Algorithmische ''Zentrifuge'' - Seite 10
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wir müssen die idealen Bereiche für den Handel mit der Geschichte ermitteln. Keine unnötigen Verzögerungen bei den Positionen. Die Geschäfte mit dem besten Zeit-Geld-Verhältnis. Wir prüfen und wählen Indikatoren und benutzerdefinierte Formeln für ihre Einstiegs-/Ausstiegspunkte in den Signalen des TS.
Ich stimme zu, ersetzen Sie den Begriff "ideal" durch "maximal-optimal". Dies ist genauer.
Geht das schon wieder los mit dem Thema "Brei aus einer Axt"?
Peter, ist Ihnen klar, dass Ihre Aufgabe auf 9 Seiten des Themas nicht nur unformalisiert ist, sondern dass sie (die Aufgabe) nicht einmal gestellt ist?
seit 9 Seiten dieses Themas gibt es eine sich wiederholende Argumentation .... Ich will den Knopf drücken --> GA macht es --> ich bekomme eine Menge profitabler TC
Das ist bei jedem Programm so:
Was haben Sie in diesen Feldern?
ZS: Ich bin damit einverstanden, dass der Begriff "ideal" durch "maximal optimal" ersetzt wird. Das ist schon genauer.
Dann "maximal fit", um fair zu sein.
Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ZigZag nicht geeignet ist, ideale Punkte zu finden.
ZigZag ignoriert das Konzept von Trend/Flat, auf das sich viele Indikatoren und Strategien stützen. Es scheitert schlichtweg daran, ihre Übergänge zu erfassen. Und sie berücksichtigt nicht das nutzlose Halten einer offenen Position in einem langen Preiskorridor.
Kein Problem, verwenden Sie die Fourier-Annäherung und die Extrapolation anstelle von Zickzack.
https://www.mql5.com/ru/forum/326818/page4#comment_14014309
https://www.mql5.com/ru/forum/325307/page2#comment_13709024
Peter, Sie müssen verstehen, dass, wenn Sie einen Indikator, EA oder sogar ein Skript laden, Ihnen alle historischen Daten über CopyRates oder CopyTicks zur Verfügung stehen. Und dafür braucht man keinen Tester, der die Parameter mit der Brute-Force-Methode auswählt.
Fourier eignet sich hervorragend, um das Wesentliche Ihres Themas zu veranschaulichen, da es im Wesentlichen N Indikatoren ersetzt, von denen jeder 3 Parameter enthält(Amplitude, Periode (Frequenz) und harmonische Phasenverschiebung).
In wenigen Millisekunden können Sie z.B. 40 Oberschwingungen (die Werte sind analog zu den Parameterwerten eines beliebigen Indikators) berechnen, z.B. für die letzten 10 Jahre. Und der Gral für die Geschichte der letzten 10 Jahre ist garantiert.
Die erhaltenen Oberschwingungen können für die Zukunftsprognose verwendet werden. Das Problem ist jedoch, dass eine solche "Optimierung" auf der Grundlage historischer Daten nicht für eine effektive Vorhersage der Zukunft funktioniert, ebenso wenig wie bei anderen Indikatoren oder deren Kombination. In der Geschichte ist es ein Gral, im wirklichen Leben ist es ein Abfluss.
Nikolai, in diesem Thread löse ich das Problem des automatischen Layouts eines ' 'tester-profit'' TS. An anderen Fragen (insbesondere hier) bin ich (zumindest im Moment) weniger interessiert. Die tatsächliche Rentabilität von TS ist eine Frage für ein anderes Thema)). Aber danke für die Glückwünsche!))
Also, tut mir natürlich leid, aber dann ist Ihr Thema einfach nur ein weiterer Schwachsinn. Dieses Thema ist nur für Betrüger interessant, die versuchen, leichtgläubigen potentiellen Käufern ihre "Wunder-Ratgeber" unter die Nase zu reiben, so dass sie vor dem Kauf des Tests schöne Bilder zeigen und in regelmäßigen Abständen Aktualisierungen vornehmen, die für die Geschichte und für verschiedene Symbole "optimiert" sind, so dass die schönen Bilder nicht zur hässlichen Wahrheit werden.
Wo liegt das Problem? Verwenden Sie Fourier-Annäherung und Extrapolation anstelle von Zickzack.
