Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 74
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Herzlich willkommen,
Ich denke, wenn man das Spektrum nicht in Blöcke aufteilt, ist man tot...aber, ok, np...mal sehen, was du in ein paar Monaten denkst.
Ich fahre für 3 Wochen in den Urlaub und werde versuchen, einmal pro Woche in Kontakt zu bleiben.
Mit freundlichen GrüßenIch werde deine sehr prompten und hilfreichen Antworten vermissen. Schöne Ferien, kommen Sie bald wieder.
Ich habe keine Einwände gegen die Aufteilung des Spektrums in Blöcke, um jedem Teil nur einen Peak zuzuordnen. Sie sagen, dass es nützlich ist, und Sie haben hier viel mehr Erfahrung als ich, das glaube ich. Mir ging es darum, dass die Berechnung mit einem einzigen Durchlauf durchgeführt werden kann, bei dem JEDER Filter das gleiche Verhältnis von Blocklänge/Periode hat. Immerhin hast du in einem früheren Beitrag gesagt
Das ist genau das, was _v2 und _v3 tun. Ich versuche herauszufinden, ob das im Sinne des Handels hilfreich sein kann.
Ich denke, das kann bei der Auswahl von Zeiträumen nützlich sein, weil es zeigen kann, welcher von zwei oder mehr Zeiträumen der aktuellste ist. Aber vielleicht haben Sie es schon ausprobiert und weggeworfen.
Ich möchte Sie nicht in Ihrem Urlaub stören, mein Argument ist lang, und niemand sonst scheint dieses Forum zu bevölkern, also warte ich auf Ihre Rückkehr, um zu posten.
Nochmals vielen Dank
MadCow
Richcap, danke, dass Sie Ihren Code mit uns teilen.
Kennen Sie diese andere Version von MESA, die für Amibroker geschrieben wurde?
AmiBroker - AFL-Bibliothek
Sie implementiert verschiedene Vorverarbeitungen (Filterung, Detrending), die in Ihrem Code nicht enthalten sind und von denen Sie profitieren könnten, da sie bessere Ergebnisse bei realen Daten ermöglichen sollten.
Ich hoffe, er hilft dir weiter.Vielen Dank Fle.
In der Tat habe ich in Beitrag #491 eine Funktion zur Rauschunterdrückung (mit einem beliebigen Filter als Indikator) implementiert.
Sie funktioniert mit der in #486 geposteten Bibliothek.
Ciao ;-)
Interessanter Ansatz, liebe MadCow.
Mir gefällt die Idee, dass dieser Thread seinen eigenen Zyklus hat, der von einem Hoch zu einem Tief und wieder zu einem Hoch schwingt, wenn ein neues Mitglied neues Leben und neue Ideen einbringt.
Die einzige einfache Möglichkeit, dies zu untersuchen, besteht darin, das Spektrum eines M1-Signals und eines H1-Signals über denselben (absoluten) Zeitraum, z.B. 200 Stunden oder so, zu betrachten. Dies ist mit den derzeit verfügbaren R_MESA-Tools nicht möglich, da die bei M1 erforderliche Länge die Möglichkeiten des kodierten Algorithmus übersteigt.
Sie können die Bibliothek in #486 auswählen und MAXIMUMDEGREE auf den gewünschten Wert ändern (z. B. 20000), um das Spektrum zu zeichnen und die Spitzen in einem 200-Stunden/M1-Diagramm zu finden, je nach Leistung Ihres PCs.
Sie benötigen auch den Indikator in #491 (mit eventuellem Entrauschungsfilter).
Wenn ich das Spektrum eines 200-Stunden-M1-Charts aufzeichnen wollte, würde ich folgende Werte für die externen Parameter wählen : Grad (=10000?), Länge (=12000?), max_period (=24000.0?);
Das bleibt Ihnen überlassen.
;-)
Interessanter Ansatz, liebe MadCow.
Mir gefällt die Idee, dass dieser Thread einen eigenen Zyklus hat, der von hoch zu niedrig und wieder zu hoch schwingt, wenn ein neues Mitglied neues Leben und neue Ideen einbringt.
Sie können die Bibliothek in #486 auswählen und MAXIMUMDEGREE auf den gewünschten Wert setzen (z.B. 20000), um das Spektrum darzustellen und die Spitzen in einem 200-Stunden- / M1-Diagramm zu finden, je nach der Leistung Ihres PCs.
