Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 44
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Zieht man die lineare Regression von den Preisen ab, so erhält man natürlich keine Preise mehr, sondern etwas anderes, das um den Nullpunkt herum schwingt.
Ich möchte noch eine Frage stellen: Was kann von den Preisen abgezogen werden (z. B. MACD oder etwas anderes), um eine neue Preisreihe zu bilden? Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Antwort.
Alles, was du willst, Alexej. Aber es werden nicht die Preise (Notierungen) sein, sondern etwas anderes. Und diese andere Sache kann auf dem Bildschirm angezeigt werden - dafür sind die Indikatoren da.
P.S. Oder brauchen Sie Preise? Wenn Sie zum Beispiel die Schlusskurse des EURUSD mit den Schlusskursen des USDJPY multiplizieren, erhalten Sie (mit einem gewissen Fehler) die Schlusskurse des EURJPY.
Alles, was du willst, Alexej. Aber es werden nicht die Preise (Notierungen) sein, sondern etwas anderes. Und diese andere Sache kann auf dem Bildschirm angezeigt werden - dafür sind die Indikatoren da.
P.S. Oder brauchen Sie Preise? Wenn Sie zum Beispiel die Schlusskurse des EURUSD mit den Schlusskursen des USDJPY multiplizieren, erhalten Sie (mit einem gewissen Fehler) die Schlusskurse des EURJPY.
Meine Hauptaufgabe ist es, die Preise ohne Rauschen zu erhalten. Deshalb bin ich nach der Lektüre dieses Themas und einiger anderer (ich erinnere mich nicht mehr) auf die Methode der Rauschentfernung gestoßen, bei der etwas von den ursprünglichen Kursen abgezogen wird.Sie schlagen vor, die lineare Regression zu subtrahieren, andere schlagen den MACD vor. Aber Sie haben mich verärgert, als Sie schrieben, dass es nie möglich sein wird, einen neuen Kursverlauf zu erhalten. Ist dieser Ansatz eine Sackgasse?
Mein Hauptziel ist es, Preise ohne Lärm zu erzielen.
Nun, das hängt davon ab, was man unter Lärm versteht. So viele Händler es gibt, so viele Ideen gibt es auch. Manche Leute sind der Meinung, dass es keinen Lärm als solchen gibt. Das ist ein ziemlich logischer Standpunkt.
Der Trick dabei ist, dass, wenn wir immer noch davon ausgehen, dass wir ein sauberes Signal haben, es aber in Wirklichkeit verrauscht ist, das Signal-Rausch-Verhältnis viel kleiner als 1 ist. Wir müssen also den nützlichen Teil aus dem extrem verrauschten Signal extrahieren.
Und regen Sie sich nicht auf, das Problem ist kompliziert, es kann nicht mit einem Schlag gelöst werden.
Nun, das hängt davon ab, was man unter Lärm versteht. So viele Händler verstehen das auch. Manche Menschen glauben, dass es keinen Lärm als solchen gibt. Das ist eine recht logische Sichtweise.
Der Trick dabei ist, dass, wenn wir immer noch davon ausgehen, dass wir ein sauberes Signal haben, es aber in Wirklichkeit verrauscht ist, das Signal-Rausch-Verhältnis viel kleiner als 1 ist. Wir müssen also den nützlichen Teil aus dem extrem verrauschten Signal extrahieren.
Und es gibt keinen Grund, sich aufzuregen, das Problem ist kompliziert und kann nicht auf einen Schlag gelöst werden.
Aber ist es möglich, neue Preise aus den ursprünglichen Preisen durch Ableitung des MACD zu erhalten, sagen wir, nicht durch lineare Regression?
Natürlich kannst du das, Alexey. Dafür ist die Sprache da, und sie ist mächtig genug.
Aber es werden nicht mehr die Preise im ursprünglichen Sinne sein. Wenn Sie möchten, können Sie das, was Sie erhalten, "Nettopreise" nennen und damit arbeiten, wie Sie wollen.
Aber ist es möglich, neue Preise aus den Anfangspreisen zu erhalten, indem man nicht die lineare Regression, sondern z.B. den MACD entfernt?
