Ökonometrie: Vorhersage mit Zustandsraummodellen - Seite 14
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Da wir nur an einem Punkt interessiert sind (Vorhersage für einen Schritt), müssen wir seine Veränderung betrachten... d.h. wir haben das Modell ausgeführt - den Vorhersagepunkt aufgezeichnet... eine neue Datenlinie eingereicht... es erneut ausgeführt - aufgezeichnet und so weiter... wir müssen dies mit einem einfachen 1-Modell tun
Leider hat sich der Rat der faa, wie man eine Punktprognose in eine Trendprognose umwandelt, für mich als recht schwierig erwiesen. Das wird einige Zeit dauern. Aber es ist bewegend....
Nun, Sie hätten das Modell nicht sofort überarbeiten müssen. Die Umwandlung einer "Punktprognose" in eine "Trendprognose" erfolgt in einem Arbeitsgang.
Wo NewPosition == Markt-Nettoposition, in der wir stehen = Richtung der offenen Order (+1==Kauf, -1==Verkauf); // Wenn wir bereits in der richtigen Richtung stehen - nichts tun, wenn wir umdrehen müssen - umdrehen.
Das ist alles.
;)) Also gut. Anstelle von früher gesagt "Running in der Tester wird nichts geben", werde ich dies sagen: "Wenn wir es im Prüfgerät laufen lassen, wird es etwas bewirken."
Allerdings wird dieses "Etwas" nicht die Lösung für das Problem sein, um das es geht. Aber sie könnte einen Weg nach vorne aufzeigen.
Danke, oh Wohltäter.....
:)
Danke, oh, mein Wohltäter......
:)
;)
Obwohl ich den Tester an manchen Stellen nicht mag, bin ich kein Faschist, der ihn erschießt. Sie können es gerne haben.
Das tue ich auch, siehe oben.
Nun, Sie hätten das Modell nicht sofort überarbeiten müssen. Die Umwandlung einer "Punktprognose" in eine "Trendprognose" erfolgt in einem Arbeitsgang.
Wo NewPosition == Markt Nettoposition = Richtung der zu eröffnenden Order (+1==Kauf, -1==Verkauf); // Wenn wir bereits in der richtigen Richtung stehen, tun wir nichts, wenn wir umdrehen müssen, drehen wir um.
Das ist alles.
Illusion.
Es gibt Modelle, und sie sind nicht einfach. Und sie unterscheiden sich von Ihren Ratschlägen dadurch, dass sie (wie alle ökonometrischen Methoden) eine Antwort auf die Hauptfrage geben: Kann man dem Ergebnis vertrauen? Ebenso wie das Prüfgerät. Auf welcher Grundlage sollte dem Prüfer vertraut werden? Und einfach zu vertrauen bedeutet, zur Kirche zu gehen....
Illusion.
Es gibt Modelle, und sie sind keineswegs einfach. Und sie unterscheiden sich von Ihren Ratschlägen dadurch, dass sie (wie alle ökonometrischen Methoden) die Hauptfrage beantworten: Kann man dem Ergebnis vertrauen? Ebenso wie das Prüfgerät. Auf welcher Grundlage sollte dem Prüfer vertraut werden? Und einfach zu vertrauen heißt, zur Kirche zu gehen....
warum glauben....hier fungiert der Tester einfach als Simulator von realen Ereignissen...füttert die Daten (lassen Sie es das retrain Modell mit einer Verzögerung füttern) und gibt den Schnitt als Equi aus...stellen Sie es für ein paar Tage ein...dann schauen Sie es sich an...
Schön, schön... Wunderbar... Seite 14... welches Modell, welche Vorhersagen. Das sind eine Menge kluger Worte.
Werden wir tauschen oder nicht? (streng genommen)
Nun, Sie hätten das Modell nicht sofort überarbeiten müssen. Die Umwandlung einer "Punktprognose" in eine "Trendprognose" erfolgt in einem Arbeitsgang.
Wo NewPosition == Markt Nettoposition = Richtung der zu eröffnenden Order (+1==Kauf, -1==Verkauf); // Wenn wir bereits in der richtigen Richtung stehen, tun wir nichts, wenn wir umdrehen müssen, drehen wir um.
Das ist alles.
Wie einfach Sie es machen... Vor allem der Salto. Schnipp, und schon sitzt man im Loch. ;)))