Indikatoren: Fourier Extrapolation des Kurses - Seite 5

Neuer Kommentar
 

Guten Tag, liebe Forumsmitglieder.

Ich kann nicht finden, was der Quinn-Fernandes Frequenzberechnungsalgorithmus ist, oder vielleicht verstehe ich etwas nicht. :)

Lassen Sie mich erklären. Wir nehmen das Diagramm und mitteln es, damit es nicht in den Augen kräuselt. Wir nehmen die letzten 22 Punkte, dazwischen 21 Intervalle.

Wir wählen Sinuskurven mit den Perioden 21, 10,5, 7, 5,25, usw. Das heißt, 21 geteilt durch 1, 2, 3, 4, 5, usw. auf diesem Intervall bis zu einem Maximum von 10.

Extrapoliert man die Summe dieser Sinuskurven, erhält man das, was das Theorem vorschlägt. Was ist der Trick?

 

Auf diese Weise ist es wahrscheinlich offensichtlicher.

 
Maks:

Die Extrapolation in Form von Kerzen anstelle einer Linie würde interessant aussehen (keine Kritik, sondern ein Vorschlag. Ich bin ohnehin schwach).

Ich habe eine solche Implementierung. Es gibt einen Indikator auf dem Markt. Bar Predictor. Es separat prognostiziert ohlc und Verhältnisse zwischen ihnen, Bars sind auf der Grundlage der Verhältnisse gebaut. Manchmal stimmt der vorhergesagte Balken mit einer gewissen Genauigkeit mit dem realen Balken überein.
 
Maxim Romanov:
Bei mir funktioniert es folgendermaßen. Es gibt einen Indikator auf dem Markt. Bar Predictor. Es sagt separat ohlc und Verhältnisse zwischen ihnen, Bars sind auf der Grundlage der Verhältnisse gebaut. Manchmal stimmt der vorhergesagte Balken mit einer gewissen Genauigkeit mit dem tatsächlichen Balken überein.
Wie oft "manchmal"?
 
Vladimir Perervenko:
Wie oft ist "manchmal"?
Es sind Perioden. Ich kann Ihnen nicht einmal sagen, wie oft. Mehrere Balken können auf einmal zusammenfallen. Der Indikator kann eine beliebige Anzahl von Balken in der Zukunft vorhersagen. Am interessantesten ist es, wenn jeder Balken der Vorhersage vollständig mit realen Balken übereinstimmt. Manchmal zeigt er die Richtung der Kursbewegung richtig an. Und manchmal ist sie überhaupt nicht korrekt. Im Allgemeinen beträgt die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Prognose nicht mehr und nicht weniger als 50 %. Aber was mir auffällt, ist die Genauigkeit, mit der die Balken in allen ohlc-Parametern übereinstimmen.
 
Ich denke, Prival hat hier recht, alle Probleme werden durch ungleichmäßige Abtastschritte verursacht. Der Datenstrom dehnt sich aus und verengt sich, wodurch sich die Periode ändert. Und während der Zeit, in der der Schritt stabil ist, werden die korrekten Vorhersagen erhalten.
 

Ich frage mich, wo das "pi" in diesem Indikator geblieben ist?

Es gibt eine Erklärung #define pi 3.14.....

Aber es wird in keiner Formel verwendet. Fehler.

 

Ja, die Idee ist gut, aber falsch - jede Annäherung hat den Charakter der Kurve, die auf der Grundlage der historischen Reihe berechnet wurde, sogar der Extrapolator bestätigt dies.

Um dies zu verstehen, nehmen Sie einen einfachen Oszillator - Stochastik, die zeigen wird, was die Frequenz der Serie ist im Moment - es wird insgesamt sein und kann nicht die Grundlage für eine Entscheidung über einen Handel Betrieb....

Wenn wir eine einfache Prüfung vornehmen - mehrere Frequenzen als Grundlage nehmen und eine zusammengefasste Kurve erstellen, die in gewisser Weise einer historischen Serie ähnelt, aber die Fortsetzung dieser Serie im Vergleich zur Fortsetzung der zusammengefassten Kurve wird sich um eine Reihe von Parametern unterscheiden, da die Kurve eine bestimmte Basisfrequenz hat und die Serie eine dynamische Basisfrequenz hat.....

