Die Grundsätze der nicht-syndikatorischen Handelssysteme. - Seite 6
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Dafür habe ich einen speziellen Mechanismus, ähnlich der Pendelstrategie.
Dann haben Sie fast einen "Gral":) Und wenn Sie den Prozentsatz der Verluste auf 20-30% senken, dann wird es definitiv ein Gral sein :)
Williams lügt, wenn sein Buch sagt genau, wie Sie beschrieben ...) ist es unmöglich, dass mit TP von 4 mal die Stops, profitable und verlorene Trades waren 50/50. Selbst 40 über 60 scheint eine rosige Hoffnung zu sein ...
Ich habe sein Buch vor langer Zeit gelesen, ich weiß nicht mehr, was darin stand. Ich habe sein Buch vor langer Zeit gelesen, ich erinnere mich, was darin steht. 50/50 ist nur ein Beispiel, das nichts mit Larry zu tun hat, mein unfertiger Expert Advisor hat genau 50/50 auf Tests.
Ich habe sein Buch vor langer Zeit gelesen, ich weiß nicht mehr, was darin stand. 50/50 ist nur ein Beispiel und hat nichts mit Larry zu tun. Mein unfertiger Expert Advisor hat genau 50/50 bei Tests.
Mit TP, die 4 Mal größer sind als die Anschläge?
Ja. Der Take beträgt 1.000 Pips. Aber der Preis hat ihn im Laufe der Geschichte nur selten erreicht. Wir verwenden Rollover ohne Verlust, aber Gewinne werden nicht um einen Pip gehandelt, sondern um 100 oder mehr, im Durchschnitt erhalten wir 3-4 Stopps auf Gewinn.
Ja. Der Take beträgt 1.000 Pips. Aber der Preis hat ihn im Laufe der Geschichte nur selten erreicht. Ich benutze Rollover ohne Verlust, aber der Gewinn ist nicht ein Pip pro Stück, sondern 100 oder mehr und der durchschnittliche Gewinn ist 3-4 Pips.
Dennoch sehen Sie, dass der durchschnittliche Gewinn nur 20% größer ist als der durchschnittliche Verlust... D.h. die Wahrscheinlichkeit, 100 Pips zu bekommen, hängt vom Stop ab. Wenn Ihr Stop 100 Pips + Spread beträgt, dann ist die Wahrscheinlichkeit gleich.
Wenn Sie einen Trailing-Stop von 100 Punkten setzen, ist das interessant), und vor allem ist es eine der klügsten Entscheidungen.sehen Sie immer noch, dass der durchschnittliche Gewinn nur 20% größer ist als der durchschnittliche Verlust... Wenn ich einen Stop von 100 Pips + Spread habe, dann sind die Chancen gleich, und wenn ich mehr habe, dann wird der Gewinn höher sein und umgekehrt.
Wenn Sie einen Trailing-Stop von 100 Punkten anstreben, ist das interessant), und vor allem ist es eine der klügsten Entscheidungen.Ich habe bereits eine Menge Gewinn in meinem Forex-Handelsroboter, so werde ich versuchen, es zu überprüfen.
Darüber hinaus zeigt der Bericht die durchschnittliche Gewinnhöhe in Geld. Wenn Sie die Gewinngröße in Pips zählen, wird sie 3-4 Mal höher sein als der Stopp. Und wenn Sie in Geld rechnen, hängt es vom Volumen des Geschäfts ab.
Ja...ich verstehe...zum Beispiel ist mein TP immer unterschiedlich, je nach Marktsituation und wird durch das Risikokontrollmodul gesteuert, das Problem ist, dass mein Aktionskorridor sehr klein ist, weil der Roboter im Voraus mögliche Konsequenzen im schlimmsten Fall berechnet und automatisch nach einem optimalen Einstieg in den Markt sucht...
Wenn Sie das Lot erhöhen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass die Risiken unweigerlich steigen, wenn Sie TP und SL nicht ändern und das Minimum auf demselben Niveau belassen.
Ich bin sehr neugierig, wie Sie das Risiko innerhalb von 4 % halten, wenn Sie die Lose erhöhen?
Das habe ich bis jetzt noch nicht... denn wenn ich die Lots erhöhe, beginnt das System zu "lockern" ... mit anderen Worten, der durchschnittliche Drawdown steigt ... weil ich keine Grids verwende ...
Grob gesagt, ist mein Roboter mit Händen und Füßen an die objektive Realität der Marktsituation gebunden.
Ich habe bereits 55-70% profitable Aufträge...
