Von der Theorie zur Praxis - Seite 812
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Ja, ja, ich muss darüber nachdenken...
Es wäre besser, einen eigenen Handelssimulator zu haben oder einen (Tester) von MQ zu verwenden, denn Sie ziehen Ihre Schlussfolgerungen aus Handelsperioden von einer Woche oder einem Monat. Die Überprüfung des Werdegangs ist ein notwendiger Entwicklungsschritt. Keine Überlegungen über Verteilungen werden sie ersetzen. Und wie viele neue Informationen werden durch die Überprüfung der Geschichte aufgedeckt...
Nein, kein Tester reicht aus - es gibt unterschiedliche Ticks und unterschiedliche Lautstärken... Funktioniert nur auf meinem Tickstream, das ist das Problem... Was ich selbst sammle, funktioniert auch auf dem Testgerät. Wenn ich zum Beispiel die Daten von Ducas nehme, dann ist das völliger Unsinn. Ich muss die Probenmenge "anpassen". Es scheint, dass der "Gral", der in den Daten Dritter gefunden wurde, in meinem Maklerunternehmen nicht wirklich funktioniert.
Ja, ja, ich muss darüber nachdenken...
Wird die Zeit zwischen den Ticks für die Berechnungen verwendet, oder wird die Zahl genommen?
Wird die Zeit zwischen den Ticks für die Berechnungen verwendet, oder wird die Menge genommen?
Nur die Menge.
Nur die Menge.
Wer weiß, wie das funktionieren wird. Vielleicht sollten wir Ticks auslassen, wenn es keine Preisänderung gab, oder Ticks nehmen, wenn das Inkrement über einem bestimmten Schwellenwert liegt.
Wer weiß, wie das funktionieren wird. Vielleicht sollten wir Ticks auslassen, wenn es keine Preisänderung gab, oder Ticks nehmen, wenn das Inkrement über dem festgelegten Schwellenwert liegt.Nur die Nummer.
Sie können nicht auf die Anzahl der Ticks auf FX verlassen (nicht die Verwendung von Ticks überhaupt ist bedeutungslos, aber genau die Zahl), ist dieser Indikator für verschiedene Makler unterschiedlich, kann der Unterschied Dutzende Male erreichen. Die Flussdichte ist aus verschiedenen Gründen unterschiedlich, dies und die Filterung spezifisch für jedes Büro, und künstliche Hinzufügung von Zecken.
Versuchen Sie Ihren Gral an Tauschmitteln.
Ich schlage vor, dass interessierte Gralssucher, die meine Ergebnisse sehen und glauben, dass der begehrte Gral gefunden wurde, das folgende Experiment durchführen.
1. Schreiben Sie ein Programm zum Sammeln von Kursen, aber nicht nach OnTick(), sondern nach Zeit mit einer Diskretion = 1 Sekunde. Erfassen Sie nur die Daten, die nach 1 Sekunde Ask oder Bid oder die Zeit verändert haben (Ask und Bid dürfen sich zu diesem Zeitpunkt nicht ändern).
2. Sammeln Sie z. B. Daten für EURUSD für einen Tag und melden Sie die Anzahl der auf diese Weise gesammelten Ticks.
3 Wenn die Daten mit meinen Daten übereinstimmen, ist der erste Schritt zur Zusammenarbeit getan.
4. Informieren Sie mich auch darüber, wie diese Datenerfassungsmethode für die Wiederherstellung der zukünftigen TS in MQL nach Ausfällen, Verbindungsunterbrechungen usw. verwendet wird.
Ich habe es nicht eilig - schauen Sie, bewerten Sie die Ergebnisse meiner Arbeit und vergessen Sie nicht, Ihre Taschen rechtzeitig zu leeren.
Herzliche Grüße,
Schrödingers Katze.
Ich schlage vor, dass interessierte Gralssucher, die meine Ergebnisse sehen und glauben, dass der begehrte Gral gefunden wurde, das folgende Experiment durchführen.
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Von welchen Ergebnissen sprechen wir? Wo sind sie zu sehen?