H Bandys zScore
- Experten
- MATTHEW STAN WILLS
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Howard Bandy's - Naives Mean Reversion System - Version 1.0
Eine professionelle Implementierung der Z-Score-Strategie von Howard Bandy, die entwickelt wurde, um systematisch hochwahrscheinliche kurzfristige Umkehrungen in Indikatoren, ETFs und Aktienmärkten zu erfassen.
Der Z-Score misst, wie viele Standardabweichungen der aktuelle Kurs von seinem jüngsten Mittelwert abweicht. Wenn der Kurs deutlich unter den Mittelwert abweicht (negativer Z-Score), spricht die statistische Wahrscheinlichkeit für eine Umkehr zum Durchschnitt. Dies ist einer der mathematisch rigorosesten Ansätze für den Mean-Reversion-Handel.
Kernvorteil
Der Z-Score ist ein rein statistisches Maß dafür, wie weit der Kurs von seinem jüngsten Durchschnitt abgewichen ist:
- Ein Z-Score von -1,0 bedeutet, dass der Kurs eine Standardabweichung unter dem Mittelwert liegt.
- Gut verstandene Wahrscheinlichkeitsverteilungen untermauern das Signal
- Keine subjektive Interpretation erforderlich - rein mathematisch
- Konsistent über verschiedene Kursniveaus und Instrumente hinweg
Im Gegensatz zu subjektiven überverkauften Messwerten bietet der Z-Score eine objektive, mathematisch fundierte Methode, um festzustellen, wann eine Mittelwertumkehr wahrscheinlich ist - und ist damit einer der strengsten Ansätze für den kurzfristigen Handel.
Wie der Z-Score berechnet wird
Der Z-Score standardisiert, wie weit der Kurs von seinem jüngsten Durchschnitt abgewichen ist, gemessen in Einheiten der Standardabweichung. Es wird ein einziger Rückblickzeitraum (standardmäßig 10 Balken) sowohl für den Mittelwert als auch für die Volatilitätsschätzung verwendet:
SMA = Einfacher gleitender Durchschnitt des Close über N Bars StdDev = Standardabweichung des Close über N Bars
Z-Score = (Schlusskurs - SMA) / StdDev
Wenn der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, ist der Zähler (Schlusskurs - SMA) negativ, was einen negativen Z-Score ergibt. Durch die Division durch die Standardabweichung wird das Ergebnis normalisiert, so dass ein Z-Score von -1,0 immer "eine Standardabweichung unter dem Mittelwert" bedeutet, unabhängig vom Kursniveau oder der typischen Volatilität des Instruments.
Bei einer Normalverteilung liegen etwa 68 Prozent der Beobachtungen innerhalb einer Standardabweichung vom Mittelwert. Bei einem Z-Score von -1,0 befindet sich der Preis im unteren Bereich - ein statistisch signifikanter überverkaufter Zustand. Der Standard-Einstiegsschwellenwert von -1,0 erfasst diese Ereignisse, während der Ausstieg bei -0,25 den Handel beendet, wenn der Preis beginnt, zum Mittelwert zurückzukehren (beachten Sie, dass dies immer noch negativ ist - das System steigt frühzeitig aus, anstatt auf eine vollständige Rückkehr zum Nullwert zu warten).
Forschungsgrundlage
Basierend auf der Z-Score-Anwendung von Howard Bandy aus "Mean Reversion Trading Systems" (Blue Owl Press, 2013). Der Z-Score wird berechnet als (Close - SMA) / StdDev über einen Rückblickszeitraum, wodurch ein normalisiertes Maß entsteht, das über verschiedene Kursniveaus und Instrumente hinweg konsistent funktioniert.
Die Mean-Reversion-Strategien von Bandy wurden ursprünglich als Long-Only-Systeme konzipiert, die die natürliche Aufwärtstendenz der Aktienmärkte widerspiegeln. Für diejenigen, die experimentieren möchten, wurde die Short-Seite in diesen EA kodiert, aber der primäre Forschungsvorteil liegt auf der Long-Seite.