Stimmt, vorausgesetzt, dass TP = (SL-Spread) am Anfang... aber das ist nur auf das Ordnungssystem selbst zurückzuführen
ich wüsste nicht, wie man es anders machen könnte ... es ist nur so, dass, wenn man viel Geld hat, das Eingehen eines Risikos ein großes Unterfangen ist ...
...aber Lose erlauben die Hauptsache, die Verweildauer von Ordersystemen oder auch nur Orders im Markt zu minimieren ...
was unweigerlich zu Risiken führt...
Nur damit Sie verstehen, 55-70% der profitablen Trades ist gut... aber ich versuche, den Aufenthalt von Aufträgen auf dem Markt zu minimieren und suche nach einem Weg, um es geschehen zu lassen... wieder kann ich mit einer Art von außergewöhnlichen Kontraption kommen müssen...
Ja...ich verstehe...zum Beispiel ist mein TP immer unterschiedlich, je nach Marktsituation und wird durch das Risikokontrollmodul gesteuert, das Problem ist, dass mein Aktionskorridor sehr klein ist, weil der Roboter im Voraus mögliche Konsequenzen im schlimmsten Fall berechnet und automatisch nach einem optimalen Einstieg in den Markt sucht...
Wenn Sie das Lot erhöhen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass die Risiken unweigerlich steigen, wenn Sie TP und SL nicht ändern und das Minimum auf demselben Niveau belassen.
Ich bin sehr neugierig, wie Sie das Risiko innerhalb von 4 % halten, wenn Sie die Lose erhöhen?
Das habe ich bis jetzt noch nicht... denn wenn ich die Lots erhöhe, fängt das System an, sich zu "lockern", d.h. der durchschnittliche Drawdown steigt... weil ich keine Raster verwende...
Grob gesagt, ist mein Roboter mit Händen und Füßen an die objektive Realität der Marktsituation gebunden.
Ich habe bereits 55-70% profitable Aufträge...
Stimmt, vorausgesetzt, dass TP = (SL-Spread) am Anfang... aber das ist nur auf das Ordnungssystem selbst zurückzuführen
ich weiß nicht, wie man es anders machen könnte ... es ist nur so, dass, wenn man viel Geld hat, das Eingehen eines Risikos ein sehr profitables Geschäft ist ...
...aber Lose erlauben die Hauptsache, die Verweildauer von Ordersystemen oder auch nur Orders im Markt zu minimieren ...
was unweigerlich zu Risiken führt...
Nur damit Sie verstehen, dass 55-70% der profitablen Trades gut sind... Aber ich versuche, die Verweildauer von Aufträgen im Markt zu minimieren und suche nach einer Möglichkeit, dies zu erreichen... Vielleicht muss ich wieder irgendeine außergewöhnliche Vorrichtung erfinden...
Über die Zunahme von Losen habe ich schon früher geschrieben. Ich erhöhe nicht nur aus einem bestimmten Grund die Anzahl. Das Lot wird so berechnet, dass im Falle eines Stop-Loss-Auslösers die Höhe des Verlustes die angegebene Grenze nicht überschreitet. Die Begrenzung wird als Prozentsatz der Einlage festgelegt. In diesem Beispiel habe ich die 1 %-Grenze verwendet (Sie können sie höher ansetzen). Und da ich mehr als eine Position gleichzeitig geöffnet haben kann, gibt es eine Grenze für die Anzahl der gleichzeitig geöffneten Positionen (4 Positionen in diesem Beispiel). Daraus ergibt sich ein variables Risiko von 1 bis 4 Prozent der Einlage. Im Falle eines Verlustes erhöhe ich nicht viel, wenn ich eine neue Position eröffne, um den vorherigen Verlust zu decken. Der Verlust wird dadurch gedeckt, dass die Gewinne bei einem gewinnbringenden Handel das 3-4fache des Verlustes betragen. Mit anderen Worten: Ein gewinnbringender Handel deckt 4 Verlustgeschäfte. Die Menge steigt nur mit dem Wachstum der Einlage; wenn die Einlage sinkt, sinkt auch die Menge.
Beispiel: Verlustgrenze von 1 %. TC lässt es dreimal höher sein als 3 %. Sagen wir 1000 $ einzahlen. 1 % von 1000 $ sind 10 $. Bei einem Handel haben wir einen Verlust gemacht und haben jetzt noch 990 $ übrig. Der nächste Handel ist auch verlieren 1% von 990 dies ist 9,90 gerundet auf 10 haben wir $ 980 links. Der dritte Handel war ein Gewinn von 3% von $980, was $29,40 bedeutet. Alles in allem haben wir $1.009,40 auf unserem Konto.
...
