Indikatoren: Fourier Extrapolation des Kurses - Seite 3
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Der Zeitraum sollte an die Zeit gebunden sein, so dass er beim Wechsel des Zeitrahmens neu berechnet wird. Ansonsten ist das Bild nicht ganz klar und wirklich widersprüchlich.
Zum Beispiel, in Stunden T = hr * 60.0 / Periode().
Und die Anpassung der Reihe ist besser in Resonanz mit den vergangenen Daten durchzuführen, wie ein schneller Scan und wählen Sie die Variante durch minimale RMS oder maximale Korrelation, dann ist die Prognose eher mit dem realen Bild übereinstimmen.
Danke für die Tipps. Ich habe etwas Ähnliches versucht, aber der minimale RMS wurde auf den letzten Balken diktiert.
Eigentlich ist es nicht einfach, die Trajektorie so genau darzustellen, dass sie mit den nachfolgenden Daten übereinstimmt. Normalerweise geben 3-5 Oberschwingungen ein besseres Ergebnis, mehr ist schon sehr viel. Und es reicht, wenn man anhand der vorherigen Daten erreicht, dass die aktuelle Periode mehr oder weniger mit den Umkehrpunkten übereinstimmt, zumindest grob. Und wie die Erfahrung zeigt, ist es nicht notwendig, Oberschwingungen zu entfernen, um die vorherigen Daten besser anzupassen, sonst wird das vergangene Bild schön, und das nachfolgende wird überhaupt nicht übereinstimmen.
Nun, und es hängt auch sehr davon ab, was in Obertöne zerlegt wird. Ich habe verschiedene Wege ausprobiert - und Regression in Form einer Trendkomponente und alle Arten von Muwings mit der Suche nach Übereinstimmungen auf den vorherigen Daten und von den fünf übereinstimmendsten Kurven summiert mit Gewichtskoeffizienten ihrer Fortsetzung in den gleichen Proportionen, und die Summe extrapoliert. Im Großen und Ganzen hat sich das bewährt. Aber es ist sehr gefährlich, auf der Grundlage solcher Vorhersagen zu handeln - der Fehler ist immer noch sehr hoch.
Wer sich dafür interessiert, wie man Fourier verwendet, sollte sich diesen Thread ansehen https://www.mql5.com/ru/forum/127331 dort gibt es Quellen zu Matkad und wie man was dort mit Erklärungen macht (ich habe es gepostet). Ich empfehle jedem, zuerst zu lernen, wie man etwas Einfaches prognostiziert, wie die dort gepostete Funktion, und dann zur Marktprognose überzugehen, dann werden Sie verstehen, was Sie tun und warum....
Hallo gpwr,
Können Sie plesae beraten, welchen Code ich möglicherweise verwenden, um die Vergangenheit und Zukunft Werte aus diesem Indikator zu extrahieren. Sagen Sie 5 Zukunft readis und 5 Vergangenheit Lesungen aus dem aktuellen bar. Ich habe versucht, mit Create-Indikator und versuchen, die Werte aus den Arrays zu erhalten ... kein Glück. Was ich bekomme, ist nicht gleich in Wert und Richtung mit dem, was auf dem Diagramm angezeigt wird. Ich habe es auf verschiedenen Zeitrahmen einschließlich täglich, 4hrs, 30mins und 5 Minuten versucht.
Für Ihre Hilfe bin ich Ihnen sehr dankbar.
Emmy
Wer sich dafür interessiert, wie man Fourier verwendet, sollte sich diesen Thread ansehen https://www.mql5.com/ru/forum/127331 dort gibt es Quellen zu Matkad und wie man was dort mit Erklärungen macht (ich habe es gepostet). Ich empfehle jedem, zuerst zu lernen, wie man etwas Einfaches prognostiziert, wie die dort gepostete Funktion, und dann zur Marktprognose überzugehen, dann werden Sie verstehen, was Sie tun und warum....
Ja, Sergey, solche "Wehwehchen" kommen sehr häufig vor. Aber es gibt bestimmte Gründe dafür. Um etwas zu studieren, muss man das Ganze programmieren. Und das Programmieren kostet oft viel Mühe und geistige Energie, so dass nichts für die Forschung und das Verständnis von Prozessen übrig bleibt. Wenn Programme, die für die Forschung geeignet sind, bereits erstellt sind, dann kann man einen tieferen Zustand finden und versuchen, die Frage zu untersuchen, die einen interessiert.
Das Gesetz der Spekulation, billiger kaufen, teurer verkaufen und die Kosinus-Sinus-Funktionen passen dazu so gut wie möglich. Aber sie in Resonanz und in alle Arten von Verzerrungen sowohl in der Amplitude als auch in der Frequenz zu bringen, ist eine sehr schwierige Aufgabe. Eine Person kann sie wahrscheinlich nicht ausreichend bewältigen.
Ich hatte zwar Skizzen eines Expert Advisors, der nur eine Sinuskurve entsprechend der maximalen Korrelation automatisch abstimmte und in einem bestimmten Marktabschnitt ca. 20 Trades hintereinander mit 30-100 Pips machte. Dann änderte sich das Bild und es wurden zusätzliche Tracking-Maßnahmen benötigt. Aber das ist arbeitsintensiv. Ich war damals so müde, dass ich mehrere Tage lang wie eine ausgepresste Zitrone war. Von einer solchen Menge an geistiger Energie könnten wahrscheinlich eine ganze Reihe von Bodybuilder-Clubs lange leben, oder wenn man es einem Programmierer in Auftrag gibt, würde es wohl mehrere Tausend kosten und er würde kaum etwas Normales tun.
