Von der Theorie zur Praxis - Seite 188
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Es gibt EIN Problem - die Berechnung des Beobachtungsfensters. Ein kleiner Fehler führt zu einer Vergrößerung/Verkleinerung des Fensters um 1000-5000 Ticks, und infolgedessen gibt es negative Trades, das will ich nicht verschweigen.
Alle, wirklich alle Paare haben unterschiedliche Wellenfunktionen. Ich habe mich anfangs etwas überschätzt - ich habe mich auf 32 Paare auf einmal gestürzt, und ich habe nicht genug Kraft, um sie alle auf einmal zu bewältigen. Jetzt habe ich den Arbeitsaufwand auf 6 Paare reduziert. Ansonsten ist es einfach körperlich schwer, allein zu arbeiten.
Kann ich nun ein solches Problem als Berechnung finden? Die Unzuverlässigkeit gegenüber kleinen Fehlern und als Folge negativer Abschlüsse sagt nichts über die Schwierigkeit der Berechnung aus, sondern über den Mangel an statistischer Stabilität (man denke an die Zweifel von Gorban, Kolmogorov und Markov). Wenn die optimale Fenstergröße in Abhängigkeit von kleinen Schwankungen der Eingabedaten für die Berechnung stark springt, dann ist die erste Schlussfolgerung unausweichlich: die optimale Fenstergröße selbst ist nicht konstant. Es kann nicht als Grundlage für einen stabilen Handel dienen, bei dem die Rentabilität deutlich höher ist als bei einer Bankeinlage.
Alexander, warum achten Sie vor allem darauf, dass sich die von Ihnen verwendeten Wellenfunktionen ändern, wenn Sie von einem Instrument (Paar) zum anderen wechseln? Warum sehen Sie nicht, wie sie sich verändern, wenn der für die Berechnung herangezogene Zeitrahmen geändert wird? Zum Beispiel bei einer Verschiebung um 3 Monate. Gibt es einen Grund zur Hoffnung, dass diese Veränderungen bekanntermaßen schwächer ausfallen?
Lassen Sie ein Paar aus - gibt es ein stabiles (optimales) Fenster dafür. Oder handelt es sich um ein Phantom, denn selbst bei einer 24-Stunden-Schicht gibt es kein solches Fenster... Man beachte, dass sowohl Gorban als auch Osminin als erste Schlussfolgerung ihrer Berechnungen die Schätzung der Zeit angaben, während der die erhaltenen Merkmale des Kursflusses als statistisch stabil angesehen werden können (Gorban für seinen Indikator der statistischen Stabilität anderthalb Stunden, Osminin für das Hirst-Verhältnis), d. h. wie lange im Durchschnitt diese Merkmale Sinn haben. Ich denke, das Problem liegt nicht in den Berechnungen, sondern in der begrenzten Aussagekraft der Indikatoren.
P.S. Wie oft wurde Ihnen hier schon geraten, sich nicht sofort auf 36 Paare zu stürzen. Das Leben hat Sie nun gezwungen, die Zahl "etwas" zu verringern (um den Faktor 6). Lassen Sie einen stehen, damit Sie schneller zu einer Einigung kommen. Damit zitiere ich aus dem Gedächtnis Hemmings Buch "Numerical Methods", 1972, das Zitat selbst: "Der Zweck von Berechnungen sind nicht Zahlen, sondern das Verständnis". Sie sprachen von Berechnungen...Die erste Schlussfolgerung ist, dass die optimale Fenstergröße selbst keineswegs konstant ist. Es kann nicht als Grundlage für einen stabilen Handel dienen, bei dem die Rentabilität deutlich höher ist als bei einer Bankeinlage.
Die verwendeten Wellenfunktionen ändern sich, wenn sich der für die Berechnungen verwendete Zeitrahmen ändert
Gorban und Osminin haben als erste Schlussfolgerung aus ihren Berechnungen das Zeitintervall geschätzt, in dem die erhaltenen Merkmale des Angebotsflusses als statistisch stabil angesehen werden können (anderthalb Stunden für Gorbans Indikator der statistischen Stabilität, ein Tag für Osminins Koeffizient), d. h. wie lange diese Merkmale im Durchschnitt sinnvoll sind. Ich denke, das Problem liegt nicht in den Berechnungen, sondern in der begrenzten Aussagekraft der Indikatoren.
