H Bandys Naive Mean Reversion

Howard Bandy's - Naives Mean Reversion System

Version 1.0 - Entwickelt vonMatthew Wills

Dieser EA automatisiert ein professionelles Mean-Reversion-System, das entwickelt wurde, um einen der beständigsten Vorteile der Aktienmärkte auszunutzen: kurzfristige Umkehrungen nach geballtem Verkaufsdruck. Dieser Expert Advisor geht nach aufeinanderfolgenden Abwärtstagen innerhalb eines etablierten Trends systematisch in den Handel ein, um den mit hoher Wahrscheinlichkeit folgenden Aufschwung zu nutzen. Es werden sowohl Long- als auch Short-Trades unterstützt, wobei Short standardmäßig deaktiviert ist.

Hauptvorteil

Die Märkte überreagieren häufig auf kurze Sicht. Nach mehreren aufeinanderfolgenden Abwärtsbewegungen ist der Verkaufsdruck erschöpft, und die Kurse neigen dazu, wieder zu steigen. Dieser EA macht sich diesen Vorteil zunutze, indem er überverkaufte Bedingungen anhand von aufeinanderfolgenden Abwärtstagen identifiziert, mit einem langfristigen Trend über den 200-Perioden-SMA filtert und durch einen strukturierten Dreifach-Rahmen, der Gewinne schützt, aussteigt. Dieser Ansatz ist von vornherein einfach konzipiert, und gerade diese Einfachheit macht ihn über verschiedene Marktbedingungen und Zeiträume hinweg robust.

Research-Grundlage

Dieser EA implementiert das Naive Mean Reversion System aus dem Buch von Dr. Howard Bandy "Mean Reversion Trading Systems: Practical Methods for Swing Trading" (Blue Owl Press, 2013). Dr. Bandy ist ein Forscher und Berater für quantitative Handelssysteme, dessen Bücher, darunter "Quantitative Trading Systems" und "Modeling Trading System Performance", weithin als Pflichtlektüre für systematische Trader gelten. Das Naive System ist absichtlich einfach gehalten und spiegelt Bandys Forschungsphilosophie wider, dass Handelssysteme so einfach wie möglich sein sollten, um über Jahrzehnte von Marktdaten hinweg effektiv zu bleiben, und nicht zu sehr an aktuelle Bedingungen angepasst werden sollten.

Strategie-Regeln

Long-Einstieg: N aufeinanderfolgende Abwärts-Schlusskurse (Standardwert 4), während der Kurs über dem SMA-Trendfilter liegt.
Short-Einstieg: N aufeinanderfolgende Aufwärts-Schlusskurse (Standardwert 4), während der Kurs unterhalb des SMA-Trendfilters liegt (standardmäßig deaktiviert).
Die Ausstiegslogik verwendet einen dreifachen Rahmen: prozentuales Gewinnziel, konsekutiver Ausstieg an einem anderen Tag und N-Bar-Timeout. Alle drei arbeiten zusammen, um jede Position zu verwalten. Die optionale Skalierung ermöglicht zusätzliche Einstiege während tieferer Pullbacks für Händler, die ihre Positionen an nachfolgenden Abwärtstagen aufstocken möchten (Hinweis: Jeder Einstieg wird als unabhängiges Signal und Handel behandelt).

Typisches Systemverhalten

Es handelt sich um ein Mean-Reversion-System, nicht um eine Trendfolgestrategie. Es profitiert von kurzfristigen Rücksetzern, nicht von großen Richtungswechseln. Rechnen Sie mit einer hohen Gewinnrate (oft 70 bis 90 Prozent, je nach Markt und Einstellungen), kleinen konstanten Gewinnen und gelegentlichen Verlusten während starker Trendmärkte. Er funktioniert am besten bei liquiden Aktienindizes und ETFs.

Für wen dieser EA geeignet ist

Dieses System ist ideal für Händler, die Multi-Strategie-Portfolios aufbauen, für Benutzer, die mit systematischen Handelskonzepten vertraut sind, und für Händler, die Beständigkeit gegenüber aggressiven Renditen anstreben.

Dieses System ist nicht geeignet für "Set and Forget"-Anwender, die konstante Gewinne erwarten, für Händler, die vorübergehende Drawdowns nicht tolerieren können, oder für Anwender, die nach risikoreichen Systemen mit hoher Rendite suchen.

