Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 45
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Hier ist das Lehrbuch, ich sehe keinen einzigen Artikel, der einen Nobelpreis bekommen hat. Können Sie mir einen Tipp geben?
Ich habe eine Gewinnformel, kann mir jemand eine ähnliche zeigen, aber ich rechne nicht mit einem Nobelpreis, da man sie (die Formeln) später verstehen wird.
Es ist viel einfacher, sich eine neue Theorie auszudenken. Aus praktischer Sicht ist sie wahrscheinlich auch nicht von Nutzen, vor allem wenn Ursache und Wirkung verwechselt werden, denn für Analphabeten sieht sie oberflächlich betrachtet recht "plausibel" aus, wie zum Beispiel die von Yusufkhoji. Aber der Autor eines weiteren Unsinns wird automatisch zum Anführer einer Sekte.
Aber wo bleibt der Spaß dabei? Dort hat jemand einen Nobelpreis für Ökonometrie erhalten, und es ist ihm egal, ob die Theorie richtig ist oder nicht. Und jemand anderes, der an diesen sehr theoretischen Unsinn geglaubt hat, vermasselt es jetzt nur.
Hier ist das Lehrbuch, ich sehe keinen einzigen Artikel, für den ein Nobelpreis vergeben wurde. Können Sie mir das sagen?
Was Sie als neue Felder bezeichnen, habe ich schon vor 30 oder 40 Jahren bezahlt. In der UdSSR waren die künstliche Intelligenz und die Mustererkennung sehr weit entwickelt. Daran bin ich nicht interessiert.
Das mangelnde Interesse der Teilnehmer dieses Forums ist nicht auf die veralteten parametrischen Methoden zurückzuführen, sondern auf die weit verbreitete grobe Unkenntnis und den Wunsch zu prahlen. Und das geschieht, indem ein anderes Fahrrad neu erfunden wird.
Wenn Sie diesen Thread durchblättern, werden Sie feststellen, dass es keine konstruktive Kritik an dem gibt, was ich dargelegt habe, und auch keine Vorschläge für die Entwicklung des Halbprodukts, das ich in diesem Thread dargelegt habe.
Vor ein paar Seiten haben wir aufgehört, die Stabilität des Modells zu definieren. Vielleicht kann die nichtparametrische Ökonometrie diese Frage lösen? Wie sollte das Modell beschaffen sein, damit man sich auf die Vorhersage verlassen kann? Machen Sie einfach nicht den Vorwärtstest.
Oder weiter gefasst. Welche spezifischen Probleme, die mit parametrischen Methoden nicht gelöst werden können, lassen sich zumindest mit einer nicht-parametrischen Methode lösen?
Ich verfolge Ihre Forschung seit langem und aufmerksam. Sie sind ein echter Ökonometriker, weshalb Sie den üblichen Fehler wiederholen, den Handelsprozess an angenommene Annahmen und bekannte Muster anzupassen. Versuchen Sie, den Handelsprozess, insbesondere den Devisenhandel, aus einer anderen Perspektive zu betrachten, indem Sie das Gewicht des bisherigen ökonometrischen Wissens beiseite lassen. Finden Sie schließlich die Funktion, die für diesen Prozess verantwortlich ist, und entwickeln Sie sie. Ich habe sie als Gamma-Funktion definiert, Sie können Ihren Teil dazu sagen.
faa1947:
Wie sollte das Modell beschaffen sein, damit man sich auf die Vorhersage verlassen kann? Machen Sie einfach keinen Vorwärtstest.
Das sollten wir, Fedja, das sollten wir.
faa1947:
Spezifische Probleme, die mit parametrischen Methoden nicht gelöst werden können, können zumindest mit einer nichtparametrischen Methode gelöst werden.
Die Lösung für das von Ihnen erwähnte Problem:
Oder man entwickelt ein anderes Modell im Rahmen der Theorie. Jetzt beobachten wir - eine begrenzte Anzahl von Theorien und eine unbegrenzte Anzahl von Modellen.
Was Sie als neue Felder bezeichnen, habe ich schon vor 30 oder 40 Jahren bezahlt. In der UdSSR waren die künstliche Intelligenz und die Mustererkennung sehr weit entwickelt. Daran bin ich nicht interessiert.
Das mangelnde Interesse der Teilnehmer dieses Forums ist nicht auf die veralteten parametrischen Methoden zurückzuführen, sondern auf die weit verbreitete grobe Unkenntnis und den Wunsch zu prahlen. Und das geschieht, indem das Rad neu erfunden wird.
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Im Gegenteil, ich interessiere mich nach wie vor sehr für Bereiche, die mit künstlicher Intelligenz und Mustererkennung zu tun haben.
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"Als echte Parallele zur evolutionären Entwicklung von Organismen kann man die historische Ausstellung des Fahrrads betrachten, die deutlich zeigt, wie sich die Maschine Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt verändert hat; dasselbe kann man mit Dampflokomotiven (Diesellokomotiven), Autos, Flugzeugen, Schreibmaschinen usw. tun. Hier, wie auch bei den natürlichen Prozessen, ist die Bedeutung der ständigen Nutzung einer bestimmten Maschine offensichtlich, deren Ergebnis die Verbesserung der Maschine ist; Verbesserung nicht durch buchstäbliche Nutzung, sondern durch gesammelte Erfahrung und vorgeschlagene Änderungen."
(Erwin Schrödinger. Geist und Materie.)
Yusuf, du liegst hier daneben, um es milde auszudrücken. Der wichtigste Punkt in diesem Thema ist die Statistik. Ich habe von Ihnen noch kein einziges klares Wort über statistische Methoden gehört - auch wenn Sie sagen, dass Sie Ökonometrie unterrichten.
Man braucht nichts zu erfinden, das Rad wurde schon vor langer Zeit erfunden, denn . die Daten bilden das Modell selbst.Könnten Sie nicht etwas genauer sein?
Wir müssen es tun, Fedja, wir müssen es tun.
Ihr Vorwärtstest ist, in ökonometrische Sprache übersetzt, ein Haltepunkttest. Aber das ist nur einer der Stabilitätstests, und er wird auf sehr viel vielfältigere Weise durchgeführt als Ihre Vorwärtstests. Es gibt jedoch eine gewisse Grundlage dafür.
Die Lösung für Ihr oben genanntes Problem:
Bitte mit einem Beispiel. Auf welcher Grundlage können wir dem NS in Bezug auf die Prognose vertrauen?
Es ist nicht nötig, etwas zu erfinden, das Rad wurde schon vor langer Zeit erfunden, denn die Daten bilden das Modell selbst.
Was bildet den NS? Es ist unmöglich, überhaupt zu verstehen, was sie dort gebildet hat. Sie hat eine Blackbox gebildet, die uns heilig ist.