Von der Theorie zur Praxis - Seite 870

 
Wizard2018:

Bei bullischen Candlesticks schlägt er bärische Stopps (bei bärischen Candlesticks ist es umgekehrt). Die Leute haben versucht, hart zu verkaufen, aber sie mussten kaufen. Ja, der Markt steht auf dem Kopf, aber wenn man ihn einmal verstanden hat, kann man sich darauf einstellen und diesen bizarren Tanz mit ihm tanzen.

Das liegt daran, dass die meisten Menschen versuchen, dem Preis hinterherzujagen. Mit allen oben beschriebenen Folgen.

 
Aleksey Nikolayev:

Es gibt alle Arten von Gläsern. Was ist, wenn es aus einer Nabelschnurblutbank stammt?)

Okay, wenn es überhaupt Blut ist...

 
Бахтиер Расулов:

Hallo liebe Leute!

Bitte helfen Sie mir, ein Skript für MT4 zu schreiben, um eine TXT-Datei mit den folgenden Daten zu erzeugen:

Datum (tt. mm. jjjj)

Tag der Woche

Uhrzeit bar geöffnet

Zeit
Feierabend
bar

Preis Schlussbalken

Preis
Eröffnungspreis
bar

Höchstpreis pro Tag(MODE_HIGH)

Mindestpreis während des Tages (MODE_LOW)

Spread in Pips(MODE_SPREAD)

Höhe des Einfrierens von Aufträgen in Pips (MODE_FREEZELEVEL)

Minimal zulässiges Stop Loss/Stake Profit-Niveau in Pips (MODE_STOPLEVEL)


für den Zeitraum von 1990 bis heute. Zeitrahmen von 4 Stunden

Wenn Sie mir eine E-Mail an bahtbank@mail.ru schicken können.

Oder schreiben Sie ins Forum

nennen Sie mir wenigstens einen Preis.

oder besser noch, schreiben Sie hier: https://www.mql5.com/ru/job

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  • www.mql5.com
Советник открывает позицию в зависимости от закрытия прошлой позиции. Если позиции не было то в зависимости от направления прошлой свечи. При Buy S/L выставляется за Low предыдущей свечи. Если Max_Los_Pips=true- то действует следующие правило:  Если кол-во пунктов от цены открытия ордера Order_Buy до Low предыдущей свечи превышает Max_Los_Pips...
 

An die großen Physiker über die korrekte Anwendung der Formeln der großen Physiker mit einem großen 'C' an FX:

Dateien:
Forex-IESEG.zip  3018 kb
0808.0372.zip  382 kb
 

Ich sage Ihnen eines - das Vernünftigste, was mir geholfen hat, war der Mechanismus des hochsensiblen Schleppnetzes + Ordnungssystem + Erkennung eines flüssigen Bereichs. alle drei dieser Komponenten ergeben :

1) Hochsensibles Schleppnetz - so sicher und schnell wie möglich maximale Gewinne erzielen

2) Das Ordnungssystem - nicht verlieren mit strengen Gesetzen der Wahrscheinlichkeitstheorie, die sogar ein Schuljunge versteht

3) Erkennen eines liquiden Bereichs - die Zeit, in der der Markt von starken Ausschlägen beherrscht wird, ohne die Sie sicher sind, nichts Gutes zu verdienen und eher zu verlieren.

4) Das Wichtigste - Erfahrung, eine große, umfassende Erfahrung mit bitteren Tränen, falschen Freuden usw. Ohne sie versteht man einfach nicht, was funktioniert und was nicht, und würde sich schließlich in Theorien, Vermutungen usw. verzetteln. Ich glaube, dass man solche Erfahrungen nur sammeln kann, wenn man eine ganze Armada von EAs schreibt und sie über einen sehr langen Zeitraum testet.

Das ist alles...

Eine praktische Beschreibung der Umsetzung wird jedoch wahrscheinlich 50-80 Seiten umfassen...

Also...Alexander_K ist irgendwohin verschwunden...

Gibt es hier niemanden, der diese gigantische Aufgabe übernehmen kann?

Im Grunde genommen haben alle Ratsmitglieder hier

1. entweder eine "ideale Gewinnkurve" auf Kosten von unendlichen Risiken

2. oder durch die Reduzierung und Fixierung der Verluste (eines Teils der Verluste) zeigen sie ein positives Ergebnis in einem bestimmten Bereich, scheitern aber unweigerlich in der Realität, da die Bereiche, in denen der Roboter getestet wird, die Parameter des Expert Advisors für diesen bestimmten Bereich beeinflussen.