In solchen Fällen greift man auf die Normalisierung der Reihe zurück, d.h. auf den Versuch, die Reihe auf einen "konstanten" Amplitudenwert zu bringen - zu diesem Zweck wird MA verwendet - und hier entsteht das nächste Fehlermoment - das Vorhandensein eines Gleichgewichts der berechneten Daten von MA im Verhältnis zur historischen Reihe, auch wenn Oszillatoren mit großen Perioden es nicht erlauben, ein genaues Bild für die nachfolgende Annäherung zu erhalten - jeder Oszillator strebt nach einem Gleichgewicht - Mittelwertbildung der Daten. also brauchen wir eine Methode, die den Fehler der Normalisierung auf "0" reduzieren kann ....

 

Ich, als ehemaliger Elektronikingenieur, dachte zu Beginn meiner Bekanntschaft mit Forex auch, dass ich jetzt Fourier auf Matlab laufen lassen werde, die Hauptoberschwingungen isolieren und alle verprügeln werde )) Es hat nicht funktioniert, Fourier funktioniert bei Forex nicht, weil das Signal nicht periodisch und nicht deterministisch ist. Ich habe es lange Zeit versucht, ich habe es mit Balken und Tickdaten versucht, alles ohne Erfolg.

Der Autor hat sich viel Mühe gegeben, und ich habe großen Respekt vor ihm, aber das Ergebnis war nicht vorhanden (ich meine den Fourier-Ansatz).

Um sicherzugehen, lassen Sie den Indikator im Tester mit maximaler Geschwindigkeit laufen und sehen Sie, wie sich die Vorhersagekurve verhält. Er dreht seinen Schwanz nach oben und unten, was zu erwarten ist.

Ich habe ihn mit den Standardparametern laufen lassen, ist alles korrekt?

 
Alexey Volchanskiy:

Ich, als ehemaliger Elektronikingenieur, dachte zu Beginn meiner Bekanntschaft mit Forex auch, dass ich jetzt Fourier auf Matlab laufen lassen werde, die Hauptoberschwingungen isolieren und alle verprügeln werde )) Es hat nicht funktioniert, Fourier funktioniert bei Forex nicht, weil das Signal nicht periodisch und nicht deterministisch ist. Ich habe es lange Zeit versucht, ich habe es mit Balken und Tickdaten versucht, alles ohne Erfolg.

Der Autor hat sich viel Mühe gegeben, und ich bin ihm sehr dankbar dafür, aber das Ergebnis war nicht da (ich meine den Fourier-Ansatz), und ist immer noch nicht da.

Um sicherzugehen, lassen Sie den Indikator im Tester mit maximaler Geschwindigkeit laufen und sehen Sie, wie sich die Vorhersagekurve verhält. Er dreht seinen Schwanz nach oben und unten, was ja auch zu erwarten ist.

Ich habe ihn mit den Standardparametern laufen lassen, ist alles korrekt?

Für solche Beiträge wurde ich vor etwa 10 Jahren hier persönlich an allen Ecken und Enden kritisiert.

DSP ist eine fundamentale Theorie, die eine breite Praxis und eine entsprechende Anzahl von sehr spezifischen und profunden Spezialisten im Forum hat. Vor einiger Zeit verschwand Vadim Junko, der, wie ich meine, mit Hilfe von Fourier zu realen Ergebnissen kam. Aber er hatte viel mehr als einen Indikator....

Das ganze Problem ist, dass DSP zusammen mit Fourier nichts mit dem Markt zu tun hat, gar nichts.

Das liegt daran, dass auf dem Markt nur NICHTSTATIONÄRE Zufallsprozesse ablaufen, und zwar nicht-stationäre und unsichere Prozesse, d.h. nicht-stationäre Prozesse, in deren Regelkreisen es eine Person gibt, die sich in manchen Momenten wie ein Molekül in Brownscher Bewegung verhält, und dann, plötzlich, alles in einer Reihe und im Gleichschritt.

Wenn wir in der Wirtschaft nützliche Modelle erstellen wollen, sollten wir immer an die Nicht-Stationarität denken, und die verwendeten Instrumente sollten entweder direkt Probleme der Nicht-Stationarität lösen (ARIMA, ARCH) oder indirekt in Form von Klassifizierungsmodellen, die beim Training nach Mustern suchen.

Ich habe nur eine Frage: Werde ich die Zeit erleben, in der es eine kritische Anzahl von Forumsteilnehmern gibt, die anfangen, Tools aus der Caret Shell auszuprobieren, um Tag für Tag Ideen zu handeln?

Es ist klar, dass solche Leute sich nie an Matlabs, Matcads usw. wenden werden, die für den Markt fremde Werkzeuge sind.

12345678
Neuer Kommentar