Marktphänomene - Seite 39
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Ich frage nur zaghaft: Funktionieren zielgerichtete Systeme überhaupt nicht?
... und - was ist Governance: notwendigerweise die Festlegung von Zielen?
Tut mir leid, dass heute nicht Freitag ist
In der Wirtschaft gibt es keine Klassifizierungen oder Longtails.
Es gibt die Produktion von Waren und Dienstleistungen, die eine gewisse Trägheit aufweisen - Trends
An den Märkten gibt es viele Rohstoffe - überverkauft und viel Geld - überkauft --- Stufen
All das geht durch die Psyche der Menge (die es im Sozialismus nicht gab) und der Lärm erscheint --- Unbeständigkeit
Wir handeln mit Trends, Niveaus und Volatilität. Sie können auch mit Risiko handeln.
Wie meinen Sie das?
Oh!!! Sie sind also plötzlich als Ökonometriker aufgewacht. Guten Morgen, Herr Ökonometriker. Und Sie haben begonnen, über etwas zu schreiben, nach dem Sie zu Beginn Ihres ökonometrischen Teils gefragt wurden und über das Sie kein einziges klares Wort geschrieben haben.
Sagen Sie mir, was das mit Ihrem Modell zu tun hat, in dem Sie filtern, ohne zu verstehen, was Sie mit dem Filtern erreichen wollen, und außerdem den Filter mit Methoden vorhersagen, die schlaue Ökonometriker für sich behalten haben.
PS: "Grundlagen" ist eine gute Sache, und in der Tat ist die gesamte Physik darin enthalten, aber nicht das, was Sie geschrieben haben. In meinen geheimen Labors entwickle ich eine Geheimwaffe zur Übernahme der Welt auf der Grundlage der Stiftung (eine Art Scherz) :o)))
Farnsworth, tut mir leid, wenn ich mich irre, ich habe keine Zeit, den ganzen Thread zu lesen. Wenn ich Sie richtig verstehe, sprechen Sie von Markov Switching Models?
Leider ist der Übergangsprozess nicht markovianisch. In meinem Basismodell verwende ich Bayes'sche Netze, um den Übergang zwischen Prozessen zu beschreiben
.... keine Zeit, den ganzen Thread zu lesen..... kann nur nicht erraten, welche Art von Unterprozessen Sie verwenden?
Muss ich das ganze Thema noch einmal neu schreiben? Nein, und ich habe nicht viel Zeit für Sie.
Ein weiteres Phänomen ist das Langzeitgedächtnis.
Wenn wir zum Beispiel den Verlauf des EURUSD seit 1999 auf H1 nehmen und das Chi-Quadrat der Renditen des Paares überprüfen, sehen wir, dass im Bereich der "Abstände" zwischen den Balken 10 und 6000 in etwa 90 % der Fälle der aktuelle Balken von den vorherigen Balken abhängt. 90%! Bei Balkenabständen von mehr als 6000 treten solche Abhängigkeiten zwar immer seltener, aber immer noch auf!Um ehrlich zu sein, hat mich diese "Entdeckung" verblüfft, da sie direkt zeigt, dass der Euro ein sehr langfristiges Gedächtnis hat. Bei EURUSD H1 sind 6000 Barren etwa ein Jahr. Das bedeutet, dass es unter den stündlichen Balken noch Balken von vor einem Jahr gibt, an die sich die aktuelle Null "erinnert".
... Dieses Ergebnis ist noch rein theoretisch und hat keine praktische Bedeutung. Dennoch zeigt es deutlich, dass für diejenigen, die auf der Suche sind, noch nicht alles verloren ist.Hallo zusammen!
Alexey, es ist schon ein halbes Jahr her, dass dein Beitrag geschrieben wurde. Jeder Fortschritt in dieser Richtung. Sehr interessant.
Angenommen, 90 % der Balken sind statistisch im Bereich von einigen Tausend Zählungen voneinander abhängig... Haben Sie das Ausmaß der Abhängigkeit geschätzt?
Wie misst man das überhaupt... ist unklar. Lineare Abhängigkeit - es handelt sich eindeutig um den Neigungswinkel der Geraden, die durch die kleinsten Quadrate durch die Renditewolke der Zeitreihe gezogen wird:
Dies ist für die Eurobucks-Uhr. Sie sehen, dass die blaue Linie am Horizont liegt, d.h. der lineare Korrelationskoeffizient zwischen benachbarten Balken ist Null.
