Von der Theorie zur Praxis - Seite 698
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1) Es handelt sich um einen sehr spezifischen Begriff eines Ereignisses aus der Axiomatik von Kolmogorov.
2) In dieser Axiomatik gibt es keine Algorithmen.
Ich habe in meinen Ausführungen nirgendwo gegendie Kolmogorowsche Axiomatik verstoßen und sie auch nicht bestritten. Aber Sie haben es irgendwo gesehen? Wo? Geben Sie mir einen Link.
Sie verwechseln das Weiche mit dem Weichen.
Worum geht es hier? Wir sprechen von einem Ereignis, das das Ergebnis eines Algorithmus ist:
In diesem Algorithmus gibt es eine feste Bedingung: Dem Ereignis x wird der Wert 1 zugewiesen, wenn der Wert von p größer ist als der Wert von1-p. Andernfalls muss dem Ereignisx der Wert-1 zugewiesen werden.
Wenn der Algorithmus funktioniert, wird diese Bedingung immer erfüllt sein.
Sie sagen also, dass dieses Ereignis manchmal eintreten kann oder auch nicht:
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Zufällige Wanderungen :
Aleksey Nikolayev, 2018.10.28 11:17
Dies ist nicht korrekt. Falloutx1=-1 ist ebenfalls möglich, wenn auch weniger wahrscheinlich. Wie man in Matstat sagt - bei einer großen Anzahl von Versuchen wird dies in etwa 10 % der Fälle der Fall sein. Dies ist eigentlich eine grundlegende Axiomatik der Wahrscheinlichkeitstheorie. Wenn Sie nicht mit mir übereinstimmen, dann sollte ich aufhören, mit Ihnen darüber zu diskutieren.
Diese Aussage von Ihnen ist völlig unangebracht. Und sie widerspricht derAxiomatik von Kolmogorov.
Versuchen Sie, die ganze Sache nüchtern zu betrachten.
Ich habe in meinen Ausführungen nirgendwo gegendie Kolmogorowsche Axiomatik verstoßen und sie auch nicht bestritten. Aber Sie haben es irgendwo gesehen? Wo? Geben Sie mir einen Link.
Sie verwechseln das Weiche mit dem Weichen.
Wovon reden wir hier? Wir sprechen von einem Ereignis, das das Ergebnis eines Algorithmus ist:
In diesem Algorithmus gibt es eine feste Bedingung: Dem Ereignis x wird der Wert 1 zugewiesen, wenn der Wert von p größer ist als der Wert von1-p. Andernfalls muss dem Ereignisx der Wert-1 zugewiesen werden.
Wenn der Algorithmus funktioniert, wird diese Bedingung immer erfüllt sein.
Aber Sie erklären, dass dieses Ereignis manchmal auf diese oder jene Weise eintreten kann:
Ihre Aussage trifft überhaupt nicht zu. Sie widerspricht derAxiomatik von Kolmogorow.
Versuchen Sie, das Ganze nüchtern zu betrachten.
In der ursprünglichen Definition (Bild auf der ersten Seite deines Threads aus dem Wiki) sind pi Wahrscheinlichkeiten. In Ihrem Algorithmus handelt es sich nicht um Wahrscheinlichkeiten.
In der ursprünglichen Definition (Bild auf der ersten Seite Ihres Zweigs aus dem Wiki) sind pi Wahrscheinlichkeiten. In Ihrem Algorithmus handelt es sich nicht um Wahrscheinlichkeiten.
Mein Algorithmus steht in vollem Einklang mit der ursprünglichen Definition.
In meinem Algorithmus werden die Wahrscheinlichkeitenpi durch einen Zufallszahlengenerator aus dem Intervall (0, 1) mit gleichmäßiger Verteilung gegeben, mit dieser Funktionrnd(1).
Bei jedem Schritt ist die Wahrscheinlichkeitpi durch den aktualisierten Wert der Funktion rnd(1) gegeben.
Die Funktionrnd(1) wird bei jedem Schritt neu berechnet, wissen Sie das nicht?
Mein Algorithmus ist vollständig mit der ursprünglichen Definition vereinbar.
In meinem Algorithmus wird die Wahrscheinlichkeitpi durch einen Zufallszahlengenerator aus dem Intervall (0, 1) mit gleichmäßiger Verteilung gegeben, und zwar durch die Funktionrnd(1).
Bei jedem Schritt ist die Wahrscheinlichkeitpi durch den aktualisierten Wert der Funktion rnd(1) gegeben. Die Funktionrnd(1) wird bei jedem Schritt neu berechnet.
Kennen Sie das nicht?
Sie irren sich. In Ihrem Algorithmus ist p nur eine überflüssige Variable. Die Bedingung für p: p>1-p ist äquivalent zu der Bedingung p>1/2. Da p=rmd(1) ist, kann die Bedingung für die Richtungswahl wie folgt umgeschrieben werden: wenn (rnd(1)>1/2) x[i]=1, wobei kein p verwendet wird. In der ursprünglichen Definition erzeugen Sie nur einen Spezialfall, der Code ist pi=1/2 - eine "faire Münze".
