ICT Institutional MT5
- Experten
- Version: 2.2
- Aktualisiert: 19 Juni 2026
- Aktivierungen: 20
Handelssystem für institutionelle Orderflüsse und kumulatives Delta für MetaTrader 5
Beschreibung
Pure Order Flow System ist eine automatisierte Handelsanwendung für MetaTrader 5, die sich ausschließlich auf Kursbewegungen, Orderflow und institutionelle Handelsaktivitäten konzentriert. Das System verwendet keine traditionellen Trendindikatoren wie EMA oder Bollinger-Bänder. Stattdessen stützt es sich bei Handelsentscheidungen auf Orderblöcke, Liquiditäts-Sweeps, Fair-Value-Lücken und das kumulative Delta. Dieser Ansatz liefert verzögerungsfreie Signale, da er nicht auf Indikatoren basiert, die auf gleitenden Durchschnitten beruhen und naturgemäß hinter der Kursentwicklung zurückbleiben.
Der Expert Advisor wendet eine Bewertungsmethode mit einem Basis-Schwellenwert von 90 Punkten an, die vor jedem Einstieg eine starke Bestätigung erfordert. Das System richtet sich an Trader, die einen übersichtlichen Chart-Ansatz ohne überladene Indikatoren bevorzugen und sich ausschließlich auf die Dynamik des institutionellen Orderflusses konzentrieren.
Kernfunktionen
Reine institutionelle Signale – Keine nachlaufenden Indikatoren (EMA, BBMA oder Ähnliches)
Analyse von Ungleichgewichten im Orderfluss – Basierend auf kumulativen Delta-Berechnungen
Brüche in der Marktstruktur – BOS (Break of Structure) und CHOCH (Change of Character)
Divergenzerkennung – Zur Bestätigung von Trendumkehren ohne herkömmliche Indikatoren
14 Signalkomponenten – Umfassende Auswertung anhand von Kennzahlen zum institutionellen Orderfluss
Kumulative Delta-Messung – Berechnung des Nettovolumens über Zeiträume von 5 Balken
Hohe Einstiegsschwelle – Eine Basisschwelle von 90 Punkten gewährleistet qualitativ hochwertige Einstiegsmomente
Handel mit mehreren Paaren – Unterstützt über 30 Symbole, darunter Devisen, Edelmetalle, Kryptowährungen und Indizes
Einzelpaar-Modus – Konzentrierter Handel mit einem Instrument
Dynamische, ATR-basierte Einstellungen – Anpassungen von Stop-Loss, Take-Profit und Offset basierend auf der Marktvolatilität
Dreistufige Teilschließung – Progressiver Take-Profit-Mechanismus
Trailing-Stop-Mechanismen – Mehrere Trailing-Stop-Optionen
Risikomanagement – Tägliche Verlustlimits, Gewinnziele, Circuit Breaker und Drawdown-Schutz
Echtzeit-Dashboard – Anzeige mit der Taste „D“ ein- und ausschalten
Benachrichtigungssystem – Benachrichtigungen per E-Mail und über die Plattform
Signal-Bewertungssystem
Der EA bewertet Trades anhand eines Bewertungssystems mit 14 Signalkomponenten, die alle auf Konzepten des institutionellen Orderflusses basieren. Der Basis-Schwellenwert von 90 Punkten gehört zu den höchsten unter vergleichbaren Systemen und stellt sicher, dass nur Signale mit hoher Überzeugungskraft ausgeführt werden.
Primäre institutionelle Signale (hohe Gewichtung)
| Signalkomponente | Maximale Punktzahl | Beschreibung |
|---|---|---|
| Liquiditäts-Sweep | 30 | Erkennung von institutioneller Stop-Loss-Jagd |
| Divergenz | 25 | RSI/MACD-Divergenz zur Bestätigung einer Trendumkehr |
| Order-Block | 25 | Identifizierung der institutionellen Orderzone |
| Marktstruktur | 25 | BOS und CHOCH zur Ermittlung der Trendrichtung |
| SMC-Filter | 25 | Filterung nach „Smart Money“-Konzepten |
Sekundäre institutionelle Signale (moderate Gewichtung)
| Signalkomponente | Maximale Punktzahl | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fair-Value-Lücke | 20 | Kurslücke-Analyse zur Bestätigung des Einstiegs |
| Unterstützung / Widerstand | 20 | Identifizierung wichtiger Niveaus und Reaktion darauf |
| Kumulatives Delta | 20 | Netto-Volumenanalyse über 5-Bar-Zeiträume |
| Kerzenrichtung | 20 | Bestätigung durch Kursentwicklung |
| Ungleichgewicht im Orderflow | 15 | Netto-Kauf- gegenüber Verkaufsdruck |
Tertiäre Signale (geringere Gewichtung)
| Signalkomponente | Maximale Punktzahl | Beschreibung |
|---|---|---|
| Erkennung von Ausbrüchen | 15 | Kursdurchbruch der jüngsten Niveaus |
| Konfluenzzone | 10 pro Niveau | Bonus für die Ausrichtung mehrerer Niveaus |
Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der Summe aller aktiven Signalkomponenten. Eintritte werden erst ausgelöst, wenn die Gesamtpunktzahl den Basis-Schwellenwert von 90 Punkten erreicht oder überschreitet, wodurch eine starke institutionelle Bestätigung gewährleistet wird.
