H Bandys PIRDPO
- Experten
- MATTHEW STAN WILLS
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Howard Bandy's - PIRDPO (Position in Range Detrended Price Oscillator)
Eine professionelle Umsetzung der PIRDPO-Strategie (Position In Range of Detrended Price Oscillator) von Howard Bandy, die entwickelt wurde, um systematisch hochwahrscheinliche kurzfristige Umkehrungen an den Aktienmärkten zu erfassen.
PIRDPO misst, wo sich der aktuelle Detrendkurs im Vergleich zu seiner jüngsten Geschichte befindet, ausgedrückt als Perzentil von 0 bis 1. Wenn das Perzentil niedrig ist, befindet sich der Kurs am unteren Ende seiner Umkehrspanne - ein klassisches Mean-Reversion-Setup, das dieser EA mit disziplinierter, regelbasierter Ausführung einfängt.
Kernvorteil
Der Detrended Price Oscillator eliminiert langfristige Trendeffekte, um kurzfristige Zyklen zu isolieren. Der PIRDPO geht noch einen Schritt weiter, indem er den aktuellen DPO-Wert im Vergleich zu seiner jüngsten Geschichte als Perzentil einordnet:
- Ein niedriges Perzentil (nahe 0) bedeutet, dass sich der Preis im Verhältnis zu seiner Detrend-Spanne auf einem extremen Tiefstand befindet.
- Ein hohes Perzentil (nahe 100) deutet auf einen überkauften Zustand für Short-Trades hin.
- Der Bereich wird bei jedem Balken neu berechnet und automatisch an die aktuelle Volatilität angepasst.
- Keine festen Schwellenwerte, die neu optimiert werden müssen - PIRDPO ist selbstkalibrierend
Im Gegensatz zu Indikatoren mit festen Schwellenwerten passt sich PIRDPO an die aktuellen Marktbedingungen an, indem er den aktuellen Messwert als Perzentil einstuft und sich somit über verschiedene Volatilitätsregime hinweg selbst kalibriert.
Wie der PIRDPO berechnet wird
PIRDPO wird in zwei Schritten erstellt. Zunächst beseitigt der Detrended Price Oscillator (DPO) den Trend, indem er den prozentualen Abstand zwischen dem Schlusskurs und seinem einfachen gleitenden Durchschnitt misst:
DPO = (Schlusskurs - SMA) / SMA
Die SMA-Periode ist konfigurierbar (Standardwert 20). Wenn der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, ist der DPO negativ. Liegt er darüber, ist der DPO positiv. Durch die Division durch den SMA wird das Ergebnis als Prozentsatz normalisiert, so dass der Wert über verschiedene Kursniveaus hinweg vergleichbar ist.
Zweitens wird der aktuelle DPO als Perzentil innerhalb seiner jüngsten Spanne eingestuft. Der EA ermittelt die minimalen und maximalen DPO-Werte über ein Rückblickfenster (standardmäßig 20 Balken) und berechnet sie:
PIRDPO = 100 x (DPO_aktuell - DPO_min) / (DPO_max - DPO_min)
Dies ergibt einen Wert zwischen 0 und 100. Ein Wert von 0 bedeutet, dass sich der aktuelle DPO am niedrigsten Punkt seiner jüngsten Spanne befindet - maximal überverkauft. Ein Wert von 100 bedeutet, dass er sich am höchsten Punkt befindet - maximal überkauft. Da der Bereich bei jedem Balken neu berechnet wird, passt sich der PIRDPO automatisch an die aktuellen Volatilitätsbedingungen an, ohne dass feste Schwellenwerte erforderlich sind.
Forschungsgrundlage
Basierend auf dem PIRDPO-Indikator von Howard Bandy aus "Mean Reversion Trading Systems" (Blue Owl Press, 2013). PIRDPO verwendet zwei Komponenten: eine DPO Gleitende Durchschnittsperiode (Standardwert 20), die den Preis detrendiert, und eine PIRDPO Rückblickperiode (Standardwert 20), die den aktuellen Wert als Perzentil einstuft.