Sie benötigen auch den Indikator in #491 (mit eventuellem Entrauschungsfilter).
Wenn ich das Spektrum eines 200-Stunden-M1-Charts aufzeichnen wollte, würde ich folgende Werte für die externen Parameter wählen: Grad (=10000?), Länge (=12000?), max_period (=24000.0?);
Es liegt an Ihnen.
;-)RC. Es ist schön zu sehen, dass du diesen Thread immer noch verfolgst. Ich frage mich schon seit vielen Jahren nach der Anwendung von MESA, und Ihre hervorragenden Werkzeuge geben mir die Möglichkeit und die Motivation, ein wenig zu forschen.
Ich habe eine Spektralschätzung mit Goertzel_v2 durchgeführt, um das Spektrum bei M1 mit dem bei M30 zu vergleichen. Die Ergebnisse sind im beigefügten Bild zu sehen.
Sie scheinen zu zeigen, dass sich die zyklischen Komponenten an der richtigen Stelle befinden. Es ist ziemlich einfach zu machen. Ich werde den MESA-Code ausprobieren, wie Sie vorgeschlagen haben, aber das wird einige Zeit dauern. Grad 10.000?
Ich habe eine Frage an Sie. Eines der Probleme mit Goertzel ist die Schwierigkeit, Amplituden zu normalisieren. Das Problem tritt auf, wenn z. B. eine Komponente bei 100 Stunden 3 Zyklen lang andauert und eine Komponente mit gleicher Amplitude bei 30 Stunden 3 Zyklen lang andauert und beide mit dem aktuellen Balken enden. Wenn wir das Spektrum mit der Standard-Goertzel-Methode oder einer DFT berechnen, die auf die Blocklänge der Analyse normiert ist, wobei die Blocklänge so gewählt wird, dass mindestens 3 Zyklen des Signals mit der längeren Periode zu sehen sind, hat die Komponente mit der kürzeren Periode nur 1/10 der Amplitude bzw. 1/100 der Energie. Dennoch wird sie den gleichen Einfluss auf den gefilterten Preis des aktuellen Balkens haben. Ich habe vorgeschlagen, dass ein Satz von Goertzel-Filtern mit variabler Länge verwendet werden kann, um dieses Problem zu lösen, da jeder Filter ein anderes Fenster betrachtet und separat normalisiert werden kann. (Goertzel_v2 und _v3). Das funktioniert einigermaßen gut, hat aber noch einige Schwächen.
Meine Frage: Hat die MESA-Methode das gleiche Problem, d. h. sie hat eine feste Blocklänge. Wenn also das längere Signal im gesamten Analysefenster enthalten ist und das kürzere Signal nur im letzten 1/10 des Fensters, hat dann die Amplitude der von MESA gefundenen Peaks das 1/10-Verhältnis?
Eine zweite Frage: Der G-Filtersatz mit variabler Länge reagiert nicht auf Komponenten, die sich nicht mehr im Analysefenster des Filters befinden. Andererseits reagieren G-Filter mit fester Länge mit ungefähr der gleichen Amplitude auf kurze Komponenten, unabhängig davon, wo sie im Fenster auftreten. Die VLG-Filter helfen also bei der Suche nach AKTUELLEN Komponenten - wer will schon etwas finden, das nicht mehr da ist? Meine Frage: Reagiert das MESA unabhängig davon, wo sich die Komponente im Fenster befindet? Ich weiß, dass das MESA-Fenster relativ kurz sein kann. Kann es kurz genug sein, um auf einen Bereich von Signalen mit einer Dauer von 10:1 zu reagieren? Stellt die mit MESA geschätzte Amplitude die Amplitude der Komponenten genau dar, wenn sie von unterschiedlicher Dauer sind?
Meine Frage: leidet die MESA-Methode unter demselben Problem, d. h. sie hat eine feste Blocklänge. Wenn also das längere Signal im gesamten Analysefenster und das kürzere Signal nur im letzten 1/10tel des Fensters enthalten ist, wird die Amplitude der von MESA gefundenen Spitzen das 1/10-Verhältnis aufweisen?
Sowohl Goertzel als auch MESA sind "durchschnittliche" Spektralschätzer, was bedeutet, dass sie die Spektralleistung im Beobachtungsfenster "gemittelt" wiedergeben.