Sie haben im Wesentlichen :

(Gewinn) / (Verlust) und das war's.

1. GEWINN -> konstant => VERLUST -> unendlich; oder VERLUST / GEWINN >= 2

Je höher das Verhältnis ist, desto geringer ist der Wert des Gewinns, und desto häufiger werden Sie die Knete hacken, auch wenn am Ende höchstwahrscheinlich immer noch alle ausfallen.

2. GEWINN -> unendlich => VERLUST -> entweder bis unendlich oder bis zu einem Verhältnis VERLUST / GEWINN < 1 (oder besser 0,5) dann die erste Option, alles hängt von der Zeit, und die zweite hängt von den Emissionen

3. bei Verlusten -> const werden Sie früher oder später sowieso immer Geld verlieren. Die Häufigkeit der Gewinne, wennLOSS / PROFIT >= 2 wird höher sein , aber früher oder später die Verluste werden Ihre Gewinne und Einlagen zu schließen.

Nur eines verstehe ich nicht, warum verbringt man so viel Zeit damit, einfache Wahrheiten zu widerlegen und stolpert immer wieder darüber und sucht wieder nach einer Ausrede?

Natürlich ist das interessant, aber warum?)


Warum schreibe ich das hier?

- Um alles in diesem Thread überhaupt zusammenzufassen.

- Wie komplex Ihr System auch sein mag, es kommt immer auf eines an - (Gewinne/Verluste) + den Wert des Spreads, je nach Art der Handelsstrategie.

- Wenn Ihr jährlicher Gewinn mehr als 90-100% beträgt, wächst die Belastung durch Provisionen auf Ihre Einlage so (exponentiell), dass der Markt sie nicht mehr decken kann. Sie sollten also gar nicht erst mit dem Handel beginnen, wenn der Spread höher als 15 Pips bei einem fünfstelligen Spread ist und der geschätzte Gewinn höher als 90-100% pro Jahr ist.

- Wenn Sie einen genauen und nüchternen Blick auf Ihren Roboter oder Ihre Strategie werfen, werden Sie eine einfache Wahrheit erkennen - (Gewinn/Verlust) + (nach oben/unten/beide Richtungen) + (Auftrag/Einzelauftragssystem)

Sie können noch mehr dazu sagen, ich bin dafür.

Es ist mehr als 200 Seiten her, seit ich geschrieben habe, dass hier niemand etwas erreichen wird.

Hat es irgendwelche Auswirkungen?

Was hat das alles für einen Sinn? - Akzeptieren wir einfache Wahrheiten und gehen wir vom Weniger zum Mehr und nicht umgekehrt.

 
Renat Akhtyamov:

Zu den großen Physikern über die korrekte Anwendung der Formeln der großen Physiker mit einem großen "C" zu FX:

Hier ist ein Gefühl, dass die Autoren in der zweiten Arbeit sind unsere Leute, einige kritzeln mit Zeichnungen, und dann p. "5 Fucking distribution" - hat mich geweckt. )

 
Martin Cheguevara:

- Wenn Sie einen genauen und nüchternen Blick auf Ihren Roboter oder Ihre Strategie werfen, werden Sie eine einfache Wahrheit erkennen - (Gewinn/Verlust) + (Trend/Oppose/Reverse/Reverse) + (Order/Einzelordersystem)

Chegevara, gut, nicht beurteilen, das intellektuelle Niveau der maximalen Fähigkeiten im Moment, und folglich die Rentabilität der TS von anderen

Sie dürfen nicht mehr als 90-100% Gewinn pro Jahr machen, also dürfen Sie nicht.

Ich habe es schon oft gesagt und werde es immer wieder sagen: Je schlechter der TS ist, desto geringer ist das Risiko und desto geringer ist der Gewinn! //Ich stimme der Tatsache zu, dass es besser ist, das Selbstverständnis eines TS nicht zu überschätzen, auch nicht das Risiko, sonst ist es ein Verlust.

Schauen Sie sich die echten Signale an...

