Range Breakout Fusion

Eine trendfolgende „Opening Range Breakout“-Strategie, validiert anhand von mehr als 6 Jahren historischer Daten für drei unkorrelierte Vermögenswerte: XAUUSD, USDJPY und BTCUSD. Kein Martingale, kein Grid, kein Averaging Down. Ein Trade pro Tag und Wertpapier, mit einem festen Stop-Loss ab dem Zeitpunkt der Ausführung.

Einrichtungsanleitung. Blog. Um meinen Ansatz in Bezug auf Trading, Risiko und Portfolioaufbau zu verstehen, lesen Sie den Artikel „Beim Trading geht es nicht darum, über Nacht reich zu werden“.

So funktioniert es

„Range Breakout Fusion“ setzt das klassische „Opening Range Breakout“ (ORB)-Konzept um, das für jedes der drei Symbole individuell angepasst wurde:

Range-Bildung: Während eines definierten Handelsfensters beobachtet der EA den Kurs und berechnet das Hoch und das Tief dieses Zeitraums.

Pending-Orders: Wenn sich die Range schließt, werden zwei Stop-Orders gleichzeitig platziert – ein Buy-Stop am Hoch der Range und ein Sell-Stop am Tief. Die Order, die zuerst ausgelöst wird, storniert automatisch die andere (OCO-Logik).

Fester Stop-Loss: Jeder Trade verfügt ab dem Zeitpunkt der Ausführung über einen festen Stop-Loss. Keine gleitenden Stopps, kein Breakeven-Hunting, kein Averaging Down.

Sitzungsende: Alle offenen Positionen werden zu einem festgelegten, konfigurierbaren Zeitpunkt geschlossen, wodurch der tägliche Trend erfasst wird, ohne dass Positionen über Nacht gehalten werden.

Ein Trade pro Tag und Wertpapier: Bei drei Wertpapieren bedeutet dies maximal drei Trades pro Tag über das gesamte Portfolio hinweg.

Was dieser EA nicht tut

Viele automatisierte Systeme nutzen Techniken, die zwar attraktive Backtests liefern, unter realen Bedingungen jedoch schlecht abschneiden. Dieser EA vermeidet all diese Techniken. Wenn Sie auf der Suche nach garantierten täglichen Gewinnen oder einem System ohne Verlusttrades sind, ist dies nicht das richtige Produkt für Sie.

Kein Martingale: Die Positionsgröße wird nach einem Verlust niemals verdoppelt.

Kein Grid-Trading: Es werden niemals mehrere Positionen in derselben Richtung eröffnet.

Kein Averaging Down: Er stockt verlustbringende Positionen niemals auf.

Keine Hedging-Tricks: Es gibt keine Sicherheitsnetze in die entgegengesetzte Richtung.

Keine Recovery-Modi: Verluste werden akzeptiert, nicht rückgängig gemacht.

Kein Übernacht-Risiko: Alle Positionen werden vor Ende der Handelssitzung geschlossen.

Kein Hochfrequenz-Scalping: Die durchschnittliche Handelsdauer beträgt etwa 9 Stunden.

Wenn ein Trade den Stop-Loss erreicht, akzeptiert der EA den Verlust und wartet auf den nächsten Tag. Es gibt keine versteckten Risiken, die sich im Hintergrund ansammeln.

Hauptmerkmale

Parallele Ausführung mehrerer Symbole: Handel mit XAUUSD, USDJPY und BTCUSD unabhängig voneinander über ein einziges Chart.

Unabhängige Einstellungen pro Symbol: Jeder Markt verfügt über eigene Handelszeiten, Schlusszeiten und Stop-Loss-Typen, die auf sein Verhalten abgestimmt sind.

Live-Dashboard: Chartansicht mit Range-Niveaus, ausstehenden Orders, den Trades des Tages, Statistiken der letzten 30 Tage und Kontoinformationen.

Intelligente Lot-Berechnung: Berechnet die Positionsgröße anhand eines konfigurierbaren Risikoprozentsatzes und der tatsächlichen Stop-Loss-Distanz, wobei eine maximale Lot-Obergrenze als Sicherheitsnetz dient.