Auch wenn es sich um sehr unterschiedliche Schätzer der spektralen Leistungsdichte handelt, leiden beide unter denselben Problemen der Mittelwertbildung.
Es ist also auf jeden Fall eine gute Idee, die spektrale Leistung in verschiedenen Zeitreihenfenstern zu messen.
Wie auch immer, ich denke, dass Sie zuerst entscheiden müssen, was Ihr Zeitrahmen ist und dann, was Sie handeln wollen:
Wollen Sie "durchschnittliche", stetige Zyklen mit Hilfe von Preisaktionen oder anderen Indikatoren mit geringer Verzögerung handeln? Oder wollen Sie die Ergebnisse der Spektralanalyse als Auslöser verwenden?
Im letzteren Fall ist vielleicht ein Stapel von Bandpassfiltern (wie von Ihnen vorgeschlagen) der beste Weg. Im ersten Fall können Sie bei Goertzel oder MESA bleiben (oder ihnen beitreten, wie ich es kürzlich für die "Goertzel Group" getan habe ;-) )
Sowohl Goertzel als auch MESA sind "durchschnittliche" Spektralschätzer, was bedeutet, dass sie die Spektralleistung im Beobachtungsfenster "gemittelt" darstellen.
Auch wenn es sich um sehr unterschiedliche Schätzer der spektralen Leistungsdichte handelt, leiden beide unter denselben Problemen bei der Mittelwertbildung.
Es ist also auf jeden Fall eine gute Idee, die spektrale Leistung innerhalb verschiedener Zeitfensterlängen zu messen.
Wie auch immer, ich denke, dass Sie zuerst entscheiden müssen, was Ihr Zeitrahmen ist und dann, was Sie handeln wollen:
Wollen Sie "durchschnittliche", stetige Zyklen mit Hilfe von Preisaktionen oder anderen Indikatoren mit geringer Verzögerung handeln? Oder wollen Sie die Ergebnisse der Spektralanalyse als Auslöser verwenden?
Im letzteren Fall ist vielleicht ein Stapel von Bandpassfiltern (wie von Ihnen vorgeschlagen) der beste Weg. Im ersten Fall können Sie bei Goertzel oder MESA bleiben (oder sich ihnen anschließen, wie ich es kürzlich in der "Goertzel-Gruppe" getan habe ;-) )Ich stimme zu, dass der TF-Handel an erster Stelle stehen muss und der Handelsstil an zweiter Stelle. Erst dann die Spektralanalyse.
Haben Sie sich übrigens schon einmal das von einer Random-Walk-Serie erzeugte Spektrum angesehen? Eine solche Serie kann Sequenzen erzeugen, die für kurze Zeiträume periodisch sind, daher sieht das Spektrum ziemlich genau wie das Spektrum einer Preisreihe aus, egal wie man es analysiert. Occams Rasiermesser legt nahe, dass das Random-Walk-Modell die bessere Wahl ist als eines, das resonante Strukturen mit unangemessener Rückkopplungsverzögerung erfordert. Selbst 10 Stunden sind heutzutage eine lange Zeit, obwohl Simba eine Erklärung für sehr lange Zeiträume zu haben scheint, und Hurst behauptet, eine Struktur zu sehen, die von der Mondphase abhängen muss. Einige haben jedoch gute Erfahrungen mit zyklischen Strukturen gemacht, und ich habe damit keine Erfahrung.
Hurst und der Mond
Ich stimme zu, dass die Handels-TF an erster Stelle stehen muss, und der Handelsstil an zweiter. Erst dann die Spektralanalyse. Haben Sie sich übrigens jemals das Spektrum angesehen, das von einer Random-Walk-Serie erzeugt wird? Eine solche Serie kann Sequenzen erzeugen, die für kurze Zeiträume periodisch sind, daher sieht das Spektrum ziemlich genau wie das Spektrum einer Preisreihe aus, egal wie man es analysiert. Occams Rasiermesser legt nahe, dass das Random-Walk-Modell die bessere Wahl ist als eines, das resonante Strukturen mit unangemessener Rückkopplungsverzögerung erfordert. Selbst 10 Stunden sind heutzutage eine lange Zeit, obwohl Simba eine Erklärung für sehr lange Zeiträume zu haben scheint, und Hurst behauptet, eine Struktur zu sehen, die von der Mondphase abhängen muss. Dennoch haben einige mit zyklischen Strukturen beim Handel gute Ergebnisse erzielt, und ich habe damit keine Erfahrung.
