Marktphänomene - Seite 46
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Warum "unerwartet"? Ihr seid "Zwillingsbrüder"... Nun ja, vielleicht nicht in physischer Hinsicht, aber in geistiger. Es ist schwer, überhaupt eine Unterscheidung zu finden.
Es macht wenig Sinn, etwas zu diesem Thema zu sagen, ohne die Ergebnisse der Forschung zu dem jeweiligen Instrument zu kennen. Ich hatte nicht vor, mich in diesem Thread eingehend mit der Frage des Mechanismus der Barockbildung zu befassen und habe nur meine allgemeine Meinung zu diesem Thema geäußert. Aber ich kann es auch rechtfertigen.
Wenn Sie ein AR-Modell für einen Tick-Prozess erstellen, werden Sie feststellen, dass die AR-Koeffizienten nur für den ersten und seltener für den zweiten Term ungleich Null sind. Daraus ergibt sich, dass in einem linearen Modell jeder Tick die Geschichte nicht weiter zurückverfolgt als der vorherige Tick. Als Nächstes, in der Tiefe, durch Induktion. Wenn z. B. das Verhältnis zum vorhergehenden Tick in unserem BP a=1/2 ist, dann ist das Verhältnis zum vorhergehenden Tick 1/4, und so weiter. Was ist nun ein Stundenlohn? - Es handelt sich um eine Ausdünnung einer Zeckenserie mit einer nicht-äquidistanten Stufe. Für die Schätzung kann dieser Schritt als eine Konstante angenommen werden, die in der Größenordnung von 1000 Ticks liegt. Wenn es also eine Verbindung zwischen den Zecken gibt, wie Sie oben richtig festgestellt haben, dann gibt es auch eine auf der Uhr. Schätzen wir dieses Verhältnis in der Größenordnung: aH=(1/2)^1000=10^-300->0. Mit großer Genauigkeit ist es Null!
Also Ihr ". Sie (die Abhängigkeit) verschwindet nirgendwo mit zunehmender Skala..." bedarf einer Rechtfertigung, und die von mir zitierte stündliche Balkenverteilung neigt höchstwahrscheinlich dazu, sowohl formal als auch inhaltlich normal zu sein, eben weil es keine sinnvolle Beziehung zwischen den Zählungen gibt. Natürlich gehe ich zu weit und verstehe, dass die Ticks innerhalb eines Stundenbalkens und am Rande desselben aufgrund der Massenpsychologie, die am Preisbildungsmechanismus beteiligt ist, nicht dasselbe sind. Auch kann ich nicht ausschließen, dass es nichtlineare Verbindungen zwischen Zecken gibt, die vom AP-Modell nicht berücksichtigt werden. Ich denke, dass diese Effekte nicht die Form der Balkenamplitudenverteilung auf großen TFs bestimmen.
Warum diese Science-Fiction, AR-Modelle und so weiter? Immerhin ist es ein Klassiker. Bevor Sie das Gerät benutzen, müssen Sie sich vergewissern, dass das Gerät für Sie geeignet ist. Und was die Abhängigkeit von den Lesungen betrifft - sie ist ganz einfach. Wenn ich z.B. hundert Aktien auf dem dünnen Markt gekauft habe oder das Volumen der Aktien gering ist, bewegt sich der Preis. Wenn ich den Hunderter in einer Stunde verkaufe, wird sich der Preis wieder bewegen. Meine beiden Ticks, eine Stunde voneinander entfernt, aber absolut starr miteinander verbunden. Welche Art von Unabhängigkeit gibt es, und wo bleibt die Normalität? Nun zur Bedeutung meiner Zecken. Auch hier gilt: Wenn der Markt dünn ist, sind meine Ticks wichtig. Der Markt ist dreidimensional - meine Ticks sind bedeutsam, aber nicht für sich allein. Aber in diesem Fall gibt es sozusagen Tausende von Menschen wie mich, und wir, die ganzen Tausende von uns, marschieren oft in eine Richtung. :) Dies ist übrigens die Grundlage mehrerer Strategien, mit denen Haie die Menge der Sauger ködern. Von wenigen Ausnahmen abgesehen gibt es dort keine Unabhängigkeit. Wiederum Zeitstempel, z. B. Beginn und Ende des Arbeitstages usw. - absolut abhängige Dinge passieren. Im Allgemeinen sind diese Tests aufgrund der Struktur des Prozesses unbrauchbar.
Ich möchte noch hinzufügen, dass das ganze Gerede über das zufällige Umherschweifen auf dem Markt ein Zahlenspiel ist und nicht mehr als das.
Wenn nur ein Betrunkener auf dem Spielfeld ist, kann es zu einer Schlägerei kommen, aber 100 Betrunkene auf dem Spielfeld werden sich stapeln, um sich zu prügeln, und wenn einer von ihnen eine Flasche hat, werden alle in Formation um die Flasche rennen. All dies wird aus irgendeinem Grund als Random Drifting bezeichnet.
