bis zu 2 gestapelte Positionen pro Richtung
Nettogewinn 946,31 USD
Gewinnfaktor 1,38
Gesamtzahl der Trades: 1.239
Gewinnbringende Trades 41,4 Prozent
Maximaler Drawdown 144,83 USD
Recovery-Faktor 6,5
Der Expert Advisor schließt weniger als die Hälfte seiner Trades mit Gewinn ab. Das
Ergebnis ergibt sich daraus, dass der durchschnittliche Gewinntrade größer ist als der
durchschnittliche Verlusttrade ist; daher gehören Verlustserien zum normalen Betrieb
und das Ergebnis sollte eher über Monate als über Tage hinweg beurteilt werden.
In einem kürzeren und aktuelleren Zeitraum, vom 2. März 2026 bis zum 14. Juli 2026
bei denselben Einstellungen lag der Gewinnfaktor bei 1,60 über 345 Trades.
Kontraktgröße
Alle oben genannten Zahlen wurden anhand eines Gold-Symbols mit einer Kontraktgröße
von 1 Unze pro Lot, einem Mindestvolumen von 0,1 Lot und 0,20 Lot pro Signal,
was einem Engagement von 0,2 Unzen pro Position entspricht.
Ein Standard-XAUUSD-Kontrakt umfasst 100 oz pro Lot, sodass derselbe Volumenwert
ergeben ein hundertmal höheres Engagement. Bei einem Standardkontrakt muss der
muss das eingegebene Volumen durch 100 geteilt werden, um das getestete Risiko zu reproduzieren.
Beachten Sie, dass das übliche Mindestvolumen eines Standardkontrakts von 0,01 Lot 1 Unze entspricht,
was immer noch dem Fünffachen des getesteten Engagements pro Position entspricht; daher
Einlage entsprechend dimensioniert werden muss.
Die Kontraktgröße Ihres Symbols wird in MetaTrader 5 unter
„Spezifikation“ im Kontextmenü des Symbols an.
Voreinstellungen
Es sind drei Voreinstellungsdateien enthalten. Alle drei wurden über denselben
Zeitraum, mit demselben Symbol und demselben Volumen wie in der obigen Tabelle.
Standard-Profit-Faktor 1,38, Nettogewinn 946 USD, Drawdown 145 USD,
41,4 Prozent Gewinnquote, 1 239 Trades. Diese Voreinstellung
entspricht den integrierten Standardeinstellungen.
Konservativer Profit-Faktor 1,23, Nettoertrag 555 USD, Drawdown 96 USD,
47,8 Prozent gewinnbringend, 1.360 Trades. Der niedrigste
Drawdown und den höchsten Anteil an profitablen Trades
der drei.
Aggressiver Profitfaktor 1,43, Netto 1.098 USD, Drawdown 187 USD,
42,4 Prozent Gewinnquote, 1.303 Trades. Der höchste
Profit-Faktor und zugleich der tiefste Drawdown.
In den Tests ging eine höhere Rendite stets mit einem stärkeren
Drawdown einher, daher sollte die Voreinstellung entsprechend dem Drawdown gewählt werden,
ausgewählt werden, den das Konto verkraften kann.
Empfohlene Mindesteinlage
Basierend auf dem maximalen Drawdown von 144,83 USD, gemessen bei einem Engagement von 0,2 Unzen
Exposure und unter der Annahme, dass der Drawdown proportional zum Exposure ist:
Mikro-Kontrakt, 0,20 Lot, 0,2 oz ab 1 000 USD
Standardkontrakt, 0,01 Lot, 1 oz ab 5 000 USD
Anforderungen und Einschränkungen
Ein Hedging-Konto wird empfohlen, da der Expert Advisor
separate Positionen für aufeinanderfolgende Signale. Auf einem Netting-Konto
beschränkt er sich auf eine einzige Position und vermerkt dies im Journal.
Die Standardeinstellungen sind für Gold auf M1 voreingestellt. Alle in
in Punkten ausgedrückt, werden auf den Goldpreis skaliert; bei einem anderen Instrument
müssen diese Werte neu berechnet und erneut getestet werden.
Es gibt eine Marktbedingung, unter der die getesteten Einstellungen keine
gut funktionieren: ein langsamer Aufwärtstrend mit einem ADX zwischen 30 und 40 und
komprimierter Volatilität. In dieser Phase lag das Ergebnis nahe an der
oder leicht negativ. Es ist ratsam, das Volumen zu reduzieren oder den Expert
Advisor in einer solchen Phase ist ratsam.
Für ein M1-System werden ein niedriger Spread, eine stabile Verbindung und ein VPS
System. Da sich Spread und Ausführung zwischen den Brokern unterscheiden, sollte der
sollte der Expert Advisor mit den Daten Ihres eigenen Brokers getestet werden, bevor er
auf einem Live-Konto eingesetzt wird.
Sollten Sie vor dem Kauf Fragen haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht.