MCow,
Ich weiß nichts über Simba lange Perioden...Ich liege wahrscheinlich falsch oder du hast mich nicht verstanden, da du meine Ergebnisse über gleiche Zyklen in allen Zeitrahmen "dupliziert" hast, ok, in deinem Fall m1 und m30, aber ich habe das bereits für mehrere gleichzeitige TFs gezeigt (M5.M15,M30,H1)...SOWIE JETZT, STIMMEN WIR DARIN ÜBEREIN, DASS ES ZYKLEN GIBT, DIE BEI JEDEM TF GEFUNDEN WERDEN KÖNNEN?...Gut, dass du dir die Zeit genommen hast, meine Ergebnisse zu prüfen
....BTW...Wenn Hurst behauptet hat, er habe eine Struktur gefunden, die von der Mondphase abhängt...Studieren Sie das, mein Freund, als ob Ihr Leben davon abhinge, schicken Sie mir bitte den Artikel, das Buch, den Newsletter,...Nichts, absolut nichts von dem, was Hurst gesagt hat, war falsch...Haben Sie sich die Mühe gemacht, meine Beiträge im Allgemeinen Diskussions-Astro-Thread in diesem Forum zu lesen?...Sie werden wahrscheinlich Ihr Weltmodell erweitern.
Mein lieber Herr, ich habe Ihnen die Augen für die zyklischen Realitäten der Welt geöffnet, ja, ob Sie es glauben oder nicht, ich habe Ihr Glaubensmodell durchbrochen... oder nicht?... Sie brauchen wahrscheinlich eine Brille, wenn Sie nicht erkannt haben, dass sowohl Richcap als auch ich versucht haben, Ihnen aus einem Gefühl der Wertschätzung für die Suchenden zu helfen, die denselben Weg gehen, den wir vor Monaten gegangen sind.
Occam razor`s Vorschlag bedeutet, dass Sie den Handel mit einer positiven Erwartung vergessen sollten, wenn Sie daran glauben ....so was zum Teufel machen Sie hier?...10 Stunden sind eine lange Zeit, wenn Sie falsch liegen...und eine kurze Zeit, wenn Sie richtig liegen...10 Stunden sind NICHTS...Weil diese Zeitspanne irrelevant ist, Lärm sorgt dafür...
Keine positive Erwartung, keine Ergebnisse...also, stecken Sie Occams Rasiermesser dahin, wo es hingehört
...in Ihre Tasche...Hören Sie auf, alles in Frage zu stellen, alles was Richcap und ich Ihnen bisher gesagt haben, war richtig...oder nicht 
?
Mit freundlichen Grüßen
S
MCow,
Ich weiß nicht, über Simba lange Perioden...Ich bin wahrscheinlich falsch oder Sie haben nicht verstanden, was ich meine, da Sie "dupliziert" meine Ergebnisse über die gleichen Zyklen alle Zeitrahmen, ok, in Ihrem Fall m1 und m30, aber ich habe bereits gezeigt, dass für mehrere gleichzeitige tfs (M5.M15,M30,H1)...SO JETZT, SIND WIR EINIG, dass es Zyklen, die bei jedem TF gefunden werden kann?...Gut, dass Sie Ihre Zeit genommen, um meine Ergebnisse
tst....BTW...Wenn Hurst behauptet hat, er habe eine Struktur gefunden, die von der Mondphase abhängt...Studieren Sie das, mein Freund, als ob Ihr Leben davon abhinge, schicken Sie mir bitte den Artikel, das Buch, den Newsletter,...Nichts, absolut nichts von dem, was Hurst gesagt hat, war falsch...Haben Sie sich die Mühe gemacht, meine Beiträge im Allgemeinen Diskussions-Astro-Thread in diesem Forum zu lesen?...Sie werden wahrscheinlich Ihr Weltmodell erweitern.