Strategie-Regeln
Lange Seite:
- Einstieg: Z-Score fällt unter -1,0 (Standard), während der Kurs über dem SMA-Trendfilter liegt
- Ausstieg: Z-Score steigt über -0,25 (Standardwert). Beachten Sie, dass dies immer noch negativ ist - das System steigt aus, sobald der Kurs beginnt, zum Mittelwert zurückzukehren, und wartet nicht auf eine vollständige Umkehrung. Take-Profit und N-Bar-Timeout sind verfügbar, aber standardmäßig AUS
Short-Seite (standardmäßig deaktiviert):
- Einstieg: Z-Score steigt über 1,0 (Standard), während der Preis unter dem SMA-Trendfilter liegt
- Ausstieg: Z-Score fällt unter 0,25 (Voreinstellung). Take Profit und N-Bar-Timeout sind verfügbar, aber standardmäßig ausgeschaltet.
Die optionale Skalierung ermöglicht zusätzliche Einstiege in nachfolgenden Bars, wenn der Z-Score auf extremen Niveaus bleibt.
Typisches Systemverhalten
- Hohe Gewinnrate (oft 70 bis 85 Prozent, je nach Markt und Einstellungen)
- Kleine, konstante Gewinne pro Handel
- Gelegentliche Drawdowns während starker Markttrends
- Beste Performance bei liquiden Aktienindizes und ETFs
Es handelt sich um ein Mean-Reversion-System, nicht um eine Trendfolgestrategie. Es profitiert eher von kurzfristigen Rückschlägen als von großen Richtungswechseln.
Für wen dieser EA geeignet ist
Ideal für:
- Händler, die Multi-Strategie-Portfolios aufbauen
- Anwender, die mit systematischen Handelskonzepten vertraut sind
- Händler, die Konsistenz gegenüber aggressiven Renditen anstreben
Nicht geeignet für:
- Anwender, die konstante Gewinne erwarten, die sie "einfach einstellen und vergessen".
- Trader, die keine vorübergehenden Drawdowns tolerieren können
- Anwender, die Systeme mit hohem Risiko und hohen Renditen suchen
Wichtigste Merkmale
- Vollständig automatisierte Ausführung auf MetaTrader 5
- Multi-Symbol-Handel: bis zu 10 Märkte aus einem einzigen Chart
- Drei Modi für die Positionsgröße: Feste Lots, Dollarwert und Kontoprozentsatz
- Automatische Währungsumrechnung für währungsübergreifende Instrumente
- Z-Score Level Exit bietet statistisch fundiertes Signalmanagement
- Optionale Skalierung bei tieferen Pullbacks
- Optionale erweiterte Ausstiegsmöglichkeiten: Take Profit (%) und N-Bar Timeout
- Integriertes Performance-Dashboard mit Gewinnrate, P&L, durchschnittlichem Handel und offenen Positionen
- Alarme über Chart-Popups, Push-Benachrichtigungen und E-Mail
Empfohlene Märkte
Am besten geeignet für:
- US-Aktienindizes: S&P 500 (US500), NASDAQ 100 (NDX100/US100), Dow Jones (US30)
- Andere liquide Indizes: Russell 2000 (US2000), ASX 200, DAX 40, FTSE 100
- Aktien-ETFs: SPY, QQQ, DIA, IWM, XLK
Einzelne Aktien können gehandelt werden, sind aber mit einem höheren Risiko verbunden. Einzelaktien sind von Natur aus volatiler als Indizes und ETFs, und ihr Abwärtsrisiko bei unternehmensspezifischen Ereignissen ist wesentlich größer. Verwenden Sie beim Handel mit Einzelaktien eine konservative Positionsgröße und führen Sie immer zuerst einen Backtest durch.
Nicht empfohlen für Devisen oder Rohstoffe, es sei denn, sie wurden speziell getestet. Mischen Sie keine Anlageklassen in derselben EA-Instanz.
Bildschirmfotos
Die Screenshots zeigen einzelne Handelsbeispiele für SPY mit Z-Score-Indikatorwerten, Einstiegs- und Ausstiegsmarkierungen und Strategiedetails.
