Indikatoren: Fourier Extrapolation des Kurses - Seite 2

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Prival:

Nein, es ist nicht verloren. Außer, dass es dort diesen riesigen Felsen gibt, gegen den alles kracht. Als Elektroniker wirst du das verstehen. Ich werde versuchen, es konsistent zu halten.

Das ist sehr klar. Ich danke Ihnen. Was die Variation der dt-Abtastschritte angeht. Glauben Sie, dass sie zufällig ist oder einen vorhersehbaren Charakter hat? Wenn die Variation von dt vorhersehbar ist, können wir eine Fourier-Reihe dazu schreiben. Wir erhalten zwei verschachtelte Fourier-Reihen: die erste für die Preise selbst und die zweite für den Zeitschritt dt. In diesem Fall erhalten wir etwas Ähnliches wie ein frequenz- (oder phasen-) moduliertes Signal:

Oberwelle h(t) = mh + ah*cos(wh*t) + bh*sin(wh*t)

Zeit t = mt + at*cos(wt*t) + bt*sin(wt*t)

gesamt h(t) = mh + a*cos(wh*(mt+at*cos(wt*t)+bt*sin(wt*t)) + ...

Es gibt eine ganze Richtung in der Fourier-Analyse, die ungleichmäßige Fourier-Transformation.

 
Saidar:
Hey, aus irgendeinem Grund wird die Indi nicht in mt5 unter Indikatoren angezeigt. Ich habe die Indi kompiliert und mt5 neu gestartet. Alle anderen Indis funktionieren mit Ausnahme der beiden Extrapolationsindis, die du in der Codebase gepostet hast.
Ich bin mir nicht sicher, warum das passiert, es sei denn, Sie verwenden Windows 7, wo der "echte" Pfad zu MQL5\Indikatoren irgendwo in C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\ liegt...
 
gpwr:

.. Wenn die Variation von dt vorhersehbar ist...

Ich glaube nicht. Nicht einmal vorhersehbar, ich bin mir sicher, dass es nicht vorhersehbar ist. Es gibt keine Physik dafür. Es ist eine Zufallsvariable. Es gibt einige Untersuchungen dazu hier https://www.mql5.com/ru/forum/103289.

Leider habe ich sehr wenig Erfahrung mit solchen Prozessen (es ist sehr kompliziert). Die beste Möglichkeit ist, die Person zu verprügeln, die so eine Uhr gebaut hat :-) normalerweise hat das geholfen)). Aber diese Methode funktioniert hier nicht.
 
Ja, ich verwende Windows 7, ich werde es mir ansehen.
 
Vielleicht hilft dies weiter. Analyse von uneinheitlichen Zeitreihen.
 
Übrigens, warum nicht das Spektrum als Histogramm erstellen?
 

HideYourRichess:
Кстати, а почему бы спектр, в виде гистограммки, сразу не строить?

Soll dies zur Visualisierung oder zum Auffinden starker Oberwellen aus diesem Spektrum dienen? Vielen Dank für die beigefügten Links im vorherigen Beitrag. Wir werden sie lesen.

 
Nun, ja, zur Visualisierung und zum Auffinden starker Harmonischer. Und noch etwas: Vielleicht sollten wir eine Funktion einführen, um den linearen Trend in der Npast-Darstellung zu entfernen? D.h. wir nehmen die Daten im Diagramm und entfernen den linearen Trend daraus. Dann werden diese enttrendeten Daten in Oberschwingungen zerlegt.
 

Eine Extrapolation in Form von Kerzen würde interessant aussehen, nicht als Linie (keine Kritik, sondern ein Vorschlag, ich bin ohnehin schwach).

 

Der Zeitraum sollte an die Zeit gebunden sein, so dass er beim Wechsel des Zeitrahmens neu berechnet wird. Ansonsten ist das Bild nicht ganz klar und eigentlich widersprüchlich.

Zum Beispiel, in Stunden T = hr * 60.0 / Periode().

Und es ist besser, die Reihe in Resonanz mit den bereits vergangenen Daten anzupassen, wie schnell scannen und wählen Sie eine Variante durch minimale RMS oder maximale Korrelation, dann ist die Prognose eher mit dem realen Bild übereinstimmen.

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