SOM: Kochmethoden - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Guten Tag!
Das Thema wird fortgesetzt. Ich habe eine Analyse für das GBPUSD-Paar auf täglichen Balken von 1989 bis 2011 erstellt. Gleicher Ansatz, aber ich habe ein kleineres BVS (5*5) gemacht, daher wurde die Trennung der Eingangsvektoren gröber, aber nichts...
Dies ist das Ergebnis des Erlernens des ACS. Ich habe es nicht in Büschel unterteilt, um es nicht noch gröber zu machen. Ich habe 5800 Beispiele für das Training genommen, die Größe des Eingabevektors ist die gleiche - 40.
Ich analysierte die Wahrscheinlichkeit der Preisbewegung in der Zukunft mit einer variablen Anzahl von Balken (von 1 bis 15 in der Zukunft). Horizontal gehen Zahlen von Neuronen, dann Anzahl der Proben, die sie treffen, dann Wahrscheinlichkeiten für 1-15 Bars in der Zukunft, zunächst für Aufwärtsbewegungen, dann Block für Abwärtsbewegungen Preis.
Grafik zu dieser Tabelle. Nur hier auf den horizontalen Balken in die Zukunft, auf den vertikalen - Neuronen. Ich habe genau die lila markierten Fälle genommen, um eine Handelsstrategie zu entwickeln. Wahrscheinlichkeiten modulo größer als 0,6.
Ergebnisse. Ausbildung:
Als nächstes füttere ich das trainierte SOM mit den Daten aus der OOS-Periode und erhalte die Neuronenzahlen. Ich wende die Strategie an.
OOS-Zeitraum (von Anfang 2010 bis heute).
Und schließlich habe ich einen durchschnittlichen Eingabevektor erstellt, der den Beispielen aus der Zelle entspricht, in der die Wahrscheinlichkeiten am höchsten sind:
Auf Anfrage kann ich auch die Datei mit allen Daten zur Verfügung stellen.
Die Vorhersagbarkeit wird bei allen von mir getesteten Tools beobachtet.
Großartig, ich würde sogar sagen großartig! - oder, Sie wissen schon, Kasino, Zufälligkeit....
Wenn es Ihnen nichts ausmacht und es mit der Technologie Ihres neuronalen Netzes möglich ist, können Sie versuchen, Vorhersagen zu treffen, ohne das Zeitlimit für die Handelsprognose (Anzahl der Balken in der Zukunft) zu verwenden. Ich bin sehr neugierig, ob die gleiche Vorhersagekraft des Netzes bestehen bleibt.
Großartig, ich würde sogar sagen großartig! - Sie wissen schon, Casino, random....
Wenn es Ihnen nichts ausmacht und wenn es mit der Technologie Ihres neuronalen Netzes möglich ist, versuchen Sie, Vorhersagen zu machen, ohne ein Zeitlimit für den Handel zu verwenden (Anzahl der Balken in der Zukunft). Ich bin sehr neugierig, ob das Raster die gleiche Vorhersagekraft behalten wird.
Ich glaube, der Algorithmus wurde falsch verstanden. Die selbstorganisierende Karte macht keine Vorhersagen.... Es unterteilt den mehrdimensionalen Beispielraum in kompakte Bereiche, in denen ähnliche Beispiele konzentriert sind. Das neuronale Netz weiß nicht, was die Zukunft bringt. (Obwohl manchmal zukunftsorientierte Daten zum Trainieren des ACS herangezogen werden und wir uns dann auf Cluster konzentrieren können, in denen die Gewinne maximal sind, während wir Eingabevektoren lernen, die solchen profitablen Situationen vorausgehen). Dann erstelle ich eine Tabelle und betrachte das durchschnittliche zukünftige Preisverhalten für die vom neuronalen Netz gruppierten Fälle.
Und wie kann man eine Vorhersage ohne einen Zeitplan machen? Wir sagen die Zukunft voraus, aber nicht die Unendlichkeit.
Soweit ich weiß, basiert die Tabelle auf Fakten, so dass man ohne Zeitlimit einen anderen Weg finden muss, um die Tabelle zu erstellen.
Ja, natürlich. Sie könnten versuchen, die Gewinnerzielung vorherzusagen, aber auch hier müssen Sie sich ein Zeitlimit setzen, zumindest ein gewisses.
Wir können auch nicht die Wahrscheinlichkeit betrachten, dass der Preis in n Takten höher oder niedriger ist, sondern den durchschnittlichen Gewinn aus Transaktionen, wenn man die Dauer einer offenen Transaktion von n Takten betrachtet. Und all dies kann anhand der bereits vorhandenen Aufschlüsselung der Beispiele in SCP-Zellen betrachtet werden.
Ich würde gerne ein paar Ideen hören, was man mit diesem Ansatz noch vorhersagen kann.
