Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 16
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Wie viele Perioden sind in einem 3-Perioden-SMA?Ja, 3...nun, die Formel nimmt einfach (close2+close1+close0)*0.33333333...also wendet sie einen festen Koeffizienten von 0.333333 auf 3 Perioden an...Nun...Wie viele Perioden haben wir in einem Satl, der variable Koeffizienten auf Perioden von 0 bis 64 anwendet? Und wie viele Perioden haben wir für eine RSTL, die auf variablen Koeffizienten basiert, die auf Perioden von 0 bis 90 angewandt werden? Ok, wenn Sie jetzt eine RSTL für die von Ihnen berechnete TestSatl machen wollen, was wäre der akzeptable Bereich (Tipp: +-10% vom theoretischen Wert) von Perioden für eine TestRSTL?
Ich denke, für SATL haben wir 65 Perioden und für RSTL sehe ich oft 90 oder 98 Koeffizienten, was bedeutet, dass es eine Periode von 90 oder 98 sein sollte, richtig?
Also sollten wir für die Erstellung von RSTL die Hälfte mehr nehmen als für SATL?
Ich habe versucht, P1 und D1 in DFM zu ändern, und konnte sehen, dass die Anzahl der verwendeten Koeffizienten geändert wird, aber ich verstehe immer noch nicht, was sie bewirken, und ich verstehe nicht, wann es besser ist, einen von ihnen zu ändern als den anderen.
Ich denke, für SATL haben wir 65 Perioden und für RSTL sehe ich oft 90 oder 98 Koeffizienten, was bedeutet, dass es eine Periode von 90 oder 98 sein sollte, richtig?
Also sollten wir für die Erstellung von RSTL die Hälfte mehr nehmen als für SATL?
Ich habe versucht, P1 und D1 in DFM zu ändern, und konnte sehen, dass es die Anzahl der verwendeten Koeffizienten ändert, aber ich verstehe immer noch nicht, was sie tun, und ich verstehe nicht, wann es besser ist, einen zu ändern als den anderen.1-Ja, in allen Punkten richtig... 65 und 91... und ja, es gibt eine andere RSTL mit 98 Perioden... im Grunde genommen, wenn SATL 65 Perioden hat, sollte RSTL 65+ (die Hälfte weniger) haben... mit einer Marge von +-10%-... also, als Faustregel wäre alles zwischen 89 und 108 ok... normalerweise ist es besser, die kürzeren Perioden zu verwenden, das Signal ist immer noch glatt und etwas schneller
2-P1 und D1 wählen die Cutoff-Frequenzen (in Wirklichkeit wählen sie die Cutout-Perioden)...im Grunde genommen sagen Sie, dass alles, was außerhalb dieser Perioden liegt, für die Modellierung eines Marktes und eines Zeitrahmens uninteressant ist, so dass man sehr vorsichtig sein muss, was man auswählt.im Grunde genommen gehen Sie von dem Paradigma aus, dass die Zyklen mit "nicht genug Höhe" wahrscheinlich Rauschen sind, und der Rest ist das, was Sie für die Modellierung eines Marktes verwenden werden.
Warum versuchen Sie nicht, eine RSTL für Ihre Test-SATL zu erstellen, und dann können wir uns für eine benutzerdefinierte STLM2 entscheiden?
1-Ja, in allen Punkten richtig..65 und 91..und ja, es gibt noch eine andere RSTL mit 98 Perioden..im Grunde genommen, wenn satl 65 Perioden hat, sollte RSTL 65+(eine halbe weniger) haben..mit einer Marge von +-10%-..also, als Faustregel wäre alles zwischen 89 und 108 ok..normalerweise ist es besser, die kürzeren Perioden zu verwenden, das Signal ist immer noch glatt und etwas schneller
2-P1 und D1 wählen die Cutoff-Frequenzen aus (in Wirklichkeit wählen sie die Cutout-Perioden)...im Grunde genommen sagen Sie, dass alles, was außerhalb dieser Perioden liegt, für die Modellierung eines Marktes und Zeitrahmens uninteressant ist, so dass man sehr vorsichtig sein muss, was man auswählt.Im Grunde genommen gehen Sie von dem Paradigma aus, dass die Zyklen mit "nicht genug Höhe" wahrscheinlich Rauschen sind, und der Rest ist das, was Sie für die Modellierung eines Marktes verwenden werden.
Warum versuchen Sie nicht, eine RSTL für Ihre Test-SATL zu erstellen, und dann können wir mit einer benutzerdefinierten STLM2 fortfahren?Vielen Dank für Ihre Antwort, Simba!
Ich werde die RSTL erstellen, aber vorher muss ich Ihnen noch eine Frage stellen :-) bedeutet das, dass ich, um eine SATL mit einer Periode von 63 zu erstellen, P1 etwas größer als 63 und D1 etwas kleiner wählen sollte (um die Zyklen mit einer Periode nahe bei 63 herauszufiltern), und sicherstellen, dass die Anzahl der Koeffizienten 63 beträgt? Oder sollte ich die Werte der beiden höchsten Spitzenwerte wählen und sie als P1 und D1 verwenden?
