Von der Theorie zur Praxis - Seite 1433
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gibt es wie Sand am Meer.
sich die offenen Positionen ansehen und mit einem Verhältnis von mindestens 40/60 oder umgekehrt mindestens zwei oder drei Monate lang gegen die Masse fahren.
es ist ein funktionierendes und profitables System.
Und wieder wird die Nuance kommen - wann geht man zurück? (Kehrtwende oder nicht schon?)
Renat, sehen Sie sich das Verhältnis von 1 zu 10 bei der VTB an.
In dem Bild, das Sie sich gerne auf der Website der Börse ansehen.
Und warum steigt die VTB?
Du liegst mit deiner Formel falsch)
Renat, schauen Sie sich jetzt das Verhältnis 1:10 bei VTB an.
In dem Bild, das Sie sich gerne auf der Website der Börse ansehen.
Und warum steigt die VTB?
Du liegst mit deiner Formel falsch.)
Das ist nicht das, was ich im Auge habe.
Ich spreche über Forex, ich spreche über Währungspaare
und beobachten Sie diese Art von Dingen im Allgemeinen anderswo
und die FormelE hat damit nichts zu tun, das ist eine ganz andere Strategie.such....
gibt es wie Sand am Meer.
Schauen Sie sich die offenen Positionen an, und wenn das Verhältnis nicht weniger als 40/60 beträgt oder umgekehrt, fahren Sie gegen die Masse, mindestens zwei bis drei Monate
es ist ein praktikables und rentables System.
Und wieder wird die Nuance kommen - wann geht man zurück? (Kehrtwende oder nicht schon?)
Das ist es, wovor das System bewahrt - Diskretion - eine Bewusstseinsstörung oder so etwas... nehmen Sie ein Stück und warten Sie auf eine Umkehrung... nimm es woanders hin, wo du mehr bekommst ...)))
und Eulen sollten wahrscheinlich mit einer Pause arbeiten, wenn sie wiederkommen... so schalte ich Eulen ein, wenn ich einen Job dafür sehe...Das ist es, wovor einen die Diskretion sozusagen bewahrt - eine Bewusstseinsstörung oder so... ein Stückchen nehmen - auf eine Wende warten... nimm es anderswo, wo du mehr bekommst...))
es gibt eine Beschreibung, sie ist sehr detailliert...
Ich habe ein historisches Bulletin über die Volumina und simulierten Trades gelegt, es ist nicht schlecht...
Ich bin nicht die ganze Zeit auf dem Markt, aber wenn Sie dabei sind, bekommen Sie es.
Es gibt eine Beschreibung, die sehr detailliert ist.
Ich habe historische volumetrische Daten überlagert, die Trades modelliert, es ist nicht schlecht.
auf dem Markt nicht immer, aber wenn du dabei bist, bekommst du es
Ich denke, es ist eine gute Sache. Ich bin gerade reingegangen, habe ein Hoch bekommen, den Markt beflügelt... und einen Zwischenstopp einlegen ...))
So sieht es für mich aus - einsteigen, hochgehen, den Markt in Schwung bringen... und dann aus dem Hinterhalt...)
Nein, Sie werden mit Ihrer einen Bestellung lange auf dem Markt bleiben.
Überlagern Sie die Abschlüsse mit den historischen Volumina, dann sehen Sie, wie viel.Nein, mit einer einzigen Bestellung werden Sie lange auf dem Markt bleiben...
sie hängen für kurze Zeit, aber wenn man Bewegung sieht, geht man in kurzen Schritten mit großer Lautstärke und mehreren Durchgängen... so werden die Eulen nur auf eine Seite gesetzt und warten auf eine Wende - ausschalten.... wenn Sie sehen, eine Fortsetzung, Sie top-up oder lassen Sie es für 5 %, wenn es keine Bewegung ... dann decken Sie den Rest, wenn die Umkehrung abgeschlossen ist ... all dies ist Erfahrung und Antizipation der Nachrichten und andere Analysatoren, einschließlich Indikatoren und nach dem Denken über sie ...
Das Problem ist, dass ich manchmal vergesse, mich rechtzeitig einzudecken... Wenn man diesen oder jenen Weg gehen will, denkt man, dass es gut gehen wird, aber das ist nicht der Fall........die Verluste schleichen sich hier ein, ich decke mich auch ein, aber es wird schon ziemlich groß...)Es gibt ein kurzes Hängenbleiben, aber wenn man Bewegung sieht, geht man in kurzen Schritten mit großer Lautstärke und mehreren Durchgängen... so werden die Eulen nur auf eine Seite gesetzt und warten, bis sie an der Reihe sind - man dreht ab.... wenn Sie sehen, eine Fortsetzung, Sie top-up oder lassen Sie es für 5%, wenn es keine Bewegung ... dann lassen Sie den Rest, wenn die Umkehr ist komplett ... alles hängt von der Erfahrung und die Antizipation von Nachrichten und andere Analysatoren, einschließlich Indikatoren und nach dem Nachdenken über sie ...