Die Mean-Reversion-Strategien von Bandy wurden ursprünglich als Long-Only-Systeme konzipiert, um die natürliche Aufwärtstendenz der Aktienmärkte zu berücksichtigen. Für diejenigen, die experimentieren möchten, wurde die Short-Seite in diesen EA kodiert, aber der primäre Forschungsvorteil liegt auf der Long-Seite.
Strategie-Regeln
Lange Seite:
- Einstieg: PIRDPO fällt unter 15 (Standard), während der Kurs über dem SMA-Trendfilter liegt
- Ausstieg: PIRDPO steigt über 80 (Standard), oder Take-Profit-Ziel wird erreicht (Standard 1,0%), oder N-Bar-Timeout läuft ab (Standard 10 Bars) -- je nachdem, was zuerst eintritt
Short-Seite (standardmäßig deaktiviert):
- Einstieg: PIRDPO steigt über 85 (Voreinstellung), während der Preis unter dem SMA-Trendfilter liegt
- Ausstieg: PIRDPO fällt unter 20 (Standard), oder Take-Profit-Ziel wird erreicht, oder N-Bar-Timeout läuft ab - je nachdem, was zuerst eintritt
Es sind zwei Einstiegsmodi verfügbar:
- Standard: einmaliger Einstieg pro Signal
- Aggressiv: fügt eine zusätzliche Position auf dem nächsten Balken hinzu , wenn das Signal aktiv bleibt
Typisches Systemverhalten
- Hohe Gewinnrate (oft 65 bis 85 Prozent, je nach Markt und Einstellungen)
- Kleine, konstante Gewinne pro Handel
- Gelegentliche Drawdowns während starker Markttrends
- Beste Performance bei liquiden Aktienindizes und ETFs
Es handelt sich um ein Mean-Reversion-System, nicht um eine Trendfolgestrategie. Es profitiert eher von kurzfristigen Rückschlägen als von großen Richtungswechseln.
Für wen dieser EA geeignet ist
Ideal für:
- Händler, die Multi-Strategie-Portfolios aufbauen
- Anwender, die mit systematischen Handelskonzepten vertraut sind
- Händler, die Konsistenz gegenüber aggressiven Renditen anstreben
Nicht geeignet für:
- Anwender, die konstante Gewinne erwarten, die sie "einfach einstellen und vergessen".
- Trader, die keine vorübergehenden Drawdowns tolerieren können
- Anwender, die Systeme mit hohem Risiko und hohen Renditen suchen
Wichtigste Merkmale
- Vollständig automatisierte Ausführung auf MetaTrader 5
- Multi-Symbol-Handel: bis zu 10 Märkte aus einem einzigen Chart
- Drei Modi für die Positionsgröße: Feste Lots, Dollarwert und Kontoprozentsatz
- Automatische Währungsumrechnung für währungsübergreifende Instrumente
- Dreifacher Ausstiegsrahmen: PIRDPO-basierter Ausstieg, Gewinnziel und zeitbasierter Ausstieg
- Standard und Aggressive Einstiegsmodi
- Integriertes Performance-Dashboard mit Gewinnrate, P&L, durchschnittlichem Handel und offenen Positionen
- Alarme über Chart-Popups, Push-Benachrichtigungen und E-Mail
Empfohlene Märkte
Am besten geeignet für:
- US-Aktienindizes: S&P 500 (US500), NASDAQ 100 (NDX100/US100), Dow Jones (US30)
- Andere liquide Indizes: Russell 2000 (US2000), ASX 200, DAX 40, FTSE 100
- Aktien-ETFs: SPY, QQQ, DIA, IWM, XLK
Einzelne Aktien können gehandelt werden, sind aber mit einem höheren Risiko verbunden. Einzelaktien sind von Natur aus volatiler als Indizes und ETFs, und ihr Abwärtsrisiko bei unternehmensspezifischen Ereignissen ist wesentlich größer. Verwenden Sie beim Handel mit Einzelaktien eine konservative Positionsgröße und führen Sie immer zuerst einen Backtest durch.
Nicht empfohlen für Devisen oder Rohstoffe, es sei denn, sie wurden speziell getestet. Mischen Sie keine Anlageklassen in derselben EA-Instanz.