Unterstützung für kleine Konten (MinLotFallback): Bei Konten, bei denen das berechnete Lot unter das Broker-Minimum fallen würde, kann der EA das Broker-Mindestlot verwenden, anstatt den Handel auszulassen. Das tatsächliche Risiko pro Handel wird transparent protokolliert.

Schutz am ersten Tag (SkipFirstDay): Wenn der EA zum ersten Mal angehängt wird, führt er an diesem Tag keine Trades durch. Dies vermeidet Setups zur Tagesmitte, wenn sich die tägliche Spanne bereits teilweise gebildet hat. Ein Popup, ein Panel-Indikator und das Experten-Protokoll erklären beim ersten Start alles.

Multi-Chart-Ansicht (AutoOpenCharts): Öffnet optional beim Start übersichtliche M30-Charts für die anderen aktivierten Symbole, mit Range-Boxen auf allen Charts. Vorhandene Charts werden wiederverwendet, es entstehen keine Duplikate. Standardmäßig deaktiviert.

Krypto-Stop-Loss-Puffer: Optionaler Puffer in Punkten außerhalb der Spanne, der zum Schutz vor erweiterten Spreads bei volatilen Instrumenten wie BTCUSD dient.

Option zur Handelsvariation: Geringe optionale Abweichung bei Lotgröße, Schlusszeitpunkt und Magic Numbers, damit mehrere Konten, auf denen derselbe EA läuft, keine identischen Trades ausführen.

Handelstag-Filter: Bestimmte Wochentage lassen sich einfach deaktivieren.

Bereichsvisualisierung: Optionale Bereichsrahmen im Chart mit Hoch- und Tief-Verlängerungslinien, farblich je nach Symbol gekennzeichnet.

Backtest-Ergebnisse (2020 bis 2026)

Getestet an einem Portfolio aus XAUUSD, USDJPY und BTCUSD mit einem Risiko von 0,5 % pro Trade bei einer Anfangseinlage von 10.000 EUR. Spreads und Provisionen berücksichtigt. M1-Zeitrahmen mit echten Tick-Daten, 99 % Datenqualität.

Profit-Faktor: 1,25

Sharpe-Ratio: 3,12

Recovery-Faktor: 12,31

Maximaler Drawdown: 7,02 %

Korrelation nach linearer Regression: 0,93

Gesamtzahl der Trades: 4.778

Gewinnquote: 46,67 %

Durchschnittlicher Gewinn / durchschnittlicher Verlust: 274 / -189

Eine Gewinnquote unter 50 % ist bei einer Breakout-Strategie zur Trendfolge normal und gesund: Gewinnende Trades sind im Durchschnitt größer als verlustreiche, was im Laufe der Zeit zu einer positiven Erwartungsertrag führt.

Symbole und Zeitrahmen

Symbole: XAUUSD (Gold), USDJPY, BTCUSD.

Der EA liest intern M1-Daten aus, unabhängig vom Chart-Zeitrahmen, sodass er auf jeden beliebigen Zeitrahmen angewendet werden kann.

Alle Handelszeiten basieren auf der Serverzeit des Brokers, nicht auf Ihrer Ortszeit.

Schnellstart

Nach dem Kauf erscheint der EA im MT5-Navigator unter „Expert Advisors“ / „Markt“.

Ziehen Sie den EA auf ein beliebiges Chart (XAUUSD, USDJPY oder BTCUSD).

Aktivieren Sie den automatischen Handel.

Der EA muss nur an ein Chart angehängt werden. Von dort aus handelt er alle drei Symbole unabhängig voneinander. Das Chart wird automatisch bereinigt, um eine bessere Sichtbarkeit des Kursbereichs zu gewährleisten. Um das aktuelle Erscheinungsbild Ihres Charts beizubehalten, setzen Sie „CleanCurrentChart“ auf „false“.

Standardmäßig handelt der EA am Tag, an dem Sie ihn zum ersten Mal anfügen, nicht (SkipFirstDay ist auf „true“ gesetzt). Um sofort mit dem Handel zu beginnen, setzen Sie „SkipFirstDay“ auf „false“.