Wichtigste Merkmale

Vollständig automatisierte Ausführung auf MetaTrader 5 mit Multi-Symbol-Handel, der bis zu 10 Märkte von einem einzigen Chart aus unterstützt. Drei Modi für die Positionsgröße sind verfügbar: Feste Lots, Dollarwert und Kontoprozentsatz, mit automatischer Währungsumrechnung für währungsübergreifende Instrumente. Das Triple-Exit-Framework bietet eine strukturierte Risikokontrolle durch Gewinnziele, Ausstiege an aufeinanderfolgenden Tagen und zeitbasierte Ausstiege. Die optionale Skalierung bei tieferen Pullbacks ist konfigurierbar. Ein integriertes Performance-Dashboard zeigt Gewinnrate, P&L, durchschnittlichen Handel und offene Positionen direkt im Chart an. Alarme sind über Chart-Popups, Push-Benachrichtigungen und E-Mail verfügbar.

Beispiel für die Performance bei SPY

Mit den optimierten Einstellungen von 3 aufeinanderfolgenden Abwärtstagen, 0,5 Prozent Gewinnziel, 5-Bar-Timeout und 200-Perioden-SMA-Filter erzielte das System eine Gewinnrate von 87,6 Prozent bei 194 Trades über einen Backtest-Zeitraum von 21 Jahren (2004 bis 2026, $10.000 pro Trade, $0,02 pro Aktie Kommission). Die Standardeinstellungen des Lehrbuchs verwenden 4 Abwärtstage und ein Gewinnziel von 1,0 Prozent als konservativen Ausgangspunkt. Die Ergebnisse variieren je nach Instrument. Testen Sie immer auf dem von Ihnen gewählten Markt, bevor Sie live handeln.

Empfohlene Märkte

Am besten geeignet für US-Aktienindizes wie den S&P 500 (US500), den NASDAQ 100 (NDX100/US100) und den Dow Jones (US30). Aktien-ETFs wie SPY, QQQ, DIA und IWM funktionieren ebenfalls gut, ebenso wie andere liquide Indizes wie ASX 200, DAX 40 und FTSE 100. Nicht empfohlen für Instrumente mit geringer Liquidität oder Forex, es sei denn, sie wurden speziell getestet. Jede EA-Instanz sollte mit ähnlichen Anlageklassen handeln.

Bildschirmfotos

Die Screenshots 1 bis 4 zeigen einzelne Handelsbeispiele für den SPY mit Ein- und Ausstiegsmarkierungen, Indikatorwerten und Strategiedetails. Screenshot 5 zeigt die Backtest-Aktienkurve für SPY mit Standardeinstellungen. Screenshot 6 zeigt die Aktienkurve für SPY mit optimierten Einstellungen. Screenshot 7 zeigt die Backtest-Aktienkurve für QQQ.

Teil einer professionellen EA-Serie

Dieser EA ist eine von 9 Mean-Reversion-Strategien, die von M.Wills angeboten werden und jeweils auf ein anderes Marktverhalten abzielen. Die Serie umfasst Connors TPS (Scale-in Mean Reversion), Connors RSI2 (RSI-Extremwerte), Connors Double 7s (7-Tage-Kurskanal), Connors Percent B (Bollinger Band), Bandy Naive MR (aufeinanderfolgende Abwärtstage), Bandy PIRDPO (Detrended Price Oscillator), Bandy RVI2 (Relative Vigor Index), Bandy DV2 (Close-to-Midpoint Momentum) und Bandy Z-Score (statistischer Z-Score). Die gemeinsame Ausführung mehrerer Systeme kann Drawdowns reduzieren, die Konsistenz verbessern und Aktienkurven glätten.

Einstellungen und Konfiguration des Expert Advisors

Allgemeine Einstellungen

Magic Number ( Standard: 12345) - Eindeutige Kennung für die Trades dieses EAs. Verwenden Sie unterschiedliche Nummern, wenn Sie mehrere EAs auf demselben Konto ausführen, um Handelskonflikte zu vermeiden.

Trade Entry Mode ( Standard: Open of Next Bar) - Steuert, wann Trades ausgeführt werden:
OPEN OF NEXT BAR - Platziert Trades zum nächsten Bar Open. Am besten für Backtests geeignet.
SCHLUSS DIESES BAR - Führt den Handel in der Nähe des Tagesschlusses der Sitzung aus. Empfohlen für den Live-Handel.
EXAKTE ZEIT - Wird jeden Tag zu einer benutzerdefinierten Zeit unter Verwendung der Serveruhr des Brokers ausgeführt.

Exakte Zeit ( Standard: 23:54) - Die Zeit im Format HH:MM, die verwendet wird, wenn der Trade Entry Mode auf Exakte Zeit eingestellt ist. Alle Symbole werden für Ein- und Ausstiege zu dieser Zeit bewertet.

Zeitrahmen ( Standard: Aktuell) - Der Chart-Zeitrahmen für die Analyse. Für diese Mean-Reversion-Strategie wird täglich empfohlen.

