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Handelsstrategie „Sea Turtle“ v10.1 – Kernhandbuch
Gold 1H
Strategieübersicht
Diese Strategie basiert auf Richard Dennis’ klassischer Turtle-Trading-Methode und wurde speziell für stark trendorientierte Vermögenswerte wie Gold optimiert.Das Kernkonzept lautet: „Trendfolge, Positionsgrößenbestimmung anhand der Volatilität, systematische Ausführung“. Durch die Normalisierung von Positionsgröße und Stop-Loss anhand der Volatilität (N-Wert) wird das Prinzip „kleine Verluste, große Gewinne“ umgesetzt, wobei 80 % des Gewinns durch 20 % der Trendeinsätze erzielt werden.
Kernhandelsregeln
* Einstieg (Donchian-Kanal + MA-Filter): Das Signal wird ausgelöst, wenn die letzte Kerze den höchsten Kurs (Long) oder den niedrigsten Kurs (Short) der letzten 55 Kerzen durchbricht.Muss mit einem MA200-Trendfilter kombiniert werden (Long-Positionen erfordern einen Schlusskurs > MA200, Short-Positionen einen Schlusskurs < MA200).
* Positionsmanagement (Positionsgröße nach N-Wert): Der N-Wert entspricht der 20-Tage-Durchschnittlichen Wahrlichen Schwankungsbreite (ATR). Anfangsposition = (Kontostand × 1 % Risiko) / (N-Wert × Punktwert), um ein konstantes Einzelrisiko sicherzustellen. Die Gesamtposition ist auf maximal 10 Kontrakte begrenzt.
* Positionsaufstockung (Pyramidenmodell): Bei jeder Bewegung des Kurses um 0,5N in die gewünschte Richtung wird die Position einmal aufgestockt, maximal dreimal (insgesamt 4 Ebenen).
* Ausstieg und Stop-Loss:
1. Hard-Stop-Loss: Der Stop-Loss für jede Position wird auf 2N in entgegengesetzter Richtung zum letzten Eröffnungskurs gesetzt.
2. Ausstieg bei Trendwende: Der Preis fällt unter bzw. durchbricht den Tiefst- bzw. Höchstpreis der letzten 20 Kerzen.
3. Gleitender Take-Profit: Wird ausgelöst, sobald der Gewinn 1N erreicht; die Position wird geschlossen, wenn der Kurs um 2N vom Höchststand zurückfällt.
Risikokontrolle und Erwartungen
* Einzelrisiko: Strikt auf 1 % des Kontostands begrenzt.
* Erwartete Rückgänge: Die Strategie muss Schwankungen in volatilen Phasen standhalten; mittelfristig (1 Jahr) wird ein maximaler Rückgang von etwa 20 % bis 30 % erwartet.
* Disziplin bei der Ausführung: Kontinuierliche Verluste gehören zu den normalen Schwankungen der Strategie; es gibt keinen Stop-Loss-Mechanismus. Alle Signale müssen vollständig ausgeführt werden, um zu vermeiden, dass nachfolgende große Trends verpasst werden.
Parameter-Übersicht
Parameterkategorie Kernparameter Standardwert Beschreibung
Kernzyklus EntryPeriod 55 Einstiegs-Breakout-Periode (Donchian-Kanal)
ExitPeriod 20 Ausstiegsperiode bei Trendumkehr
ATR_Period 20 Berechnungszeitraum für den N-Wert (Volatilität)
Risikokontrolle der Position RiskPercent 1,0 % Risikoprozentsatz pro Einzeltransaktion
StopN 2,0 Multiplikator für den festen Stop-Loss
MaxAdditions 3 Mal Maximale Anzahl der Positionsaufstockungen (Abstand 0,5N)
Filterung und Gewinnmitnahme UseMAFilter true MA200-Trendfilter aktivieren
TrailN 2,0 Multiplikator für den gleitenden Take-Profit
Geeignete Marktbedingungen und Empfehlungen
* Optimale Bedingungen: Starker Trend mit einseitigem Anstieg oder Rückgang (Signale im H4-Zeitrahmen sind am stabilsten).
* Ungünstigste Bedingungen: Enge Schwankungsbandbreiten, Konsolidierung in Bereichen mit geringer Volatilität (führt zu aufeinanderfolgenden kleinen Stop-Loss-Auslösungen).
* Praktische Empfehlungen: Vor dem Live-Handel unbedingt Daten aus mindestens zwei Jahren zurückverfolgen; die Verwendung eines ECN-Kontos mit niedrigen Spreads wird empfohlen; den Handel über mehrere Anlageklassen (z. B. Gold + Rohöl) hinweg betreiben, um das Risiko zu streuen.
