Absolute Kurse - Seite 23

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Joperniiteatr:
das war's, wir verlieren die man.... Goldwürfel auf dem Avatar ging..... warum lässt du dich so schnell lesen(. Psychologisches Profil erkannt durch 75%

Sehr themenbezogener Avatar. Rubiks Würfel aus D, E, Y.

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Dr.F.:
Vergessen Sie Seite 12. So, bedenken Sie, dass meine eine Kurve willkürlich war :-) Aber das ist natürlich nicht wahr. Jetzt geht es um das Problem, das ich auf Seite 20 beschrieben habe.

Man stellt das Problem, dann stellt sich heraus, dass es nicht aussagekräftig ist, dann kommt wieder etwas Neues hinzu, dann ist der Punkt des Ratens, wenn die Spielregeln im Nachhinein fließend sind.

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Joperniiteatr:


Man legt das Problem fest, dann untertreibt man es, dann fügt man wieder etwas Neues hinzu, und dann ist der Sinn des Ratens, wenn die Spielregeln im Nachhinein fließend sind.

Warum rückwärts. Ich habe Ihnen ein neues, originelles Problem gestellt. Hier meine Frage: Ist es möglich, von EURUSD (ich bezeichne mit ED) und EURJPY (ich bezeichne mit EY) Kurven E, D, Y in Bezug auf zeitlich veränderliche Referenzwerte (d.h. Werte von D, E, Y in einem bestimmten Balken in der Vergangenheit) zu zeichnen, so dass sie die bekannten Gleichungen ED, EY, DY erfüllen, während sie miteinander durch Koeffizienten nahe bei eins korrelieren?

Ich bin bereit, eine Lösung zu finden, bei der der Wert bereits 0,99 für jedes beliebige Paar E, D, Y beträgt.

[Дмитрий]

Sie haben E0 D0 Y0 auf drei verschiedenen Diagrammen. Und beim vierten Mal sind alle drei bereits =1. Welche Formel haben Sie verwendet, um sie zu normalisieren, damit sie so ähnlich sind? Ahhhhhhhh, ich verstehe, da auf jedem Balken der Koeffizient und der Offset manuell ausgewählt wurden, dann ist die Frage, warum Sie den Korrelationskoeffizienten nicht auf 1 bekommen konnten, Ihr Weg ist einfacher als ein Pfennig.

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grell:
Sie haben E0 D0 Y0 auf drei verschiedenen Diagrammen. Und beim vierten Mal sind alle drei bereits =0. Welche Formel haben Sie verwendet, um sie zu normalisieren, damit sie so ähnlich sind? Ahhhhhhhh, ich verstehe, da wurde bei jedem Balken der Koeffizient und die Verschiebung manuell gewählt, dann ist die Frage, warum man nicht einen Korrelationskoeffizienten von 1 bekommen konnte, auf deine Art ist es einfacher als ein verflixter Baum.

Igitt, mein Kollege. E0, D0, Y0 - öffnen Sie zumindest die Datei EDY.txt - sie stehen alle drei in der ersten Zeile. Als nächstes bauen Sie die Säulen. Diese sind eigentlich E, D, Y. Wenn Sie diese Spalten jedoch durch E0, D0, Y0 teilen, um sie in einem Diagramm darzustellen, erhalten Sie Diagramm 4. Wie hoch ist der Koeffizient, wie hoch ist die Verzerrung? Wie meinen Sie das? Ich habe nur eine Bedingung: bei einem Balken in der Vergangenheit (in diesem Fall 144 Balken in der Vergangenheit) ist D=1. Also E=ED, Y=1/DY (bei diesem Balken). Das war's. Dies ist nun die Benchmark. Papagei. Eine unveränderliche Größe. Wir zeichnen D aus der Zeit in Relation zu D0=1. E auch. Und auch Y.

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Bitte sehr, Kollegen, noch einmal derselbe Trick.

Achten Sie auf Ihre Hände. Ich poste die EURUSD- und EURJPY-Dateien. Hier sind sie:

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Ich nehme von ihnen 144 Takte vom Ende. Ich zeichne die Charts von EURUSD, EURJPY und USDJPY auf und ermittle daraus die Kurven E, D und Y. Das sind sie:

Wie Sie sehen können, liegen die Korrelationskoeffizienten zwischen den von mir gefundenen E-, D- und Y-Kurven im Durchschnitt bereits bei 0,99.

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Davon abgesehen:

Für diejenigen, die selbst konstruieren und sich vergewissern wollen, dass diese Bilder korrekt sind, füge ich die Datei mit den Spalten E, D und Y bei:

[Дмитрий]

Wie normalisiert?

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Und ja, nebenbei bemerkt. Lassen Sie sich durch die Korrelationen von 0,9999+ nicht verwirren. Sie können auf genau eins gesetzt werden. Es ist nur so, dass die Berechnungen sehr lange dauern werden. Das Ringen um diese +0,00001 zu Koeffizienten ist zeitaufwändiger als die Berechnung dessen, was bereits gezeigt wurde.