Hier, meine Herren Studenten, hat sich einer der "Aliens" gemeldet - lesen Sie aufmerksam!
Ja, Vladimir, du sprichst wie immer die wichtigsten Probleme an, um die herum die Lösung dieses Problems aufgebaut wird.
1) Die optimale Größe des Beobachtungsfensters ist instabil und extrem schwierig zu formalisieren und zu berechnen für einen instabilen, nicht-poissonalen Fluss von Zitaten.
Ich möchte Sie noch einmal auf dieses Problem aufmerksam machen. Sie ist lösbar. Es ist notwendig, den anfänglichen tickwise-Quotenfluss so zu transformieren, dass er in erster Näherung Poisson ist. Das Hauptproblem!!! Ohne eine Lösung ist alles sinnlos.
Das Problem wird wie folgt gelöst: Tick-Kurse werden automatisch in Intervallen von 1 Sekunde und mehr mit einem gleitenden Beobachtungsfenster von 1 Stunde und mehr gelesen. Es werden Pseudo-Zitate ohne Zeitstempel und echte Zitate mit Zeitstempel geschrieben. Wenn der erforderliche Datensatz vorliegt, sollten wir uns das Histogramm der Durchflussintensität in dem ausgewählten Zeitintervall ansehen. Es sollte zumindest wie eine Poisson-Verteilung aussehen!!! Ich kann sofort sagen, dass die erforderliche Ablesehäufigkeit der Ticks seltsamerweise 3 Sekunden und das gleitende Beobachtungsfenster 12 Stunden beträgt. Dies sind meine berechneten Daten, die jedoch noch experimentell bestätigt werden müssen. Es ist auch wichtig, dass in diesem Fall, obwohl wir die Zitate gleichmäßig lesen, die tatsächlichen Zeitstempel exponentiell verteilt sind!!!!
2. Und wie sie sich verändern! Deshalb ist es wichtig, das Problem Nr. 1 zu lösen und ausschließlich und nur in einem ein für alle Mal gewählten Beobachtungszeitraum zu arbeiten. Dann sind diese Verteilungen stabil und man kann daraus Gewichte für z.B. WMA berechnen.
Wenn Problem 1 gelöst ist und die Stabilität der Verteilungen (sog. Wellenfunktionen) in diesem Zeitintervall bewiesen ist, bedeutet dies, dass wir einen quasistationären Prozess haben, was erforderlich ist.
Hochachtungsvoll,
Alexander_K
Können wir nun ein solches Problem als Berechnung finden? Die Unbeständigkeit gegenüber kleinen Fehlern und die daraus resultierenden negativen Abschlüsse sprechen nicht für rechnerische Schwierigkeiten, sondern für einen Mangel an statistischer Stabilität (man denke an die Zweifel von Gorban, Kolmogorov und Markov). Wenn die optimale Fenstergröße in Abhängigkeit von kleinen Variationen der Eingabedaten für die Berechnung stark springt, dann ist die erste Schlussfolgerung unausweichlich: die optimale Fenstergröße selbst ist nicht konstant. Es kann nicht als Grundlage für einen stabilen Handel dienen, bei dem die Rentabilität deutlich höher ist als bei einer Bankeinlage.
Alexander, warum achten Sie vor allem darauf, dass sich die von Ihnen verwendeten Wellenfunktionen ändern, wenn Sie von einem Instrument (Paar) zum anderen wechseln? Warum sehen Sie nicht, wie sie sich verändern, wenn der für die Berechnung herangezogene Zeitrahmen geändert wird? Zum Beispiel bei einer Verschiebung um 3 Monate. Gibt es einen Grund zur Hoffnung, dass diese Veränderungen bekanntermaßen schwächer ausfallen?
Lassen Sie ein Paar - gibt es ein stabiles (optimales) Fenster dafür. Oder handelt es sich um ein Phantom, denn selbst bei einer 24-Stunden-Schicht gibt es kein solches Fenster... Es ist zu beachten, dass sowohl Gorban als auch Osminin als erste Schlussfolgerung ihrer Berechnungen die Schätzung der Zeit angaben, während der die erhaltenen Merkmale des Kursflusses als statistisch stabil angesehen werden können (Gorban für seinen Indikator der statistischen Stabilität anderthalb Stunden, Osminin für das Hearst-Verhältnis), d. h. wie lange diese Merkmale im Durchschnitt Sinn haben. Ich denke, das Problem liegt nicht in den Berechnungen, sondern in der begrenzten Aussagekraft der Indikatoren.