Nach meinem Verständnis führt das Vorhandensein einer nichtlinearen Korrelation zu diesem Bild:
Mit anderen Worten, man kann eine nichtlineare Abhängigkeit der Amplitude der Kerze von der Amplitude der vorherigen Kerze erkennen. Ich frage mich, ob es möglich ist, dass es eine nicht lineare Abhängigkeit gibt, die in der Wolke nicht visuell sichtbar ist, obwohl das Chi-Quadrat der Paarrückkehr auf ihr Vorhandensein hinweist?
Hallo zusammen!
...
Gut gemacht, Sergey!
Es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Ich bewundere Ihre Fähigkeit zu arbeiten. Ich stagniere - ich brauche neue Ideen.
Ich habe Pirats Leistung bei der Automated Trading Championship 2011 bewundert:
Die Person handelte Eurodollar mit einem festen Lot, d.h. das Ergebnis wird nicht durch MM verschleiert. Mehrere Hunderte von Transaktionen. Das ist etwas. Kurz gesagt, es ist möglich, wenn man sich nur genug Mühe gibt!
Ich habe die Verteilung der Bestechungswerte anhand seiner Daten aufgezeichnet:
Und ich habe versucht, seinen Handelsalgorithmus anhand dieses Balkendiagramms zu rekonstruieren.
Ich zeige Ihnen ein Bild...
Gut gemacht, Sergey!
Es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Ich bewundere Ihre Arbeitsmoral.
Ach, kommen Sie, Serega. Ich selbst bin gerade aus der Flaute herausgekommen. Die Zeit ist leider sehr knapp. :о(
Ich stagniere - ich brauche neue Ideen.
Beschäftigen Sie sich mit einem der "Phänomene".
Ich wollte vor allem einige Phänomene im Zusammenhang mit verschiedenen Ansätzen aufzeigen. In der Mathematik gibt es eine Richtung, die "asymptotische Random-Walk-Analyse", deren Hauptzweck es ist, Prozesse mit dicken Schwänzen zu untersuchen. In dieser Richtung sind die interessantesten Forschungen (aus praktischer Sicht) mit dem Studium von Abweichungen der Trajektorien der Realisierung solcher Prozesse verbunden.
Irgendwie wollte ich ein Zitat ohne "fette Schwänze" sehen, d.h. eine relativ einfache Filterung (Klassifizierung) durchführen, die Spikes, Bursts, "seltsame", "unnatürliche" Beschleunigungen von Flugbahnabweichungen in extrem kurzen Abschnitten, im Allgemeinen alles, was buchstäblich in diesen "Schwänzen" sitzt, entfernt.
Sie erhalten den Alpha-Prozess, der durch die Instrumente der stochastischen Finanzmathematik perfekt beschrieben wird. Und solche Prozesse, vor allem Wachstumsprozesse, bekommen Sie bei allen Angeboten. Die komplexe Analyse aller Alphaprozesse für Quotierungen ist kurios. Sehr neugierig. Machen Sie einfach keine Fehler der FAA, lassen Sie sie kreativ werden.
Versuchen Sie, Kotir ohne fette Schwänze zu betrachten. Probieren Sie es einfach aus.
Ich war fasziniert von Pirats Leistung bei der Automated Trading Championship 2011:
Ja, es gibt interessante Algorithmen, aber das Schlimme ist die mangelnde Konsistenz.
Greifen Sie eines der "Phänomene" auf.
Versuchen Sie, Kotir ohne fette Schwänze zu betrachten. Probieren Sie es einfach aus.
Kein Problem.
Was sehen wir uns an? Eurobucks Minuten oder größere TF?
Kein Problem.
Was wir uns ansehen. Eurobucks Minuten oder größere TF?
OK, kurz:
(1) Für einen Start EURUSD, sagt uns die Erfahrung, dass wir etwas klein, vielleicht nicht mehr als eine Stunde (oder vielleicht 15 Minuten oder besser) zu beobachten, ist das "Phänomen" nicht wahrscheinlich, sich in einem 24-Stunden-Zeitraum manifestieren
(2) Sie brauchen ein Kriterium für die "Ftration". Ich habe mehrere verwendet. Die einfachste Variante- alles, was 1/2/3 des RMSP der Inkremente übersteigt - hat einen Schwanz, der nach meiner Erinnerung als 3*RMSP funktioniert.
(3) Ich habe die Inkremente in zwei Threads sortiert und nicht in jedem Thread die Löcher aufgefüllt. Angenommen, ein Strom wird unterbrochen.
(4) separat gesammelte Statistiken über das "Wechseln" oder "Springen" zwischen diesen Threads