Algorithmische ''Zentrifuge''

[Реter Konow]

Basierend auf diesem Thema:https://www.mql5.com/ru/forum/79324

Ist es möglich, Strategien zur automatischen Erstellung von Parameterkonfigurationen zu entwickeln?

Das Konzept ist wie folgt:

1. Alle Handelssysteme verwenden gemeinsame Gruppen von Parametern:

• Indikatorparameter - abgeleitete Parameter, die von Indikatoren berechnet werden. Jeder Indikator kann durch einen einzigen Parameter dargestellt werden, der anhand seiner Berechnungsformel unterschiedliche Werte liefert.
• Auftragsparameter - Lot, Stoploss, Takeprofit, Trailing-Werte und andere. Bei den Berechnungen werden keine Formeln verwendet. Es wird nur eine Optimierung verwendet, die die besten Werte in Abhängigkeit von anderen Faktoren auswählt.
• Marktparameter - Preis, Volumen. Sie werden in den Indikatorformeln berücksichtigt und müssen NICHT gesondert in die Systeme aufgenommen werden.
• Statistische Parameter - Drawdown, Gewinnfaktor, Eigenkapital... Sie müssen NICHT in das Handelssystem einbezogen werden, da ihre Funktion durch die Optimierung der Auftragsparameter und das Überschießen des Systems ersetzt wird.
• Der Saldo der Einlage ist der wichtigste Parameter, in Bezug auf den die anderen Parameter aufgezählt und ihre Werte optimiert werden.
  

Da die Kombinationen dieser Parameter in allen Expert Advisors zu finden sind, könnten wir theoretisch einen Mechanismus für die automatische Strategieerstellung schaffen. Der Mechanismus probiert verschiedene Konfigurationen der Indikatorparameter und ihrer Werte aus und betrachtet sie als Markteinstiegssignale. Die Auftragsparameter werden anhand der Historie im Tester optimiert. Der Hauptindikator für eine erfolgreiche Parameteranpassung ist die erhöhte Einzahlung. Es ist der Prozentsatz seines Wachstums, der als die Effizienz der Parameterkonfigurationen und ihrer Werte betrachtet wird.

Wir sind an der Praktikabilität und der geschätzten technischen Komplexität der Umsetzung eines solchen Mechanismus interessiert.

[[Gelöscht]]

Eine weitere fantastische Idee

[Дмитрий]

Das Optimierungsproblem der linearen Programmierung.

Excel - Add-on Solution Finder.

Zielfunktion - Gewinnfunktion - maximieren.

Sie legen die Variablen und Randbedingungen des Modells fest.

Pauken Sie das Modell - 1-2 Stunden.

Suche nach einer Lösung - ich weiß nicht, wie lange. Das hängt davon ab, wie lang die Reihe ist. Vielleicht 1 Stunde.

[Реter Konow]

Дмитрий:

Das Optimierungsproblem der linearen Programmierung.

Excel - Add-on Solution Finder.

Zielfunktion - Gewinnfunktion - maximieren.

Sie geben die Variablen und Beschränkungen des Modells an.

Alles ist in Excel gelöst? Woher kommen die Indikatoren und die Optimierung?

Sie benötigen Indikatoren, die durch Parameter und Marktdaten dargestellt werden, um sie zu bearbeiten und zu optimieren. Wahrscheinlich kann man das nicht in Excel machen...

[Дмитрий]

Реter Konow:
Alles ist in Excel gelöst? Woher kommen die Indikatoren und die Optimierung?

Sie müssen die Indikatoren mit Formeln ausfüllen.

Und die Optimierung ist eingebaut - das Zusatzmodul Solution Finder

[Дмитрий]

Nun, vielleicht gibt es andere mathematische Pakete, die Algorithmen zum Lösen von linearen Programmierproblemen haben, aber ich habe immer Excel benutzt.

[Реter Konow]

Дмитрий:

Sie müssen die Indikatoren mit Formeln ausfüllen.

Und die Optimierung ist eingebaut - das Zusatzmodul Solution Finder

Die Indikatoren verwenden Marktdaten von Marktinstrumenten. Sollten sie auch in Excel geladen werden?

[Дмитрий]

Реter Konow:
Die Indikatoren verwenden die Marktdaten der Marktinstrumente. Laden Sie sie auch in Excel?

Kopieren Sie sie einfach in Excel. Sie werden jedes Paar einzeln überprüfen.

Kopieren Sie die Zeile, füllen Sie die Indikatoren mit Formeln aus, in der Zelle die Formel der Zielfunktion und die Zellen der Variablen.

Und das war's.

[Реter Konow]

Дмитрий:

Kopieren Sie sie einfach in Excel. Sie werden jedes Paar einzeln überprüfen.

Kopieren Sie die Zeile, füllen Sie die Indikatoren mit Formeln aus, in der Zelle die Formel der Zielfunktion und die Zellen der Variablen.

Das ist alles.

Und warum schreibt man Strategien?)

[Реter Konow]

Die Ausgabe ist wie folgt zu gestalten:

1. Konfiguration der Parameter, die die Indikatoren darstellen.

2. Konfiguration der Indikatorparameterwerte, die für die Einstiegspunkte verwendet werden sollen.

3. Konfiguration der Werte der Auftragsparameter, diesich aus der Optimierung (1) der Indikatorkonfiguration (2) der für die Einstiegspunkte gewählten Werte ergeben.

Alle zusammen werden ein Handelssystem bilden.

[Реter Konow]

Vladimir Baskakov:
Eine weitere fantastische Idee

Ich halte die Idee nicht für fantastisch. Es läuft alles auf die Optimierung hinaus, die jeder hier liebt, nur noch komplizierter.

Es müssen nicht nur die Werte der Systemparameter ausgewählt werden, sondern auch die Systemparameter selbst. Die Indikatoren werden als Beispiel für die Systemparameter genommen. Ansonsten bleibt alles beim Alten.

1. Zunächst wählen wir die Systemparameter aus (Zusammenstellung der Indikatoren).

2. Wir wählen Werte für die Einstiegspunkte (für die ausgewählte Indikatorengruppe).

3. Auswahl der Werte für die Auftragsparameter - Stopps und Lot.

Wir erhalten die Ausgangshandelsstrategie.