Mein lieber Herr, ich habe Ihnen die Augen für die zyklischen Realitäten der Welt geöffnet, ja, ob Sie es glauben oder nicht, ich habe Ihr Glaubensmodell durchbrochen... oder nicht?... Sie brauchen wahrscheinlich eine Brille, wenn Sie nicht erkannt haben, dass sowohl Richcap als auch ich versucht haben, Ihnen aus einem Gefühl der Wertschätzung für die Suchenden zu helfen, die denselben Weg gehen, den wir vor Monaten gegangen sind.
Occam razor`s Vorschlag bedeutet, dass Sie den Handel mit einer positiven Erwartung vergessen sollten, wenn Sie daran glauben ....so was zum Teufel machen Sie hier?...10 Stunden sind eine lange Zeit, wenn Sie falsch liegen...und eine kurze Zeit, wenn Sie richtig liegen...10 Stunden sind NICHTS...Weil diese Zeitspanne irrelevant ist, Lärm sorgt dafür...
Keine positive Erwartung, keine Ergebnisse...also, stecken Sie Occams Rasiermesser dahin, wo es hingehört
...in Ihre Tasche...Hören Sie auf, alles in Frage zu stellen, alles was Richcap und ich Ihnen bisher gesagt haben, war richtig...oder nicht 
?
Mit freundlichen Grüßen
SSimba..
Ich bin froh, dass Sie geantwortet haben, denn ich dachte mir, dass der Verweis auf einen zufälligen Spaziergang eine Antwort von jemandem hervorrufen würde. Ich hoffe, dass ich Ihren Zorn nicht geweckt habe. Vielleicht werden sich andere mit ihren Argumenten zu Wort melden, ich werde nur von ihnen lernen.
Vor einem Monat oder so habe ich Ihren Rat befolgt und Hursts Buch gelesen. Ich meine mich zu erinnern, dass er den Mond erwähnte, aber bei einem kurzen erneuten Scan konnte ich ihn nicht finden. Vielleicht war es nur mein unbewusster Gedankengang, als ich las. Ich werde Ihre anderen Beiträge lesen, wenn es die Zeit erlaubt.
Ich bin hier, um zu lernen. Vor langer Zeit habe ich gelernt, dass man das Wort einer Autorität nicht akzeptieren kann, ohne es zu prüfen. Meine Skepsis hat mir im Laufe der Jahre geholfen, viele Fallstricke zu vermeiden, und sie hat mir geholfen, von den Grundlagen her zu lernen, nicht nur an der Oberfläche. Ich sage nicht, dass das Random-Walk-Modell richtig ist. Ich sage nur, dass es alle beobachteten Spektren erklären kann, die ich in diesem Thread gesehen oder selbst mit FX-Serien berechnet habe. Wenn Sie und RichCap mit dem zyklischen Modell erfolgreich handeln, dann ist das ein Beweis dafür, dass das Random-Walk-Modell keine ausreichende Erklärung ist, oder möglicherweise ein Beweis dafür, dass Sie eine Händlererfahrung/Intuition haben. Ich werde das zyklische Modell anhand Ihrer Vorschläge weiter testen.
Um zu zeigen, warum ich skeptisch bin, möchte ich mehrere Bilder zeigen. Zunächst eine Random-Walk-Reihe und dieselbe Reihe mit einer Sinuswelle bei Periode 160.
Nun das Spektrum des Random Walk allein, mit Blocklänge = 3*maxPer = 900, Standard Goertzel mit fester Blocklänge und Endpunktabflachung.
Schließlich das Spektrum des Signals mit dem Rauschen.
Ich finde es schwierig, das eine vom anderen zu unterscheiden. Woran erkennt man, dass ein Signal vorhanden ist?
Lärm
Simba...
Ich bin froh, dass Sie geantwortet haben, denn ich dachte mir, dass der Hinweis auf einen zufälligen Spaziergang eine Antwort von jemandem hervorrufen würde. Ich hoffe, dass ich Ihren Zorn nicht geweckt habe. Vielleicht werden sich andere mit ihren Argumenten zu Wort melden, ich werde nur von ihnen lernen.
Vor einem Monat oder so habe ich Ihren Rat befolgt und Hursts Buch gelesen. Ich meine mich zu erinnern, dass er den Mond erwähnte, aber bei einem kurzen erneuten Scan konnte ich ihn nicht finden. Vielleicht war es nur mein unbewusster Gedankengang, als ich las. Ich werde Ihre anderen Beiträge lesen, wenn es die Zeit erlaubt.