Bildschirmfotos
Die Screenshots zeigen einzelne Handelsbeispiele für SPY mit Einstiegs- und Ausstiegsmarkierungen, PIRDPO-Indikatorwerten und Strategiedetails.
Teil einer professionellen EA-Serie
Dieser EA ist eine von 9 Mean-Reversion-Strategien, die von M.Wills angeboten werden. Alle zielen auf den gleichen Kern ab - kurzfristige Pullbacks in Trendmärkten - aber jede verwendet ein anderes Signal, um zu erkennen, wann der Pullback weit genug gegangen ist. Die Kombination mehrerer unkorrelierter Einstiegssignale kann die Drawdowns reduzieren, die Konsistenz verbessern und die Aktienkurven glätten.
Die Serie umfasst:
- Connors TPS (Skaleneinstieg mit RSI)
- Connors RSI2 (extreme RSI-Werte)
- Connors Double 7s (7-Tage-Kurskanal)
- Connors Percent B (Bollinger Band %b)
- Bandy Naive MR (aufeinanderfolgende Abwärtstage)
- Bandy PIRDPO (detrendierter Preis-Oszillator)
- Bandy RVI2 (Relativer Vigor-Index)
- Bandy DV2 (Nahezu-Mittelpunkt-Dynamik)
- Bandy Z-Score (statistischer Z-Score)
Expert Advisor-Einstellungen
Allgemeine Einstellungen
Magic Number ( Standard: 12345) - Eindeutige Kennung für die Trades dieses EAs. Verwenden Sie unterschiedliche Nummern, wenn Sie mehrere EAs auf demselben Konto ausführen, um Handelskonflikte zu vermeiden.
Trade Entry Mode ( Standard: Open of Next Bar) - Steuert, wann Trades ausgeführt werden:
- OPEN OF NEXT BAR: Platziert Trades beim nächsten Bar Open. Am besten für Backtesting geeignet.
- SCHLUSS DIESES BARs: Führt den Handel in der Nähe des Tagesschlusses aus . Empfohlen für den Live-Handel.
- EXAKTE ZEIT: Führt jeden Tag zu einer vom Benutzer definierten Zeit unter Verwendung der Serveruhr des Brokers aus .
Exakte Zeit ( Standard: 23:54) - Die Zeit im Format HH:MM, die verwendet wird, wenn der Trade Entry Mode auf Exakte Zeit eingestellt ist.
Zeitrahmen ( Standard: Aktuell) - Der Chart-Zeitrahmen für die Analyse. Täglich wird empfohlen.
Positionsgröße
Sizing Mode ( Standard: Lot Size) - Legt fest, wie die Positionsgröße berechnet wird:
- LOSGRÖSSE: Verwendet eine feste Anzahl von Lots pro Trade Entry.
- HANDELSWERT $: Weist einen festen Dollarbetrag pro Handel zu , der automatisch in die richtige Losgröße umgerechnet wird.
- KONTOSTAND %: Weist pro Trade einen Prozentsatz des aktuellen Kontostands zu .
Positionsgröße ( Standardwert: 0,01) - Der Wert, der auf den ausgewählten Größenmodus angewendet wird.
Max Margin % des Eigenkapitals ( Standardwert: 30,0) - Sicherheitsgrenze, die festlegt, wie viel Margin ein einzelner Handel im Verhältnis zum Kontoguthaben verbrauchen kann. Vor jedem Handel berechnet der EA die erforderliche Marge und prüft, ob sie diesen Prozentsatz des aktuellen Eigenkapitals überschreiten würde. Sollte dies der Fall sein, wird der Handel übersprungen und eine Meldung im Journal protokolliert. Dies verhindert eine versehentliche Überhebelung bei Brokern mit hohen Mindestlosgrößen. Zum Deaktivieren auf 0 setzen.
Symbol-Verwaltung
Zusätzliche Symbole ( Standardwert: leer) - Durch Kommata getrennte Liste von zusätzlichen Symbolen, die in einem einzelnen Chart gehandelt werden sollen (z. B. US500, NDX100, ASX200). Lassen Sie das Feld leer, um nur das Chart-Symbol zu handeln.