Übrigens ist das Argument der Drift sehr alt. Der Akademiker Glushkov, ein großer Experte auf dem Gebiet der Automatentheorie, sagte: "Geben Sie mir einen leistungsstarken Computer, und ich werde einen Fünfjahresplan erstellen, der alle Aspekte berücksichtigt. Und er war dagegen: Es gibt deterministische Systeme, es gibt stochastische Systeme und es gibt unbestimmte Systeme, in denen das Kontrollobjekt eine Person enthält, die sich deterministisch, zufällig oder eine Mischung aus beidem verhält, und das hängt von den Umständen ab. Auf dem Markt existiert alles gleichzeitig: Determinismus, Zufälligkeit, Fat Tails (variable Varianz) und variable Periodizität. Und der Vollständigkeit halber: Es gibt auch Schocks.
Das ganze Thema ist ein Zahlenspiel, ein geschicktes Spiel, aber ein Spiel. Einmal mehr bin ich davon überzeugt, dass in der Ökonomie jede Zahl einen ökonomischen oder zumindest einen verhaltensbezogenen Inhalt haben sollte, sonst ist eine zahlenmäßige Unzucht garantiert.
Wozu die ganze Wissenschaft, die AR-Modelle und so weiter? Das ist ein Klassiker, nicht wahr? Bevor Sie das Gerät benutzen, müssen Sie sich vergewissern, dass es dafür geeignet ist. Und was die Abhängigkeit von den Lesungen angeht - das ist doch ganz einfach, oder? Wenn ich z.B. hundert Aktien auf dem dünnen Markt gekauft habe oder das Volumen der Aktien gering ist, bewegt sich der Preis. Wenn ich den Hunderter in einer Stunde verkaufe, wird sich der Preis wieder bewegen. Meine beiden Ticks, eine Stunde voneinander entfernt, aber absolut starr miteinander verbunden. Welche Art von Unabhängigkeit gibt es, und wo bleibt die Normalität? Nun zur Bedeutung meiner Zecken. Auch hier gilt: Wenn der Markt dünn ist, sind meine Ticks wichtig. Der Markt ist dreidimensional - meine Ticks sind bedeutsam, aber nicht für sich allein. Aber in diesem Fall gibt es sozusagen Tausende von Menschen wie mich, und wir, die ganzen Tausenden von uns, marschieren oft in eine Richtung. :) Dies ist übrigens die Grundlage für verschiedene Strategien, mit denen Haie die Menge der Sauger anlocken. Von wenigen Ausnahmen abgesehen gibt es dort keine Unabhängigkeit. Wiederum Zeitstempel, z. B. Beginn und Ende des Arbeitstages usw. - absolut abhängige Dinge passieren. Im Allgemeinen sind diese Tests aufgrund der Struktur des Prozesses unbrauchbar.
Wozu die ganze Wissenschaft, die AR-Modelle und so weiter? Das ist ein Klassiker, nicht wahr? Bevor Sie das Gerät benutzen, müssen Sie sich vergewissern, dass es dafür geeignet ist. Und was die Abhängigkeit von den Lesungen angeht - das ist doch ganz einfach, oder? Wenn ich z.B. hundert Aktien auf dem dünnen Markt gekauft habe oder das Volumen der Aktien gering ist, bewegt sich der Preis. Wenn ich den Hunderter in einer Stunde verkaufe, wird sich der Preis wieder bewegen. Meine beiden Ticks, eine Stunde voneinander entfernt, aber absolut starr miteinander verbunden. Welche Art von Unabhängigkeit gibt es, und wo bleibt die Normalität? Nun zur Bedeutung meiner Zecken. Auch hier gilt: Wenn der Markt dünn ist, sind meine Ticks wichtig. Der Markt ist dreidimensional - meine Ticks sind bedeutsam, aber nicht für sich allein. Aber in diesem Fall gibt es sozusagen Tausende von Menschen wie mich, und wir, die ganzen Tausenden von uns, marschieren oft in eine Richtung. :) Dies ist übrigens die Grundlage für verschiedene Strategien, mit denen Haie die Menge der Sauger anlocken. Von wenigen Ausnahmen abgesehen gibt es dort keine Unabhängigkeit. Wiederum Zeitstempel, z. B. Beginn und Ende des Arbeitstages usw. - absolut abhängige Dinge passieren. Im Allgemeinen sind diese Tests aufgrund der Struktur des Prozesses unbrauchbar.
Jede Menge cleveres Bukafa, aber nichts, was sich auf Berechnungen stützt. Sie haben alles widerlegt - und gleichzeitig nichts gesagt. Genau wie Yusuf.
Serge! ))) Warum denken Sie nach? Man weiß nie, wer sonst noch hierher kommen wird. Ich bin hier. Ich bin gekommen und werde den gleichen Weg gehen. Was muss ich mit den Zombies an der Universität besprechen, die nicht einmal die Markttrends erkennen können (oder besser gesagt, die keine Ahnung haben, was sie sind)? Nichts!