Versuchen Sie, zwei Take Profits für die Position zu erzielen. Die eine virtuell, die andere real. Bei Erreichen eines virtuellen Takeaways schließen Sie einen Teil der Position und setzen den Stop Lossless. Behalten Sie den verbleibenden Teil und schleppen Sie ihn langsam, bis er die tatsächliche Fangmenge erreicht oder ohne Verlust schließt. Wenn Sie 55-70% der profitablen Trades mit einem Take gleich dem Stop-Loss haben, dann kann der virtuelle Take gleich dem Stop-Loss und der reale Take um ein Vielfaches größer gemacht werden. Sie können auch zwei Geschäfte eröffnen, wobei Sie ein Geschäft in Höhe des Stop-Loss eröffnen und das zweite Geschäft mit einem viel größeren Stop-Loss abschließen. Diese Variante ist jedoch nur für Hedge-Konten geeignet.
...
Wenn Sie die Haltedauer der Position verkürzen möchten, sollten wir die TP-Größe so verringern, dass der Kurs Zeit hat, sie im Laufe des Tages zu erreichen. Wenn der Tausch positiv ist, können wir ihn außerdem mehrere Tage lang halten.
Über die Zunahme von Losen habe ich schon früher geschrieben. Ich erhöhe die Menge nicht ohne Grund. Das Lot wird so berechnet, dass im Falle eines Stop-Losses die Höhe des Verlustes die festgelegte Grenze nicht überschreitet. Die Begrenzung wird als Prozentsatz der Einlage festgelegt. In diesem Beispiel habe ich die 1 %-Grenze verwendet (Sie können sie höher ansetzen). Und da ich mehr als eine Position gleichzeitig geöffnet haben kann, gibt es eine Grenze für die Anzahl der gleichzeitig geöffneten Positionen (4 Positionen in diesem Beispiel). Daraus ergibt sich ein variables Risiko von 1 bis 4 Prozent der Einlage. Im Falle eines Verlustes erhöhe ich nicht viel, wenn ich eine neue Position eröffne, um den vorherigen Verlust zu decken. Der Verlust wird dadurch gedeckt, dass die Gewinne bei einem gewinnbringenden Handel das 3-4fache des Verlustes betragen. Mit anderen Worten: Ein gewinnbringender Handel deckt 4 Verlustgeschäfte. Die Menge steigt nur mit dem Wachstum der Einlage; wenn die Einlage sinkt, sinkt auch die Menge.
Beispiel: Verlustgrenze von 1 %. TC lässt es dreimal höher sein als 3 %. Sagen wir 1000 $ einzahlen. 1 % von 1000 $ sind 10 $. Bei einem Handel haben wir einen Verlust gemacht und haben jetzt noch 990 $ übrig. Der nächste Handel ist auch verlieren 1% von 990 dies ist 9,90 gerundet auf 10 haben wir $ 980 links. Der dritte Handel war ein Gewinn von 3% von $980, also $29,40. Alles in allem haben wir $1.009,40 auf unserem Konto.
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Versuchen Sie, zwei Take Profits für die Position zu erzielen. Die eine virtuell, die andere real. Bei Erreichen eines virtuellen Takeaways schließen Sie einen Teil der Position und setzen den Stop Lossless. Behalten Sie den verbleibenden Teil und schleppen Sie ihn langsam, bis er die tatsächliche Fangmenge erreicht oder ohne Verlust schließt. Wenn Sie 55-70 % der profitablen Trades mit einem Take gleich dem Stop-Loss haben, dann kann der virtuelle Take gleich dem Stop-Loss und der reale Take um ein Vielfaches größer gemacht werden. Sie können auch zwei Geschäfte eröffnen, wobei Sie ein Geschäft in Höhe des Stop-Loss eröffnen und das zweite Geschäft mit einem viel größeren Stop-Loss abschließen. Diese Variante ist jedoch nur für Hedge-Konten geeignet.
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Wenn Sie die Haltedauer der Position verkürzen wollen, sollten wir die TP-Größe so weit verringern, dass der Kurs Zeit hat, sie im Laufe des Tages zu erreichen. Wenn der Tausch positiv ausfällt, können Sie ihn außerdem mehrere Tage lang halten.
Ich habe es verstanden ... aber das Raster funktioniert für Sie und nicht für mich ... also was für mich funktioniert, wird nicht funktionieren, das habe ich bereits überprüft. Ja ... Sie haben Recht, ich habe den TP verringert ... es stellt sich immer noch heraus, dass ich den Verlust erhöhe, was dasselbe ist, wie wenn ich die Lots erhöhe, weil der Verlust um ein Vielfaches größer ist als der Gewinn ...