H Bandys zScore

Howard Bandy - Sistema ingenuo de reversión a la media - versión 1.0

Una implementación profesional de la estrategia Z-Score de Howard Bandy, diseñada para capturar sistemáticamente reversiones a corto plazo de alta probabilidad en índices, ETFs y mercados de renta variable.

El Z-Score mide cuántas desviaciones estándar hay entre el precio actual y su media reciente. Cuando el precio se desvía significativamente por debajo de la media (puntuación Z negativa), la probabilidad estadística favorece una reversión hacia la media. Se trata de uno de los enfoques más rigurosos desde el punto de vista matemático para operar con reversión a la media.

Ventaja principal

La puntuación Z es una medida puramente estadística de cuánto se ha desviado el precio de su media reciente:

• Una puntuación Z de -1,0 significa que el precio está una desviación estándar por debajo de la media.
• La señal se basa en distribuciones de probabilidad bien entendidas.
• No requiere interpretación subjetiva, es puramente matemática.
• Coherente en diferentes niveles de precios e instrumentos

A diferencia de las lecturas subjetivas de sobreventa, la puntuación Z proporciona una forma objetiva y matemáticamente fundamentada de identificar cuándo es probable que se produzca una reversión a la media, lo que la convierte en uno de los enfoques más rigurosos de la negociación a corto plazo.

Cómo se calcula la puntuación Z

La puntuación Z estandariza cuánto se ha desviado el precio de su media reciente, medida en unidades de desviación estándar. Utiliza un único periodo de retrospectiva (por defecto 10 barras) tanto para la media como para la estimación de la volatilidad:

SMA = Media móvil simple de cierre sobre N barras StdDev = Desviación estándar de cierre sobre N barras

Puntuación Z = (Cierre - SMA) / Desviación estándar

Cuando el cierre está por debajo de la media móvil, el numerador (Cierre - SMA) es negativo, produciendo una puntuación Z negativa. La división por la desviación típica normaliza el resultado, de modo que una puntuación Z de -1,0 siempre significa "una desviación típica por debajo de la media", independientemente del nivel de precios del instrumento o de su volatilidad típica.

En una distribución normal, aproximadamente el 68% de las observaciones se sitúan dentro de una desviación típica de la media. Una puntuación Z de -1,0 sitúa el precio en la cola inferior, una condición de sobreventa estadísticamente significativa. El umbral de entrada por defecto de -1,0 captura estos eventos, mientras que la salida a -0,25 cierra la operación cuando el precio comienza a revertir hacia la media (tenga en cuenta que esto sigue siendo negativo - el sistema sale antes en lugar de esperar a una reversión completa a cero).

Fundamentos de la investigación

Basado en la aplicación Z-Score de Howard Bandy de "Mean Reversion Trading Systems" (Blue Owl Press, 2013). El Z-Score se calcula como (Close - SMA) / StdDev durante un período de revisión retrospectiva, produciendo una medida normalizada que funciona de manera consistente a través de diferentes niveles de precios e instrumentos.

Las estrategias de reversión a la media de Bandy se diseñaron originalmente como sistemas exclusivamente a largo plazo, reflejando el sesgo alcista natural de los mercados de renta variable. El lado corto se ha codificado en este EA para aquellos que deseen experimentar, pero el lado largo es donde radica la ventaja principal de la investigación.

Reglas de la estrategia

Lado largo:

• Entrada: Z-Score cae por debajo de -1,0 (por defecto), mientras que el precio está por encima del filtro de tendencia SMA
• Salida: Z-Score sube por encima de -0,25 (por defecto). Tenga en cuenta que esto sigue siendo negativo - el sistema sale una vez que el precio comienza a revertir hacia la media, no esperar a una reversión completa. Take profit y N-bar timeout están disponibles pero desactivados por defecto.

Lado corto (desactivado por defecto):

• Entrada: Z-Score se eleva por encima de 1,0 (por defecto), mientras que el precio está por debajo del filtro de tendencia SMA
• Salida: Z-Score cae por debajo de 0,25 (por defecto). Take profit y N-bar timeout están disponibles pero desactivados por defecto.

El escalado opcional permite entradas adicionales en barras posteriores si el Z-Score permanece en niveles extremos.