Lebt in Frieden. Rauchen bei der Arbeit. Studieren Sie die Verteilung zum fünften Mal. Und wenn jemand vorbeikommt... Haben Sie einfach eine Weile Geduld. Sie werden verschwinden. Wer außer dir will sich zu immer demselben Bild einen runterholen?
Auf Wiedersehen.
Na los! Welche Berechnungen? Theorien können nicht durch Berechnungen gestützt werden, aber sie müssen immer durch das bestätigt werden, was in der Welt (in unserem Fall auf dem Markt) wirklich passiert. Aber keine Sorge, das gilt nicht für die meisten der wissenschaftlichen Themen in diesem Forum.
Das stört mich nicht, meine Beschwerden gelten nicht für Sie. Wenn Sie diesen Thread wegen seiner Wissenschaftlichkeit nicht mögen, kommen Sie nicht hierher, gehen Sie weg. Leben Sie in Ihrer realen Welt und lassen Sie sich nicht von den Gedanken lokaler "Geeks" ablenken.
Ich mag diese Art von Argumentation auf Hausfrauen-Niveau einfach nicht:
HideYourRichess: Und was die Abhängigkeit des Zählens angeht - das ist ganz einfach. Wenn ich, sagen wir, hundert Aktien auf einem dünnen Markt gekauft habe oder das Volumen der Aktien gering ist, bewegt sich der Preis. Wenn ich den Hunderter in einer Stunde verkaufe, wird sich der Preis wieder bewegen. Meine beiden Ticks, eine Stunde voneinander entfernt, aber absolut starr miteinander verbunden. Welche Art von Unabhängigkeit gibt es, und wo bleibt die Normalität? Nun zur Bedeutung meiner Zecken. Auch hier gilt: Wenn der Markt dünn ist, sind meine Ticks wichtig. Der Markt ist dreidimensional - meine Ticks sind bedeutsam, aber nicht für sich allein.
Oder dies:
Im Allgemeinen sind diese Tests aufgrund der Struktur des Prozesses nutzlos.
Welche Art von Struktur hat der Autor des Zitats gesehen, würde ich gerne wissen...
In Yusufs Thread sind solche Kommentare durchaus angemessen, aber nicht hier. Ich verstehe nicht, wie man von Unabhängigkeit sprechen kann, wenn man nicht einmal weiß, wie man sie messen kann. Wäre die Unabhängigkeit auf diese Weise "leicht zu messen", gäbe es kein Marktproblem.
2 Farnsworth: Serjosh, danke für die Unterstützung, aber... Korrektheit geht vor! Entschuldigung.
Jede Menge cleveres Bukafa, aber nichts, was sich auf Berechnungen stützt. Er hat alles widerlegt - und gleichzeitig nichts gesagt. Genau wie Yusuf.
Ich mag diese Art von Argumentation auf Hausfrauen-Niveau einfach nicht:
HideYourRichess: Und was die Abhängigkeit des Zählens angeht - das ist ganz einfach. Wenn ich, sagen wir, hundert Aktien auf einem dünnen Markt kaufe oder das Volumen der Aktie gering ist, bewegt sich der Preis. Wenn ich den Hunderter in einer Stunde verkaufe, wird sich der Preis wieder bewegen. Meine beiden Ticks, eine Stunde voneinander entfernt, aber absolut starr miteinander verbunden. Welche Art von Unabhängigkeit gibt es, und wo bleibt die Normalität? Nun zur Bedeutung meiner Zecken. Auch hier gilt: Wenn der Markt dünn ist, sind meine Ticks wichtig. Der Markt ist dreidimensional - meine Ticks sind bedeutsam, aber nicht für sich allein.
Oder dies:
Auf jeden Fall sind diese Tests aufgrund der Prozessstruktur nutzlos.
Der Marktprozess hat seine eigene Struktur, es gibt Regeln, usw. Das sollte offensichtlich sein.
Und was die Hausfrauen angeht: Entschuldigung, haben Sie jemals einen Markt gesehen? Ein echter Markt, kein Basar oder betrügerische Zahlen.
Mein Standpunkt ist sehr einfach. Ihr sitzt hier schon seit Jahren, seit dem alten Forum, und wichst euch zum gleichen Thema einen. Man wirft Zahlen hin und her, wendet irgendwelche mathematischen Methoden an, usw. Wo ist der Fortschritt? Haben Sie nicht nach all den Jahren, nach all den gigantischen, aber ergebnislosen Studien den Eindruck, dass etwas mit Ihrem Ansatz falsch ist?
Das Phänomen des Marktes ist meiner Meinung nach eine Sache - aus irgendeinem Grund versuchen viele Menschen, völlig unanwendbare Methoden auf den Markt anzuwenden. Und anders als in anderen Bereichen wird dies vom Markt sehr hart bestraft.