Bevor wir etwas aus den Preisen herausnehmen, sollten wir den Grund dafür verstehen. Die Preisdifferenz zwischen den Kursen und der Regression ist der um die Trendkomponente bereinigte Preis. Zu demselben Zweck werden alle Arten von MAs von den Preisen abgezogen. Wenn Sie die Rauschkomponente entfernen möchten, können Sie z. B. einen Tiefpassfilter LPF verwenden, der jedoch zu einer Phasenverzögerung führt. In jedem Fall sollten Sie zunächst definieren, was Sie unter Lärm verstehen. Sobald Sie eine klare Definition haben, ist der Rest eine technische Angelegenheit.
Natürlich kannst du das, Alexey. Dafür ist die Sprache da, und sie ist mächtig genug.
Aber es werden nicht mehr die Preise im ursprünglichen Sinne sein. Wenn Sie möchten, können Sie das, was Sie erhalten, "Nettopreise" nennen und damit arbeiten, wie Sie wollen.
>> Danke, dass Sie es so lange mit mir ausgehalten haben). Eine letzte Frage Mathematik. Wenn nach Ihrer Beschreibung der berechnete Wert, der aus der Operation der linearen Regression resultiert, von den Preisen abgezogen wird (die gleiche Situation wird wahrscheinlich mit dem MACD passieren), ungefähr 0 ist, würde ich gerne sicher wissen, ob es das wert ist.
Ich arbeite mit AUD/USD.
Wenn die Anfangspreise dieses Paares bei 0,8000 liegen und nach der Umrechnung bei 0,1000 oder sogar darunter (etwa 0), sehe ich keinen Sinn darin, diese Operation durchzuführen.
Und vice versa.
Wenn die Preise nach der Transformation bei 0,5000-0,6000 liegen, kann dieser Vorgang als Rauschunterdrückung bezeichnet werden.
Ich würde gerne wissen, ob es sich lohnt, ob es sich lohnt.
Sie werden sowieso keine Nettonull erreichen, egal wie Sie es betrachten. Es wird immer noch eine Restgröße geben, auf deren Grundlage Entscheidungen über die Eröffnung und Schließung von Positionen getroffen werden. Eigentlich ist es auch Lärm, aber darum geht es ja :)
Sie machen verschiedene Dinge mit Preisen - Subtraktion, Division, clevere Filter. Und jeder Autor ist der Meinung, dass all dies in jedem einzelnen Fall angemessen ist. Natürlich gibt es kein allgemeingültiges Rezept zur Beseitigung von Lärm. Denn es gibt keinen allgemeinen Konsens darüber, ob die Preise laut sind oder nicht.
Wenn Sie nichts mit ihnen machen wollen, tun Sie es nicht. Es gibt die Meinung, dass man nichts mit ihnen machen muss und je einfacher die Berechnungen sind, desto besser für das System. Das ist es, worauf ich hinaus will.
Sie werden sowieso keine Nettonull erreichen, egal wie Sie es betrachten. Es wird immer noch eine Restgröße geben, auf deren Grundlage Entscheidungen über die Eröffnung und Schließung von Positionen getroffen werden. Eigentlich ist es auch Lärm, aber darum geht es ja :)
Sie machen verschiedene Dinge mit Preisen - Subtraktion, Division, clevere Filter. Und jeder Autor ist der Meinung, dass all dies in jedem einzelnen Fall angemessen ist. Natürlich gibt es kein allgemeingültiges Rezept zur Beseitigung von Lärm. Denn es gibt keinen allgemeinen Konsens darüber, ob die Preise laut sind oder nicht.
Wenn Sie nichts mit ihnen machen wollen, tun Sie es nicht. Es gibt die Meinung, dass man nichts mit ihnen machen muss und je einfacher die Berechnungen sind, desto besser für das System. Diese Meinung vertrete ich auch.
Vielen Dank für das Gespräch. Wie dem auch sei, es stellt sich heraus, dass unser Gespräch doch auf einer so faszinierenden Note endet, was bedeutet, dass wir versuchen müssen, herauszufinden, ob diese Subtraktionsoperation nützlich sein wird.Nochmals vielen Dank.