Warum brauchen wir ein stabiles Fenster? Für die Schönheit? Wofür?
Sie sollten sich immer ein Ziel und ein Kriterium setzen, um es zu erreichen.
Das Ziel: ein solches Fenster zu finden, bei dem die Vorhersage den geringsten Fehler aufweist.
Wenn wir wissen, wie wir die optimale Fenstergröße in dem Sinne berechnen können, dass eine Vorhersage daraus einen minimalen Vorhersagefehler hat, dann ist es klar, dass die Fenstergröße unterschiedlich sein wird, und darüber hinaus wird die Größe nicht von Interesse sein, weil wir Entscheidungen in Abhängigkeit von der Größe des Vorhersagefehlers treffen werden, der auf allen möglichen Fenstern auf dem aktuellen Balken erhalten wird.
Die Forderung nach einem stabilen Fenster ist grundlegend falsch - es wird grundsätzlich nicht benötigt.
Da wir über das Fenster sprechen, in meinem TS ist das Fenster dynamisch, es ist immer anders und der Markt bildet es, also habe ich nicht das Problem mit der Fensterauswahl, der Markt bildet es für mich...
Auch das Fenster ist dynamisch und wird durch den Markt bestimmt. Die Notierungen kommen in jedem Fall vom Markt. Wie könnte es anders sein? Zum anderen können die Daten nach unterschiedlichen Kriterien und mit unterschiedlichen Methoden verarbeitet und berechnet werden. Aber in jedem Fall sollte die Volatilität die Größe des Fensters in erster Linie beeinflussen.
Auch das Fenster ist dynamisch und wird durch den Markt bestimmt. Die Notierungen kommen in jedem Fall vom Markt. Wie könnte es anders sein? Zum anderen können die Daten nach unterschiedlichen Kriterien und mit unterschiedlichen Methoden verarbeitet und berechnet werden. Die Volatilität sollte aber auf jeden Fall die Größe des Fensters beeinflussen.
Ich habe im Moment eine gespaltene Persönlichkeit:
1. das Beobachtungsfenster ist dynamisch und wird auf der Grundlage einer bestimmten Anzahl von Ticks gebildet
2. das Beobachtungsfenster ist genau festgelegt und wird in Sekunden ausgedrückt. Im Gegenteil, er verfügt über einen dynamischen Satz von Tick-Kursen.
Wenn im zweiten Fall der Tick-Flow auf einen Poisson-Flow reduziert wird, sind die Ergebnisse VIEL besser als in Fall 1. Ich habe mehr Vertrauen in diesen Bereich meiner Arbeit - denn hier sind der alte Gunn, Einstein, Shelepin und alle anderen hier und beobachten, was vor sich geht.
2. das Beobachtungsfenster ist genau festgelegt und wird in Sekunden ausgedrückt.
Ist sie auch in diesem Fall für jedes Paar unterschiedlich? Oder für alle = 12 Stunden?
Ist sie auch in diesem Fall für jedes Paar unterschiedlich? Oder für alle = 12 Stunden?
FÜR ALLE!!!! Es kommt zur Auflösung, Leute! Haltet eure Taschen bereit, es ist genug für alle da!!!
Übrigens habe ich schon vor 50 Seiten gezeigt, dass Ihre "Gewichte für WMA" bedeutungslos sind, da sich das Ergebnis um kein Gramm von SMA unterscheidet ))))
Anstatt zu theoretisieren, wäre es sinnvoller, die physische Bedeutung dessen, was Sie tun, zu untersuchen :)
Haben Sie den HP-Filter ausprobiert? Ich glaube, es gab einen Indy-Filter in Kodobase.
p.s. Polynom liegt auf Umkehrungen (soweit ich mich an meine Experimente von vor 5 Jahren erinnere), weil seine Enden in den Himmel fliegen, was nicht typisch für den Markt ist. Dabei wird nicht versucht, einen Durchschnittswert zu ermitteln, sondern es wird das gesamte Angebot berücksichtigt.