Ökonometrie: Vorhersage mit Zustandsraummodellen - Seite 9

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MetaDriver:

Es gibt keinen Grund für einen Trend. Das ist Ihre linke Marotte. Beginnen Sie mit einem Barren. Ohne den Brotaufstrich ist es genug. Wenn diese Bedingungen eine klare Rentabilität aufweisen, wird es etwas geben, worüber wir weiter sprechen können.
Ja, das ist eine interessante Idee.
 
MetaDriver:
Nun, alle meine Prognostiker sind zunächst einbar. Es ist eine andere Sache: Es ist zu weit weg von 100%...) Und wo sonst könnte man ein "reines Experiment" mit der Farbe der Balken (Handelsrichtung) machen? Wie kann man sonst eine 100%ige Vorhersage der Richtung machen, ohne vorher die Geschichte zu lesen?
Wirklich. Ich stimme zu, nicht 100%, nur b positive MO
 
TheXpert:
Oder noch besser, sagen Sie mir, gibt es einen Curwafitter in Ihrem Versteck? )


Ich schon)) Das Achterschiff hat es, ich weiß es nicht.
 
EconModel:
Ja, der Gedanke ist interessant.

Haben Sie den Fehler für eine Normalverteilung überprüft? Dies ist eine ökonometrische Standardanforderung für Prognosemodelle
 

Testen Sie den Gral im Testgerät. Qualität. Teuer )


Avals:
Ich habe es)) Das Achterschiff hat es.

Schade... Sagen Sie mir nicht, dass bei einem sauberen Diagramm...

Sonst müssen Sie Ihre Vorlage zerreißen, was bei einer sauberen Grafik unmöglich ist.

______________________

Hier ist das Bild von TC, es zeigt perfekt, dass es passt.


 
Avals:

Gibt es ein Diagramm der Fehlerverteilung? Wenn sie so dickschwänzig ist wie die inkrementelle Verteilung, dann f*ck it.)

P.S. Sie können sie der Übersichtlichkeit halber sogar in dasselbe Diagramm einfügen


> summary(prognose.residuals)

Min. 1. Qu. Median Mittelwert 3. Qu. Max.

-3,353e-03 -3,636e-04 3,888e-05 5,263e-05 5,883e-04 3,181e-03

Was ist sein Schwanz?

Es scheint einen wöchentlichen Zyklus zu geben.....

 
EconModel:


> summary(prognose.residuals)

Min. 1. Qu. Median Mittelwert 3. Qu. Max.

-3,353e-03 -3,636e-04 3,888e-05 5,263e-05 5,883e-04 3,181e-03

Was ist sein Schwanz?

Es scheint einen wöchentlichen Zyklus zu geben.....

Häufigkeitsverteilung, um festzustellen, ob der Fehler normal verteilt ist
 
Avals:
Haben Sie den Fehler für eine Normalverteilung geprüft? Dies ist eine Standardanforderung der Ökonometrie für Vorhersagemodelle.

Nun, Normalität ist ein bisschen zu viel gesagt, aber Bahnhof....

Fehlt..... Wird gemacht.

Die Auswahl der Modelle erfolgte nach AIC...

 
FAGOTT:
wirklich. Ich stimme nicht 100%ig zu, nur positiv MO

Bringen Sie mich nicht zum Lachen. Ich stimme nicht zu weniger als 100 % zu. In diesem Zusammenhang haben Sie den Handel mit Barrenfarben als "Mythos" bezeichnet. Ihr Satz reißt Sie völlig aus diesem Zusammenhang, denn dann können Sie überhaupt keine "positive erwartete Auszahlung" garantieren, da diese nur im Tester (in der Geschichte) existiert und nur rückwirkend in der Realität bekannt ist. ))
 
Avals:
Häufigkeitsverteilung, um festzustellen, ob der Fehler normal verteilt ist

Ich habe nicht genug Wissen, um das sofort zu tun.

Wenn ich mich recht erinnere, muss man auf eine Einheitswurzel prüfen.

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