Wahnsinn!!!
Nikolai, wie zeitaufwändig ist es, den Algorithmus zu "korrumpieren", um (höchstens) 1 oder n, die letzten Perioden der Sinuskurven zu berücksichtigen?
Ungefähr innerhalb der Grenzen der grünen Linie.
Und fügen Sie die Extrapolation auf der linken Seite hinzu. Wir werden die Dynamik der Divergenz der inversen Vorhersage sehen.
Wahnsinn!!!
Nikolai, wie viel Zeit, um "durcheinander" den Algorithmus zu berücksichtigen (nicht mehr als) 1 oder n , die letzten Perioden von Sinusoiden?
Ungefähr innerhalb der Grenzen der grünen Linie.
Und fügen Sie die Extrapolation auf der linken Seite hinzu. Wir werden die Dynamik der Divergenz der inversen Prognose sehen.
Ich verstehe dich nicht, Alexey, was du meinst.
Ich verstehe nicht, was du meinst, Alexey.
Sie haben die richtige Berechnung, indem Sie das gesamte Intervall verwenden, um jede Sinuskurve zu charakterisieren. Vorschlag: Wenn die Periode der Sinuskurve abnimmt, verringern Sie das tatsächliche Intervall, um sie zu charakterisieren.
Es wird davon ausgegangen, dass der künftige Preis sowohl von der Vorgeschichte als auch von den jüngsten Ereignissen beeinflusst wird, die neue Schwankungen ins Spiel bringen.Wenn Sie es geschafft haben, diesen Konstruktor vollständig an die Optimierung zu binden, dann ist es das, wovon ich spreche.
Im Ergebnis sollte die Optimierung zu vollwertigen Strategien führen. Ich sehe keinen Grund, warum diese Methode der Strategieentwicklung nicht funktionieren sollte.
Es ist nicht deine Schuld, wenn du nicht verstehst, worum es geht. Ich wiederhole es in jedem Beitrag.)))
Quadrate:
1. Eingabedaten - Tick-Historie im Prüfgerät.
2. Algorithmus:
(1) Methode, um "ideale" Einstiegspunkte in die Geschichte zu finden.
(2) Ermittlung von Indikatorwerten in Punkten.
(3) Identifizierung von Wiederholungen von Indikatorwerten in Punkten.
(4) Auswahl der Indikatoren für die Handelsstrategie.
3. Outputs - die Handelsstrategie als Satz von Parametern für das Einstiegssignal und das Ausstiegssignal und deren Werte.
Aufgabe:Automatisieren Sie die Suche nach der optimalen Strategie.
Es ist nicht deine Schuld, wenn du nicht verstehst, worum es geht. Ich wiederhole es in jedem Beitrag.))
Quadrate:
1. Eingabedaten - Tick-Historie im Prüfgerät.
2. Algorithmus:
(1) Methode, um "ideale" Einstiegspunkte in die Geschichte zu finden.
(2) Ermittlung von Indikatorwerten in Punkten.
(3) Identifizierung von Wiederholungen von Indikatorwerten in Punkten.
(4) Auswahl der Indikatoren für die Handelsstrategie.
3. Outputs - die Handelsstrategie als Satz von Parametern für das Einstiegssignal und das Ausstiegssignal und deren Werte.
Ziel: Die Suche nach der optimalen Strategie soll automatisiert werden.
Sie erhalten nur die Indikatorwerte? Der Ansatz ist hoffnungslos.
Es ist nicht deine Schuld, wenn du nicht verstehst, worum es geht. Ich wiederhole es in jedem Beitrag.))
Quadrate:
1. Eingabedaten - Tick-Historie im Prüfgerät.
ich denke, es ist seltsam, aber in Ihren früheren Beiträgen haben Sie geschrieben, dass Sie Input-Output-Signale auf der Grundlage von Indikatoren verwenden werden, ich denke, Sie sollten Indikatorwerte als Eingangsdaten verwenden, aber wie sie funktionieren, kann aus dem Kaffeesatz erraten werden
OK, ich sehe..... es ist klar, dass Sie bereits eine Auswahl von Indikatoren, die mit Tick Geschichte..... im Allgemeinen noch einmal arbeiten - es wurde alles klar! ;)