Teil einer professionellen EA-Serie
Dieser EA ist eine von 9 Mean-Reversion-Strategien, die von M.Wills angeboten werden. Alle zielen auf denselben Kern ab - kurzfristige Pullbacks in Trendmärkten - aber jede verwendet ein anderes Signal, um zu erkennen, wann dieser Pullback weit genug gegangen ist. Die Kombination mehrerer unkorrelierter Einstiegssignale kann die Drawdowns reduzieren, die Konsistenz verbessern und die Aktienkurven glätten.
Die Serie umfasst:
- Connors TPS (Skaleneinstieg mit RSI)
- Connors RSI2 (extreme RSI-Werte)
- Connors Double 7s (7-Tage-Kurskanal)
- Connors Percent B (Bollinger Band %b)
- Bandy Naive MR (aufeinanderfolgende Abwärtstage)
- Bandy PIRDPO (detrendierter Preis-Oszillator)
- Bandy RVI2 (Relativer Vigor-Index)
- Bandy DV2 (Nahezu-Mittelpunkt-Dynamik)
- Bandy Z-Score (statistischer Z-Score)
Expert Advisor-Einstellungen
Allgemeine Einstellungen
Magic Number ( Standard: 12345) - Eindeutige Kennung für die Trades dieses EAs. Verwenden Sie unterschiedliche Nummern, wenn Sie mehrere EAs auf demselben Konto ausführen, um Handelskonflikte zu vermeiden.
Trade Entry Mode ( Standard: Open of Next Bar) - Steuert, wann Trades ausgeführt werden:
- OPEN OF NEXT BAR: Platziert Trades beim nächsten Bar Open. Am besten für Backtesting geeignet.
- SCHLUSS DIESES BARs: Führt den Handel in der Nähe des Tagesschlusses aus . Empfohlen für den Live-Handel.
- EXAKTE ZEIT: Führt jeden Tag zu einer vom Benutzer definierten Zeit unter Verwendung der Serveruhr des Brokers aus .
Exakte Zeit ( Standard: 23:54) - Die Zeit im Format HH:MM, die verwendet wird, wenn der Trade Entry Mode auf Exakte Zeit eingestellt ist.
Zeitrahmen ( Standard: Aktuell) - Der Chart-Zeitrahmen für die Analyse. Täglich wird empfohlen.
Positionsgröße
Sizing Mode ( Standard: Lot Size) - Legt fest, wie die Positionsgröße berechnet wird:
- LOSGRÖSSE: Verwendet eine feste Anzahl von Lots pro Trade Entry.
- HANDELSWERT $: Weist einen festen Dollarbetrag pro Handel zu , der automatisch in die richtige Losgröße umgerechnet wird.
- KONTOSTAND %: Weist pro Trade einen Prozentsatz des aktuellen Kontostands zu .
Positionsgröße ( Standardwert: 0,01) - Der Wert, der auf den ausgewählten Größenmodus angewendet wird.
Max Margin % des Eigenkapitals ( Standardwert: 30,0) - Sicherheitsgrenze, die festlegt, wie viel Margin ein einzelner Handel im Verhältnis zum Kontoguthaben verbrauchen kann. Vor jedem Handel berechnet der EA die erforderliche Marge und prüft, ob sie diesen Prozentsatz des aktuellen Eigenkapitals überschreiten würde. Sollte dies der Fall sein, wird der Handel übersprungen und eine Meldung im Journal protokolliert. Dies verhindert eine versehentliche Überhebelung bei Brokern mit hohen Mindestlosgrößen. Zum Deaktivieren auf 0 setzen.
Symbol-Verwaltung
Zusätzliche Symbole ( Standardwert: leer) - Durch Kommata getrennte Liste von zusätzlichen Symbolen, die in einem einzelnen Chart gehandelt werden sollen (z. B. US500, NDX100, ASX200). Lassen Sie das Feld leer, um nur das Chart-Symbol zu handeln.
Max Symbols Open at Once ( Standardwert: 2) - Maximale Anzahl von Symbolen, mit denen gleichzeitig gehandelt werden kann.