Ich bin hier, um zu lernen. Vor langer Zeit habe ich gelernt, dass man das Wort einer Autorität nicht akzeptieren kann, ohne es zu prüfen. Meine Skepsis hat mir im Laufe der Jahre geholfen, viele Fallstricke zu vermeiden, und sie hat mir geholfen, von den Grundlagen her zu lernen, nicht nur an der Oberfläche. Ich sage nicht, dass das Random-Walk-Modell richtig ist. Ich sage nur, dass es alle beobachteten Spektren erklären kann, die ich in diesem Thread gesehen oder selbst mit FX-Serien berechnet habe. Wenn Sie und RichCap mit dem zyklischen Modell erfolgreich handeln, dann ist das ein Beweis dafür, dass das Random-Walk-Modell keine ausreichende Erklärung ist, oder möglicherweise ein Beweis dafür, dass Sie eine Händlererfahrung/Intuition haben. Ich werde das zyklische Modell anhand Ihrer Vorschläge weiter testen.
Um zu zeigen, warum ich skeptisch bin, zeige ich Ihnen einige Bilder. Zunächst eine Random-Walk-Reihe und dieselbe Reihe mit einer Sinuswelle bei Periode 160.
Nun das Spektrum des Random Walk allein, mit Blocklänge = 3*maxPer = 900, Standard Goertzel mit fester Blocklänge und Endpunktabflachung.
Schließlich das Spektrum des Signals mit dem Rauschen.
Es fällt mir schwer, das eine vom anderen zu unterscheiden. Woher wissen Sie, wann ein Signal vorhanden ist?1-Woher weiß man, wann Rauschen vorhanden ist? wenn man es weiß, kann man das Signal extrahieren.
2-SSA,HPf,TMAs,JMAs...etc...Sogar zentriertes Smas Denoising filtert Rauschen heraus.
P.S:Mein Zorn ist auch im Urlaub, ich mag gute Diskussionen, aber bitte seien Sie von Anfang an klar und spielen Sie nicht "überzeugen Sie mich".
S
Beweise es $
Simba..
Ich bin froh, dass Sie geantwortet haben, denn ich dachte mir, dass der Verweis auf einen zufälligen Spaziergang eine Antwort von jemandem hervorrufen würde. Ich hoffe, dass ich Ihren Zorn nicht geweckt habe. Vielleicht werden sich andere mit ihren Argumenten zu Wort melden, ich werde nur von ihnen lernen.
Vor einem Monat oder so habe ich Ihren Rat befolgt und Hursts Buch gelesen. Ich meine mich zu erinnern, dass er den Mond erwähnte, aber bei einem kurzen erneuten Scan konnte ich ihn nicht finden. Vielleicht war es nur mein unbewusster Gedankengang, als ich las. Ich werde Ihre anderen Beiträge lesen, wenn es die Zeit erlaubt.
Ich bin hier, um zu lernen. Vor langer Zeit habe ich gelernt, dass man das Wort einer Autorität nicht akzeptieren kann, ohne es zu prüfen. Meine Skepsis hat mir im Laufe der Jahre geholfen, viele Fallstricke zu vermeiden, und sie hat mir geholfen, von den Grundlagen her zu lernen, nicht nur an der Oberfläche. Ich sage nicht, dass das Random-Walk-Modell richtig ist. Ich sage nur, dass es alle beobachteten Spektren erklären kann, die ich in diesem Thread gesehen oder selbst mit FX-Serien berechnet habe. Wenn Sie und RichCap mit dem zyklischen Modell erfolgreich handeln, dann ist das ein Beweis dafür, dass das Random-Walk-Modell keine ausreichende Erklärung ist, oder möglicherweise ein Beweis dafür, dass Sie eine Händlererfahrung/Intuition haben. Ich werde das zyklische Modell anhand Ihrer Vorschläge weiter testen.
Um zu zeigen, warum ich skeptisch bin, zeige ich Ihnen einige Bilder. Zunächst eine Random-Walk-Reihe und dieselbe Reihe mit einer Sinuswelle bei Periode 160.
Nun das Spektrum des Random Walk allein, mit Blocklänge = 3*maxPer = 900, Standard Goertzel mit fester Blocklänge und Endpunktabflachung.
Schließlich das Spektrum des Signals mit dem Rauschen.
