Marktphänomene - Seite 42
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Aber ich frage mich: Würden Sie Ihr Herumstochern mit Eview nicht als Cleverness bezeichnen? In diesem Sinne sind Sie auch ein leuchtendes Beispiel! Vielleicht sogar besser als Gaidar - er hatte kein Eview, und Hedrick und Prescott waren zu dieser Zeit noch keine Nobelpreisträger.
;)))
EViews ist der Bodensatz der Marktbildung, aber Automaten mit automatischen Theorien, PR-Quatsch sollten aus Wirtschaftsforen rausgeschmissen werden, damit sie nicht schlau werden.
Das ist sehr Gaidar-mäßig von dir!!!
:))))))
Gut, ich will jetzt noch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich schlage vor, später wiederzukommen.
Wenn Sie interessiert sind, denke ich, dass dies lohnende Ziele sind:
(1) eine kohärentere Klassifizierung der Trennung der "Mischung", d. h. des zugrunde liegenden Zitats, zu finden. D.h. ein angemesseneres "Ausklingen"
(2) Verstehen Sie die Eigenschaften des "betta" Prozesses, wenn es vorhersehbar ist, dann ist es cool, sagte - milde
Könnte es sein, dass Alpha die spekulative Komponente ist (im Allgemeinen vorhersehbar, Volumina, Bullen/Bären-Stimmung usw.) und Beta die höhere Gewalt (unvorhersehbar, ein Atomkraftwerk explodiert irgendwo, Tsunami usw.)?
Wo ist der Beweis, dass es in Ihrer Probe dicke Schwänze gibt?
Ich bitte Sie.
Hier ist die Verteilung der Minuten für EURCHF für 2009-2010 Alpari:
In der linken Abbildung zeigen die Spalten mit den Kreisen diese Verteilung, in blau die Normalverteilung, die mit der Methode der kleinsten Quadrate an die ursprünglichen Punkte angepasst wurde. An den Rändern der Verteilung sind deutlich Fat Tails aus Gauß zu erkennen. Rechts ist dasselbe zu sehen, allerdings auf einer logarithmischen Skala, um den Effekt zu verdeutlichen.
Habe ich das Vorhandensein von TX in dieser Probe nachgewiesen?
Hier ist das Alpha und Omega für diese Probe:
Ich denke, wir können sagen, dass es eine signifikante negative Wechselbeziehung zwischen den beiden Prozessen gibt. Die Trennung wurde auf der 5/2-Sigma-Ebene vorgenommen.
Dasselbe, aber für die Eurobucks. Die Trennung wurde auf 3-Sigma-Niveau durchgeführt:
Für den Yen. Die Trennung lag bei 2 Sigma:
Es scheint, dass Alpha und Omega nach der Bedingung der minimalen Summe der Paarkorrelation der Prozesse mit den Preisreihen getrennt werden sollten. In diesem Fall ist die maximale Informationskapazität für diese Prozesse hinsichtlich der Vorhersage des Preisreihenverhaltens erreicht (diese Annahme bedarf eines Nachweises).
Also, Gray, wie geht es weiter?
Ich habe die verarbeiteten Daten auf drei verschiedene Instrumente aufgeteilt (eines sogar zum Zeitpunkt der Krise), und nun müssen wir über die Ziele entscheiden. Sie werfen einen Blick auf die Ergebnisse und fassen die Zwischenergebnisse zusammen.
Sie sind herzlich willkommen.
Habe ich das Vorhandensein von TX in einer bestimmten Probe nachgewiesen?Ich danke Ihnen für Ihre ernsthafte Antwort. Ich zweifle nicht daran, dass Sie nach dem suchen, was es gibt, nur mit einer anderen Methode.
Eine andere Frage bleibt: Warum? Es bestehen erhebliche Zweifel:
1) Der Markt hat eine Trägheit (Gedächtnis) gegenüber allen Nachrichten. Durch die Betrachtung von Kursen über 2 Jahre versuchen Sie, solche Ereignisse zu nutzen, die eine Trägheit über 2 Jahre verursacht haben?