Max Symbols Open at Once ( Standardwert: 2) - Maximale Anzahl von Symbolen, mit denen gleichzeitig gehandelt werden kann.
Indikator-Einstellungen
DPO Moving Average Period ( Standardwert: 20) - Der Zeitraum für den einfachen gleitenden Durchschnitt, der bei der DPO-Berechnung verwendet wird. DPO = (Schluss - SMA) / SMA. Ein längerer Zeitraum glättet den Trend stärker und isoliert längere Zyklen.
PIRDPO-Lookback-Periode ( Standardwert: 20) - Die Anzahl der Balken, die zur Berechnung des Min/Max-DPO-Bereichs für das Perzentil-Ranking verwendet werden. PIRDPO = (DPO_aktuell - DPO_min) / (DPO_max - DPO_min). Ein längerer Rückblick erzeugt breitere Perzentilbereiche und weniger Signale.
Langes System
Long aktivieren ( Standard: true) - Schaltet den Long-Handel (Kauf) ein oder aus.
Einstiegsmodus ( Standard: Standard) - Standard = einmaliger Einstieg pro Signal. Aggressiv = fügt eine zusätzliche Position auf dem nächsten Balken hinzu, wenn das Signal aktiv bleibt.
Trend-Filter: Preis > SMA ( Standard: true) - Long-Trades werden nur dann eingegangen, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt, um sicherzustellen, dass die Trades mit dem übergeordneten Aufwärtstrend übereinstimmen.
Trend-Filter: SMA-Periode ( Standardwert: 200) - Der Rückblickzeitraum für den Trendfilter.
Einstieg: PIRDPO Below ( Standardwert: 0,15) - Wenn der PIRDPO unter dieses Perzentilniveau fällt, wird ein Long-Einstieg ausgelöst. Werte nahe 0 weisen auf extrem überverkaufte Bedingungen hin.
Beenden: PIRDPO Above ( Standardwert: 0,80) - Wenn PIRDPO über dieses Perzentil ansteigt, werden alle Long-Positionen geschlossen.
Beenden: Take Profit % ( Standardwert: 1,0) - Prozentuales Gewinnziel, das auf Brokerebene angegeben wird. Zum Deaktivieren auf 0 setzen.
Beenden: N-Bar Timeout ( Standardwert: 10) - Schließt die Position nach N Bars, wenn kein anderer Exit ausgelöst wurde. Zum Deaktivieren auf 0 setzen.
Aggressiv: 2. Einstiegsmultiplikator ( Standardwert: 1,0) - Positionsgrößenmultiplikator für den zweiten Einstieg im Aggressiv-Modus.
Kurzes System
Short aktivieren ( Standardwert: false) - Schaltet den Short-Handel (Verkauf) ein oder aus. Standardmäßig deaktiviert.
Einstiegsmodus ( Voreinstellung: Standard) - Standard = einmaliger Einstieg pro Signal. Aggressiv = fügt eine zusätzliche Position auf dem nächsten Balken hinzu, wenn das Signal aktiv bleibt.
Trend-Filter: Preis < SMA ( Standard: wahr) - Short-Trades werden nur dann eingegangen, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, um sicherzustellen, dass die Trades mit dem breiteren Abwärtstrend übereinstimmen.
Trend-Filter: SMA-Periode ( Standardwert: 200) - Der Rückblickzeitraum für den Trendfilter.
Einstieg: PIRDPO Above ( Standardwert: 0,85) - Wenn der PIRDPO über dieses Perzentilniveau steigt, wird ein Short-Einstieg ausgelöst.
Ausstieg: PIRDPO Below ( Standardwert: 0,20) - Wenn PIRDPO unter dieses Perzentil fällt, werden alle Short-Positionen geschlossen.
Beenden: Take Profit % ( Standardwert: 1,0) - Prozentuales Gewinnziel für Short-Positionen. Zum Deaktivieren auf 0 setzen.
Beenden: N-Bar Timeout ( Standardwert: 10) - Maximale Anzahl von Takten, die eine Short-Position gehalten werden kann, bevor sie am Markt geschlossen wird. Zum Deaktivieren auf 0 setzen.