Nein, es ist nicht verloren. Außer, dass es dort diesen riesigen Felsen gibt, gegen den alles kracht. Als Elektroniker wirst du das verstehen. Ich versuche, es zusammenhängend zu erklären.
1. Wenn wir davon ausgehen, dass der Preis kontinuierlich ist (analoges Signal), hängt er nicht davon ab, ob die Angebote bei uns ankommen oder nicht. Nehmen wir an, es ist Samstag oder Sonntag, die Nachfrage nach Euro oder Dollar hat sich nirgendwo....
2. dann sind die Kurse, die uns erreichen, nichts anderes als das Werk der ADC. Und die OEZA in ihrer schlimmsten Ausprägung.
3. Denken Sie daran, die Arbeit der ADC, gibt es Quantisierung Lärm und Abtastung Lärm. In Sergienko A.B. Digital Signal Processing 2002 zum Beispiel ist das ganze Kapitel Nr. 7 den Effekten gewidmet, die bei der Quantisierung auftreten, so dass viele Leute denken, dass es kein Rauschen gibt. Und in der Tat
Es ist da, und wenn es da ist, muss es verarbeitet werden. Wenn es nur Quantisierungsrauschen gäbe. Das wäre toll, aber es gibt noch eine Sache, vor der jeder Elektroniker förmlich davonläuft, das ist...
4. Abtastrauschen, und davon gibt es einige, Ticks kommen nicht mit der Genauigkeit eines Quarzoszillators zu uns, daher ist die Abtastrate eine Zufallsvariable. Versuchen Sie einmal, eine einfache Sinuswelle vorherzusagen, die mit einem variablen Delta-Tee digitalisiert wird... Denken Sie einmal darüber nach: Balken geben uns die Illusion eines konstanten Delta-Tees, der in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Und 95 % aller Algorithmen gehen davon aus, dass Delta-Tee konstant ist, sonst fällt alles zusammen wie ein Kartenhaus....
Viele praktizierende Händler gehen nicht unter die Periode M5, sie spüren intuitiv, dass dort der Fehler - relativer Abtastfehler (relativ zum Anfang - Ende des Balkens) groß wird, je höher der Zeitrahmen, desto weniger hat dieser Fehler einen Einfluss. Ich habe irgendwie berechnet, dass, wenn keine besonderen Maßnahmen angewendet werden, die untere Grenze irgendwo um 3 Minuten ist, weiter das Rauschen erhöht eine Menge....
Ich sehe den einzigen Ausweg, Ticks, Annäherung, und Slicing mit dem erforderlichen Delta te, aber ohne Ticks Geschichte, ist es fast unwirklich, einen zuverlässigen Automaten zu bauen ... die geringste Fehler, und wieder sitzen Kopieren von Ticks, bis Sie akkumulieren, um eine Entscheidung zu treffen ... und die Zeit ist bereits verloren, Sie haben bereits ausgezogen ... oder werden ausgezogen....
Fourier selbst ist ein wunderbares Werkzeug, um adaptive Filter zu bauen, aber man muss sehr gut verstehen, was dort vor sich geht, wie und warum, auch dieses https://www.mql5.com/de/code/120 wurde aus einem bestimmten Grund erfunden, es ist digital, es ist DSP, ein ganzes Feld von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ohne sie gäbe es keine Computer, keine Mobiltelefone, keine Fernsehgeräte
H.Y. das ist alles sehr lang geworden, aber man kann es nicht in 2 Worten beschreiben. Vielleicht liege ich falsch. Ich habe gerade an Niroba https://www.mql5.com/ru/forum/120788/page380 geschrieben und werde es nun für mich selbst wiederholen.
Ich denke - also existiere ich. Zu allen Zeiten bedeutete "denken" unweigerlich "widersprechen", zweifeln, Entscheidungen treffen. Viel Glück mit Ihrem "Dissens".
Ich habe mir den Kopf über den hervorgehobenen Teil zerbrochen:
Warum ist delta te keine Konstante? Wenn wir den Eröffnungskurs des Balkens als Tick nehmen, ist die Zeit bis zur nächsten Öffnung des Balkens konstant - 60 Sekunden (wenn M1), bei einer so niedrigen Frequenz macht es, soweit ich verstehe, keinen großen Unterschied, wann ein Tick auf dem Server aufgezeichnet wurde, in 60 Sekunden, 60,2 oder 59,8 Sekunden, in jedem Fall ist die Zeitabweichung von 1-2% nicht signifikant, und das Sammeln von Ticks wird die Genauigkeit nicht wesentlich verbessern.
Die Zeit ist keine Konstante, wenn wir die Min-/Max-Preise für einen Tick nehmen, weil wir nicht wissen, wann der Preis erreicht wurde.
Ich habe mir den Kopf über die hervorgehobene Frage zerbrochen:
Warum ist delta te keine Konstante? Wenn wir den Eröffnungskurs des Balkens als Tick nehmen, ist die Zeit bis zur nächsten Öffnung des Balkens konstant - 60 Sekunden (wenn M1), bei einer so niedrigen Frequenz macht es, soweit ich verstehe, keinen großen Unterschied, wann ein Tick auf dem Server aufgezeichnet wurde, in 60 Sekunden, 60,2 oder 59,8 Sekunden, in jedem Fall ist die Zeitabweichung von 1-2% nicht signifikant, und das Sammeln von Ticks wird die Genauigkeit nicht wesentlich verbessern.
Die Zeit ist keine Konstante, wenn wir Min-/Max-Preise als Tick nehmen, weil wir nicht wissen, wann der Preis erreicht wurde.
Es ging um echte Ticks....
Die Rede war von der Falschheit der Candlestick-Anzeigen unter M3.
Da ist etwas dran.