[ARCHIV]Alle Fragen von Anfängern, um das Forum nicht zu überladen. Fachleute, gehen Sie nicht daran vorbei. Ohne dich kann ich nirgendwo hingehen - 5. - Seite 202

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hoz:


Gewöhnen Sie sich zunächst daran, die Klammern dort anzubringen, wo Sie sie brauchen. Zum Beispiel so:

Es kann sein, dass es keinen Tick in dieser Sekunde oder sogar in einer Minute gibt, also besser ohne Sekunden und Minute() < 5 und Limitöffnung: if(OrdersTotal< 1) oder so viele wie nötig!
 

Ich schaue mir den Code des Standardindikators Gleitender Durchschnitt an.

Ich habe die Veranstaltung besucht:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Exponential Moving Average                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void ema()
  {
   double pr=2.0/(MA_Period+1);
   int    pos=Bars-2;
   if(ExtCountedBars>2) pos=Bars-ExtCountedBars-1;
//---- main calculation loop
   while(pos>=0)
     {
      if(pos==Bars-2) ExtMapBuffer[pos+1]=Close[pos+1];
      ExtMapBuffer[pos]=Close[pos]*pr+ExtMapBuffer[pos+1]*(1-pr);
           pos--;
     }
  }

Die Variable pr ist nur ein Koeffizient, der aus der Box genommen wird? Warum 2,0 /(MA_Periode+1)?

Außerdem sehe ich, dass es nur aktiviert wird, wenn ich 2 Takte nicht berechnet habe... wo ist noch mal die Logik?

Und hier:

ExtMapBuffer[pos]=Close[pos]*pr+ExtMapBuffer[pos+1]*(1-pr);

Summe der Werte der letzten 2 Schlusskurse, multipliziert mit Koeffizienten. Warum ist das so? Was ist hier die Logik? Der letzte Preis wurde von pr und der vorletzte Preis von (1-pr) dominiert.

Was bringt sie? Ich möchte die Funktionsweise der Maschine genau verstehen,

 
hoz:

Ich schaue mir den Code des Standardindikators Gleitender Durchschnitt an.

Ich habe die Veranstaltung besucht:

Die Variable pr ist nur ein Koeffizient, der aus der Box genommen wird? Warum 2,0 /(MA_Periode+1)?

Außerdem sehe ich, dass es nur aktiviert wird, wenn ich 2 Takte nicht berechnet habe... wo ist die Logik in dieser Situation noch einmal?

Und hier:

Summe der Werte der letzten 2 Schlusskurse, multipliziert mit Koeffizienten. Warum ist das so? Was ist hier die Logik? Der letzte Preis wurde von pr und der vorletzte Preis von (1-pr) dominiert.

Was bringt sie? Ich möchte die Funktionsweise der Maschine genau verstehen,

Victor, experimentieren Sie, indem Sie pr durch einen numerischen Wert ersetzen. Angenommen, die MA-Periode ist 19, dann ist 2,0 /(MA_Periode+1) = 0,1 und(1-pr) = 0,9. Rechnen Sie von hier aus weiter!
 
borilunad:
Victor, experimentieren Sie, indem Sie pr durch einen numerischen Wert ersetzen. Sagen wir, wenn die MA-Periode = 19 ist, dann ist 2,0 /(MA_Periode+1) = 0,1, und(1-pr) = 0,9. Von hier aus lernen Sie!

Boris, ich habe sogar ein paar Puffer auf ein Blatt Papier gezeichnet. Etwas kommt seltsam heraus. Aber ich habe festgestellt, dass die Mashki auf diese Weise in der Vergangenheit verankert ist. D.h. er hat einen niedrigeren Wert als der aktuelle Schlusskurs. Dies ist der Fall, wenn die Preise ständig steigen. Wenn es umgekehrt ist, bewegt es sich schneller in die andere Richtung. Das ist die Logik dahinter.
 
hoz:

Boris, ich habe sogar ein paar Puffer auf ein Stück Papier geschrieben. Etwas kommt seltsam heraus. Aber ich habe festgestellt, dass auf diese Weise die Tupfer gegen die Vergangenheit gedrückt werden. D.h. er hat einen niedrigeren Wert als der aktuelle Schlusskurs. Dies ist der Fall, wenn die Preise ständig steigen. Wenn es umgekehrt ist, bewegt es sich schneller in die andere Richtung. Das ist die Logik.

