Marktphänomene - Seite 45
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Ist das blaue Bild das Ergebnis eines Tweaks oder nur der Übersichtlichkeit halber gezeichnet?
Es handelt sich um einen Gauß, der durch kleinste Quadrate an die Rohdaten angepasst wird.
Dasselbe gilt für die Eurobucks, für M15 oder kleiner. Und korrigieren Sie das Zeichen.
Ich bitte Sie.
Hier sehen Sie die Verteilung der EURUSD-Minuten der Serie 15m für Open[i]-Open[i+1] - rot und Open[i]-Close[i] - blau:
Wie Sie sehen können, gibt es keinen signifikanten Unterschied.
Das Zeichen dafür, was zu optimieren ist?
Hier ist die Verteilung für die Wächter. Der blaue Bereich zeigt die Normalverteilung. Es kann eine gute Konvergenz mit der Gauß-Verteilung festgestellt werden.
Ich möchte der Unabhängigkeit eine weitere Nuance hinzufügen: das Vorhandensein einer deterministischen Komponente (oder ist es eine Abhängigkeit?). Es hat keinen Sinn, über die statistischen Merkmale des BP zu sprechen, wenn dieser eine Autokorrelation aufweist. Die deterministische Komponente bewertet alles und nichts ist vertrauenswürdig.
Die Autokorrelationen der Preissteigerungen sind kaum signifikant.
Die Autokorrelationen der Preissteigerungen sind kaum signifikant.
Ja. :)
Das Marktphänomen, das ich bisher nachvollziehen konnte, ist das folgende:
1. Sie können die Geschichte des Marktes analysieren und die verschiedenen "Muster" erkennen, nach denen sich der Markt angeblich bewegt hat;
2. Sie können den Markt mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit vorhersagen;
3. Das Wichtigste: Der Markt wird immer noch origineller handeln als die Punkte 1 und 2;
4. Für den Händler ist das wertvollste Muster des Marktes die Volatilität, d.h. das Prinzip "alles kehrt zur Normalität zurück", das Vorhandensein und die Berücksichtigung der gegenseitigen Korrelation der Handelsinstrumente.
5. Es ist unmöglich, irgendetwas anderes aus dem Markt herauszupressen - es wird Sie Geld kosten.
Es handelt sich lediglich um ein formales Zusammentreffen einer Zeile mit einer anderen. Daraus kann man nicht schließen, dass der Entstehungsmechanismus beider Linien derselbe ist. Wenn Sie eine Abhängigkeit zwischen Proben auf Zecken haben, besteht diese auch auf der Uhr. Sie verschwindet nicht beim Heranzoomen. Daher kann man diese Verteilung nicht als normal bezeichnen. Er ähnelt in der Form, aber nicht im Inhalt.
Es macht wenig Sinn, etwas zu diesem Thema zu sagen, ohne die Ergebnisse eines bestimmten Instruments zu kennen. Ich hatte nicht vor, mich in diesem Thread eingehend mit der Frage des Mechanismus der Barockbildung zu befassen und habe nur meine allgemeine Meinung zu diesem Thema geäußert. Aber ich kann es auch rechtfertigen.
Wenn Sie ein AR-Modell für einen Tick-Prozess erstellen, werden Sie feststellen, dass die AR-Koeffizienten nur für den ersten und seltener für den zweiten Term ungleich Null sind. Daraus ergibt sich, dass in einem linearen Modell jeder Tick die Geschichte nicht weiter zurückverfolgt als der vorherige Tick. Als Nächstes, in der Tiefe, durch Induktion. Wenn zum Beispiel das Verhältnis zum vorherigen Tick in unserem BP a=1/2 ist, dann ist das Verhältnis zum vorhergehenden Tick 1/4, und so weiter. Was ist nun ein Stundenlohn? - Es handelt sich um eine Ausdünnung einer Zeckenserie mit einer nicht-äquidistanten Stufe. Für die Schätzung kann dieser Schritt als eine Konstante angenommen werden, die in der Größenordnung von 1000 Ticks liegt. Wenn es also eine Verbindung zwischen den Zecken gibt, wie Sie oben richtig festgestellt haben, dann gibt es auch eine auf der Uhr. Schätzen wir dieses Verhältnis in der Größenordnung: aH=(1/2)^1000=10^-300->0. Mit großer Genauigkeit ist es Null!