Aggressiv: 2. Einstiegsmultiplikator ( Standardwert: 1,0) - Positionsgrößenmultiplikator für den zweiten Einstieg im Aggressiv-Modus.
Anzeige-Einstellungen
Dashboard anzeigen ( Standard: true) - Zeigt das Informationspanel auf dem Chart mit allen aktiven Einstellungen und dem aktuellen Handelsstatus an.
Schriftgröße ( Standardwert: 20) - Textgröße für die Dashboard-Anzeige.
Handelsmetriken anzeigen ( Standard: wahr) - Zeigt Leistungsstatistiken auf dem Dashboard an: Gesamthandel, Gewinn/Verlust-Verhältnis, Genauigkeit, durchschnittlicher Handel und kumulative P&L.
Metrics Start Date ( Standard: 2000.01.01) - Startdatum für die Leistungsberechnungen.
Alarme und Benachrichtigungen
Chart-Warnungen ( Standard: false) - Aktivieren Sie Popup-Warnungen auf dem Chart, wenn Handelssignale generiert werden.
Push-Benachrichtigungen ( Standardwert: false) - Aktivieren Sie mobile Push-Benachrichtigungen für Handelssignale. Erfordert, dass Push-Benachrichtigungen im MetaTrader 5-Terminal konfiguriert werden.
E-Mail-Benachrichtigungen ( Standardwert: false) - Aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen für Handelssignale. E-Mail muss in den Einstellungen des MetaTrader 5-Terminals konfiguriert werden.
Backtesting und Ausführungshinweise
Diese Strategie ist für den Einstieg am Ende des Handelstages konzipiert, wenn das Signal zum ersten Mal erkannt wird. Backtesting-Untersuchungen haben gezeigt, dass der Einstieg zum Handelsschluss einen messbaren Vorteil gegenüber dem Warten auf die Eröffnung des nächsten Tages bietet.
- Standardmodus: Eröffnung des nächsten Balkens (erforderlich für MQL5 Marktvalidierung)
- Empfohlen für den Live-Handel: Close of This Bar oder Exact Time (1-2 Minuten vor Marktschluss)
- Stellen Sie die exakte Zeit so ein, dass sie mit dem Tagesschluss Ihres Brokers übereinstimmt (z. B. 23:54 für einen Server, der um 23:55 schließt).
Tipps zum Backtesting:
- Verwenden Sie "1 Minute OHLC" oder ein höheres Tick-Modell für genaue Ergebnisse auf täglichen Bars
- Verwenden Sie für Strategien mit täglichem Zeitrahmen nicht die Option "Nur offene Kurse".
- Die Modi "Close of This Bar" und "Exact Time" funktionieren im Strategy Tester möglicherweise nicht korrekt.
Zusätzliche Hinweise:
- Mischen Sie nicht verschiedene Anlageklassen in derselben EA-Instanz
- Verwenden Sie für Devisen und Metalle nur die Positionsgrößenmethode "Lot Size" - die Modi "Trade Value" und "Account Percentage" sind für Aktien und Indizes konzipiert.
Anforderungen
- MetaTrader 5-Plattform (Hedging- oder Netting-Konto)
- Empfohlener Mindest-Hebel: 1:30
- Täglicher Zeitrahmen bevorzugt
- Alle Symbole müssen im Market Watch Ihres Brokers verfügbar sein
Unterstützung
Wenn Sie individuelle Anpassungen benötigen oder Fragen haben, hinterlassen Sie einen Kommentar mit Ihrer E-Mail und wir werden uns bei Ihnen melden. Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.
Risiko Offenlegung
Dieser EA handelt mit Mean-Reversion-Setups unter Verwendung von PIRDPO-Perzentil-Rankings. Allerdings können die Perzentil-Rankings bei anhaltenden Trends an den Extremen bleiben, und Ausstiege können Verluste bei starken Drawdowns nicht verhindern. Backtests verwenden historische Daten und berücksichtigen keine Slippage, Teilfüllungen oder veränderte Marktbedingungen. Eine angemessene Positionsgröße im Verhältnis zum Eigenkapital des Kontos ist unerlässlich. Testen Sie immer mit Demokonten, bevor Sie live handeln. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