Die Summe der Werte der letzten 2 Schlusskurse.... ist falsch - der Lückentext wird zum Durchschnittswert addiert
 
YOUNGA:

Die Summe der Werte der letzten 2 Schlusskurse.... ist falsch - der Lückentext wird zum Durchschnittswert addiert
es ist normal, im Internet exponentielle Glättung zu finden - Beschreibung
 
YOUNGA:

Die Summe der Werte der letzten 2 Schlusskurse.... ist falsch - der Lückentext
wird zum Durchschnittswert addiert.


Ja, genau das habe ich gemeint. Aber genau die Verteilung vonpr zwischen den letzten Werten, d.h. dem letzten Schlusskurs, und dem Durchschnittswert, d.h. dem letzten empfangenen Puffer, ist nicht ganz klar.

 
YOUNGA:


Lassen Sie mich erklären, wenn Sie ein Los auf jedem EURJPY und USDJPY Paar öffnen, dann EURUSD Los sollte 1 Punkt Veränderung im Preis von EURUSD etwas muss mit dem synthetischen EURJPY/USDJPY passieren, da sie korreliert sind


Das ist der Punkt, ein Lot für EURJPY und USDJPY sind keine gleichen Positionen. Deshalb wird ihre Situation wie folgt aussehen (ich denke, sie haben in unterschiedliche Richtungen geöffnet, oder?): 100 000 EUR - 100 000 USD = 100 000 USD * (EUR/USD -1). Das heißt, das Ergebnis des Handels, ausgedrückt in Dollar, wird direkt proportional zum EURUSD-Wechselkurs minus 1 sein.
 
YOUNGA:
und im Allgemeinen ist es OK, exponentielles Anti-Aliasing im Web zu finden - Beschreibung

Übrigens, ja. Danke für den Tipp :) Ich war in letzter Zeit eine echte Nervensäge. Ich lese gerade die Beschreibung der"exponentiellen Glättung" und beginne zu begreifen...
 
hoz:

Was bewirkt es? Ich möchte das Prinzip des Baus der Wellenmaschine gründlich verstehen,


Das funktioniert folgendermaßen (wir wandeln die rekursive Gleichung in eine explizite Gleichung um):

EMA (i) = C (i)*pr + EMA (i+1)*(1-pr) = C (i)*pr + (1-pr)* (C (i+1)*pr + EMA (i+2)*(1-pr)) = C (i)*pr + C (i+1)*pr* (1-pr) + EMA (i+2)*(1-pr)^2 = C (i)*pr + C (i+1)*pr* (1-pr) + (C (i+2)*pr + EMA (i+3)*(1-pr))*(1-pr)^2

= C (i)*pr + C (i+1)*pr* (1-pr) + C (i+2)*pr*(1-pr)^2 + EMA (i+3)* (1-pr)^3 = ... wiederholen, wiederholen... = Summe {k = von i bis unendlich; C(k)*pr* (1-pr)^ (k-1)}

Es handelt sich also um eine Reihe, deren Koeffizienten eine geometrische Progression mit dem Nenner (1-pr)<1 sind, d. h. eine abnehmende Reihe. Aus der Schulalgebra wissen wir, dass eine solche Progression ein abnehmender Exponent ist. Daher kommt auch der Name MA.

Warum haben sie diese Formel gewählt? Ohne ins Detail zu gehen, kann ich sagen, dass diese Formel uns die gleiche durchschnittliche Gruppenverzögerung eines Eingangskurses am Ausgang des MA liefert wie der SMA mit der gleichen Periode. Mit anderen Worten: EMA und SMA mit dem gleichen Periodenparameter ergeben ungefähr die gleiche Verzögerung. (Aber nur annähernd - SMA ist ein linearphasiger Filter, EMA nicht)

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Grund der Beschwerde: