Adaptive Gold Breakout EA

Adaptive Gold Breakout EA ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das auf der Logik des Donchian Channel Breakout mit einem mehrschichtigen adaptiven Risikomanagement aufbaut.

Es wurde hauptsächlich für den XAUUSD entwickelt und erfordert nur eine einzige Benutzereingabe - der Rest passt sich automatisch an die Marktbedingungen an.

WIE ES FUNKTIONIERT

Der EA identifiziert Ausbruchschancen mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn der Kurs aus dem Donchian Channel ausbricht, was durch mehrere Filter bestätigt wird:

• Bestätigung des M15-Kerzenschlusses (vermeidet falsche Dochte)

• H1 EMA200 Trendausrichtung

• H4 EMA20 Momentum-Bestätigung

• ADX-Regime-Filter (handelt nur mit Märkten, die im Trend liegen)

• Kerzenkörper-Momentum-Filter (vermeidet Doji-Ausbrüche)

ADAPTIVES RISIKOMANAGEMENT

Der EA überwacht kontinuierlich seine eigene Performance und passt das Risiko in Echtzeit an:

• Equity Curve Feedback (ECF):
  Reduziert die Positionsgröße nach einer Pechsträhne automatisch um 50-75%.

• Erkennung von aufeinanderfolgenden Verlusten:
  Reagiert sofort auf 3-5 aufeinanderfolgende Verluste, ohne darauf zu warten, dass sich die Historie füllt

• Erholungsmodus:
  Das volle Risiko wird erst nach bestätigter Erholung der Performance wiederhergestellt.

SCHUTZSCHICHTEN

• Täglicher Circuit Breaker:
  Unterbricht den Handel für 24 Stunden, wenn der tägliche Drawdown mehr als 10 % vom Intraday-Höchststand beträgt.
  Wird am nächsten Tag automatisch wieder aufgenommen.

• Lifetime Protection:
  Unterbricht den Handel dauerhaft, wenn das Konto 25 % gegenüber dem Allzeithoch verliert.
  Erfordert eine manuelle Aufstockung zur Wiederaufnahme.

• Margenpuffer: Erfordert 150% freie Marge vor dem Einstieg

• Spread-Schutz: Vermeidet Trades bei breiten oder instabilen Spreads

• Teilweise Schließung bei 2R: Sichert 50% Gewinn bei 2× Risikoabstand

• Nachlaufender Stopp: Adaptiver ATR-basierter Trailing-Stopp, der sich bei Gewinn verengt

ENTWURF MIT NUR EINER EINGABE

Ein Parameter steuert das gesamte System:

Jahresziel in % (5,0 - 30,0)

• Niedrige Einstellung → konservatives Risiko, strenge Filter, weniger Trades

• Hohe Einstellung → Höheres Risiko, aggressivere Eingaben

Richtung des Handels

• Nur Long

• Nur Short

• Beide

Empfohlen: Nur Long für XAUUSD (Bullenmarktbedingungen)

EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

BACKTEST-ERGEBNISSE

(XAUUSD M30, 2023-2026, 99% Qualität)

• Nettogewinn: +98% bei einer Einlage von $1.000

• Gewinn-Faktor: 1,39

• Sharpe-Verhältnis: 3,30

• Maximaler Drawdown: 11.23%

• Gewinn-Rate: 37.8%

• Gesamte Trades: 458

WALK-FORWARD-VALIDIERUNG (AUSSERHALB DER STICHPROBE)

• Alle 5 Parameterwerte profitabel auf ungesehenen Daten (5/5)

• Durchschnittliche Sharpe Ratio außerhalb der Stichprobe: 2,34

• Walk-Forward-Effizienz: 1,17

ERGEBNISSE DES ROBUSTHEITSTESTS (KEINE PARAMETERÄNDERUNGEN)

• XAUUSD H4: Gewinnfaktor 1,76, Sharpe 2,55

• EURUSD H1: Gewinnfaktor 1,11, Sharpe 0,79

KEINE TOXISCHE LOGIK

• Kein Martingal

• Kein Grid-Handel

• Kein Averaging Down

• Keine zufälligen Einstiege

• Festes Risiko pro Handel (erhöht sich nie nach einem Verlust)

MINDESTANFORDERUNGEN

• Kontotyp: Beliebig (Hedge oder Netting)

• Mindesteinlage: $500 empfohlen

• Hebelwirkung: 1:100 oder höher

• Broker: Beliebig (niedriger Spread bevorzugt)

• VPS: Empfohlen für ununterbrochenen Betrieb

WICHTIGE HINWEISE

• Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

• Erzielt die beste Leistung bei trendigen Marktbedingungen

• Bei schwankenden Märkten wird das Risiko automatisch reduziert

• Der Handel kann bei schlechter Qualität vorübergehend pausieren

• Nach dem Auslösen des Lebenszeitstopps, entfernen Sie den EA und setzen Sie ihn wieder ein, um fortzufahren.

• Ziehen Sie eine Senkung des Zielprozentsatzes in Betracht, bevor Sie nach einem Drawdown neu starten.