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Drei Faktoren sind für uns wichtig: Endgewinn, Risiko (Equity Drawdown), Glaubwürdigkeit (nicht zufällig).
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drei Faktoren:
A --- endgültiger Gewinn
B --- Risiko (Kapitalabzug)
C --- Glaubwürdigkeit (nicht zufällig)
Oleg Avtomat:
K = a*A + b*B + c*C
wobei
A, B, C -- individuelle Handelsindizes
a, b, c --- Gewichtungskoeffizienten
Nachdem wir die Faktoren auf eine einheitliche Skala reduziert haben, können wir die objektiven Werte dieser Faktoren für die einzelnen Geschäfte eines Händlers ermitteln.
Gewichtungen führen Subjektivität ein und spiegeln die Präferenzen des Bewerters wider, d.h. was für ihn/sie wichtiger und was weniger wichtig ist. Sie können sie ohne jede List gleichmachen, oder Sie können diskutieren und Ihre Vorlieben offenbaren.
Ich werde meine Version heute oder morgen machen - mal sehen, was passiert.
drei Faktoren:
A --- endgültiger Gewinn
B --- Risiko (Kapitalabzug)
C --- Glaubwürdigkeit (nicht zufällig)
Wenn wir die Faktoren auf eine einheitliche Skala bringen, können wir ganz objektive Werte dieser Faktoren für den Handel eines jeden Händlers erhalten.
Gewichte bringen Subjektivität ein, die die Präferenzen des Bewerters widerspiegelt, d.h. was für ihn/sie wichtiger und was weniger wichtig ist. Sie können sie ohne jede List gleichmachen, oder Sie können diskutieren und Ihre Vorlieben offenbaren.
Ich werde heute oder morgen meine eigene Version machen - mal sehen, was passiert.
Danke für die Vorschläge, wir werden die Ergebnisse abwarten
Danke für die Vorschläge, warten wir das Ergebnis ab.
Ich denke, es wäre eine gute Idee, einen separaten Thread zu erstellen, um gemeinsam einen "Composite_indicator of trader_quality" zu erarbeiten. Ich sehe Meinungsverschiedenheiten bei der Zuweisung von Gewichtungskoeffizienten voraus - daher sollte auch in dieser Frage ein Kompromiss gesucht werden.
Sie sollte in einem separaten Zweig untergebracht werden, da der Index in späteren Auswahlverfahren anwendbar sein sollte, damit sie nicht in den Tiefen dieses Zweigs verloren geht, wo sie in einem halben Jahr nicht mehr gefunden wird.
Lassen Sie es wirklich so, wie es ist. Jeder führt Wettbewerbe mit den gleichen Qualifikationskriterien durch - wie Sharpe. Wenn man die Dinge vereinfacht, dann geht es um diese zusätzlichen Indikatoren wie Gewinnfaktor, Rückgewinnungsfaktor, Pfandbelastung usw. Ich meine, egal welche Formeln man sich ausdenkt, der Anführer bleibt derselbe. Es hat also keinen Sinn.
Was ist an dem Wettbewerb falsch? Alle trampeln herum. Vor einer Woche waren die Statistiken die gleichen wie vor einer Woche. Der Markt spielt verrückt, nicht wahr?
Jedes Signal hat eine Platznummer im Gesamtranking der Signale, kann diese Nummer verwendet werden?
Mindestens ein ABER - mt4 und mt5 Ratings überschneiden sich nicht. Was ist zu tun?
Zusammengesetzter Indikator für die Handelsqualität des Händlers (für Wettbewerbe)
Nach der Logik der gesamten Mechanik gilt: Je einfacher das System, desto zuverlässiger ist es. Und Sie brauchen das Rad nicht neu zu erfinden - alles wurde bereits vor Ihnen erfunden. Daher schlage ich vor, dass Sie diesen ziemlich schlauen Schritt unternehmen, um die "Schlauheit" einiger Händler auszuschalten. Wir entfernen einen bestimmten Anteil (natürlich einen festen Prozentsatz) der besten und schlechtesten Ergebnisse aus der Berechnung aller Indikatoren (außer dem Drawdown natürlich). Dieser Ansatz wird seit langem in vielen Branchen angewandt. Natürlich werden die Berechnungen komplizierter. PS: Ich schreibe zum letzten Mal, weil es hier anscheinend nicht akzeptiert wird, über Ideen zu diskutieren, sondern nur, um "öffentlich miteinander zu streiten".
Die Logik hinter jeder Mechanik lautet: Je einfacher das System, desto zuverlässiger ist es. Und Sie brauchen das Rad nicht neu zu erfinden - alles wurde bereits vor Ihnen erfunden. Daher schlage ich vor, einen recht heiklen Schritt zu unternehmen, um die "Tricks" einiger Händler zu beseitigen. Wir entfernen einen bestimmten Anteil (natürlich einen festen Prozentsatz) der besten und schlechtesten Ergebnisse aus der Berechnung aller Indikatoren (außer dem Drawdown natürlich). Dieser Ansatz wird seit langem in vielen Branchen angewandt. Natürlich werden die Berechnungen komplizierter. PS: Ich schreibe zum letzten Mal, da es hier anscheinend nicht akzeptiert wird, Ideen zu diskutieren, sondern nur "öffentlich miteinander zu streiten".
Dies kann anhand konkreter Daten geschehen.
Das System, das ich vorgeschlagen habe, ist sehr einfach. Versuchen Sie, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich habe es Schritt für Schritt beschrieben, mit Beispielen.
Die Faktoren A B C und das sich daraus ergebende K lassen sich leicht in die Wettbewerbstabelle eintragen. Und alles wird sehr klar und - was am wichtigsten ist - klar und verständlich sein.
Dies kann anhand konkreter Daten geschehen.
Und das Berechnungssystem, das ich vorgeschlagen habe, ist sehr einfach. Versuchen Sie, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich habe es Schritt für Schritt geschrieben, mit Beispielen.
Die Faktoren A B C und das sich daraus ergebende K lassen sich leicht in die Wettbewerbstabelle eintragen. Und alles wird sehr klar und verständlich sein.
Für mich persönlich sollten es nicht ein oder zwei Geschäfte sein, sondern viele. Und eine (zwei, drei) erfolgreiche Transaktionen mit dem maximalen Los "sollten" in der Endstatistik keine große Rolle spielen - und nach Ihrem Berechnungssystem funktioniert es auch nicht so. Mit Beispielen später.