Wenn ich zum Beispiel 3 Wochen lang 470% verliere, macht es mir nichts aus, 100% (!!!) zu verlieren, oder? (der letzte Handel aus dem Saldo 57k nicht gezählt, weil es zusammen mit dem Tester beendet):


 
Unicornis:

Hier ist ein Gefühl, dass, die Autoren in der zweiten Arbeit sind unsere Leute, einige schriftlich mit Zeichnungen, und dann die p. "5 Fucking distribution" - Ich bin aufgewacht. )

Ich lese dort auch viel Bekanntes, ich möchte "Danke, A_K!" sagen. ;)

 
Renat Akhtyamov:

Chegevara, Sie sollten nicht das intellektuelle Niveau Ihrer maximalen Fähigkeiten im Moment beurteilen, und damit die Rentabilität anderer Marktteilnehmer.

Sie erreichen nicht mehr als 90-100 % pro Jahr, also erzielen Sie keine Punkte.

Ich habe es schon mehr als einmal gesagt und ich werde es immer wieder sagen: Je schlechter der TS ist, desto geringer ist das Risiko und desto geringer ist der Gewinn! //Ich stimme der Tatsache zu, dass es besser ist, das Selbstbild eines TS nicht zu überschätzen, auch nicht das Risiko, sonst ist es ein Verlust.

Schauen Sie sich die echten Signale an...

z.B. für 3 Wochen 470%, selbst 100% sind nicht zu verachten(!!!), oder? (der letzte Handel aus dem Saldo 57k nicht zählbar, weil es zusammen mit dem Tester beendet):


Sie wählten endlose Risiken ist auch wahr, aber mein Geld ist nicht 100 Pfund ... und selbst wenn die 1000 $, ich bin nicht riskieren es im wirklichen Leben sowieso.

Mein Gewinn steigt um 100-150%. Das sind nur die Risiken, und ich ziehe die Strategie der Banken "langsam aber sicher" vor, zumal ich einen Kredit aufnehme, Zinsen zahle und einen Gewinn habe. Mit meinem System kann ich es mir leisten und muss nicht befürchten, dass ich alles verlieren könnte.

Aber du hast recht), es ist besser, ein Trending Grid System zu verwenden, um all das in einer Woche umzusetzen) drei Wochen ... zu viele Veränderungen können passieren ...

Ich persönlich wende einige clevere Tricks an, um vor allem bei Spikes Gewinne abzuschöpfen und gleichzeitig nicht viel zu verlieren.

Ich habe derzeit die Absicht, das Bayes-Theorem an jedes Rädchen in meinem Handelsroboter zu knüpfen, damit sich diese Rädchen je nach Ergebnis an den Markt bei jedem spezifischen Kurs "anpassen".

Ich habe 1250 Zeilen mit zusammenhängenden Funktionen, die alle voneinander abhängen... Ich kann die Methode nicht einmal ein bisschen ändern, und wenn Sie einen Fehler machen, werden Sie verrückt sein, danach zu suchen. Ich habe fünf Stunden gebraucht, um ihn zu finden - ich hätte die Verlustvariable mit -1 multiplizieren sollen...

Bis jetzt habe ich es so gemacht... ich habe die Risiken reduziert, ich habe Funktionen hinzugefügt, um die Risiken zu begrenzen, und ich habe 50-70% Gewinn pro Jahr...

Das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass es vorher 120-150% waren... aber es ist sicherer und viel entspannter.

Aber es ist sicherer und viel sicherer.

 
Martin Cheguevara:

Ja, Sie haben Recht) es ist wirklich besser, alles in einer Woche umzusetzen) sonst drei Wochen ... zu viele Veränderungen können passieren ...

Ich persönlich wende einige clevere Tricks an, um die Gewinne aus meinen Ausreißern zu verteilen, ohne zu viel zu verlieren.

Meine derzeitige Absicht ist es, das Bayes-Theorem auf jedes Rädchen in meinem Handelsroboter anzuwenden, um diese Rädchen auf der Grundlage des Ergebnisses an den Markt bei jedem spezifischen Kurs "anzupassen".

Ich habe 1250 Zeilen Code mit miteinander verknüpften Funktionen, die alle voneinander abhängen... Ich kann die Methode nicht einmal ein bisschen ändern und es ist verrückt, nach Fehlern zu suchen. Gerade heute habe ich fünf Stunden lang gesucht und einen gefunden - die Variable, die Verluste meldet, hätte mit -1 multipliziert werden müssen...

Ich sollte mich damit abfinden, dass einmal im Jahr etwas schief geht und man ein Kauf- (oder Verkaufs-) Signal erhält, obwohl es (nach TS-Logik) gar keines geben kann. Da sich ein Fehler einschleichen kann, brauchen wir eine separate und große Eintrittsbarriere in die Richtung, und darunter den ganzen Rest der Strategie.

Grund der Beschwerde: