Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 7
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Neutron
Ich muss etwas falsch machen, wenn Sie das Skript in das Protokoll gibt diese 2007.11.13 17:43:28 Script 'FAK' ist ein Indikator und wird nicht ausgeführt werden
und nichts wird gezeichnet.
Neutron
Ich muss etwas falsch machen, wenn Sie das Skript in das Protokoll gibt diese 2007.11.13 17:43:28 Script 'FAK' ist ein Indikator und wird nicht ausgeführt werden
und nichts wird gezeichnet.
Versuchen wir es auf diese Weise:
Ich bekomme etwas, wenn ich es als Indikator verwende, aber wenn ich das Skript in den Ordner lege, gibt es nichts aus.
Sie wissen alles, Sie wissen, wie man alles macht (MathCad, MQL, FFT und y(x) haben es bereits getan). Vielleicht können Sie ACF in MQL erstellen, ich brauche ein Analogon zu dem, was ich in MathCad gemacht habe. Oder ich habe nicht gefragt, welches Getränk Sie zu dieser Tages- oder Nachtzeit bevorzugen würden? :-)
Ich bekomme etwas, wenn ich es als Indikator verwende, aber wenn ich es in den Skriptordner lege, gibt es nichts aus.
Ich habe vergessen zu sagen, dass dies der Indikator ist.
Und hier ist der Korrelationskoeffizient zwischen benachbarten Differenzen (Preisinkrementen), die für verschiedene Zeitrahmen (TF) gebildet wurden. Mit anderen Worten, dies ist die erste Spalte aus dem vorherigen Skript, das für verschiedene TFs erstellt wurde (1 Minute - erste Spalte, 2 Minuten - zweite Spalte. ... n Minuten - dritte Spalte). Es funktioniert mit Minutenbalken.
//+------------------------------------------------------------------+
//| FAK TF.mq4 |
//| Copyright © 2007, Neutron |
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_separate_window
#Eigenschaft indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Rot
#Eigenschaft indicator_width1 4
extern int Nbars=5000, n=50;
int i,step,start,TF;
double s1,s2,fak[1000],Dif0,Dif1;
int start()
{
Start=Nbars+n;
for (TF=1;TF<=n;TF++){
s1=0;s2=0;
for (i=Nbars;i>=0;i--) {
Dif0=Open[i]-Open[i+TF];
Dif1=Open[i+TF]-Open[i+2*TF];
s1=s1+Dif0*Dif1;s2=s2+Dif0*Dif0;}
fak[TF]=s1/s2; }
}
int init()
{
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(0,fak);
zurück(0);
}
Dies ist ein reiner Markov-Prozess. Multipliziert man sie mit der Volatilität, erhält man eine Funktion der TS-Rendite auf TF.
Setzen Sie einen Verkaufsstopp. Ich habe einen Trailing-Stop von 15 Pips gesetzt. Der Kurs fiel, der Auftrag wurde eröffnet und der Kurs fiel um weitere 100 Pips, drehte und stieg um 180 Pips. Der Auftrag hätte bei 85 Pips geschlossen werden müssen, aber er wurde bei SL geschlossen.
Früher dachte ich, dass bei schwebenden Aufträgen kein TS platziert wird, aber es funktionierte von Zeit zu Zeit.
Das ist eine ganz andere Geschichte. Lasst uns den Thread nicht verstopfen.
Dieser Indikator zeigt die Renditen (Pips/Transaktion) für den TS unter Ausnutzung des Markov-Prozesses (Abhängigkeit der Richtung und Amplitude des zukünftigen Balkens vom aktuellen Balken) in Abhängigkeit von der TF an. Es funktioniert auf Minutenbasis.
Wenn in dem Code die Zeile
SetIndexBuffer(0,Profit); ersetzen durch
SetIndexBuffer(0,Vol); die Volatilitätswerte des Instruments in Punkten werden in Abhängigkeit von der TF angezeigt.
Yurixx, hast du das Problem gelöst oder nicht? Zeigen Sie mir ein Foto, ja? Hier wäre es schön, einen Oszillator zu sehen, der fast ausschließlich zwischen -100 und +100 schwingt, und die Eingänge/Ausgänge/Umdrehungen befinden sich ausschließlich an Punkten außerhalb dieses Bereichs...
Ich denke, dass es unmöglich ist, das Problem im Allgemeinen zu lösen. Aber ich habe es in einem bestimmten Fall gelöst. Ich habe den Trendindikator erhalten. Aber die zweite Linie dieses Indikators - die Trendstärke - wurde noch nicht normalisiert. Ich habe einige Ideen, aber sie sind noch zu roh.
Das Bild hier ist die "Methode der tendenziellen Planimetrie" und Sie haben sie übrigens schon gesehen.