Indikatoren: Fourier Extrapolation des Kurses - Seite 6
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Für solche Beiträge wurde ich vor etwa 10 Jahren hier persönlich an allen Ecken und Enden gelobt.
DSP ist eine grundlegende Theorie, die eine breite Praxis und eine entsprechende Anzahl sehr spezifischer und profunder Spezialisten im Forum hat. Vor einiger Zeit verschwand Vadim Junko, der, wie ich meine, mit Hilfe von Fourier zu realen Ergebnissen kam. Aber er hatte viel mehr als einen Indikator....
Das ganze Problem ist, dass DSP zusammen mit Fourier nichts mit dem Markt zu tun hat, gar nichts.
Das liegt daran, dass auf dem Markt nur NICHTSTATIONÄRE Zufallsprozesse ablaufen, und zwar nicht-stationäre und unsichere Prozesse, d.h. nicht-stationäre Prozesse, in deren Regelkreisen es eine Person gibt, die sich in manchen Momenten wie ein Molekül in Brownscher Bewegung verhält, und dann, plötzlich, alles in einer Reihe und im Gleichschritt.
Wenn wir nützliche Modelle erstellen wollen, sollten wir die Nicht-Stationarität immer im Hinterkopf behalten, und die verwendeten Werkzeuge sollten entweder direkt Probleme der Nicht-Stationarität lösen (ARIMA, ARCH) oder indirekt in Form von Klassifizierungsmodellen, die beim Training nach Mustern suchen.
Ich habe nur eine Frage: Werde ich die Zeit erleben, in der es eine kritische Anzahl von Forumsteilnehmern gibt, die anfangen, Tools aus der Caret Shell auszuprobieren, um Tag für Tag Ideen zu handeln?
Es ist klar, dass solche Leute sich niemals an Matlabs, Matcads und so weiter wenden werden, die für den Markt fremde Werkzeuge sind.
SanSanych, warum der Schlag? )) Ich habe klar geschrieben, dass Fourier nicht auf dem Forex funktioniert, weil das Signal nicht periodisch und nicht deterministisch ist.
Ich habe nur über meine Experimente von vor 9 Jahren erzählt ).
Und über all die Weisheit wie caret - ich tun gut ohne sie, schauen Sie sich mein Signal in meinem Profil. Praxis ist stärker als Theorien ))
SanSanych, warum die Fahrerflucht? )) Ich habe klar geschrieben, dass Fourier bei Forex nicht funktioniert, weil das Signal nicht periodisch und nicht deterministisch ist.
Ich habe nur über meine Experimente von vor 9 Jahren erzählt ).
Und über all die Weisheit wie caret - ich tun gut ohne sie, schauen Sie sich mein Signal in meinem Profil. Praxis ist stärker als Theorien ))
Gott bewahre, was für ein Angriff! Ich entschuldige mich dafür, dass ich Ihnen einen solchen Eindruck vermittelt habe.
PS.
Und der Aussage "Praxis ist stärker als Theorien" kann ich nicht zustimmen. Die Hypothese eines effizienten Marktes lebt trotz regelmäßiger Börsencrashs weiter. Selbst Nobili sind nicht durch die Praxis geschult, verlieren Hunderte von Millionen ihres eigenen Geldes und biegen sich weiterhin ihren eigenen Weg.
Das war sehr deutlich. Ich danke Ihnen. Was die Schwankung des Stichprobenschritts dt betrifft. Glauben Sie, dass sie zufällig ist oder einen vorhersagbaren Charakter hat? Wenn die Variation von dt vorhersehbar ist, können wir eine Fourier-Reihe hineinschreiben. Wir erhalten zwei verschachtelte Fourier-Reihen: die erste für die Preise selbst und die zweite für den Zeitschritt dt. In diesem Fall erhalten wir etwas Ähnliches wie ein frequenz- (oder phasen-) moduliertes Signal:
Harmonische h(t) = mh + ah*cos(wh*t) + bh*sin(wh*t)
Zeit t = mt + at*cos(wt*t) + bt*sin(wt*t)
gesamt h(t) = mh + a*cos(wh*(mt+at*cos(wt*t)+bt*sin(wt*t)) + ...
Es gibt eine ganze Richtung in der Fourier-Analyse, die ungleichmäßige Fourier-Transformation.
Hallo!
Ist es möglich, dass die alte Vorhersage beim Neuzeichnen nicht gelöscht wird?
Ich, als ehemaliger Elektronikingenieur, dachte zu Beginn meiner Bekanntschaft mit Forex auch, dass ich jetzt Fourier auf Matlab laufen lassen werde, die Hauptoberschwingungen isolieren und alle verprügeln werde )) Es hat nicht funktioniert, Fourier funktioniert bei Forex nicht, weil das Signal nicht periodisch und nicht deterministisch ist. Ich habe es lange Zeit versucht, ich habe es mit Balken und Tickdaten versucht, alles ohne Erfolg.
Der Autor hat sich viel Mühe gegeben, und ich bin ihm sehr dankbar dafür, aber das Ergebnis war nicht da (ich meine den Fourier-Ansatz), und ist immer noch nicht da.
Um sicherzugehen, lassen Sie den Indikator im Tester mit maximaler Geschwindigkeit laufen und sehen Sie, wie sich die Vorhersagekurve verhält. Er dreht seinen Schwanz nach oben und unten, was ja auch zu erwarten ist.
Ich habe ihn mit den Standardparametern laufen lassen, ist alles korrekt?
Es gibt eindeutig eine Periodizität - sehen Sie sich D1 an. Es ist nur so, dass sich die Periode im Laufe der Zeit ändert. Die alten konservativen Fourier-Formeln sind machtlos
Hallo,
ich bin auf der Suche nach einem Indikator der mir nach der Fourier Transformation die 3 Hauptfrequenzen eines Kurses herausfindet. Scheinbar gibt es für den MT4 einige aber nicht für den MT5. Kann ich mir diesen Indikator so umbauen, dass er die Freuquenzen einzeln ausspuckt?
Hallo,
ich bin auf der Suche nach einem Indikator der mir nach der Fourier Transformation die 3 Hauptfrequenzen eines Kurses herausfindet. Scheinbar gibt es für den MT4 einige aber nicht für den MT5. Kann ich mir diesen Indikator so umbauen, dass er die Freuquenzen einzeln ausspuckt?
Hier bekommst du nie oder sehr selten eine Antwort.Und von den Artikel Autoren schon mal gar nicht :-)
Stelle sie lieber direkt ins Forum mit verweis auf diesen Betrag
Gruß
Hallo Vladimir!
Vielen Dank für den Indikator! Ich habe Probleme, modellierte Zukunftswerte von diesem Indikator zu erhalten... Kannst du mir helfen...
...
DFourier_Handle.Insert(iCustom(SymbolName(i,true),PERIOD_D1, "fourier_extrapolator_of_price.ex5",220,50,20,0.00001),i);
if(DFourier_Handle.At(i)==INVALID_HANDLE)
{
//--- kein Handle erhalten, die Fehlermeldung in die Protokolldatei drucken, die Fehlerbehandlung abschließen
Print("Das Handle des Indikators konnte nicht ermittelt werden");
return(-1);
}
//--- Hinzufügen des Indikators zum Preisdiagramm
ChartIndicatorAdd(ChartID(),0,DFourier_Handle.At(i));
(...)
rates=CopyBuffer(DFourier_Handle.At(i),0,0,75,DFutureFourier);
if(raten<=0)
{
Print("3.1 Fehler beim Kopieren von Kursdaten ",GetLastError(), "Active: ",SymbolName(i,true));
}
Print(SymbolName(i,true), "FutureFourier[10]=",DFutureFourier[10]);
rates=CopyBuffer(DFourier_Handle.At(i),1,0,300,DPastFourier);
if(raten<=0)
{
Print("3.1 Fehler beim Kopieren von Kursdaten ",GetLastError(), "Active: ",SymbolName(i,true));
}
Print(SymbolName(i,true), "PastFourier[10]=",DPastFourier[10]);