Positionsgröße

Größenmodus ( Standard: Losgröße) - Legt fest, wie die Positionsgröße berechnet wird:
LOSGRÖSSE - Verwendet eine feste Anzahl von Lots pro Handelseintrag.
HANDELSWERT $ - Weist einen festen Dollarbetrag pro Handel zu, der automatisch in die richtige Losgröße umgerechnet wird.
KONTOSTAND % - Weist einen Prozentsatz des aktuellen Kontostands pro Handel zu.

Positionsgröße ( Standard: 0,01) - Der Wert, der auf den ausgewählten Größenmodus angewendet wird. Bei Lotgröße ist dies die Anzahl der Lots. Bei Handelswert ist dies der Dollar-Betrag. Bei Kontostand handelt es sich um den Prozentsatz.

Symbol-Verwaltung

Zusätzliche Symbole ( Standardwert: leer) - Kommagetrennte Liste zusätzlicher Symbole, die in einem einzelnen Chart gehandelt werden sollen (z. B. US500, NDX100, ASX200). Lassen Sie das Feld leer, um nur das Chart-Symbol zu handeln. Ungültige Symbole werden automatisch übersprungen, um Ausführungsfehler zu vermeiden.

Max Symbols Open at Once ( Standardwert: 2) - Maximale Anzahl von Symbolen, mit denen gleichzeitig gehandelt werden kann. Steuert das Gesamtengagement für mehrere Instrumente.

Long-System

Long aktivieren ( Standardwert: wahr) - Schaltet den Long-Handel (Kauf) ein oder aus.

Trend-Filter: Preis > SMA ( Standardwert: wahr) - Wenn diese Option aktiviert ist, werden Long-Trades nur dann durchgeführt, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Stellt sicher, dass Trades in Richtung des breiteren Aufwärtstrends getätigt werden.

Trend-Filter: SMA-Periode ( Standardwert: 200) - Der Rückblickzeitraum für den Trendfilter mit gleitendem Durchschnitt.

Einstieg: Consecutive Down Days ( Standardwert: 4) - Die Anzahl der aufeinanderfolgenden niedrigeren Schlusskurse, die erforderlich sind, um ein Long-Einstiegssignal auszulösen.

Einstieg: Additional on Subsequent Days ( Standardwert: 0) - Wenn der Markt nach dem ersten Einstieg weiter fällt, werden an jedem folgenden Tag mit fallenden Kursen zusätzliche Positionen eingegangen. Setzen Sie den Wert auf 0, um nur einen einzigen Einstieg vorzunehmen. Setzen Sie den Wert auf N für bis zu N zusätzliche Einstiege an nachfolgenden fallenden Tagen.

Beenden: Consecutive Up Days ( Standardwert: 1) - Schließt Long-Positionen nach N aufeinanderfolgenden höheren Schlusskursen. Damit wird die mittlere Umkehrung erfasst. Setzen Sie den Wert auf 0, um die Funktion zu deaktivieren und sich nur auf das Gewinnziel und den N-Bar-Timeout zu verlassen.

Beenden: Take Profit % ( Standardwert: 1,0) - Prozentuales Gewinnziel, das auf jede Position angewendet wird. Der Take Profit wird zusammen mit dem Auftrag auf Maklerebene übermittelt, um eine zuverlässige Ausführung zu gewährleisten. Zum Deaktivieren auf 0 setzen.

Beenden: N-Bar Timeout ( Standardwert: 5) - Maximale Anzahl von Bars, um eine Position zu halten. Wenn nach N Bars kein anderer Exit ausgelöst wurde, wird die Position zum Markt geschlossen. Verhindert, dass Kapital in stagnierenden Trades gebunden wird. Zum Deaktivieren auf 0 setzen.

Short-System

Enable Short ( Standard: false) - Schaltet den Short-Handel (Verkauf) ein oder aus. Standardmäßig deaktiviert.

Trend-Filter: Price < SMA ( Standardwert: true) - Wenn diese Option aktiviert ist, werden Leerverkäufe nur getätigt, wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Stellt sicher, dass Geschäfte in Richtung des breiteren Abwärtstrends getätigt werden.

Trend-Filter: SMA-Periode ( Standardwert: 200) - Der Rückblickzeitraum für den Trendfilter mit gleitendem Durchschnitt.

Einstieg: Consecutive Up Days ( Standardwert: 4) - Die Anzahl der aufeinanderfolgenden höheren Schlusskurse, die erforderlich sind, um ein Short-Einstiegssignal auszulösen.