2) Der Zeithorizont der Investition. Die dicken Schwänze, die Sie gefunden haben, zeigen, dass es wegen der Volatilität der Varianz gefährlich war zu investieren. Wie sieht die Zukunft aus? Welche Vorhersagekraft haben Ihre Ergebnisse?
3) der theoretische Gewinn in %, den wir kapitalisieren werden. Ich schaute auf die Zitate (ich verstehe nicht, das Ende oder Anfang 2010): der Anfang 1,1600, das Ende 1,1500 - 100 Pips. Der Drawdown auf 1,2700=2300 (3300) Pips.
Fazit: Alles Theoretisieren außerhalb des zukünftigen Handelssystems ist sinnlos.
Für den Handel ist die rechte Seite des Quotienten interessant.
Und die erste Frage: Wie viele vorherige Balken werden benötigt, um den nächsten Balken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorherzusagen?
Zweitens: Welche Analyse müssen Sie durchführen und an wie vielen Takten, um diese Wahrscheinlichkeit zu belegen?
Natürlich ist der Prorektor der Higher School of Economics an solch einer bodenständigen Sichtweise nicht interessiert und als Doktor, der keinen Pfennig an der Börse verloren hat, kann er den jungfräulichen Seelen ernsthaft TS- und DS-Prozesse beibringen, aber was ist mit uns? Entweder wir sagen etwas voraus oder wir tun es nicht. Und eine 2-Jahres-Analyse hilft uns dabei nicht weiter. Die Trägheit, die wir ausnutzen können, hält Tage und Wochen an. Monate sind für uns wegen der katastrophalen Absenkungen unerreichbar. Hier sind die Grenzen.
Gott, ich habe diese klugen Leute von den Universitäten so satt! Seit den Zeiten der Sowjetunion haben sie clevere, clevere Dinge getan. Der hellste Vertreter ist Gaidar.
Es ist einfach ein interessanter Ansatz, das Buch ist rein mathematisch, hauptsächlich angewandte technische Probleme, und natürlich hat der Autor seine Methoden an einigen Indizes und Zitaten getestet, aber die Prozesse sind sehr interessant. Kein Verkauf und keine Behauptungen wie "Ich werde den Forex brechen" und "Ich verkaufe meinen Expert Advisor". Alles ist in Ordnung.
Warum erwähne ich das? Es ist sehr einfach, die Klassifizierung, die ich für dieses "Phänomen" verwende, ist nicht sehr korrekt, und es gibt eine interessante Methode, wie ich sie sehe.
zu IronBird
Wenn die Annahme richtig ist (und ich lasse die Schlussfolgerungen vorerst beiseite), dann ist der Markt (im Sinne der Bereiche, in denen der Preis einschlagen sollte) wahrscheinlich "geführt", obwohl alles möglich ist. Sie könnten Recht haben. Ich schätze, dass die spekulative Komponente im Devisenhandel bei 90 % liegt.
Übrigens... Übrigens scheint es nicht ganz richtig zu sein, die Deltas der Minuten zu nehmen und für sie alle zu zählen - es gibt eine starke Abhängigkeit jedes solchen Deltas von der Tageszeit (Handelssitzung), in der Tat, ich werde Ihnen im Vertrauen sagen - von jeder Minute, nicht einmal von einer Stunde ... Also. Wir sollten zunächst den RMS für jede Minute des Tages für mehrere Jahre berechnen und dann alle untersuchten Deltas mit diesen Werten normalisieren. Das wäre wahrscheinlich richtiger, oder?
Interessante Idee, in unserer Gemeinschaft haben nur ein paar Leute diese Abhängigkeiten untersucht, es sind Yurixx und jemand anderes. Ich erinnere mich nicht einmal mehr daran. Aber wir müssen darüber nachdenken, vielleicht ist es ein zusätzlicher, wichtiger Faktor.
zu Neutron
Итак, Серый, что дальше?
Moment, jetzt muss ich mir einen Reim darauf machen... Ich werde mein Astrolabium zusammensuchen, etwas ausprobieren und das Ergebnis posten. (Wahrscheinlich nicht vor Montag).