Ich glaube, der Algorithmus wurde falsch verstanden. Eine selbstorganisierende Karte ist nicht vorhersehbar.... Es unterteilt den mehrdimensionalen Raum der Beispiele in kompakte Regionen, in denen ähnliche Beispiele konzentriert sind. Das neuronale Netz weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird.
Ich weiß, wie selbstorganisierende Karten funktionieren (anscheinend verstehen Sie nicht, warum ich die Frage gestellt habe, aber wenn Sie es nicht wissen, werde ich es nicht erklären, sonst könnte man mich der Selbstbeweihräucherung bezichtigen). Ich spreche nicht über die Karten (was die Karten vorhersagen), sondern über TC im Allgemeinen. Und die TZ beschäftigt sich gerade mit Prognosen, egal wer was sagt.
Und wie können wir Vorhersagen treffen, ohne einen Zeitplan zu haben? Wir sagen die Zukunft voraus, aber nicht die Unendlichkeit.
Igitt. Für 99% aller TK, über die in diesem Forum nachgedacht wird, gibt es keinen Zeitrahmen für eine Vorhersage. Es kommt mir (und vielleicht auch Ihnen) seltsam vor, aber es ist wahr. Ein typisches Beispiel: Handel auf zwei oder einer Welle, Einstieg durch Kreuzung (Sie steigen ein, haben aber keine Ahnung, wann der Ausstieg erfolgt, vielleicht nie), Ausstieg/Einstieg durch entgegengesetztes Signal.
Ich bin froh, dass es in diesem Forum Leute gibt, die die fettgedruckte Bedeutung verstehen.
Ich würde gerne einige Ideen hören, was man mit diesem Ansatz sonst noch vorhersagen kann.
Sind wir also doch ein Vorhersager? :)
Man kann die Wahrscheinlichkeit vorhersagen (im Allgemeinen mag ich das Wort "vorhersagen" nicht, vor allem nicht in Kombination mit dem Wort "Wahrscheinlichkeit"), dass der Preis in einem bestimmten Zeitintervall in einem bestimmten Bereich bleibt (oder umgekehrt, dass er ihn verlässt) - damit kann man auch Geld verdienen.
--- Uy. Für 99% aller TK, über die in diesem Forum nachgedacht wird, gibt es keinen Zeitrahmen für die Vorhersage. Es kommt mir (und vielleicht auch Ihnen) seltsam vor, aber es ist so. Ein typisches Beispiel: Handel auf zwei oder einer Welle, Einstieg bei Überschreiten (wir steigen ein, haben aber keine Ahnung, wann der Ausstieg erfolgt, vielleicht nie), Ausstieg/Einstieg bei entgegengesetztem Signal.
Ja, ich verstehe das. Wenn wir es mit TS vergleichen, bei dem sowohl Eingaben als auch Ausgaben von Indikatoren generiert werden, können wir Folgendes tun: Wir füttern NS mit Eingaben, erhalten die Nummer des Neurons, geben die Position ein und warten, bis NS uns eine andere Nummer des Neurons gibt, um es zu verlassen. Wir wählen die Anzahl der Eingangs- und Ausgangsneuronen im Strategietester. Dazu sollten wir natürlich einen EA schreiben und ihn testen. Aber ich möchte erst einmal abwägen, ob dieser Ansatz praktikabel ist... Meine Idee ist, dass wir es im Wesentlichen mit dem Übergang eines Systems von einem Zustand in einen anderen zu tun haben. Die Zustände des Systems werden formalisiert, indem sie zu kompakten Klassen (SCS-Zellen) gehören. Theoretisch kann es Situationen geben, in denen Übergänge vom Zustand x zum Zustand y mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Gewinn... Aber das ist bisher nur ein Hirngespinst.) Was meinen Sie dazu?
--- Man kann die Wahrscheinlichkeit vorhersagen (ich mag das Wort "vorhersagen" im Allgemeinen nicht, vor allem nicht in Kombination mit dem Wort "Wahrscheinlichkeit"), dass der Kurs in einem bestimmten Zeitintervall in einer bestimmten Spanne bleibt (oder umgekehrt, dass er sie verlässt) - auch damit kann man Geld verdienen.
Ja, natürlich machen wir Vorhersagen, die auf den Ergebnissen der Analyse der resultierenden Datengruppen beruhen, und zwar auf probabilistische Weise.) Nichts lässt sich mit Sicherheit sagen, es wird immer Ausnahmen von der Regel geben. Ich lege die Datendatei an, es gibt Zellennummern und der OOS-Zeitraum ist ausgegraut. Sie können auch versuchen, selbst eine Prognose zu erstellen und in Excel eine Strategie für den Ausbildungszeitraum zu entwerfen, die Sie dann am OOS überprüfen. Wir analysieren zum Beispiel, welche Höchst- und Tiefstwerte der Preis in der Zukunft erreichen wird (durch Balken), aber hier können wir sofort sagen, dass sich der Kanal in der Zukunft ausweiten wird. Und wie kann man TS in der positiven mathematischen Erwartung auf diese Idee bringen?
Die Datei ist beigefügt.