Station 6 - Seite 60
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Ich setze keine Positionen in Richtung der Filterlinie. So viel wie möglich. Ich habe ihn so eingestellt, dass er zum Filter zurückkehrt. Ich wurde bereits danach gefragt und habe über die lärmende Operation der numerischen Differenzierung im Prinzip argumentiert und dass in diesem Fall die Anfangskurve selbst dafür ungeeignet ist, weil sie nicht glatt ist. Ich kann die "Richtung des Filters" einfach nicht kennen. Sie existiert nicht. Die Anzahl der Positionen, die Losgröße, die zu eröffnenden Paare, der Zeitpunkt usw. - alles steht außer Frage. Ist das wichtig? Der Markt wird den Durchschnitt bilden.
Wenn man die ganze Zeit über nicht verzögerte Wagen spricht, ist das überhaupt kein Problem, man kann innerhalb einer Minute einen Wagen bauen, der mit einem Häkchen beginnt. Die Frage ist, ob sich die Bewegung in diese Richtung fortsetzen wird. D.h. die Anzeichen für eine Umkehrung sind wichtiger.
Ich bin absolut einverstanden. Ich verstehe nicht, warum so viel Wert darauf gelegt wird, dass der Filter nicht verzögert wird. Wenn hypothetisch ein perfekter, nicht nachlaufender Indikator beim Handel verwendet wird, sollte die Strategie in Richtung des Trends gehen. Nur in diesem Fall konnten wir das Fehlen der Verzögerung ausnutzen. Wenn der Indikator jedoch keine Vorhersagekraft für den Beginn eines Trends hat, ist das Fehlen einer Verzögerung nicht von Nutzen. Der TS des Autors verwendet, soweit ich es verstanden habe, die Counter-Trend-Strategie. Daher ist das Fehlen einer Verzögerung hier nicht von Bedeutung. Der Autor hat eine Referenzkurve konstruiert, die den Pivot Levels ähnelt. Ich denke, einige bestehende Indikatoren können auch als Referenzkurve verwendet werden, nicht unbedingt dieser verzögerungsfreie geniale Filter. Der Markt hat sich in letzter Zeit überwiegend rückläufig entwickelt, was den erfolgreichen Einsatz von Gegentrendstrategien ermöglicht. Selbst Ilans, die bekanntlich gegen den Trend arbeiten, wenn die Parameter richtig gewählt werden, haben seit dem 01.01.2011 nicht mehr verloren.
Wenn der Indikator jedoch keine Vorhersagekraft für den Beginn eines Trends hat, dann ist das Fehlen einer Verzögerung nutzlos. Soweit ich das verstanden habe, verwendet der TS des Autors die Counter-Trend-Strategie. Daher ist das Fehlen einer Verzögerung hier nicht von Bedeutung.
Ganz genau. Sie haben Recht, wenn Sie verstehen, warum der Handel gegenläufiger Trends. Die Verzögerung ist jedoch von grundlegender Bedeutung. Versuchen Sie, die gleichen Tricks auf den Charts oder an Ihren Pivots anzuwenden. Du wirst eine Abscheulichkeit bekommen.
Und was wird mit den Aufträgen geschehen? Werden wir den Durchschnitt erreichen, indem wir Lose hinzufügen?
Yuri, vielleicht können Sie verstehen, woher die zusätzlichen Informationen der 2 Währungspaare kommen? Ich versuche es herauszufinden, aber ich verstehe es nicht.
Das ist genau das, was ich bin. Es ist nicht meine Schuld, dass in einigen indigenen Sprachen die Eingeborenen ihre Komplexe lösen, indem sie künstliche Pluralbezeichnungen für sich selbst einführen. Im Englischen zum Beispiel gibt es diese Idiotie nicht. Sie und Sie. Mit Namen.
Das ist unglaublich, in der Linguistik ist es Stalin pur).
Im Englischen gibt es "you" und "you". Jetzt heißt es "Sie" - Sie. "Du" klingt fast so, als wäre das russische "du" ein veraltetes Wort.
Es ist möglich, Kurven, die ähnlich wie ein Pegelauslöser (Schmidt-Auslöser) gestaltet sind, zur Unterstützung zu verwenden. Der Pegelwechsel der Referenzkurve erfolgt fast augenblicklich.
Das Wort "Sie" wird jetzt verwendet -You.