Kumulative Delta-Analyse
Das System berechnet das kumulative Delta als Nettodifferenz zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen:
Berechnungsmethode
Kumulatives Delta = Kumulierte Differenz (Kaufvolumen – Verkaufsvolumen) über 5 Balken
Interpretation
| Delta-Bedingung | Auswirkung |
|---|---|
| Positiv und steigend | Starker Kaufdruck, bullische Tendenz |
| Negativ und abnehmend | Starker Verkaufsdruck, bärische Tendenz |
| Positiv, aber abnehmend | Nachlassender Kaufdruck, mögliche Trendwende |
| Negativ, aber zunimmend | Nachlassender Verkaufsdruck, mögliche Trendwende |
Delta-Divergenz
Das System erkennt eine Divergenz zwischen dem kumulativen Delta und der Kursbewegung:
-
Der Kurs bildet höhere Hochs, während das Delta niedrigere Hochs bildet: Bärische Divergenz
-
Der Kurs bildet tiefere Tiefststände, während das Delta höhere Tiefststände bildet: Bullische Divergenz
Dies liefert eine nicht auf Indikatoren basierende Bestätigung potenzieller Trendwenden.
Marktstrukturanalyse
Strukturbruch (BOS)
Ein BOS tritt ein, wenn der Kurs in einem Aufwärtstrend ein vorheriges Schwingungshoch oder in einem Abwärtstrend ein vorheriges Schwingungstief durchbricht. Dies bestätigt die Fortsetzung des Trends und wird im Bewertungssystem stark gewichtet.
Charakterwechsel (CHOCH)
CHOCH tritt auf, wenn sich die Kursstruktur ändert, beispielsweise:
-
Abschwächung des Trends: Geringere Kursschwankungen bei nachlassender Dynamik
-
Trendumkehr: Durchbrechen wichtiger Struktur-Niveaus
-
Konsolidierung: Bildung einer Handelsspanne ohne klare Richtung
Strukturbestätigung
Das System nutzt sowohl BOS als auch CHOCH, um die Einstiegsrichtung zu bestätigen:
-
Long-Positionen: Bestätigt durch BOS oberhalb des vorherigen Hochs oder durch CHOCH, was auf eine bullische Umkehr hindeutet
-
Short-Positionen: Bestätigt durch BOS unterhalb des vorherigen Tiefs oder CHOCH, was auf eine bärische Umkehr hindeutet
Analyse des Ungleichgewichts im Orderflow
Das System misst den Nettodruck zwischen Käufern und Verkäufern auf der Ebene des Orderflusses:
Positives Ungleichgewicht
-
Stärkere Kauf- als Verkaufstätigkeit
-
Unterstützt durch einen steigenden kumulativen Delta-Wert
-
Positiv gewichtet für Long-Positionen
Negatives Ungleichgewicht
-
Aggressiverer Verkauf als Kauf
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Unterstützt durch sinkendes kumulatives Delta
-
Positiv gewichtet für Short-Positionen
Neutrales Ungleichgewicht
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Ausgeglichener Kauf- und Verkaufsdruck
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Geringere Signalgewichtung
-
Erfordert eine stärkere Bestätigung durch andere Komponenten
Handelsmodi
Einzelpaar-Modus
Der EA analysiert und handelt ein bestimmtes Währungspaar auf dem Chart, an den er angehängt ist. Alle Signale und Risikoberechnungen beziehen sich auf dieses einzelne Instrument. Dieser Modus eignet sich für Trader, die sich auf ein Währungspaar konzentrieren, oder für kleinere Kontoguthaben.
Mehrpaar-Modus
Eine EA-Instanz verwaltet mehrere Symbole aus einem einzigen Chart. Das System liest Daten von allen im Fenster „Market Watch“ aufgeführten Paaren aus. Jedes Paar wird unabhängig bewertet, während globale Risikolimits für alle Positionen gelten.
