Von der Theorie zur Praxis - Seite 187
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Alexander, was ist besser für deine Strategie - Trend oder Flat?
Auf kann entweder ein flacher oder ein Trend gut gehandelt werden, aber nicht beides.
Wie ist Ihre Situation?
Ich berechnedas Ende eines Trends ziemlich genau anhand des langen "Schwanzes" der Verteilung und handle bei einem Pullback. Gegenläufiger Handel.
Das Gedächtnis ist der Trend, der im Schwanz sitzt (der Gral selbst sitzt dort). Ich packe ihn an den Ohren und ziehe ihn heraus
Ich berechnedas Ende des Trends ziemlich genau anhand des langen "Schwanzes" der Verteilung und handele bei einem Pullback. Gegenläufiger Handel.
Was ist dieser "Schwanz"?
Viele Menschen sagen "Korrektur".
Genau!
aber sie vergessen, ein einziges Wort hinzuzufügen - "Verluste".
das heißt, der Markt saugt den verdienten Gewinn von den Trendhändlern ab
bzw. der Handel gegen den Trend saugt auch die hart erarbeiteten Gewinne in einem flachen
Gibt es ein solches Problem?Was ist das für ein Pferdeschwanz?
viele Leute sagen "Korrektur"
Das ist richtig!
aber sie vergessen, ein einziges Wort hinzuzufügen - "Verluste".
Der Markt saugt also die von den Trendfolgern erzielten Gewinne ab.
Dementsprechend schöpft der Handel gegen den Trend auch Gewinne ab, die in einem stagnierenden Markt erzielt wurden.
Gibt es ein solches Problem?Es gibt EIN Problem - die Berechnung des Beobachtungsfensters. Ein kleiner Fehler führt zu einer Vergrößerung/Verkleinerung des Fensters um 1000-5000 Ticks, und das hat zur Folge, dass es negative Geschäfte gibt, das will ich nicht verschweigen.
Alle, wirklich alle Paare haben unterschiedliche Wellenfunktionen. Ich habe mich anfangs etwas überschätzt - ich habe mich auf 32 Paare auf einmal gestürzt, und ich habe nicht genug Kraft, um sie alle auf einmal zu bewältigen. Jetzt habe ich den Arbeitsaufwand auf 6 Paare reduziert. Ansonsten ist es einfach physisch schwierig, allein zu arbeiten.
Es gibt EIN Problem - die Berechnung des Beobachtungsfensters. Ein kleiner Fehler führt zu einer Vergrößerung/Verkleinerung des Fensters um 1000-5000 Ticks, und infolgedessen gibt es negative Trades, das will ich nicht verschweigen.
Alle, wirklich alle Paare haben unterschiedliche Wellenfunktionen. Ich habe mich anfangs etwas überschätzt - ich habe mich auf 32 Paare auf einmal gestürzt, und ich habe nicht genug Kraft, um sie alle auf einmal zu bearbeiten. Jetzt habe ich den Arbeitsaufwand auf 6 Paare reduziert. Ansonsten ist es einfach körperlich schwer, allein zu arbeiten.
Vielleicht haben sie auch nur das umgekehrte Verhältnis zum Gewinn auf dem Händlerkonto, oder?
Vielleicht ist ein Paar ausreichend?vielleicht haben sie eine Verbindung zu den Gewinnen auf dem Konto des Händlers, oder?
Das ist möglich. Das müssen Sie überprüfen.
Das ist möglich. Das müssen Sie überprüfen.
Nehmen Sie zwei Paare, beobachten Sie
mehr Paare, größere Gesamtspanne
Es ist mühsam...
Ich berechnedas Ende des Trends ziemlich genau anhand des langen "Schwanzes" der Verteilung und handele bei einem Pullback. Gegenläufiger Handel.
Das Gedächtnis ist der Trend, der im Schwanz sitzt (der Gral selbst sitzt dort). Ich packe ihn an den Ohren und ziehe ihn heraus.
Tyu, du enttäuschst mich. Ich habe mich gefragt, warum die Angebote so selten sind, aber es stellt sich heraus... Das nennt man, imho, Cannonballing. Kickbacks sind viel einfacher zu berechnen, und viele Händler arbeiten auf diese Weise. Aber das ist nicht der einzige Weg.
Mein System, das Ihrer Ideologie ähnelt, macht im Durchschnitt 4-5 (oder mehr) Geschäfte pro Tag, und das nur mit einem Instrument. In einem anderen Thread habe ich vor ein paar Monaten die ersten Testgeschäfte mit Real- und Echtzeitgeschäften demonstriert.
Tyu, du enttäuschst mich. Ich habe mich gefragt, warum die Angebote so selten sind, aber es stellt sich heraus... Das nennt man, imho, Cannonballing. Kickbacks sind viel einfacher zu berechnen, und viele Händler arbeiten auf diese Weise. Gleichzeitig ist dies aber nicht der einzige Weg.
Mein System, das Ihrer Ideologie ähnelt, macht im Durchschnitt 4-5 (oder mehr) Geschäfte pro Tag, und das nur mit einem Instrument. Ich habe vor ein paar Monaten in einem anderen Thread meine ersten Testgeschäfte in Echtzeit und in Echtzeit vorgestellt.
Ha! Wie habe ich Sie enttäuscht? Das ist gar nicht so einfach.
1. Bringen Sie die Zeitreihen in die richtige Form.
2. Berechnen Sie das Beobachtungsfenster.
3. Berechnung der Gewichte für WMA
4. Asymmetrie berücksichtigen
5. Korrekte Berechnung der Varianz
Wie einfach ist das? Ich arbeite mit der Nonentropie als Maß für die Abweichung von der Gaußschen Verteilung.
Mann, bei meiner Diplomarbeit über Quantenübergänge bin ich nicht so ins Schwitzen gekommen...
:Ha! Wie habe ich Sie enttäuscht? Das ist gar nicht so einfach.
1. Bringen Sie die Zeitreihen in das richtige Licht.
2. Berechnen Sie das Beobachtungsfenster.
3. Berechnung der Gewichte für WMA
4. Asymmetrie berücksichtigen
5. Korrekte Berechnung der Varianz
Wie einfach ist das? Ich arbeite mit der Nonentropie als Maß für die Abweichung von der Gaußschen Verteilung.
Mann, bei meiner Diplomarbeit über Quantenübergänge bin ich nicht so ins Schwitzen gekommen.
Beachten Sie, dass ich nicht gesagt habe, dass es einfach war, Sie haben wirklich eine sehr umfangreiche und komplizierte Arbeit geleistet. Ich sagte, dass viele Leute das schon seit langem machen und dass es viel einfacher ist (Sie hatten sogar ein Bild von jemandem in Ihrem Thread, sogar mit Markup). Es stellte sich heraus - aus der Kanone auf einen Spatzen.
Ich berechne dasEnde eines Trends ziemlich genau... und bei einem Rückschlag handeln. Gegenläufiger Handel.
Danach muss ich fragen - wie? Und das war's?
Obwohl, an sich (wenn man vom Thema abschweift), im Allgemeinen, ist nicht alles schlecht.