Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 42
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Bewertung von Fractal/Hurst-bezogenen Indikatoren mit GA
Hier sind die Bewertungsergebnisse für Fraktal- und Hurst-bezogene Indikatoren. Ich habe die MACD-Strategie gewählt und alle Fraktal-Indikatoren, den Entropie-Indikator und den Ehler S/N-Indikator hinzugefügt und dann mit dem genetischen Algorithmus optimiert, um die Signifikanz dieser Indikatoren im Vergleich zu den MACD-Indikatoren zu ermitteln. Hier sind die Ergebnisse. Ich habe es für EURUSD, sauberes Signal (GOLD15) und Gauss-Rauschen (GOLD1) gemacht.
Krzysztof
für ein sauberes Signal (GOLD15)
DieEntropie begann eine höhere Signifikanz für ein sauberes Signal zu haben.
und für GAUSS-Rauschen (GOLD1)
Signifikanz der Entropie wieder normal, d.h. um 0. wie für EURUSD.
Schlussfolgerung
Alle Fraktal-/Hurst-Indikatoren haben keine Bedeutung im Vergleich zu MACD-Indikatoren, überraschenderweise Ehler S/N ratio und Entropie
auch, zumindest in der Form, in der ich sie aus dem Neuroshell advanced indicators set habe, zumindest wählt der genetische Algorithmus sie nicht aus. Daher denke ich, dass es schwierig sein wird, mit ihnen im Handel Geld zu verdienen.
Krzysztof
Das sagt Investopedia über Techniken der reskalierten Bereichsanalyse: Rescaled Range Analysis
Eine statistische Analyse einer Zeitreihe von Finanzdaten, die versucht, Muster zu finden, die sich in der Zukunft wiederholen könnten. Während sich die Techniken der Rescaled-Range-Analyse in anderen mathematischen Bereichen als nützlich erwiesen haben, sind die Beweise für ihren Einsatz bei der Analyse von Finanzdaten noch nicht ganz erbracht.
Fraktal
Ja, diese Fraktal-/Hurst-Sache ist wirklich "unscharf". Aber laut diesem Mann
John Conover: Startseite
und seiner Analyse (siehe Fraktal-Buch auf seiner Seite, zu groß, um es hier herunterzuladen) funktioniert der Hurst-Exponent für Finanzreihen. Das ist eine ziemlich tiefgehende Analyse. Wenn Sie wollen, können Sie ein wenig in diesem graben, ich bin die Bewertung John Ehlers Strategie jetzt (Hilbert-Transformation, S / N-Verhältnis usw.), aber bisher nur 20% Treffer Gewinner Trades aus der Probe... nicht gute Prognose.
Krzysztof
an Simba und Mistified.
Ich habe euch eine private Nachricht geschickt.
Grüße, Krzysztof
Vielen Dank, Krzysztof.
Ich habe dir eine private Nachricht geschickt. Grüße, Krzysztof
Danke Krzysztof
Simba
Multiskalen-Analyse
Sehr interessantes Konzept der Rauschfilterung mittels Multiskalenanalyse
http://www.multiresolution.com/cupbook.pdf
MR-Software
Es kann ziemlich einfach in NS implementiert werden, indem man den Indikator-Assistenten verwendet. Es hat ein Wavelet und Hauptkomponenten als Indikatoren implementiert.
Krzysztof