Um die anfängliche Definition zu erfüllen, sollte Ihr Algorithmus das Array p[n] als Eingabe nehmen und für jedes i=1,...,n wird die Bedingung für die Richtungswahl lauten: if (rnd(1)<p[i]) x[i]=1.
Mein Algorithmus ist vollständig mit der ursprünglichen Definition vereinbar.
In meinem Algorithmus wird die Wahrscheinlichkeitpi durch einen Zufallszahlengenerator aus dem Intervall (0, 1) mit gleichmäßiger Verteilung gegeben, und zwar durch die Funktionrnd(1).
Bei jedem Schritt ist die Wahrscheinlichkeitpi durch den aktualisierten Wert der Funktion rnd(1) gegeben.
Die Funktion rnd(1) wird bei jedem Schritt neu berechnet, wissen Sie das nicht?
Um die Qualität zu verbessern, generiert man zunächst Sequenzen (z.B. 1000pc) und wählt dann anhand von Statistiken dieser Sequenzen weitere korrekte Sequenzen aus. Dann muss man für jeden Schritt nacheinander aus der bereits vorbereiteten Sequenz lesen. Beim bedingt fairen Glücksspiel wird zu Beginn eine Sequenz generiert, aus der der Spieler dann (Folge-)Werte erhält, d.h. Reaktionen aus Gewinn-/Verlustbedingungen und Aktionen des Spielers sind kardinal ausgeschlossen.
Sie irren sich. In Ihrem Algorithmus ist p nur eine überflüssige Variable. Die Bedingung für p: p>1-p ist äquivalent zu der Bedingung p>1/2. Da p=rmd(1) ist, kann die Bedingung für die Richtungswahl wie folgt umgeschrieben werden: wenn (rnd(1)>1/2) x[i]=1, wobei kein p verwendet wird. In der ursprünglichen Definition erzeugen Sie nur einen Spezialfall, der Code ist pi=1/2 - eine "faire Münze".
Um die anfängliche Definition zu erfüllen, muss Ihr Algorithmus p[n] als Eingabe nehmen und für jedes i=1,...,n würde die Bedingung für die Richtungswahl wie folgt aussehen: if (rnd(1)<p[i]) x[i]=1.
1) Sie irren sich. Der Algorithmus kann geändert, vereinfacht und optimiert werden. Glauben Sie mir, ich kann es auf viele verschiedene Arten rekonstruieren. Aber das ändert nichts am Kern der Sache. Das Ergebnis ist ein Random-Walk-Prozess.
2) Dieses Feld muss mit demselbenrnd(1) gefüllt werden. Und im Prinzip hätte sich nichts geändert (siehe Punkt 1).
Sie argumentieren nur um des Argumentes willen. Aus irgendeinem Grund kommt es mir so vor... IMHO, sozusagen...
Machen Sie einfach Ihre eigene Version von SB - es dauert nur fünf Minuten und Sie müssen nichts erfinden. Nach Ihren Aussagen zu urteilen, haben Sie SB wohl noch nie modelliert.Um die Qualität zu verbessern, werden zu Beginn Sequenzen generiert (z. B. 1000 Stück), dann werden anhand der Statistik dieser Sequenzen die korrekteren ausgewählt, und dann wird für jeden Schritt nacheinander eine bereits vorbereitete Sequenz gelesen. Beim bedingt fairen Glücksspiel wird die Sequenz zu Beginn generiert, und dann erhält der Spieler (nachfolgende) Werte aus dieser Sequenz, d.h. jegliche Reaktionen aus Gewinn-/Verlustbedingungen und Aktionen des Spielers sind kardinal ausgeschlossen.
Das Glücksspiel ist hier bereits im Spiel...
Machen Sie einfach Ihre eigene Version von SB - es dauert nur fünf Minuten.2) Dieses Feld müsste mit demselbenrnd(1) gefüllt werden. Und im Prinzip würde sich nichts ändern (siehe Punkt 1).
Nicht unbedingt zufällig, denn es gibt eine große Anzahl möglicher Varianten mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit am Anfang der Reihe kleiner als 1/2 und am Ende größer (im Durchschnitt über die Reihe etwa 1/2). Dies würde zu einer Trendumkehr von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend führen.
Das ist nicht unbedingt zufällig, es gibt eine große Anzahl von Möglichkeiten mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit am Anfang der Reihe kleiner als 1/2 und am Ende größer (der Durchschnitt der Reihe liegt bei 1/2). Sie erhalten ein Muster, bei dem ein Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend übergeht.
Wie ich sehe, haben Sie bereits mit dem Trollen begonnen...
Aus dieser"riesigen Anzahl möglicher Varianten mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen" müssen Sie sich für eine Variante entscheiden. Ich habe mich für die von mir demonstrierte Option entschieden.
Sie können Ihre Variante wählen.
Machen Sie einfach Ihre eigene Variante von SB - es dauert nur fünf Minuten, und Sie müssen nichts erfinden. Obwohl, Ihren Aussagen nach zu urteilen, glaube ich, dass Sie noch nie SB modelliert haben.
Ehrlich gesagt, habe ich dieses leere Wiederkäuen gründlich satt.
Nur um das Gespräch am Laufen zu halten, für diejenigen, die Random Walk mit weißem Rauschen oder Erwartung mit Wahrscheinlichkeit verwechseln