Multi-Pair-Stufen
| Stufe | Name | Paare |
|---|---|---|
| 0 | Anfänger | 3 |
| 1 | Fortgeschrittene | 7 |
| 2 | Fortgeschritten | 15 |
| 3 | Experte | 23 |
| 4 | Pro | 30 |
| 5 | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert |
Funktionen zum Risikomanagement
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Tägliches Verlustlimit (vom Benutzer konfigurierbarer Prozentsatz)
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Tägliches Gewinnziel (stoppt neue Positionen)
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Circuit Breaker: Ein Drawdown von 30 % löst eine vollständige Schließung und eine 24-stündige Pause aus
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Limit für die maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen
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Korrelationsfilter (Schwellenwert auf 0,7 festgelegt)
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Verfolgung aufeinanderfolgender Verluste mit automatischer Risikoreduzierung
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Option zur automatischen Zinseszinsberechnung
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Positionsgrößenbestimmung nach dem Kelly-Kriterium
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Anti-Martingale-Funktionalität
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Filterung mit hohem Schwellenwert für die Qualität des Einstiegs
Anforderungen
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MetaTrader 5-Plattform
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Empfohlene Mindesteinzahlung: 100 $ für Cent-Konten, 500 $ für Standardkonten
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Unterstützte Zeitrahmen: alle Zeitrahmen (H1 und H4 werden für klarere Signale empfohlen)
Einrichtungsanleitung
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Fügen Sie den EA einem einzelnen Chart hinzu (zum Beispiel EURUSD H1)
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Wählen Sie den gewünschten Handelsmodus aus (Single-Pair oder Multi-Pair)
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Wenn Sie den Multi-Pair-Modus verwenden, wählen Sie die entsprechende Stufe aus oder definieren Sie benutzerdefinierte Paare
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Konfigurieren Sie die Parameter für das kumulative Delta (Balkenperiode)
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Legen Sie die Empfindlichkeit der Marktstrukturerkennung fest
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Konfigurieren Sie die Risikoparameter (täglicher Verlust, Positionsgröße und zugehörige Einstellungen)
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Testen Sie den EA auf einem Demokonto, bevor Sie ihn live einsetzen
Wichtige Hinweise
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Der EA erkennt automatisch Broker-Suffixe wie .m, .c, .cent, .pro und .ecn
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Ein Schutz durch maximale Lotgröße ist enthalten
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Der Basis-Schwellenwert von 90 stellt sicher, dass nur hochwertige Signale ausgeführt werden
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Das System verwendet keine gleitenden Durchschnitte oder nachlaufende Indikatoren
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Die kumulative Delta-Analyse wird aus Tick-Volumen-Daten abgeleitet
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Die Erkennung der Marktstruktur passt sich an verschiedene Zeitrahmen an
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Mindesteinzahlung?
100 $ für Cent-Konten, 500 $ für Standardkonten.
Welcher Zeitrahmen eignet sich am besten?
H1 für Swing-Trading, H4 für Positionstrading. Höhere Zeitrahmen ermöglichen eine zuverlässigere Erkennung institutioneller Handelsaktivitäten.
Wie unterscheidet sich dieses System von anderen SMC-Systemen?
Dieses System nutzt ausschließlich Konzepte des institutionellen Orderflusses ohne jegliche nachlaufende Indikatoren. Es stützt sich ausschließlich auf kumulatives Delta, Marktstruktur und Orderflussanalyse.
Was ist das kumulative Delta?
Es ist die Nettodifferenz zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen über einen bestimmten Zeitraum. Ein positives kumulatives Delta deutet auf Kaufdruck hin, während ein negatives auf Verkaufsdruck hindeutet.
Was ist der Basis-Schwellenwert?
90 Punkte. Dies ist die für jeden Einstieg erforderliche Mindestpunktzahl, die qualitativ hochwertige Signale mit starker institutioneller Bestätigung gewährleistet.
Verwendet dieses System gleitende Durchschnitte?
Nein. Das System verwendet weder EMA noch SMA noch andere Indikatoren auf Basis gleitender Durchschnitte. Alle Signale basieren auf Kursbewegungen, dem Orderflow und institutionellen Handelsaktivitäten.
Warum hat dieses System eine höhere Schwelle als andere?
Die höhere Schwelle stellt sicher, dass nur die stärksten und am besten bestätigten institutionellen Signale ausgeführt werden. Dies reduziert die Handelsfrequenz, kann aber die Gewinnquote verbessern.
Kann dieser EA einem Backtest unterzogen werden?
Ja. Verwenden Sie die MultiTester-Funktion für Backtests mit mehreren Währungspaaren.
Wie viele Aktivierungen sind enthalten?
Die Aktivierungslimits werden vom Verkäufer zum Zeitpunkt des Kaufs festgelegt, wobei pro Käufer mindestens 5 Aktivierungen zur Verfügung stehen.
Haftungsausschluss
Der Handel mit Devisen, Kryptowährungen und Indizes ist mit einem hohen Risiko verbunden. Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Das „Pure Order Flow System“ ist ein Handelstool und garantiert keine Gewinne.
Nutzern wird empfohlen:
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Backtesting und Forward-Tests auf Demokonten durchzuführen
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angemessene Risikomanagementstrategien anzuwenden
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sich vor dem Live-Handel mit der Funktionsweise des Systems vertraut zu machen
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Vermeiden Sie den Einsatz von Notfallreserven oder Fremdkapital
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Beachten Sie, dass reine Order-Flow-Strategien möglicherweise weniger Signale mit höheren Einstiegsanforderungen erzeugen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Einstellungen sollten an die aktuellen Marktbedingungen angepasst werden. Durch die Nutzung dieses Produkts erkennen Sie diese Risiken an und akzeptieren sie.
