Was bedeutet der Begriff "non-lagging" (in Bezug auf den Indikator)? - Seite 3
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Damit es keine Unklarheiten darüber gibt, über welche Verzögerung wir sprechen.
Farbwechsel - das Verkaufssignal erschien 5 Balken zu spät in Bezug auf den Balken, in dem sich das Zickzack-Extremum befand.
Ein korrekt erstellter EMA hat eine um etwa ein Drittel geringere Gruppenlaufzeit als der SMA.
Ja, das ist nicht richtig, ich meinte Berechnungen ohne Zeitgewichtung.
khorosh:
Welche Bedeutung hat der Begriff "verzögerungsfrei" (in Bezug auf den Indikator)?
Ist eine solche überhaupt erforderlich? Wenn er nicht nachlaufend ist, reagiert er auf kleine Kursbewegungen und gibt eine Menge falscher Signale. Oder bedeutet es, dass er auf solche kleinen Bewegungen nicht reagiert, aber auch nicht hinterherhinkt, wenn eine bedeutende Preisbewegung beginnt? Aber ist das möglich?
Kurz gesagt, die Mittelwertbildung sollte auf beide Seiten (Zukunft und Vergangenheit) angewandt werden, um die Diskrepanz zum Original zu minimieren; wenn der Filter nur auf Vergangenheitswerte angewandt wird, tritt ein Verzögerungseffekt auf; er kann als maximale Diskrepanz berechnet werden, indem die gefilterte Reihe im Verhältnis zur ursprünglichen Reihe in die Zukunft verschoben wird; bei SMA beträgt er eine halbe Periode. Es gibt keinen "nicht nachlaufenden Indikator" ohne Daten aus der Futures-Periode. Die Schlussfolgerung: "nicht nachlaufende Indikatoren" können nicht existieren, genau wie das Perpetuum Mobile. Wenn jemand so etwas vorschlägt, ist es zu 100 % eine Fälschung, eine Art Trick, eine Art "Magnete".
Wenn man keine Daten aus der Zukunft hat, kann man keinen "nicht nacheilenden Indikator" erhalten, und da man nach den Gesetzen von Ursache und Wirkung keine Daten aus der Zukunft haben kann, ist die Schlussfolgerung, dass "nicht nacheilende Indikatoren" im Prinzip nicht existieren können, genau wie ein Perpetuum mobile. Wenn jemand so etwas vorschlägt, handelt es sich zu 100 % um eine Fälschung, eine Art Trick, eine Art "Magneten".
Sie können. Das ist eine medizinische Tatsache. Und es bedeutet keineswegs, dass wir die Zukunft kennen, denn wir kennen sie noch nicht.
Sie können. Dies ist eine medizinische Tatsache. Und es bedeutet nicht, dass wir die Zukunft überhaupt kennen, wir kennen sie immer noch nicht.
Was hat das mit Medizin zu tun? Das sind die elementaren Grundlagen des DSP.
Nicht nachlaufende Indikatoren sind probabilistische Indikatoren, bei denen der Preis des Ereignisses bereits jetzt bekannt ist und die Wahrscheinlichkeit des späteren Ergebnisses aus statistischen Beobachtungen zum aktuellen Zeitpunkt bekannt ist.
Zum Beispiel sind dies signifikante Niveaus, oder die gleichen Indikatoren, z.B. RSI 30/70 Niveaus sind signifikant für den Markt und wenn man dieses Niveau auf dem Stundenbalken kennt, kann man auf einem 15-Minuten-Balken bereits abschätzen, was passieren wird, wenn der Preis sich vom aktuellen Punkt aus in Richtung des Niveaus bewegt und es überschreitet.
Was hat das mit Medizin zu tun? Das sind die Grundlagen des DSP.
Eigentlich ist die Signalverarbeitung mein Spezialgebiet. Und das, das Konstruieren von nicht nacheilenden, ist wirklich elementares Grundwissen.
Wirklich? Auf der SB, zeigen Sie es mir? Ich kann es auch mit einer Sinuswelle machen.)
Nicht nachlaufende Indikatoren sind probabilistische Indikatoren, bei denen der Preis des Ereignisses bereits jetzt bekannt ist und die Wahrscheinlichkeit des späteren Ergebnisses aus statistischen Beobachtungen zum aktuellen Zeitpunkt bekannt ist.
Zum Beispiel sind dies signifikante Niveaus oder die gleichen Indikatorwerte, z.B. RSI 30/70 Niveaus sind signifikant für den Markt und wenn man dieses Niveau auf dem Stundenbalken kennt, kann man auf einem 15-Minuten-Chart sehen, was passiert, wenn der Preis sich vom aktuellen Punkt aus in Richtung des Niveaus bewegt und es überschreitet.
Bei "probabilistisch", "statistisch" und "mit MO" geht es nur darum, das Fragment "von rechts" vorherzusagen, das für eine "perfekte Filterung" fehlt, und wenn man bedenkt, dass die Qualität solcher Vorhersagen (aus öffentlichen Daten) mit der anspruchsvollsten MO bei 52-55 % liegt, macht das keinen Unterschied.
Bei "probabilistisch", "statistisch" und "mit MO" geht es darum, wie man das Fragment "von rechts" vorhersagen kann, das für eine "perfekte Filterung" fehlt, und angesichts der Tatsache, dass die Qualität solcher Vorhersagen (aus öffentlichen Daten) mit der anspruchsvollsten MO bei 52-55 % liegt, macht es keinen Unterschied.
Die Ergebnisse können in MO anders ausfallen und höher als 55 % sein, und für einige Strategien sind sogar 50 % sehr gut - für Trendstrategien zum Beispiel.
Aber ich spreche von einem qualitativ anderen Ansatz - wenn wir nicht auf die Indikatorwerte warten, sondern eine Entscheidung ein paar Schritte im Voraus treffen, weil wir wissen, was der Indikator anzeigen wird, wenn sich der Preis in diese oder jene Richtung bewegt. Mit diesem Ansatz können wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, jetzt eine Position einzugehen, wenn wir wissen, dass der RSI wahrscheinlich abprallen wird, und die Stopps können sehr niedrig gesetzt werden.