Von der Theorie zur Praxis - Seite 192
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Also, nehmen Sie einfach den WMA, exponentielle Gewichte und erhalten Sie den EMA? Den Formeln zufolge ist das anders.
Nein, das sind sie nicht. Aber das ist eine lange Geschichte.
Ich wette 100 Dollar, dass es bei einem dreijährigen Backtest keinen Unterschied zu SMA gibt)))
Ein solches Konzept gibt es dort überhaupt nicht. Es gibt die klassischen Werte - Median, arithmetisches Mittel und gewichteter Durchschnitt.
Deshalb beschäftige ich mich mit der EMA, ich werde sie selbst programmieren und ausprobieren.
Wenn Sie in WMA exponentielle Gewichte anstelle von Verteilungsgewichten einstellen, erhalten Sie EMA.
Und wenn man eine linear abnehmende Reihe von Gewichten setzt, erhält man LWMA.
Ich wette 100 Dollar, dass es bei einem dreijährigen Backtest keinen Unterschied zu SMA gibt)))
!00 Pfund wette ich nicht, weil ich nicht zuverlässig weiß, was er tun wird. Aber in dieser Auslegung wird die EMA nicht bestehen). Oder vielleicht mit ähnlichen Ergebnissen wie bei SMA.
!00 Pfund wette ich nicht, weil ich nicht zuverlässig weiß, was es tun wird. Aber bei dieser Auslegung wird die EMA nicht bestehen). Oder vielleicht mit ähnlichen Ergebnissen wie bei der SMA.
In der Wikipedia-Interpretation?
Wie aus Wikipedia interpretiert?
Es ist nicht anders als bei den anderen.))
Also, nehmen Sie einfach den WMA, exponentielle Gewichte und erhalten Sie den EMA? Den Formeln zufolge ist das nicht dasselbe.
Ja, das tun wir. Aber die Gewichte werden bis ins Unendliche abnehmen. Sie erhalten einen WMA mit exponentiell abnehmenden Gewichten.
Angenommen, es gibt eine Reihe von Preisen p1, p2, p3, p4, p5, ...pN
und es gibt einen Koeffizienten k - das Gewicht ema
ema1 = p1*k
ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
wenn wir die vergangenen Ema-Werte entfernen, bleiben nur die Vektoren p und k übrig
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)
ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
wenn wir die vergangenen EMA-Werte loswerden
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2
ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
wenn wir loswerden
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3
usw.
z.B. bei der Berechnung von EMA auf der Basis von Tausenden von vergangenen Kursen wird das Gewicht für den ältesten Kurs k * (k-1)^999 sein
Um sich die Mühe endloser Berechnungen zu ersparen, kann ema(N) daher mit der Formel direkt aus EMA(N-1) berechnet werden
Aber in diesem Fall wird das erste berechnete EMA nicht genau genug sein.
Ja, das werden wir. Aber die Gewichte werden bis ins Unendliche abnehmen. Sie erhalten einen WMA mit exponentiell abnehmenden Gewichten.
Angenommen, es gibt eine Preisreihe p1, p2, p3, p4, p5, ...pN
Und es gibt einen Koeffizienten k - das Gewicht ema
ema1 = p1*k
ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
wenn wir die vergangenen Ema-Werte entfernen, bleiben nur die Vektoren p und k übrig
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)
ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
wenn wir die vergangenen EMA-Werte loswerden
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2
ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
wenn wir loswerden
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3
usw.
z.B. bei der Berechnung von EMA auf der Grundlage von Tausenden von vergangenen Kursen wird das Gewicht für den ältesten Kurs k * (k-1)^999 sein
Um sich die Mühe endloser Berechnungen zu ersparen, kann ema(N) daher mit der Formel direkt aus EMA(N-1) berechnet werden
Aber in diesem Fall wird das erste berechnete EMA nicht genau genug sein.
Doc, ich halte Sie für ein Genie. А?
In der Zwischenzeit lege ich den Zitatenstrom über mein Knie.
So sieht es jetzt aus (im rechten Diagramm) für ein gleitendes Fenster = 8 Stunden und ein Ausleseintervall = 2 Sekunden.
GBPJPY-Paar