Comportamiento típico del sistema

• Alta tasa de ganancias (a menudo 70 a 85 por ciento dependiendo del mercado y la configuración)
• Ganancias pequeñas y constantes por operación
• Disminuciones ocasionales durante mercados con fuertes tendencias
• Los mejores resultados se obtienen con índices de renta variable líquidos y ETF.

Se trata de un sistema de reversión a la media, no de una estrategia de seguimiento de tendencias. Se beneficia de retrocesos a corto plazo en lugar de grandes movimientos direccionales.

Para quién es este EA

Ideal para:

• Operadores que crean carteras multiestrategia
• Usuarios familiarizados con conceptos de trading sistemático
• Operadores que buscan consistencia por encima de rendimientos agresivos

No es adecuado para:

• "Usuarios que esperan beneficios constantes
• Operadores que no toleran las caídas temporales
• Usuarios que buscan sistemas de alto riesgo y alta rentabilidad

Características principales

• Ejecución totalmente automatizada en MetaTrader 5
• Negociación multisímbolo: hasta 10 mercados desde un único gráfico
• Tres modos de tamaño de posición: Lotes fijos, valor en dólares y porcentaje de cuenta
• Conversión automática de divisas para instrumentos con divisas cruzadas
• La salida del nivel Z-Score proporciona una gestión de señales con base estadística
• Escalado opcional en retrocesos más profundos
• Salidas mejoradas opcionales: Take Profit (%) y N-Bar Timeout
• Panel de rendimiento integrado con tasa de ganancias, P&L, media de operaciones y posiciones abiertas
• Alertas a través de gráficos emergentes, notificaciones push y correo electrónico

Mercados recomendados

Más adecuado para:

• Índices bursátiles estadounidenses: S&P 500 (US500), NASDAQ 100 (NDX100/US100), Dow Jones (US30)
• Otros índices líquidos: Russell 2000 (US2000), ASX 200, DAX 40, FTSE 100
• ETF de renta variable: SPY, QQQ, DIA, IWM, XLK

Las acciones individuales pueden negociarse, pero conllevan un mayor riesgo. Las acciones individuales son intrínsecamente más volátiles que los índices y los ETF, y su riesgo a la baja durante acontecimientos específicos de la empresa es sustancialmente mayor. Si negocia con acciones individuales, utilice un tamaño de posición conservador y realice siempre primero una prueba retrospectiva.

No se recomienda operar con divisas o materias primas a menos que se realicen pruebas específicas. No mezcle clases de activos en el mismo EA.

Capturas de pantalla

Las capturas de pantalla muestran ejemplos de operaciones individuales en SPY con valores del indicador Z-Score, marcadores de entrada y salida y detalles de la estrategia.

Parte de una serie de EA profesionales

Este EA es una de las 9 estrategias de reversión a la media disponibles en M.Wills. Todas apuntan a la misma ventaja principal - retrocesos a corto plazo en mercados con tendencia - pero cada una utiliza una señal diferente para identificar cuando ese retroceso ha ido lo suficientemente lejos. La ejecución conjunta de varias señales de entrada no correlacionadas puede reducir las caídas, mejorar la coherencia y suavizar las curvas de la renta variable.

La serie incluye:

• Connors TPS (entrada a escala con RSI)
• Connors RSI2 (lecturas extremas del RSI)
• Connors Double 7s (canal de precios de 7 días)
• Connors Percent B (Banda de Bollinger %b)
• Bandy Naive MR (días consecutivos a la baja)
• Bandy PIRDPO (oscilador de precios sin tendencia)
• Bandy RVI2 (índice de vigor relativo)
• Bandy DV2 (impulso cercano al punto medio)
• Bandy Z-Score (puntuación z estadística)

Ajustes del Asesor Experto

Ajustes Generales

Número Mágico ( por defecto: 12345) - Identificador único para las operaciones de este EA. Utilice números diferentes cuando ejecute varios EAs en la misma cuenta para evitar conflictos comerciales.

Modo de Entrada de Operaciones ( por defecto: Apertura de la Próxima Barra) - Controla cuándo se ejecutan las operaciones:

• OPEN OF NEXT BAR: Coloca las operaciones en la apertura de la siguiente barra. Ideal para backtesting.
• CIERRE DE ESTA BARRA: Se ejecuta cerca del cierre de la sesión diaria. Recomendado para operaciones en directo.
• HORAEXACTA: Ejecuta cada día a una hora definida por el usuario utilizando el reloj del servidor del broker.

Horaexacta ( por defecto: 23:54) - La hora en formato HH:MM utilizada cuando el Modo de Entrada de Operaciones está configurado en Hora exacta.

Marco temporal ( por defecto: Actual) - El marco temporal del gráfico para el análisis. Se recomienda Diario.

Tamaño de la posición

Sizing Mode ( por defecto: Lot Size) - Determina cómo se calcula el tamaño de la posición:

• TAMAÑO DE LOTE: Utiliza un número fijo de lotes por entrada de operación.
• VALOR DE OPERACIÓN $: Asigna un importe fijo en dólares por operación, convertido automáticamente al tamaño de lote correcto.
• SALDO DE CUENTA %: Asigna un porcentaje del saldo actual de la cuenta por operación.

Tamaño de posición ( por defecto: 0,01): valor aplicado al modo de tamaño seleccionado.

Max Margin % of Equity ( por defecto: 30.0) - Límite de seguridad que limita cuánto margen puede consumir una sola operación en relación con el capital de la cuenta. Antes de cada operación, el EA calcula el margen requerido y comprueba si excedería este porcentaje del capital actual. En caso afirmativo, se omite la operación y se registra un mensaje en el Diario. Esto evita el sobreapalancamiento accidental en brokers con tamaños de lote mínimos elevados. Ponga 0 para desactivarlo.

Gestión de Símbolos

Símbolos Adicionales ( por defecto: en blanco) - Lista separada por comas de símbolos adicionales para operar desde un único gráfico (por ejemplo US500,NDX100,ASX200). Deje en blanco para operar sólo con el símbolo del gráfico.

Max Symbols Open at Once ( por defecto: 2) - Número máximo de símbolos que pueden tener operaciones activas simultáneamente.

Configuración del Indicador

Z-Score Lookback Period ( por defecto: 10) - El número de barras utilizadas para calcular la media (SMA) y la desviación estándar para el Z-Score. Un período más largo produce una medida más estable a largo plazo; un período más pequeño es más sensible a los movimientos recientes.

Sistema Largo

Activar Lar gos ( por defecto: true) - Activa o desactiva las operaciones largas (de compra).

Filtro de tendencia: Precio > SMA ( por defecto: true) - Las operaciones largas sólo se toman cuando el precio está por encima de la media móvil, asegurando que las operaciones se alinean con la tendencia alcista más amplia.

Filtro de tendencia: Periodo SMA ( por defecto: 200) - El periodo de revisión para el filtro de tendencia.

Entrada: Z-Score Below ( por defecto: -1,0) - Cuando Z-Score cae por debajo de este nivel, se activa una entrada larga. Un valor de -1,0 significa que el precio está una desviación estándar por debajo de la media reciente.

Entrada: Adicional en Días Subsiguientes ( por defecto: 0) - Si el Z-Score permanece en niveles extremos después de la entrada inicial, tome posiciones adicionales. Establezca 0 para una sola entrada.

Salida: Z-Score por encima ( por defecto: -0,25) - Cuando Z-Score se eleva por encima de este nivel, se cierran las posiciones largas. Tenga en cuenta que esto sigue siendo negativo - el sistema sale una vez que el precio comienza a revertir hacia la media, no esperando una reversión completa.

Salida: Take Profit % ( por defecto: 0.0) - Objetivo de beneficio basado en el porcentaje. Deshabilitado por defecto - la salida del nivel Z-Score es el mecanismo de salida principal. Establezca un valor porcentual para habilitarlo.

Salida: N-Bar Timeout ( por defecto: 0) - Máximo de barras para mantener una posición. Desactivado por defecto. Establezca un valor distinto de cero para añadir una salida basada en el tiempo.

Sistema Corto

Enable Short ( por defecto: false) - Activa o desactiva las operaciones en corto (venta). Desactivado por defecto.

Filtro de Tendencia: Precio < SMA ( por defecto: verdadero) - Las operaciones en corto sólo se toman cuando el precio está por debajo de la media móvil, asegurando que las operaciones se alinean con la tendencia bajista más amplia.

Filtro de Tendencia: Periodo SMA ( por defecto: 200) - El periodo de revisión para el filtro de tendencia.