Indikator-Einstellungen
Z-Score Lookback Period ( Standardwert: 10) - Die Anzahl der Balken, die zur Berechnung des Mittelwerts (SMA) und der Standardabweichung für den Z-Score verwendet werden. Ein größerer Zeitraum ergibt ein stabileres, längerfristiges Maß; ein kleinerer Zeitraum reagiert stärker auf die jüngsten Bewegungen.
Langes System
Long aktivieren ( Standard: wahr) - Schaltet den Long-Handel (Kauf) ein oder aus.
Trend-Filter: Preis > SMA ( Standardwert: wahr) - Long-Trades werden nur dann getätigt, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt, um sicherzustellen, dass die Trades mit dem breiteren Aufwärtstrend übereinstimmen.
Trend-Filter: SMA-Periode ( Standardwert: 200) - Der Rückblickzeitraum für den Trendfilter.
Einstieg: Z-Score Below ( Standardwert: -1,0) - Wenn der Z-Score unter dieses Niveau fällt, wird ein Long-Einstieg ausgelöst. Ein Wert von -1,0 bedeutet, dass der Preis eine Standardabweichung unter dem jüngsten Mittelwert liegt.
Einstieg: Additional on Subsequent Days ( Standardwert: 0) - Wenn der Z-Score nach dem ersten Einstieg auf einem extremen Niveau bleibt, werden zusätzliche Positionen eingegangen. Setzen Sie den Wert auf 0 für einen einmaligen Einstieg.
Ausstieg: Z-Score Above ( Standardwert: -0,25) - Wenn der Z-Score über diesen Wert ansteigt, werden Long-Positionen geschlossen. Beachten Sie, dass dieser Wert immer noch negativ ist - das System steigt aus, sobald der Kurs beginnt, zum Mittelwert zurückzukehren, und wartet nicht auf eine vollständige Umkehrung.
Ausstieg: Take Profit % ( Standard: 0.0) - Prozentuales Gewinnziel. Standardmäßig deaktiviert - der Z-Score-Level-Exit ist der primäre Exit-Mechanismus. Zum Aktivieren auf einen Prozentwert setzen.
Ausstieg: N-Bar Timeout ( Standardwert: 0) - Maximale Anzahl von Takten, die eine Position gehalten werden kann. Standardmäßig deaktiviert. Setzen Sie den Wert auf einen Wert ungleich Null, um einen zeitbasierten Ausstieg hinzuzufügen.
Short-System
Enable Short ( Standard: false) - Schaltet den Short-Handel (Verkauf) ein oder aus. Standardmäßig deaktiviert.
Trend-Filter: Price < SMA ( Standardwert: true) - Leerverkäufe werden nur getätigt, wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, um sicherzustellen, dass die Verkäufe mit dem allgemeinen Abwärtstrend übereinstimmen.
Trend-Filter: SMA-Periode ( Standardwert: 200) - Die Rückblickperiode für den Trendfilter.
Einstieg: Z-Score Above ( Standardwert: 1,0) - Wenn der Z-Score über diesen Wert ansteigt, wird ein Short-Einstieg ausgelöst. Ein Wert von 1,0 bedeutet, dass der Preis eine Standardabweichung über dem aktuellen Mittelwert liegt.
Einstieg: Additional on Subsequent Days ( Standardwert: 0) - Wenn der Z-Score nach dem ersten Einstieg auf einem extremen Niveau bleibt, werden zusätzliche Positionen eingegangen. Setzen Sie den Wert auf 0 für einen einmaligen Einstieg.
Ausstieg: Z-Score Below ( Standardwert: 0,25) - Wenn der Z-Score unter dieses Niveau fällt, werden die Short-Positionen geschlossen. Das System steigt aus, sobald der Kurs wieder zum Mittelwert zurückkehrt.
Ausstieg: Take Profit % ( Standardwert: 0,0) - Prozentuales Gewinnziel für Short-Positionen. Standardmäßig deaktiviert.
Beenden: N-Bar Timeout ( Standardwert: 0) - Maximale Anzahl von Takten, die eine Short-Position gehalten werden kann, bevor sie am Markt geschlossen wird. Standardmäßig deaktiviert.
