Von der Theorie zur Praxis - Seite 717
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Dies ist eher eine Frage der Spieltheorie.
In Ordnung, aber nicht, weil "Spieltheorie" ein schöner Name ist, sondern weil sie sich mit Kombinatorik und Spieltheorie beschäftigt, nicht im Sinne der Mathematik, sondern im Sinne der Mengenlehre, hier sind zwei Verteilungen, lassen Sie sie Poissons sein - zwei Mengen, können Sie den Bereich finden, in dem diese Mengen auf dem Preisdiagramm projiziert werden... Sie kennen den Rest, Taschen, Geld... )))
Aber Sie haben Recht.
Dies ist eine sehr begriffliche Frage. Was ist diese Verteilung und warum ist sie so, wie sie ist - immer und ewig?
Ich habe versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Als letztes habe ich mir die Verteilung von Skellum angesehen. Der Rückkehrer ist die Differenz zweier Zahlen, die zu zwei verschiedenen Poisson-Verteilungen gehören... Was kommt als Nächstes? Was kommt als Nächstes - ich hatte nicht genug Grips, um es auf eine physikalische und mathematische Grundlage zu stellen. Es ist mehr eine Frage der Spieltheorie.
Das ist ja interessant... woher kann Poisson kommen?
Das ist ja interessant... woher kommt Poisson?
Woher soll ich das wissen?! Sie müssen es lesen und studieren. Und ich galoppiere auf den Gral zu, aber ich komme nicht an.
Woher soll ich das wissen?! Sie müssen lesen - studieren. Und ich eile im Galopp zum Gral, aber ich kann ihn nicht erreichen.
Noch einmal in aller Deutlichkeit: "Was könnte die Quelle des Grals sein?"
Buchstabieren Sie es noch einmal: "Was wäre die Rolle der Pussy?"
Err....
Man erhält sie, indem man die Anzahl der Ereignisse innerhalb eines bestimmten Zeitraums zählt. Zum Beispiel die Anzahl der Zecken an einem Tag.
Err....
Man erhält sie, indem man die Anzahl der Ereignisse in einem bestimmten Zeitraum zählt. Zum Beispiel die Anzahl der Zecken an einem Tag.
Toll, äh...
Oleg kann uns helfen, indem er ein Struktogramm zeichnet. Übrigens, eine einfache Hilfe für MQL4/5 wäre auch hilfreich.
Ein typischer CARGO-Kult. Es handelt sich hier um eine weit verbreitete Epidemie :-)
Der sichtbarste Teil der Bevölkerung wurde von der Münzanstalt entsorgt (das ist wie Spanisch, aber lang, blumig und laut), der andere Teil vom Karren-übernehmenden-Pferd...
Die Mitte (das Laufen, das gerade in ihren Sitzen), sie bleiben in der Vergangenheit. Sie gehen nirgendwo hin, sie holen niemanden ein. Und sie sagen nichts voraus.
Sie helfen, die Vergangenheit zu bewältigen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Nun, der Durchschnitt sagt überhaupt nichts voraus. Und man kann sich nicht auf eine Verteilung verlassen. Man kann nicht mit den Folgen handeln und sich nicht einmal die Ursachen vorstellen, die sie verursacht haben - sonst ist es ein echter Kargokult, wenn die Eingeborenen Modellflugzeuge aus Guano und Schilf bauen und erwarten, dass ein Fallschirm vom Himmel fällt.
Solange man die Verteilung nicht mit der Physik und der Logik des Prozesses verknüpft hat, kann man damit nichts anfangen.Bei Return-to-Average-Ideen steigt man zum Preis ein und erwartet, dass der Preis den Wert des Durchschnitts zum Zeitpunkt des Einstiegs erreicht. Wenn Sie Ihr Angebot auf dem Durchschnitt aufbauen, werden Sie keine "Rendite"-Ideen bekommen, weil es unmöglich ist, auf dem Durchschnitt einzusteigen und zum Preis zu kommen - dieselbe Delta-Beschreibung kann sehr unterschiedliche Fantasien erzeugen.
Niemand spricht (wahrscheinlich) von Vorhersage, es ist nur ein Merkmal des Prozesses.
Der Durchschnitt ist in den rci und stochastischen Berechnungen enthalten, und diese gehen lediglich von einer Rendite aus. D.h. jede Renditestrategie wird durch +- Stochastik beschrieben - was soll man machen, es wurde ja schon erfunden, warum dann die Agonie auf den Gräbern von Pierre-Simon et al?
Wodurch wird der Tick ausgelöst, woher kommt er?
Natürlich werde ich mich dilettantisch anhören. Aber ich werde es tun, denn es ist interessant, der Sache auf den Grund zu gehen.
Es stellt sich heraus, dass der Makler zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Reihe von Preisen hat, deren Verteilung der Poisson-Verteilung entspricht. In einem nicht zufälligen(da zur Erlang-Verteilung k-ter Ordnung gehörenden) Zeitintervall gibt der Broker einen bestimmten Wert - einen Tick - für die Kunden aus diesem Array aus.
Das ist genau das, was wir mit der Skellam-Verteilung für Rückkehrer bekommen.
Richtig?
Natürlich werde ich mich dilettantisch anhören. Aber ich werde es tun, denn es ist interessant, der Sache auf den Grund zu gehen.
Es stellt sich heraus, dass der Makler zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Reihe von Preisen hat, deren Verteilung der Poisson-Verteilung entspricht. In einem nicht zufälligen(da zur Erlang-Verteilung k-ter Ordnung gehörenden) Zeitintervall gibt der Broker einen bestimmten Wert - einen Tick - für die Kunden aus diesem Array aus.
Das ist genau das, was wir mit der Skellam-Verteilung für Rückkehrer bekommen.
Oder?
Schauen Sie sich das Experiment mit dem 0. Spread bei Rannfx an.
Wenn alles so ist, wie ich es oben beschrieben habe, bestätigt sich einmal mehr die These, dass jeder Versuch, direkt mit Ticks Geld zu verdienen - jede Strategie - von vornherein zum Scheitern verurteilt ist.
Außerdem ist es praktisch sinnlos zu versuchen, Skellams Verteilung in eine andere umzuwandeln.
Man muss es so akzeptieren, wie es ist, und, wenn man es liebt und alles darüber weiß, Geld mit hohen TFs und großen Mustermengen verdienen, indem man mit OHLC arbeitet.
In der Tat: Zecken - zum Teufel damit! usw.