Aber es gibt nur ein Problem - manchmal vergesse ich, rechtzeitig zu decken... so und so, und du denkst, es wird gehen, wie es sollte, aber es denkt nicht, dass es sollte.... hier ist, wo die Verluste kommen in, ich auch decken, aber es ist schon eine Menge...))Wenn Sie Vertrauen haben, haben Sie wahrscheinlich ein System.
Das System sollte immer funktionieren. Es ist ein Mechanismus.
Ich denke, das Problem ist, dass der Markt ein Chaos ist und der Markt kein Gedächtnis hat.
OK, Kumpel, du verteidigst hartnäckig deinen Standpunkt. Das verdient natürlich Respekt. Aber...
Ist der Markt zufällig oder nicht? Versuchen wir, es herauszufinden.
Der Beweis für die Zufälligkeit des Prozesses ist, dass die Summe einer großen Anzahl unabhängiger Zufallszahlen zur Gaußschen Normalverteilung gehört.
Hier haben wir:
1. Für OPEN/CLOSE Preise M1, M5, ... Verteilung kommt der Laplace-Verteilung (beidseitig exponentiell) sehr nahe. Die Summe einer großen Anzahl solcher Zahlen ergibt eine xy-Quadrat-Verteilung, während eine unendliche Menge eine Gaußsche Verteilung ergibt.
D.h. wenn wir die Balken aus dem Preisdiagramm entfernen und nur die OPEN sichtbar lassen, ist das Diagramm praktisch nicht mehr von der SB zu unterscheiden und es wird natürlich sehr schwer zu bekämpfen sein. Aber Sie können es.
Vielleicht ist das der Grund, warum fast alle Strategien, die nur mit OPEN/CLOSE M1, M5, ... arbeiten. Sie verdienen so hart und verlieren im Grunde genommen. Dazu gehören auch Strategien, die MO.
2. Aber was geht in den Bars vor sich? Auf Zecken?
Nun, dort ist das Bild völlig anders.
Die Zeckenverteilung gehört zu keiner der bekannten Verteilungsarten. Mir persönlich ist es nicht gelungen, sie zu ermitteln.
Das letzte, worauf ich kam, war, dass es mich sehr an die Skellam-Verteilung erinnert, die zur Vorhersage der Ergebnisse von Sportspielen verwendet wird.
Wie funktioniert das?
Ganz einfach: Wenn wir zu verschiedenen Zeitpunkten die Differenz zweier Zahlen nehmen, die zu zwei verschiedenen Poisson-Verteilungen gehören, dann gehören diese Differenzen zur Skellam-Verteilung.
Der Mechanismus der Bildung von Zeckeninkrementen ist also folgender:
a) Zum Zeitpunkt t1 verfügt der Makler über eine Reihe von Preisen für ein Währungspaar (ich bin nicht verrückt, lassen Sie mich korrigieren, aber ich glaube, man nennt es"Preispool"), und diese Menge ist eine Poisson-Verteilung.
b) Aus dieser Menge wählt der Makler zufällig einen Kurs aus - ein Tick wird erzeugt.
c) Zum Zeitpunkt t2 hat der Makler bereits einen anderen Poisson-Kurs für das gleiche Währungspaar festgelegt
d) aus diesem zweiten Satz wählt der Broker wieder einen Preis nach dem Zufallsprinzip aus - der nächste Tick wird erzeugt
e) die Differenz (Return, Inkrement) dieser beiden Ticks ergibt die Zahl, die zur Skellam-Verteilung gehört.
Ergibt die Summe einer unendlichen Anzahl von Zahlen, die zu dieser Verteilung gehören, eine Normalverteilung? Ja, natürlich tut sie das.
Wir interessieren uns aber nicht für die Summe der unendlich vielen Tick-Inkremente, sondern für deren begrenzte Anzahl - also für das, was sich innerhalb des Balkens befindet!
Und innerhalb des Balkens erhalten wir durch Summierung der Tick-Inkremente des OPEN-Kurses den CLOSE-Kurs, der, wie wir uns erinnern, nicht der Gauß-Verteilung, sondern der Laplace-Verteilung angehört!
Es kann also argumentiert werden, dass:
1. mit OPEN/CLOSE M1, M5, ... arbeiten wir haben es mit einem Zufallsprozess zu tun.
(2) Bei der Arbeit mit Ticks innerhalb von Balken handelt es sich um einen nicht zufälligen Prozess mit eigener Mathematik, eigenen Mustern usw.
Das ist der schwierige Mechanismus der Preisbildung auf dem Markt.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
OK, Kumpel, du verteidigst hartnäckig deinen Standpunkt. Das verdient natürlich Respekt. Aber...
Ist der Markt zufällig oder nicht? Versuchen wir, es herauszufinden.
Der Beweis für die Zufälligkeit des Prozesses ist, dass die Summe einer großen Anzahl unabhängiger Zufallszahlen zur Gaußschen Normalverteilung gehört.
Hier haben wir:
1. Für OPEN/CLOSE Preise M1, M5, ... Verteilung kommt der Laplace-Verteilung (beidseitig exponentiell) sehr nahe. Die Summe einer großen Anzahl solcher Zahlen ergibt eine xy-Quadrat-Verteilung, während eine unendliche Menge eine Gaußsche Verteilung ergibt.
D.h. wenn wir die Balken aus dem Preisdiagramm entfernen und nur die OPEN sichtbar lassen, ist das Diagramm praktisch nicht mehr von der SB zu unterscheiden und es wird natürlich sehr schwer zu bekämpfen sein. Aber Sie können es.
Vielleicht ist das der Grund, warum fast alle Strategien, die nur mit OPEN/CLOSE M1, M5, ... arbeiten. Sie verdienen so hart und verlieren im Grunde genommen. Dazu gehören auch Strategien mit MO.
2. Aber was geht in den Bars vor sich? Auf Zecken?
Nun, dort ist das Bild völlig anders.
Die Zeckenverteilung gehört zu keiner der bekannten Verteilungsarten. Mir persönlich ist es nicht gelungen, sie zu ermitteln.
Das letzte, worauf ich kam, war, dass es mich sehr an die Skellam-Verteilung erinnert, die zur Vorhersage der Ergebnisse von Sportspielen verwendet wird.
Wie funktioniert das?
Ganz einfach: Wenn wir zu verschiedenen Zeitpunkten die Differenz zweier Zahlen nehmen, die zu zwei verschiedenen Poisson-Verteilungen gehören, dann gehören diese Differenzen zur Skellam-Verteilung.
Der Mechanismus der Bildung von Zeckeninkrementen ist also folgender:
a) Zum Zeitpunkt t1 verfügt der Broker über eine Reihe von Preisen für ein Währungspaar (ich weiß es nicht, korrigieren Sie mich, aber ich glaube, es heißt "Markttiefe"), und diese Reihe ist eine Poisson-Verteilung.
b) Aus dieser Menge wählt der Makler zufällig einen Kurs aus - ein Tick wird erzeugt.
Zum Zeitpunkt t2 hat der Makler bereits einen anderen Poisson-Kurs für das gleiche Währungspaar festgelegt
d) aus diesem zweiten Satz wählt der Broker wieder einen Preis nach dem Zufallsprinzip aus - der nächste Tick wird erzeugt
e) die Differenz (Return, Inkrement) dieser beiden Ticks ergibt die Zahl, die zur Skellam-Verteilung gehört.
Ergibt die Summe einer unendlichen Anzahl von Zahlen, die zu dieser Verteilung gehören, eine Normalverteilung? Ja, natürlich tut sie das.
Wir interessieren uns aber nicht für die Summe der unendlich vielen Tick-Inkremente, sondern für deren begrenzte Anzahl - also für das, was sich innerhalb des Balkens befindet!
Und innerhalb des Balkens erhalten wir durch Summierung der Tick-Inkremente des OPEN-Kurses den CLOSE-Kurs, der, wie wir uns erinnern, nicht der Gauß-Verteilung, sondern der Laplace-Verteilung angehört!
Es kann also argumentiert werden, dass:
1. mit OPEN/CLOSE M1, M5, ... arbeiten wir haben es mit einem Zufallsprozess zu tun.
(2) Bei der Arbeit mit Ticks innerhalb von Balken handelt es sich um einen nicht zufälligen Prozess mit eigener Mathematik, eigenen Mustern usw.
Das ist der schwierige Mechanismus der Preisbildung auf dem Markt.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Du redest wie eine Dissertation.)))