Entrada: Z-Score por encima ( por defecto: 1,0) - Cuando Z-Score supera este nivel, se activa una entrada corta. Un valor de 1,0 significa que el precio está una desviación estándar por encima de la media reciente.

Entrada: Adicional en Días Subsiguientes ( por defecto: 0) - Si el Z-Score permanece en niveles extremos después de la entrada inicial, tome posiciones adicionales. Establezca 0 para una sola entrada.

Salida: Z-Score por Debajo ( por defecto: 0.25) - Cuando Z-Score cae por debajo de este nivel, se cierran las posiciones cortas. El sistema sale una vez que el precio comienza a revertir hacia la media.

Salir: Take Profit % ( por defecto: 0.0) - Objetivo de ganancia basado en porcentaje para posiciones cortas. Desactivado por defecto.

Exit: N-Bar Timeout ( por defecto: 0) - Máximo de barras para mantener una posición corta antes de cerrar a mercado. Desactivado por defecto.

Configuración de Pantalla

Show Dashboard ( por defecto: true) - Muestra el panel de información en el gráfico mostrando todas las configuraciones activas y el estado actual de la operación.

Tamaño de Fuente ( por defecto: 20) - Tamaño de texto para el panel de control.

Mostrar Métricas de Operaciones ( por defecto: true) - Incluye estadísticas de rendimiento en el panel: total de operaciones, ratio de ganancias/pérdidas, precisión, media de operaciones y P&L acumulado.

Fecha de inicio de las métricas ( por defecto: 2000.01.01) - Fecha de inicio de los cálculos de rendimiento.

Alertas y notificaciones

Alertas Gráficas ( por defecto: false) - Habilita las alertas emergentes en el gráfico cuando se generan señales de operación.

Notificaciones Push ( por defecto: false) - Habilita las notificaciones push móviles para las señales de operación. Requiere que las notificaciones push estén configuradas en el terminal MetaTrader 5.

Notificaciones por correo electrónico ( por defecto: falso) - Habilitar notificaciones por correo electrónico para las señales de comercio. Requiere que el correo electrónico esté configurado en los ajustes del terminal MetaTrader 5.

Backtesting y Notas de Ejecución

Esta estrategia está diseñada para entrar al cierre del día de negociación, cuando la señal se identifica por primera vez. La investigación de backtesting muestra que entrar al cierre proporciona una ventaja medible sobre esperar a la apertura del día siguiente.

• Modo por defecto: Apertura de la siguiente barra (necesario para la validación del mercado MQL5)
• Recomendado para operaciones en vivo: Cierre de esta barra, u Hora exacta (1-2 minutos antes del cierre del mercado)
• Establezca la Hora exacta para que coincida con el cierre diario de su broker (por ejemplo, 23:54 para un servidor que cierra a las 23:55).

Consejos para Backtesting:

• Utilice "1 minuto OHLC" o un modelo de tick superior para obtener resultados precisos en las barras diarias
• No utilice "Sólo precios de apertura" para las estrategias diarias.
• Los modos "Cierre de esta barra" y "Hora exacta" pueden no funcionar correctamente en el Probador de Estrategias.

Notas adicionales:

• No mezcle diferentes clases de activos en la misma instancia de EA
• Para Forex y Metales, utilice sólo el método de tamaño de posición Tamaño de Lote - los modos Valor de Operación y Porcentaje de Cuenta están diseñados para acciones e índices.

Requisitos

• Plataforma MetaTrader 5 (cuenta de cobertura o de compensación)
• Apalancamiento mínimo recomendado 1:30
• Marco temporal diario preferido
• Todos los símbolos deben estar disponibles en el Market Watch de su broker

Soporte

Si necesita ajustes personalizados o tiene alguna pregunta, deje un comentario con su correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted. Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de ejecutarlo en una cuenta real.

Divulgación de riesgos

Este EA opera con configuraciones de reversión a la media utilizando lecturas estadísticas de Z-Score. Sin embargo, las puntuaciones Z pueden permanecer en niveles extremos durante tendencias sostenidas, y las salidas pueden no evitar pérdidas durante caídas severas. Las pruebas retrospectivas utilizan datos históricos y no tienen en cuenta el deslizamiento, las ejecuciones parciales o las condiciones cambiantes del mercado. Es esencial dimensionar correctamente las posiciones en relación con el capital de la cuenta. Pruebe siempre con cuentas demo antes de operar en directo. Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.