Der Handel mit BTCUSD ist standardmäßig deaktiviert. Um ihn zu aktivieren, setzen Sie „BTC_Enabled“ auf „true“. Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker den Krypto-Handel unterstützt und dass der Symbolname übereinstimmt (einige Broker verwenden „BTCUSDm“, „BTC/USD“ oder „Bitcoin“). Wenn Ihr Broker nicht standardmäßige Symbolnamen verwendet, passen Sie die Eingaben „XAU_Symbol“, „JPY_Symbol“ und „BTC_Symbol“ entsprechend an.

Empfehlungen

Broker: Verwenden Sie einen Broker mit niedrigen Spreads, schneller Ausführung und ECN-ähnlicher Preisbildung. Die Strategie steigt an Ausbruchspunkten ein, an denen Slippage eine größere Rolle spielt als üblich.

Kontogröße: Empfohlene Mindesteinlage von 2.000 bis 3.000 EUR, wenn alle drei Symbole gleichzeitig gehandelt werden, aufgrund der Mindest-Lot-Anforderungen. Bei Konten mit 1.000 EUR sollten Sie in Erwägung ziehen, nur ein oder zwei Symbole zu handeln.

VPS: Für eine zuverlässige Verfügbarkeit rund um die Uhr empfohlen. Der EA muss während der Handelszeiten online sein, um Orders korrekt zu platzieren und zu verwalten.

Risiko pro Trade: Der Standardwert beträgt 0,5 % pro Trade. Konservative Nutzer können diesen Wert auf 0,25 % senken. Ein Risiko von über 1 % wird nicht empfohlen, da an einem Tag bis zu drei Symbole ausgelöst werden können.

Übersicht über die Eingabeparameter

Der EA stellt eine übersichtliche Reihe von benutzerkonfigurierbaren Eingabeparametern bereit, während die kritischen Strategieparameter intern verbleiben.

Allgemein: MaxSlippage, MagicBase, SkipFirstDay, MinLotFallback.

Pro Symbol (XAU, JPY, BTC): Enabled, Symbol, RiskPct.

Handelstage: Einzelne Wochentage aktivieren oder deaktivieren.

Darstellung: Position des Dashboard-Feldes, Farbe des Bereichsfelds und Anzahl der Tage im Verlauf, Chart-Elemente ein- oder ausblenden, „AutoOpenCharts“, „CleanCurrentChart“.

Protokolle: Umschalten auf detaillierte Protokollierung.

Handelsvarianten: Variation der Lotgröße, Variation des Schlusszeitpunkts, „Magic Offset“ pro Konto, benutzerdefinierter Orderkommentar.

Wichtige Hinweise

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Backtest-Ergebnisse basieren auf historischen Daten und gehen von Ausführungsbedingungen aus, die möglicherweise nicht mit denen Ihres Live-Kontos übereinstimmen.

Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.

Keine Strategie funktioniert auf Dauer unter allen Marktbedingungen.

Slippage, Spread-Spitzen und Ausführungsverzögerungen können die Live-Performance im Vergleich zum Backtest erheblich beeinflussen. Testen Sie die Strategie immer zuerst auf einem Demokonto.

Alle Handelszeiten basieren auf der Serverzeit des Brokers. Bei Brokern mit unterschiedlichen Zeitzonen kommt es ohne Zeitanpassung zu abweichenden Ergebnissen.

Die BTCUSD-Ergebnisse basieren auf Backtest-Daten. Die Live-Ausführung von Krypto-Trades kann aufgrund erweiterter Spreads bei Volatilitätsspitzen abweichen.

Support

Bei Fragen, Problemen oder Hilfe bei der Einrichtung nutzen Sie bitte den Kommentarbereich auf dieser Produktseite. Ich lese alle Nachrichten und antworte so schnell wie möglich.

Falls sich der EA nicht wie erwartet verhält, geben Sie bitte den Namen Ihres Brokers und Ihren Kontotyp (Demo oder Live) an, nennen Sie die genauen Symbolnamen, die in Ihrer Marktübersicht (Market Watch) angezeigt werden, und fügen Sie einen Screenshot der Protokolle auf der Registerkarte „Experts“ bei.

Empfohlener nächster Schritt: Testen Sie den EA mindestens 2 bis 3 Wochen lang auf einem Demokonto, bevor Sie live gehen. Nur die Ausführungsqualität Ihres eigenen Brokers bestimmt Ihre tatsächlichen Ergebnisse.