Wie man ,eine andere Option
Dvarrin, Sie wollen EURUSD H4 handeln und sich mit digitalen Filtern vertraut machen. Sagen wir also, ich habe die gleichen Interessen wie Sie und habe einige benutzerdefinierte SATL für dieses Paar und tf. erstellt.
1-Prüfung des Bildes und der Frequenzen
2-Prüfen Sie die von mir erstellten SATL und wie sie sich auf 1 beziehen
3-Versuchen Sie, durch Versuch und Irrtum eine RSTL für diese SATL zu erstellen.
Dvarrin, Sie wollen mit EURUSD H4 handeln und etwas über digitale Filter lernen. Nehmen wir also an, dass ich die gleichen Interessen wie Sie habe und einige benutzerdefinierte SATL für dieses Paar und tf. erstellt habe, würde ich Ihnen Folgendes vorschlagen
1-Prüfung des Bildes und der Frequenzen
2-Überprüfen Sie die von mir erstellten Satl und ihre Beziehung zu 1
3 - Versuchen Sie, durch Versuch und Irrtum eine RSTL für diese SATL zu erstellen.1. Ich stelle fest, dass es 3 Hauptpeaks bei 14, 34 und 115 gibt.
2. Du hast 115 für P1 und 14 für D1 genommen, und es gibt 16 Koeffizienten für SATL. Das bedeutet also, dass die Periode 16 ist? (Ich bin wirklich ratlos)
3. Dann habe ich für RSTL 115 für P1 und 34 statt 14 für D1 genommen, weil es einen Fehler im Code mit 14 macht (0*Close...)
Dann habe ich einfach den Verzögerungswert geändert, so dass die Kurve die Richtung ändert, wenn der Preis ein Top oder einen Boden erreicht. Es sieht ziemlich ähnlich aus wie eine andere RSTL, die ich heruntergeladen habe :-), aber es gibt keine Logik oder Regel für das, was ich getan habe, und außerdem, wie wir schon sagten, sollte die Periode für RSTL anderthalbmal größer sein als die für SATL, also wenn SATL 16 Koeffizienten hat, sollte ich nur 24 für RSTL haben, aber ich habe viel mehr.
Ah ich sehe....
Nun, das führt mich zu einer hoffentlich einfachen Analysefrage.
Was ist die richtige Anzahl von Balken für die Spektralanalyse?
Ich habe die gesamte Historie (also 2000+) verwendet. .... Gibt es eine Faustregel, nach der man sich richten sollte, um zu entscheiden, wie viele Balken man verwenden sollte...
Danke!
cl
2 Bilder
SATLs basieren auf dem Schlusskurs, also verwenden Sie es (das .mq4 in meinem vorherigen Beitrag) mit einem Liniendiagramm..vorzugsweise
. Siehe die 2 Bilder, eine sehr einfache Art, diesen Satl zu handeln..wenn der Schlusskurs über dem Satl liegt, dann kaufen..wenn der Schlusskurs darunter liegt, dann verkaufen..Variante 1..fügen Sie hinzu UND wenn die SATL-Neigung nach oben oder unten für oben und unten ist, spätere, aber sicherere Eingänge....Variante2..einfach auf den Anstieg oder das Oben/Unten setzen, je nachdem, was zuerst eintritt, wir werden dafür bezahlt, Risiken einzugehen, also gehen Sie sie ein 
...Je nach Risikoneigung haben Sie jetzt 3 Optionen zur Auswahl..wählen Sie die, die sich für Sie richtig anfühlt.
Übrigens, Märkte sind von Natur aus fraktal...versuchen Sie dies (entwickelt auf H4 tf, und eineinhalb Monate spezifische Geschichte) SatlEurusdH4 auf einem Monatschart von EURUSD, von 1990 bis jetzt, zum Beispiel, Sie werden überrascht sein...und, wenn Sie es mögen, posten Sie das Bild für alle zum Nachdenken über
dvarrin...
der Fehler im Code ist, dass es keinen Operator vor der 0*close..... gibt, setzen Sie einfach ein + Zeichen davor.
cl
Ah ich sehe....
Nun, das führt mich zu einer hoffentlich einfachen Analysefrage...
Was ist die richtige Anzahl von Balken für die Spektrumanalyse?
Ich habe die gesamte Historie (also 2000+) verwendet. .... Gibt es eine Faustregel, nach der man sich richten sollte, um zu entscheiden, wie viele Balken man verwenden sollte...
danke,
clJa, der Wunsch nach Sicherheit in einer chaotischen Welt liegt in der menschlichen Natur, aber Sicherheit bedeutet, dass auch Ihre Konkurrenten sicher sind, also kein Markt, der gehandelt werden kann, jeder will long, niemand will short.
Es gibt 3 "nützliche" Möglichkeiten..1-Alle Balken in der Geschichte..2-Alle Balken seit dem Markt Paradigma geändert..3-das Minimum, dass die Software erlaubt..Die unsichere Wahl ist Ihre..Meiner Meinung nach, 2 und 3 sind der Weg zu gehen, aber das ist nur eine Meinung.
Und, in der Tat, Chaos ist "fast" deterministisch...
Simba,
Ich glaube, du hast uns geholfen, etwas wirklich Besonderes zu erkennen... ich habe Angst, dass ich dieses Wochenende nichts mehr schaffe, lol...
cl