Einstieg: Additional on Subsequent Days ( Standardwert: 0) - Wenn der Markt nach dem ersten Einstieg weiter steigt, werden an jedem folgenden Aufwärtstag zusätzliche Positionen eingegangen. Setzen Sie diesen Wert auf 0, wenn Sie nur einmal einsteigen wollen.

Ausstieg: Consecutive Down Days ( Standardwert: 1) - Schließen Sie Short-Positionen nach N aufeinanderfolgenden niedrigeren Schlusskursen. Zum Deaktivieren auf 0 setzen.

Beenden: Take Profit % ( Standardwert: 1,0) - Prozentuales Gewinnziel für Short-Positionen. Zum Deaktivieren auf 0 setzen.

Beenden: N-Bar Timeout ( Standardwert: 5) - Maximale Anzahl von Takten, die eine Short-Position gehalten werden kann, bevor sie am Markt geschlossen wird. Zum Deaktivieren auf 0 setzen.

Anzeige-Einstellungen

Dashboard anzeigen ( Standard: true) - Zeigt das Informationsfeld auf dem Chart an, das alle aktiven Einstellungen und den aktuellen Handelsstatus anzeigt.

Schriftgröße ( Standardwert: 20) - Textgröße für die Dashboard-Anzeige.

Handelsmetriken anzeigen ( Standard: wahr) - Zeigt Leistungsstatistiken auf dem Dashboard an: Gesamthandel, Gewinn/Verlust-Verhältnis, Genauigkeit, durchschnittlicher Handel und kumulative P&L.

Metrics Start Date ( Standard: 2000.01.01) - Startdatum für die Leistungsberechnungen. Passen Sie dies an, um die Leistung über einen bestimmten Zeitraum zu messen.

Alarme und Benachrichtigungen

Chart-Warnungen ( Standard: false) - Aktivieren Sie Popup-Warnungen auf dem Chart, wenn Handelssignale generiert werden.

Push-Benachrichtigungen ( Standardwert: false) - Aktivieren Sie mobile Push-Benachrichtigungen für Handelssignale. Erfordert, dass Push-Benachrichtigungen im MetaTrader 5-Terminal konfiguriert werden.

E-Mail-Benachrichtigungen ( Standardwert: false) - Aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen für Handelssignale. E-Mail muss in den Einstellungen des MetaTrader 5-Terminals konfiguriert werden.

Empfehlungen

Backtesting sollte im Modus Open of Next Bar durchgeführt werden, um stabile und wiederholbare Ergebnisse zu erhalten, da der Tester abgeschlossene Bars verarbeitet. Die Modi Close of This Bar und Exact Time funktionieren im Strategy Tester möglicherweise nicht korrekt.

Beim Live-Handel sollten Sie den Modus "Exakte Zeit" oder "Close of This Bar" verwenden, um eine präzise Ausführung zu gewährleisten, die mit dem Tagesschluss übereinstimmt.

Verwenden Sie "1 Minute OHLC" oder ein höheres Tick-Modell für genaue Ergebnisse auf Tagesbalken. Verwenden Sie für Strategien mit täglichem Zeitrahmen nicht "Nur offene Preise".

Mischen Sie nicht verschiedene Anlageklassen in derselben EA-Instanz. Indizes, Devisen und Metalle sollten separat gehandelt werden, um eine falsche Positionsgrößenbestimmung zu vermeiden.

Verwenden Sie für Forex und Metalle nur die Positionsgrößenmethode "Lot Size". Die Modi Handelswert und Kontoprozentsatz sind für Aktien und Indizes konzipiert und können bei anderen Anlageklassen zu falschen Losgrößen führen.

Anforderungen

MetaTrader 5-Plattform mit einem Hedging- oder Netting-Kontotyp. Empfohlener Mindesthebel von 1:30. Täglicher Zeitrahmen wird bevorzugt. Alle Symbole müssen im Market Watch Ihres Brokers verfügbar sein.

Unterstützung

Wenn Sie individuelle Anpassungen benötigen oder Fragen haben, hinterlassen Sie einen Kommentar mit Ihrer E-Mail-Adresse und wir werden uns bei Ihnen melden. Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Risiko-Offenlegung

Dieser EA handelt mit Mean-Reversion-Setups, die in der Vergangenheit hohe Gewinnraten erzielt haben. Allerdings können sich aufeinanderfolgende Abwärtstage während eines Marktabsturzes erheblich verlängern, und Ausstiege können Verluste bei starken Drawdowns nicht verhindern. Backtests verwenden historische Daten und berücksichtigen keine Slippage, Teilfüllungen oder wechselnde Marktbedingungen. Die richtige Positionsgröße im Verhältnis zum Eigenkapital des Kontos ist entscheidend. Testen Sie immer mit Demokonten, bevor Sie live handeln. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.