Anzeige-Einstellungen
Dashboard anzeigen ( Standard: true) - Zeigt das Informationsfeld im Chart an, das alle aktiven Einstellungen und den aktuellen Handelsstatus anzeigt.
Schriftgröße ( Standardwert: 20) - Textgröße für die Dashboard-Anzeige.
Handelsmetriken anzeigen ( Standard: true) - Zeigt Leistungsstatistiken auf dem Dashboard an: Gesamthandel, Gewinn/Verlust-Verhältnis, Genauigkeit, durchschnittlicher Handel und kumulative P&L.
Metrics Start Date ( Standard: 2000.01.01) - Startdatum für die Leistungsberechnungen.
Alarme und Benachrichtigungen
Chart-Warnungen ( Standard: false) - Aktivieren Sie Popup-Warnungen auf dem Chart, wenn Handelssignale generiert werden.
Push-Benachrichtigungen ( Standardwert: false) - Aktivieren Sie mobile Push-Benachrichtigungen für Handelssignale. Erfordert, dass Push-Benachrichtigungen im MetaTrader 5-Terminal konfiguriert werden.
E-Mail-Benachrichtigungen ( Standardwert: false) - Aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen für Handelssignale. E-Mail muss in den Einstellungen des MetaTrader 5-Terminals konfiguriert werden.
Backtesting und Ausführungshinweise
Diese Strategie ist für den Einstieg am Ende des Handelstages konzipiert, wenn das Signal zum ersten Mal erkannt wird. Backtesting-Untersuchungen haben gezeigt, dass der Einstieg zum Handelsschluss einen messbaren Vorteil gegenüber dem Warten auf die Eröffnung des nächsten Tages bietet.
- Standardmodus: Eröffnung des nächsten Balkens (erforderlich für MQL5 Marktvalidierung)
- Empfohlen für den Live-Handel: Close of This Bar oder Exact Time (1-2 Minuten vor Marktschluss)
- Stellen Sie die Exakte Zeit so ein, dass sie mit dem Tagesschluss Ihres Brokers übereinstimmt (z. B. 23:54 für einen Server, der um 23:55 schließt).
Tipps zum Backtesting:
- Verwenden Sie "1 Minute OHLC" oder ein höheres Tick-Modell für genaue Ergebnisse auf täglichen Bars
- Verwenden Sie für Strategien mit täglichem Zeitrahmen nicht die Option "Nur offene Kurse".
- Die Modi "Close of This Bar" und "Exact Time" funktionieren im Strategy Tester möglicherweise nicht korrekt.
Zusätzliche Hinweise:
- Mischen Sie nicht verschiedene Anlageklassen in derselben EA-Instanz
- Verwenden Sie für Forex und Metalle nur die Positionsgrößenmethode "Lot Size" - die Modi "Trade Value" und "Account Percentage" sind für Aktien und Indizes konzipiert.
Anforderungen
- MetaTrader 5-Plattform (Hedging- oder Netting-Konto)
- Empfohlener Mindest-Hebel: 1:30
- Täglicher Zeitrahmen bevorzugt
- Alle Symbole müssen im Market Watch Ihres Brokers verfügbar sein
Unterstützung
Wenn Sie individuelle Anpassungen benötigen oder Fragen haben, hinterlassen Sie einen Kommentar mit Ihrer E-Mail und wir werden uns bei Ihnen melden. Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.
Risiko Offenlegung
Dieser EA handelt mit Mean-Reversion-Setups unter Verwendung statistischer Z-Score-Werte. Allerdings können die Z-Scores während anhaltender Trends auf extremen Niveaus bleiben, und Ausstiege können Verluste während starker Drawdowns nicht verhindern. Backtests verwenden historische Daten und berücksichtigen keine Slippage, Teilfüllungen oder sich ändernde Marktbedingungen. Eine angemessene Positionsgröße im Verhältnis zum Eigenkapital des Kontos ist unerlässlich. Testen Sie immer mit Demokonten, bevor Sie live handeln. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
