Marktphänomene - Seite 40
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(3) Ich habe die Inkremente in zwei Ströme sortiert, die Löcher in den Strömen habe ich nicht mit etwas gefüllt. Es wird angenommen, dass der Strom unterbrochen ist.
Geben Sie die Bedingung an.
Was ist die Voraussetzung für eine Trennung? Vielleicht positive/negative Abstufungen?
Geben Sie die Bedingung an.
Wodurch sollten wir sie trennen? Vielleicht positive/negative Abstufungen?
(1)
Nachdem wir eine Reihe von Inkrementen über die gesamte Historie erhalten haben, schätzen wir den RMS, das ist das Kriterium, mit dem wir beginnen.
(2)
Strom A: kein Schwanz
Stream B: nur Schwanz
(3) Soweit eine sehr einfache Bedingung, d.h. eine primitive Bedingung:
Ist das Inkrementmodul kleiner als RMS, wird in Stream A
Ist das Inkrementmodul größer als RMS, wird Stream B
PS: Ich denke, dass die sauberste Serie zwischen RMS 2 und 3 liegen würde.
Ich verstehe.
Einen Moment mal...
Ich verstehe.
Einen Moment mal...
Diesen Wert erhält man, wenn man durch die Amplitude der Inkremente dividiert, die 0,2 Standardabweichungen entspricht:
Hier zeigen wir in rot die Summe der Inkremente, die 0,2 Standardabweichungen nicht überschreiten, und in blau die Summe der Inkremente, die nicht kleiner als 0,2 sind.
Für sigma=0,5 haben wir:
Nächste:
Und schließlich für sigma=2:
Eigentlich ist es interessant.
Wollen Sie damit sagen, Sergei, dass Alpha fast immer zunimmt und Omega abnimmt?
Ja, hier ist die ursprüngliche EURUSD-1m-Kursreihe:
(1)
meine Nachricht übersehen:
(2)
Nein, Alpha wächst in erster Linie, wenn man das Kriterium aufgreift und skaliert. Übrigens, versuchen Sie es mit mehr als 3, irgendwo zwischen 3,14 und 3,5
(3)
betta macht, was es will, aber es hat eine Ähnlichkeit mit dem letzten Zitat. D.h. das, was ich behaupte, tatsächlich zu tun:
Der Betta-Prozess, d. h. dicke Schwänze, bestimmt ziemlich genau die Form, Struktur, das Aussehen, die Ausbreitung, die Ausweichmöglichkeiten usw. (wie auch immer Sie es einordnen wollen) des Angebotsprozesses.
Wohlgemerkt, dies ist ein primitiver Zustand. Sie müssen sich nach einer leistungsfähigeren Klassifizierung umsehen.
Und beachten Sie, dass betta "wenig" vorkommt, aber, wie ich oben schrieb, praktisch vollständig die Form des Zitats bestimmt.
Das ist die Art von FETTEN Schwänzen :o) Und das ist nur der Anfang, wenn man sich weiter umschaut.
Schlussfolgerungen:
1. Die kumulative Summe der kleinen Inkremente ist ungefähr gleich der Summe der großen Inkremente. Mit anderen Worten: Egal, wohin der Markt in kleinen Schritten langsam driftet, er wird immer durch mehrere große und starke Bewegungen zur Ausgangsposition zurückkehren.
Es gibt zufällige Wanderungen von Kleinanlegern und starke Korrekturbewegungen, die von Großanlegern organisiert werden?
2. ?
Ich muss analysieren, was ich gesehen habe. Generell interessant.