Also Ihr ". Sie (die Abhängigkeit) verschwindet nirgendwo mit zunehmender Skala..." bedarf einer Rechtfertigung, und die von mir zitierte stündliche Balkenverteilung neigt höchstwahrscheinlich dazu, sowohl formal als auch inhaltlich normal zu sein, eben weil es keine sinnvolle Beziehung zwischen den Zählungen gibt. Natürlich gehe ich zu weit und verstehe, dass die Ticks innerhalb eines Stundenbalkens und am Rande desselben aufgrund der Massenpsychologie, die am Preisbildungsmechanismus beteiligt ist, nicht dasselbe sind. Auch kann ich nicht ausschließen, dass es nichtlineare Verbindungen zwischen Zecken gibt, die vom AP-Modell nicht berücksichtigt werden. Ich denke, dass diese Effekte nicht die Form der Verteilung der Balkenamplitude bei großen TFs bestimmen.
Die Autokorrelationen der Preissteigerungen sind kaum signifikant.
Es macht wenig Sinn, etwas zu diesem Thema zu sagen, ohne die Ergebnisse eines bestimmten Instruments zu kennen. Ich hatte nicht vor, mich in diesem Thread eingehend mit der Frage des Mechanismus der Barockbildung zu befassen und habe nur meine allgemeine Meinung zu diesem Thema geäußert. Aber ich kann es auch rechtfertigen.
Wenn Sie ein AR-Modell für einen Tick-Prozess erstellen, werden Sie feststellen, dass die AR-Koeffizienten nur für den ersten und seltener für den zweiten Term ungleich Null sind. Daraus ergibt sich, dass in einem linearen Modell jeder Tick die Geschichte nicht weiter zurückverfolgt als der vorherige Tick. Als Nächstes, in der Tiefe, durch Induktion. Wenn z. B. das Verhältnis zum vorhergehenden Tick in unserem BP a=1/2 ist, dann ist das Verhältnis zum vorhergehenden Tick 1/4, und so weiter. Was ist nun ein Stundenlohn? - Es handelt sich um eine Ausdünnung einer Zeckenserie mit einer nicht-äquidistanten Stufe. Für die Schätzung kann dieser Schritt als eine Konstante angenommen werden, die in der Größenordnung von 1000 Ticks liegt. Wenn es also eine Verbindung zwischen den Ticks gibt, wie Sie oben richtig festgestellt haben, dann gibt es auch eine auf der Uhr. Schätzen wir dieses Verhältnis in der Größenordnung: aH=(1/2)^1000=10^-300->0. Mit großer Genauigkeit ist es Null!
Also Ihr ". Sie (die Abhängigkeit) verschwindet nirgendwo mit zunehmender Skala..." bedarf einer Rechtfertigung, und die von mir zitierte stündliche Balkenverteilung neigt höchstwahrscheinlich dazu, sowohl formal als auch inhaltlich normal zu sein, eben weil es keine sinnvolle Beziehung zwischen den Zählungen gibt. Natürlich gehe ich zu weit und verstehe, dass die Ticks innerhalb eines Stundenbalkens und am Rande desselben aufgrund der Massenpsychologie, die am Preisbildungsmechanismus beteiligt ist, nicht dasselbe sind. Auch kann ich nicht ausschließen, dass es nichtlineare Verbindungen zwischen Zecken gibt, die vom AP-Modell nicht berücksichtigt werden. Ich denke, dass diese Effekte nicht die Form der Balkenamplitudenverteilung auf großen TFs bestimmen.
Das Marktphänomen, das ich bisher nachvollziehen konnte, ist das folgende:
1. Sie können die Geschichte des Marktes analysieren und die verschiedenen "Muster" erkennen, nach denen sich der Markt angeblich bewegt hat;
2. Sie können den Markt mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit vorhersagen;
3. Das Wichtigste: Der Markt wird immer noch origineller handeln als die Punkte 1 und 2;
4. Für den Händler ist das wertvollste Muster des Marktes die Volatilität, d.h. das Prinzip "alles kehrt zur Normalität zurück", das Vorhandensein und die Berücksichtigung der gegenseitigen Korrelation der Handelsinstrumente.
5. Es ist unmöglich, irgendetwas anderes aus dem Markt herauszupressen - es wird Sie Geld kosten.