Es fällt mir schwer, das eine vom anderen zu unterscheiden. Woher wissen Sie, wann ein Signal vorhanden ist?MadCow,
Ich muss Ihnen also beweisen, dass es Zyklen gibt?
... Wie ich Ihnen bereits sagte, wenn Sie nicht an sie glauben, handeln Sie einfach mit einer anderen Methode, ich habe kein Problem damit, meine Absicht ist es nicht, jemanden von einer Handelsmethode zu überzeugen...Hauptsächlich, wenn Sie zufällig glauben, dass sie funktionieren, finden Sie vielleicht interessantes Material hier oder in anderen verwandten Threads, wenn nicht...verschwenden Sie nicht Ihre Zeit, ich bin nicht (richcap auch nicht...und er ist ein sehr guter Freund, ich kenne ihn sehr gut) in das religiöse Geschäft, also, ich habe nicht die Absicht, Sie zu überzeugen.
Ich habe Ihnen gesagt, dass die Zyklen gleich sind, egal wie man sie betrachtet... Sie haben Ihre Analyse mit den Werkzeugen und Ratschlägen von richcap durchgeführt und sind zu demselben Ergebnis gekommen (M30, M1 Zyklen für 200 m30 Bars, etc, etc)... Wenn Sie jede meiner anderen Behauptungen überprüfen, werden Sie erkennen, dass ich von Anfang an Recht hatte, ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich dort gewesen bin, das getan habe, die Medaille bekommen habe .... und die Narben, die es beweisen.
Das Random-Walk-Modell ist nie bewiesen worden (aber ich muss Ihnen beweisen, dass es Zyklen gibt?
).Benoit Mandelbrott hat das Gegenteil bewiesen...dass man manchmal Fenster der Vorhersagbarkeit hat 
...manchmal nicht...Der Lyapunov-Exponent kann Ihnen helfen zu messen, wie lange ein Markt "vorhersagbar" sein kann...Zyklen können Ihnen helfen, die Richtung zu bestimmen.
Sie können so viele Random Walks anbringen, wie Sie wollen, fastjk hat das auch getan, in einer extrem professionellen Art und Weise, also, ich werde es nicht wiederholen, wenn Sie wollen, lesen Sie einfach die vorherigen Beiträge des Threads, und, wenn Sie es tun, sehen Sie, ob es klar war, dass der Zufall nicht das Problem war, das Problem waren unsere zyklischen Werkzeuge Fähigkeiten, um in den Rhythmus des Marktes zu finetunen.
MadCow, wenn Sie skeptisch sind, seien Sie bitte so freundlich, Ihre Argumente vollständig zu posten, dann werden wir sie entweder zurückweisen oder Ihnen einfach zustimmen, während wir wie gewohnt weiter handeln... wie ich Ihnen bereits sagte, haben wir kein Interesse daran, irgendjemanden von der Schönheit der Zyklen zu überzeugen... ganz im Gegenteil ...., aber wir mögen Leute, die den gleichen Weg gehen wie wir.
Weißt du, Leute, die in einen Digitalfilter-Thread kommen und am Ende offenbaren, dass sie nicht an Digitalfilter glauben, sind willkommen, aber bitte zeige deine Hand am Anfang, weder richcap noch ich werden "mich überzeugen" spielen...es ist uns egal (und ich kenne richcap sehr gut, wie er vor ein paar Beiträgen angedeutet hat, arbeiten wir seit fast einem Jahr zusammen) ...., aber wenn deine Argumente interessant sind, kannst du uns überzeugen, sie mit unseren zu kontrastieren...oder auch nicht
Wenn Sie uns von der Zufälligkeit überzeugen wollen... posten Sie den Hurst-Exponenten des Marktes, nehmen Sie die wichtigsten Märkte (sp500, eurusd, udjpy, Gold, Silber, tnotes, tbonds), für die letzten 15 Jahre... Da gibt es keine Zufälligkeit....keine, und viel Korrelation.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was Sie aus diesem Thread mitnehmen wollen (Sie wissen bereits, dass es Zyklen gibt und dass sie gleich sind, wenn man sie in verschiedenen Zeitrahmen misst, oder Sie haben zumindest eine Ahnung davon und die Werkzeuge, um zu entscheiden, ob das so ist oder nicht).
S